cheat
completely cheating weekly
This portfolio is just for amusement. It obviously cannot be bought.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в cheat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
cheat на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 111.55% с начала года и доходность в 152.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
cheat | 111.55% | 3.81% | 18.45% | 138.41% | 164.99% | 152.17% |
Активы портфеля: | ||||||
CBOE Volatility Index | 41.45% | 18.99% | 27.42% | 25.79% | 4.46% | 3.69% |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.73% | 11.06% | -7.23% | -39.39% | -47.95% | -45.97% |
Celsius Holdings, Inc. | -36.17% | -13.37% | -59.71% | -47.52% | 92.20% | 66.65% |
Freedom Holding Corp. | 18.72% | 12.66% | 33.63% | 12.84% | 48.23% | 85.25% |
NVIDIA Corporation | 133.46% | -7.21% | 29.32% | 162.99% | 88.14% | 70.75% |
Super Micro Computer, Inc. | 54.57% | -30.12% | -51.77% | 79.85% | 82.56% | 30.30% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.80% | 0.43% | 2.63% | 5.37% | 2.09% | 1.42% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.87% | 4.25% | 9.50% | 4.32% | 3.65% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.89% | 0.37% | 2.57% | 5.35% | 2.33% | 1.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью cheat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31.08% | 28.85% | 7.29% | 4.74% | 3.73% | -1.35% | 14.59% | -9.60% | 111.55% | ||||
2023 | 11.41% | 12.52% | 1.76% | 2.18% | 45.89% | 7.17% | 13.50% | 8.58% | 5.40% | -3.63% | 2.21% | 6.77% | 178.36% |
2022 | 8.03% | 13.16% | -21.77% | 20.37% | -4.47% | -1.22% | 15.29% | 15.75% | -8.06% | 8.30% | 15.06% | -2.58% | 61.78% |
2021 | 13.70% | 9.84% | -6.74% | 9.13% | 5.24% | 16.04% | 7.17% | 8.22% | 20.15% | 0.88% | 26.91% | -10.15% | 148.78% |
2020 | 25.20% | 60.42% | -23.81% | -2.61% | 26.07% | 14.89% | 5.47% | 21.23% | 6.04% | 22.28% | 1.65% | 26.39% | 359.80% |
2019 | 1.64% | 5.94% | 8.33% | 6.64% | 8.49% | 1.44% | 13.03% | 2.53% | -5.04% | 6.17% | 16.90% | 10.06% | 105.79% |
2018 | 19.34% | 4.08% | -11.06% | -3.16% | 14.10% | 0.26% | -6.00% | 8.84% | 1.80% | 11.85% | -8.89% | 8.19% | 40.50% |
2017 | 11.91% | 9.99% | 22.22% | -15.15% | 17.35% | 10.82% | 82.30% | 38.88% | -0.40% | 28.92% | 25.86% | 4.45% | 609.48% |
2016 | -2.49% | -7.50% | 1.52% | 25.79% | 10.56% | 8.08% | 2.56% | 9.19% | 2.87% | 21.53% | 0.72% | 21.64% | 136.12% |
2015 | 6.12% | 3.13% | 11.48% | 19.12% | 3.96% | 17.87% | -16.59% | 25.14% | -4.79% | -12.15% | 11.87% | 20.87% | 110.24% |
2014 | -1.05% | 20.25% | 2.59% | 0.44% | 18.46% | 22.63% | -16.37% | 13.11% | -12.58% | 5.67% | 22.52% | 90.68% |
Комиссия
Комиссия cheat составляет -0.54%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг cheat среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CBOE Volatility Index | 0.00 | 1.00 | 1.12 | 0.01 | 0.01 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -0.60 | -0.80 | 0.91 | -0.47 | -0.98 |
Celsius Holdings, Inc. | -0.66 | -0.77 | 0.91 | -0.59 | -1.32 |
Freedom Holding Corp. | 0.46 | 0.87 | 1.10 | 0.37 | 1.17 |
NVIDIA Corporation | 3.23 | 3.49 | 1.45 | 6.13 | 19.48 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.62 | 1.55 | 1.21 | 0.89 | 2.12 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.65 | 464.81 | 465.81 | 476.67 | 7,566.87 |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.39 | 30.64 | 13.24 | 74.96 | 467.89 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.48 | 55.01 | 14.05 | 86.32 | 723.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность cheat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cheat | 1.79% | 1.72% | 0.74% | 0.28% | 0.50% | 0.89% | 0.81% | 0.52% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.51% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CBOE Volatility Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
cheat показал максимальную просадку в 55.74%, зарегистрированную 27 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка cheat составляет 34.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.74% | 6 февр. 2018 г. | 59 | 27 апр. 2018 г. | 331 | 5 авг. 2019 г. | 390 |
-47.5% | 13 мар. 2020 г. | 6 | 20 мар. 2020 г. | 99 | 6 авг. 2020 г. | 105 |
-46.47% | 25 авг. 2015 г. | 14 | 11 сент. 2015 г. | 197 | 14 июн. 2016 г. | 211 |
-37.51% | 6 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | — | — | — |
-31.16% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 24 | 16 окт. 2017 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность cheat составляет 19.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USFR | BIL | ENIAX | FRHC | CELH | SMCI | NVDA | ^VIX | VIXY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR | 1.00 | 0.17 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
BIL | 0.17 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
ENIAX | 0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | -0.09 | -0.11 |
FRHC | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | -0.22 | -0.23 |
CELH | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | -0.24 | -0.27 |
SMCI | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 1.00 | 0.40 | -0.39 | -0.40 |
NVDA | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 1.00 | -0.50 | -0.52 |
^VIX | 0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.22 | -0.24 | -0.39 | -0.50 | 1.00 | 0.88 |
VIXY | 0.01 | -0.00 | -0.11 | -0.23 | -0.27 | -0.40 | -0.52 | 0.88 | 1.00 |