Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACN Accenture plc | Technology | 6.67% |
AFL Aflac Incorporated | Financial Services | 6.67% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 6.67% |
AXP American Express Company | Financial Services | 6.67% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 6.67% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Cyclical | 6.67% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 6.67% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 6.67% |
HAL Halliburton Company | Energy | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 6.67% |
NVS Novartis AG | Healthcare | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
PRU Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 6.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stocks 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Dividend Stocks 2026 на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 3.66% с начала года и доходность в 12.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель Dividend Stocks 2026 | 0.20% | -0.40% | 3.66% | 8.46% | 29.67% | 16.00% | 12.02% | 12.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ACN Accenture plc | -0.83% | -8.23% | -26.03% | -20.49% | -29.15% | -9.58% | -5.54% | 7.56% |
PEP PepsiCo, Inc. | -2.25% | -3.90% | 7.71% | 10.87% | 11.28% | -2.76% | 4.65% | 7.04% |
V Visa Inc. | -0.26% | -4.67% | -13.55% | -13.80% | -2.40% | 11.05% | 7.30% | 15.32% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 0.15% | 3.08% | 5.36% | 16.29% | 57.99% | 28.15% | 16.77% | 6.89% |
MO Altria Group, Inc. | -0.45% | 1.28% | 16.82% | 2.92% | 27.40% | 23.53% | 13.68% | 7.39% |
CVS CVS Health Corporation | 6.74% | 0.39% | -0.63% | 3.10% | 27.18% | 4.24% | 4.54% | 0.42% |
HAL Halliburton Company | 2.38% | 13.72% | 37.68% | 61.26% | 99.01% | 8.23% | 14.76% | 2.32% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.30% | 3.15% | 5.87% | 18.22% | 51.69% | 19.58% | 12.39% | 14.70% |
AFL Aflac Incorporated | 0.24% | -0.69% | 0.76% | -1.10% | 12.92% | 22.27% | 19.20% | 15.88% |
NVS Novartis AG | -1.06% | -2.68% | 13.02% | 18.45% | 51.48% | 20.33% | 15.95% | 11.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Dividend Stocks 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 3.53% | -4.49% | 0.85% | 3.66% | ||||||||
| 2025 | 6.73% | 2.10% | -0.76% | -3.81% | 3.12% | 3.30% | -0.09% | 5.00% | -1.00% | 1.08% | 4.09% | 1.07% | 22.38% |
| 2024 | 1.32% | -0.19% | 4.76% | -3.47% | 4.28% | -1.04% | 5.90% | 3.08% | 0.89% | -0.71% | 5.53% | -7.08% | 13.16% |
| 2023 | 2.94% | -3.85% | -1.14% | 2.01% | -5.21% | 5.84% | 4.09% | -1.65% | -1.82% | -2.10% | 4.53% | 4.08% | 7.19% |
| 2022 | 2.32% | 1.45% | 3.03% | -5.37% | 1.25% | -9.13% | 4.56% | -0.45% | -8.31% | 14.97% | 5.58% | -3.86% | 3.73% |
| 2021 | -0.26% | 4.59% | 7.72% | 1.94% | 2.93% | 0.02% | 0.29% | 1.73% | -3.86% | 2.76% | -3.98% | 10.42% | 26.03% |
Метрики бенчмарка
Dividend Stocks 2026: годовая альфа составляет 3.98%, бета — 0.92, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.
- Портфель участвовал в 101.48% роста S&P 500 Index, но только в 87.32% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 3.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.92 и R² 0.84 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 101.48%
- Участие в снижении
- 87.32%
Комиссия
Комиссия Dividend Stocks 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dividend Stocks 2026 имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.87 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.01 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.49 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 11.08 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 7 | -0.90 | -1.19 | 0.85 | -0.83 | -1.58 |
PEP PepsiCo, Inc. | 48 | 0.51 | 0.95 | 1.11 | 0.42 | 0.84 |
V Visa Inc. | 25 | -0.11 | 0.00 | 1.00 | -0.50 | -1.08 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 89 | 2.79 | 3.50 | 1.45 | 3.54 | 8.93 |
MO Altria Group, Inc. | 69 | 1.34 | 1.80 | 1.26 | 1.37 | 3.56 |
CVS CVS Health Corporation | 61 | 0.88 | 1.24 | 1.19 | 1.23 | 2.98 |
HAL Halliburton Company | 90 | 2.43 | 3.23 | 1.40 | 5.52 | 13.22 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 84 | 1.94 | 2.44 | 1.37 | 3.24 | 9.10 |
AFL Aflac Incorporated | 49 | 0.71 | 1.15 | 1.14 | 0.11 | 0.24 |
NVS Novartis AG | 89 | 2.52 | 3.30 | 1.42 | 3.61 | 10.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Stocks 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 3.05% | 3.49% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.08% | 2.97% | 3.27% | 2.43% | 2.48% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACN Accenture plc | 3.15% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.71% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.24% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
MO Altria Group, Inc. | 6.34% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
CVS CVS Health Corporation | 3.40% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
HAL Halliburton Company | 1.76% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.05% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
AFL Aflac Incorporated | 2.13% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
NVS Novartis AG | 3.16% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dividend Stocks 2026 показал максимальную просадку в 48.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend Stocks 2026 составляет 4.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.15% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 195 | 14 дек. 2009 г. | 385 |
| -39.58% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -18.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -18.05% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 315 |
| -16.79% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 111 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | NEE | CAKE | HAL | BTI | MO | NVS | AMGN | PEP | CVS | V | ACN | CSCO | AXP | AFL | PRU | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.85 |
| NEE | 0.41 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.44 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.45 |
| CAKE | 0.48 | 0.20 | 1.00 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.57 |
| HAL | 0.50 | 0.17 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.58 |
| BTI | 0.42 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.53 |
| MO | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.53 |
| NVS | 0.47 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.54 |
| AMGN | 0.49 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.55 |
| PEP | 0.46 | 0.44 | 0.23 | 0.19 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.54 |
| CVS | 0.48 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.59 |
| V | 0.64 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.64 |
| ACN | 0.66 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.64 |
| CSCO | 0.68 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.66 |
| AXP | 0.70 | 0.26 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.73 |
| AFL | 0.63 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 0.71 | 0.73 |
| PRU | 0.68 | 0.24 | 0.43 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.85 | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 1.00 |