PK-15

График показывает рост $10,000 инвестированных в PK-15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PK-15 на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -4.77% с начала года и доходность в 56.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PK-15 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.6%.

PK-15: годовая альфа составляет 23.16%, бета — 1.43, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

• Портфель участвовал в 240.49% роста S&P 500 Index и в 116.65% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PK-15 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PK-15 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PK-15 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.06
• За 5 лет: 1.36
• За 10 лет: 1.49
• За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PK-15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PK-15 показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка PK-15 составляет 11.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.