PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dad IRA current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MBB 12%SCHO 7%TLT 5%VCSH 3.5%VCIT 3.5%VGIT 3%LQD 3%BNDX 2%VTV 22%VUG 17%IEFA 9%IEMG 6%VBR 4%VBK 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

2%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

9%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

6%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

3%

MBB
iShares MBS Bond ETF
Mortgage Backed Securities

12%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

7%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

5%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

3%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

4%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

3.50%

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

3.50%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

3%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

22%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

17%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad IRA current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.57%
19.37%
Dad IRA current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Dad IRA current на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 1.86% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Dad IRA current1.86%-2.30%13.57%10.99%6.74%6.82%
VUG
Vanguard Growth ETF
6.66%-4.37%21.71%34.22%16.04%14.78%
VTV
Vanguard Value ETF
6.44%-1.45%18.85%15.35%10.43%10.15%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
1.34%-4.81%20.40%13.95%6.44%8.32%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.17%-2.21%21.87%18.83%8.99%8.55%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.80%-2.24%17.52%8.40%6.20%4.67%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.77%-0.70%11.46%8.71%2.15%3.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
-0.03%-0.30%2.27%2.53%1.02%0.96%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-2.44%-1.65%3.11%-1.34%-0.05%0.97%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.08%-4.95%6.37%-12.42%-4.17%0.20%
MBB
iShares MBS Bond ETF
-3.31%-2.19%5.85%-1.21%-0.87%0.70%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-3.65%-2.59%7.80%0.53%0.74%2.19%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.01%-0.53%4.29%3.96%1.75%1.94%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-2.24%-1.89%7.41%2.08%1.25%2.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.06%-1.02%5.53%4.91%0.12%2.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%2.30%2.47%
2023-3.69%-2.44%7.17%4.83%

Комиссия

Комиссия Dad IRA current составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dad IRA current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dad IRA current, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dad IRA current, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dad IRA current, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dad IRA current, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dad IRA current, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.173.001.371.3810.99
VTV
Vanguard Value ETF
1.502.201.261.595.00
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.731.151.130.392.10
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.091.681.191.163.80
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.691.071.130.532.12
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.590.941.110.291.68
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.251.991.230.703.73
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.17-0.200.98-0.06-0.32
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67-0.860.91-0.24-1.10
MBB
iShares MBS Bond ETF
-0.10-0.080.99-0.05-0.24
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.110.221.020.040.29
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
1.382.191.240.776.99
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.350.561.060.141.02
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.961.531.160.353.84

Коэффициент Шарпа

Dad IRA current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.34

Коэффициент Шарпа Dad IRA current находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.34
1.92
Dad IRA current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dad IRA current за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dad IRA current2.68%2.57%2.04%1.71%1.80%2.34%2.44%2.01%2.15%2.17%1.95%1.81%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTV
Vanguard Value ETF
2.44%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.70%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.11%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.11%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.86%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.07%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.05%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.69%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.32%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.36%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%2.05%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.04%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.63%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.77%
-3.50%
Dad IRA current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dad IRA current показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Dad IRA current составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-21.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-10.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-9.9%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
-5.02%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dad IRA current составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.34%
3.58%
Dad IRA current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEMGVUGBNDXIEFAVBKVBRVTVSCHOMBBVCSHVCITLQDTLTVGIT
IEMG1.000.67-0.010.790.650.620.64-0.090.030.140.110.14-0.14-0.11
VUG0.671.000.020.740.850.710.73-0.11-0.000.140.120.16-0.14-0.13
BNDX-0.010.021.00-0.02-0.00-0.07-0.080.520.620.580.670.660.680.68
IEFA0.790.74-0.021.000.730.740.78-0.090.020.160.120.15-0.17-0.12
VBK0.650.85-0.000.731.000.870.76-0.11-0.000.130.110.15-0.15-0.14
VBR0.620.71-0.070.740.871.000.88-0.16-0.060.060.040.07-0.23-0.21
VTV0.640.73-0.080.780.760.881.00-0.17-0.070.050.030.07-0.25-0.23
SCHO-0.09-0.110.52-0.09-0.11-0.16-0.171.000.680.700.650.560.570.79
MBB0.03-0.000.620.02-0.00-0.06-0.070.681.000.720.800.770.750.84
VCSH0.140.140.580.160.130.060.050.700.721.000.820.750.580.75
VCIT0.110.120.670.120.110.040.030.650.800.821.000.920.750.82
LQD0.140.160.660.150.150.070.070.560.770.750.921.000.790.76
TLT-0.14-0.140.68-0.17-0.15-0.23-0.250.570.750.580.750.791.000.84
VGIT-0.11-0.130.68-0.12-0.14-0.21-0.230.790.840.750.820.760.841.00