Magnum Experiment 5

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	17.62%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	13.28%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	8.61%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	8.35%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	8.06%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.78%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.26%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.21%
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	Consumer Defensive	5.47%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	4.15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.71%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	Industrials	3.47%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.15%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	2.90%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	1.97%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	-1.84%	8.69%	7.74%	20.53%	18.69%	11.60%	13.47%
Портфель Magnum Experiment 5	1.70%	1.46%	28.82%	26.32%	53.84%	50.93%	50.17%	—
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.20%	-10.46%	-34.87%	-35.85%	-35.08%	-15.70%	3.27%	44.45%
EME EMCOR Group, Inc.	2.04%	-1.50%	33.26%	30.81%	53.78%	64.37%	46.39%	33.08%
FICO Fair Isaac Corporation	-0.45%	-5.84%	-30.35%	-33.54%	-35.17%	13.32%	18.56%	26.32%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	5.09%	6.59%	108.99%	105.17%	265.06%	128.89%	90.77%	51.54%
FRHC Freedom Holding Corp.	0.66%	-9.21%	6.57%	3.76%	-9.99%	17.07%	14.76%	—
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	-0.18%	8.22%	-32.02%	-32.81%	-13.66%	9.17%	17.80%	51.38%
IESC IES Holdings, Inc.	1.13%	6.58%	85.84%	81.71%	147.82%	133.37%	69.71%	49.38%
LLY Eli Lilly and Company	1.81%	11.31%	14.83%	14.40%	59.73%	38.89%	41.22%	33.74%
MUSA Murphy USA Inc.	1.67%	5.75%	32.98%	31.96%	31.97%	20.39%	32.71%	22.11%
NVDA NVIDIA Corporation	1.27%	-7.55%	4.67%	3.71%	23.76%	66.53%	57.79%	67.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2019 г. с доходностью +61.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 5 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 22 апр. 2019 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.90%	2.88%	-2.16%	10.89%	8.43%	1.46%							28.82%
2025	1.16%	-3.28%	-8.10%	10.56%	5.28%	5.68%	4.34%	1.21%	6.91%	4.05%	3.95%	-2.60%	31.55%
2024	5.18%	22.86%	5.86%	-2.23%	9.79%	2.46%	3.42%	6.12%	1.95%	-1.15%	13.53%	-8.55%	72.79%
2023	4.11%	5.75%	3.19%	4.82%	10.72%	11.31%	3.65%	8.79%	-4.97%	-0.20%	5.81%	3.76%	72.32%
2022	-6.60%	-1.65%	4.17%	-5.27%	5.23%	-2.16%	15.73%	1.81%	-6.16%	13.82%	8.82%	-4.63%	21.89%
2021	2.85%	5.63%	5.89%	3.19%	2.17%	6.29%	2.60%	5.07%	-2.32%	8.27%	0.89%	7.98%	60.10%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 5 has an annualized alpha of 44.97%, beta of 0.98, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2017.

This portfolio captured 222.62% of S&P 500 Index gains but only 46.99% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 44.97%

Бета: 0.98

R²: 0.39

Участие в росте: 222.62%

Участие в снижении: 46.99%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 5 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnum Experiment 5 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.42	1.65	+0.78
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.27	+1.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.30	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.30	2.27	+5.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	23.08	9.90	+13.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	19	-0.62	-0.63	0.92	-0.62	-1.09
EME EMCOR Group, Inc.	78	1.36	1.80	1.26	2.15	5.17
FICO Fair Isaac Corporation	15	-0.70	-0.81	0.89	-0.69	-1.30
FIX Comfort Systems USA, Inc.	98	4.79	4.56	1.61	16.92	55.58
FRHC Freedom Holding Corp.	33	-0.26	-0.11	0.99	-0.24	-0.42
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	34	-0.25	-0.00	1.00	-0.24	-0.46
IESC IES Holdings, Inc.	92	2.33	2.63	1.35	6.82	19.21
LLY Eli Lilly and Company	82	1.56	2.17	1.30	2.59	6.47
MUSA Murphy USA Inc.	69	0.82	1.31	1.18	1.63	3.25
NVDA NVIDIA Corporation	64	0.68	1.15	1.14	1.18	2.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Magnum Experiment 5 на 27 июн. 2026 г. составляет 2.42 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.18%	0.20%	0.21%	0.26%	0.34%	0.37%	0.45%	0.48%	0.47%	0.53%	0.61%	0.59%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.13%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.53%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MUSA Murphy USA Inc.	0.45%	0.53%	0.36%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 5 показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Magnum Experiment 5 составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.83%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-24.39%апр. 2025 г.	4mo	2mo 24d	6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.58%дек. 2018 г.	2mo 21d	1mo 27d	4mo 18dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.
Медвежий рынок2022	-14.60%июнь 2022 г.	5mo 18d	1mo 4d	6mo 22dдек. 2021 г. - июль 2022 г.
Медвежий рынок2022	-12.32%сент. 2022 г.	1mo 1d	1mo 2d	2mo 3dавг. 2022 г. - окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.20	1.95	1.89	2.00

