Dad IRA current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad IRA current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Dad IRA current на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.78% с начала года и доходность в 6.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Dad IRA current | 6.76% | 0.54% | 6.77% | 11.52% | 7.12% | 6.89% |
Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.10% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 6.28% | 3.49% | 8.41% | 10.66% | 6.57% | 8.45% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.80% | 6.99% | 9.89% | 15.33% | 10.24% | 8.87% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.56% | 4.64% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.18% | -1.22% | 8.64% | 6.43% | 3.37% | 2.48% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.93% | 0.87% | 1.86% | 5.02% | 1.16% | 1.15% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.82% | 1.15% | 1.55% | 4.21% | 0.01% | 1.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.48% | 1.05% | 1.96% | 4.10% | -0.59% | 0.93% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.19% | 0.73% | 1.24% | 5.65% | 0.42% | 2.33% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.50% | 1.06% | 2.51% | 6.64% | 1.83% | 2.14% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.47% | 1.16% | 2.55% | 7.21% | 1.11% | 2.65% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad IRA current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.07% | 2.30% | 2.47% | -3.30% | 3.21% | 1.49% | 6.76% | ||||||
2023 | 5.74% | -2.82% | 2.47% | 0.90% | -1.05% | 3.71% | 2.23% | -1.98% | -3.69% | -2.44% | 7.17% | 4.83% | 15.33% |
2022 | -3.51% | -1.90% | 0.21% | -6.27% | 0.53% | -5.49% | 5.52% | -3.46% | -7.42% | 3.90% | 5.97% | -3.27% | -15.16% |
2021 | -0.37% | 1.42% | 1.75% | 2.89% | 0.83% | 1.16% | 0.83% | 1.40% | -2.86% | 3.30% | -1.38% | 2.37% | 11.76% |
2020 | 0.03% | -4.03% | -8.47% | 7.56% | 3.34% | 1.71% | 3.62% | 3.35% | -1.82% | -1.19% | 7.82% | 3.04% | 14.66% |
2019 | 5.51% | 1.77% | 1.50% | 2.13% | -3.20% | 4.45% | 0.45% | -0.34% | 1.02% | 1.62% | 1.79% | 1.96% | 20.04% |
2018 | 2.87% | -2.96% | -0.62% | -0.19% | 1.25% | -0.07% | 1.96% | 1.37% | -0.16% | -4.91% | 1.51% | -3.95% | -4.15% |
2017 | 1.59% | 2.20% | 0.50% | 1.08% | 1.17% | 0.56% | 1.57% | 0.55% | 1.13% | 1.36% | 1.48% | 1.09% | 15.24% |
2016 | -2.79% | 0.04% | 4.79% | 0.61% | 0.63% | 0.98% | 2.71% | 0.16% | 0.31% | -1.63% | 0.73% | 1.21% | 7.82% |
2015 | -0.25% | 2.87% | -0.94% | 1.23% | 0.23% | -1.73% | 0.94% | -4.06% | -1.38% | 4.59% | -0.02% | -1.46% | -0.26% |
2014 | -1.64% | 3.06% | 0.41% | 0.54% | 1.78% | 1.43% | -1.11% | 2.64% | -2.03% | 1.66% | 1.40% | -0.38% | 7.89% |
2013 | -1.80% | 3.15% | -1.94% | 3.30% | 2.82% | 1.12% | 1.20% | 7.97% |
Комиссия
Комиссия Dad IRA current составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dad IRA current среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.51 | 0.84 | 1.10 | 0.27 | 1.39 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.91 | 1.41 | 1.16 | 0.93 | 2.86 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.73 | 1.12 | 1.13 | 0.54 | 2.17 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.68 | 1.08 | 0.19 | 1.10 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.73 | 4.50 | 1.57 | 1.46 | 18.17 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.24 | 2.21 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.45 | 0.70 | 1.08 | 0.20 | 1.29 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56 | 0.86 | 1.10 | 0.21 | 1.56 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.41 | 3.94 | 1.47 | 1.23 | 14.90 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.00 | 1.52 | 1.17 | 0.38 | 3.19 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad IRA current за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dad IRA current | 2.69% | 2.57% | 2.04% | 1.71% | 1.80% | 2.34% | 2.44% | 2.01% | 2.15% | 2.17% | 1.95% | 1.81% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.82% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.19% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.23% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.69% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.56% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.12% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dad IRA current показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Dad IRA current составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
-21.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
-10.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
-9.9% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
-5.02% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dad IRA current составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IEMG | VUG | IEFA | BNDX | VBK | VBR | VTV | SCHO | MBB | VCSH | TLT | VCIT | LQD | VGIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG | 1.00 | 0.67 | 0.79 | -0.00 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | -0.08 | 0.04 | 0.14 | -0.13 | 0.12 | 0.15 | -0.10 |
VUG | 0.67 | 1.00 | 0.74 | 0.03 | 0.85 | 0.70 | 0.72 | -0.10 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | 0.13 | 0.17 | -0.12 |
IEFA | 0.79 | 0.74 | 1.00 | -0.01 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | -0.07 | 0.04 | 0.17 | -0.15 | 0.13 | 0.16 | -0.11 |
BNDX | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 1.00 | 0.01 | -0.06 | -0.07 | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.69 |
VBK | 0.64 | 0.85 | 0.73 | 0.01 | 1.00 | 0.87 | 0.76 | -0.10 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | 0.12 | 0.16 | -0.12 |
VBR | 0.62 | 0.70 | 0.74 | -0.06 | 0.87 | 1.00 | 0.88 | -0.14 | -0.04 | 0.07 | -0.22 | 0.05 | 0.08 | -0.20 |
VTV | 0.64 | 0.72 | 0.78 | -0.07 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | -0.16 | -0.05 | 0.06 | -0.24 | 0.04 | 0.08 | -0.21 |
SCHO | -0.08 | -0.10 | -0.07 | 0.53 | -0.10 | -0.14 | -0.16 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.80 |
MBB | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.77 | 0.84 |
VCSH | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.59 | 0.82 | 0.76 | 0.76 |
TLT | -0.13 | -0.13 | -0.15 | 0.69 | -0.13 | -0.22 | -0.24 | 0.58 | 0.76 | 0.59 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.85 |
VCIT | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.68 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.65 | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 0.83 |
LQD | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.67 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.57 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 1.00 | 0.77 |
VGIT | -0.10 | -0.12 | -0.11 | 0.69 | -0.12 | -0.20 | -0.21 | 0.80 | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 1.00 |