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.00, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Magnum Experiment 5 с S&P 500 Index

Корреляция Magnum Experiment 5 с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.74
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.67, а самая низкая у FTLF: 0.10.

0.10

0.28

0.36

0.36

0.37

0.44

0.45

0.46

0.49

0.51

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Magnum Experiment 5. Самая высокая корреляция с портфелем у FIX: 0.70, а самая низкая у FTLF: 0.25.

0.25

0.38

0.41

0.43

0.46

0.48

0.49

0.49

0.50

0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FTLF	MUSA	LLY	CELH	UFPT	FRHC	TSLA	FICO	SMCI	IESC	NVDA	STRL	PWR	EME	FIX
FTLF	1.00	0.04	0.06	0.08	0.06	0.04	0.06	0.06	0.05	0.08	0.05	0.10	0.09	0.08	0.07
MUSA	0.04	1.00	0.15	0.12	0.16	0.13	0.10	0.20	0.09	0.18	0.13	0.20	0.25	0.27	0.25
LLY	0.06	0.15	1.00	0.14	0.18	0.12	0.11	0.23	0.18	0.14	0.20	0.16	0.22	0.20	0.22
CELH	0.08	0.12	0.14	1.00	0.21	0.22	0.26	0.23	0.25	0.24	0.30	0.21	0.26	0.24	0.24
UFPT	0.06	0.16	0.18	0.21	1.00	0.17	0.21	0.23	0.22	0.30	0.24	0.29	0.28	0.31	0.29
FRHC	0.04	0.13	0.12	0.22	0.17	1.00	0.29	0.28	0.24	0.24	0.36	0.25	0.29	0.28	0.27
TSLA	0.06	0.10	0.11	0.26	0.21	0.29	1.00	0.28	0.28	0.25	0.44	0.27	0.29	0.25	0.28
FICO	0.06	0.20	0.23	0.23	0.23	0.28	0.28	1.00	0.26	0.26	0.42	0.22	0.31	0.31	0.30
SMCI	0.05	0.09	0.18	0.25	0.22	0.24	0.28	0.26	1.00	0.30	0.44	0.36	0.35	0.36	0.37
IESC	0.08	0.18	0.14	0.24	0.30	0.24	0.25	0.26	0.30	1.00	0.32	0.54	0.51	0.56	0.57
NVDA	0.05	0.13	0.20	0.30	0.24	0.36	0.44	0.42	0.44	0.32	1.00	0.34	0.41	0.38	0.39
STRL	0.10	0.20	0.16	0.21	0.29	0.25	0.27	0.22	0.36	0.54	0.34	1.00	0.57	0.62	0.63
PWR	0.09	0.25	0.22	0.26	0.28	0.29	0.29	0.31	0.35	0.51	0.41	0.57	1.00	0.67	0.67
EME	0.08	0.27	0.20	0.24	0.31	0.28	0.25	0.31	0.36	0.56	0.38	0.62	0.67	1.00	0.74
FIX	0.07	0.25	0.22	0.24	0.29	0.27	0.28	0.30	0.37	0.57	0.39	0.63	0.67	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Magnum Experiment 5

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Magnum Experiment 5 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации