cheat
completely cheating weekly
This portfolio is just for amusement. It obviously cannot be bought.
Until vix futures undergo backwardation, outpreformance is basically gauranteed.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^FVX Treasury Yield 5 Years | 35% | |
^VIX CBOE Volatility Index | 20% | |
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 20% | |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -360% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 45% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | Multisector Bonds | 50% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | Municipal Bonds | 50% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в cheat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
cheat на 3 мая 2025 г. показал доходность в 0.32% с начала года и доходность в 59.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| cheat | 1.60% | -3.25% | -1.18% | 43.40% | 61.11% | 59.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.01% | 5.60% | -0.12% | 12.26% | 15.78% | 11.97% |
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 8.47% | 0.60% | 12.94% | 17.72% | 16.64% |
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 29.17% | -15.83% | 8.38% | 47.87% | -6.65% | 3.61% |
^VIX CBOE Volatility Index | 30.72% | -24.45% | 3.66% | 68.12% | -8.45% | 3.96% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.44% | 1.69% |
^FVX Treasury Yield 5 Years | -10.23% | 4.55% | -6.58% | -12.27% | 58.23% | 9.18% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -8.06% | 3.28% | 8.73% | -2.72% | 1.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.87% | -4.13% | -1.34% | 1.74% | -9.28% | -0.58% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 0.89% | 0.69% | 2.10% | 6.31% | 6.76% | 4.41% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 2.12% | -0.72% | 3.21% | 8.61% | 4.64% | 3.89% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | -0.49% | -2.01% | 0.50% | 5.34% | 4.27% | 3.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью cheat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | 4.25% | -4.81% | -0.69% | 1.01% | 1.60% | |||||||
| 2024 | 12.07% | 7.64% | 1.83% | 2.15% | 2.20% | 8.23% | 9.89% | -2.89% | 6.25% | 14.21% | -10.85% | 7.60% | 72.42% |
| 2023 | 9.59% | 0.17% | 4.58% | -3.39% | 9.59% | 5.92% | 4.07% | -2.41% | 0.98% | -0.97% | 4.03% | 4.33% | 41.91% |
| 2022 | 14.79% | 2.15% | 7.07% | 9.54% | -12.32% | -6.46% | 5.61% | 0.83% | -8.37% | 5.33% | 2.54% | -10.50% | 6.38% |
| 2021 | 25.20% | 17.51% | 3.78% | 5.36% | -5.88% | 11.71% | 3.71% | 5.78% | 12.52% | 8.51% | 15.47% | -1.34% | 158.09% |
| 2020 | 11.09% | 29.79% | -3.11% | 10.49% | 6.58% | 10.22% | 1.40% | 26.40% | -5.01% | 20.60% | -6.99% | 9.53% | 171.20% |
| 2019 | 1.10% | 3.69% | 2.05% | 8.08% | -0.88% | 0.09% | 6.17% | 0.23% | -1.92% | -1.47% | 5.86% | 8.18% | 35.07% |
| 2018 | 25.74% | 9.78% | 0.65% | -4.63% | 2.12% | 8.02% | 1.42% | 5.20% | 2.27% | 17.27% | -10.74% | 7.19% | 78.95% |
| 2017 | -0.50% | 8.48% | 1.88% | -0.24% | 8.90% | 8.66% | 1.56% | 0.34% | 1.04% | 11.46% | 9.21% | 2.86% | 67.36% |
| 2016 | -8.42% | -3.82% | -3.17% | 4.28% | 1.42% | -0.45% | 1.45% | 9.99% | 1.02% | 12.72% | 3.73% | 9.20% | 29.23% |
| 2015 | -5.90% | -2.59% | -0.03% | 1.06% | 0.95% | 10.62% | -3.59% | 22.51% | -9.58% | 6.82% | 4.42% | 3.29% | 27.23% |
| 2014 | -1.30% | 14.33% | -2.66% | 4.45% | 15.07% | 32.03% |
Комиссия
Комиссия cheat составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг cheat составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.46 | 0.79 | 1.12 | 0.49 | 1.89 |
QQQ Invesco QQQ | 0.34 | 0.65 | 1.09 | 0.37 | 1.20 |
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 0.50 | 1.67 | 1.20 | 0.68 | 1.64 |
^VIX CBOE Volatility Index | 0.45 | 2.14 | 1.27 | 0.91 | 1.67 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.15 | 230.54 | 134.10 | 406.03 | 3,740.08 |
^FVX Treasury Yield 5 Years | -0.55 | -0.66 | 0.92 | -0.42 | -0.96 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.36 | 0.68 | 1.08 | 0.27 | 1.07 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.13 | 1.02 | 0.01 | 0.04 |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 2.99 | 4.05 | 1.88 | 2.51 | 13.42 |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 3.05 | 4.64 | 1.63 | 5.18 | 15.71 |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 1.23 | 1.61 | 1.31 | 1.33 | 5.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность cheat за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -4.27% | -5.60% | -4.07% | 5.89% | 7.89% | 7.20% | 2.79% | 5.24% | 9.08% | 12.66% | 12.65% | 9.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^VIX CBOE Volatility Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
^FVX Treasury Yield 5 Years | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.98% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.94% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.14% | 5.46% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
cheat показал максимальную просадку в 40.78%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка cheat составляет 16.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.78% | 17 мар. 2020 г. | 14 | 3 апр. 2020 г. | 71 | 13 июл. 2020 г. | 85 |
| -29.13% | 6 авг. 2024 г. | 7 | 14 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -28.18% | 6 февр. 2018 г. | 24 | 9 мар. 2018 г. | 153 | 10 окт. 2018 г. | 177 |
| -25.43% | 27 апр. 2022 г. | 179 | 28 дек. 2022 г. | 136 | 5 июл. 2023 г. | 315 |
| -23.71% | 25 авг. 2015 г. | 37 | 14 окт. 2015 г. | 260 | 12 окт. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность cheat составляет 15.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 0.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | HICOX | DBSCX | TLT | OSTIX | ^FVX | BTAL | QQQ | ^VXN | ^VIX | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.17 | 0.47 | 0.18 | -0.52 | 0.91 | -0.75 | -0.78 | 1.00 | -0.18 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| HICOX | 0.03 | 0.05 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.13 | -0.38 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.05 |
| DBSCX | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 1.00 | 0.51 | 0.15 | -0.46 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.07 |
| TLT | -0.17 | 0.02 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | -0.02 | -0.75 | 0.17 | -0.11 | 0.12 | 0.15 | -0.16 | -0.18 |
| OSTIX | 0.47 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | -0.02 | 1.00 | 0.03 | -0.38 | 0.42 | -0.33 | -0.33 | 0.47 | -0.05 |
| ^FVX | 0.18 | -0.02 | -0.38 | -0.46 | -0.75 | 0.03 | 1.00 | -0.21 | 0.11 | -0.13 | -0.16 | 0.17 | 0.29 |
| BTAL | -0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -0.38 | -0.21 | 1.00 | -0.46 | 0.38 | 0.40 | -0.52 | 0.15 |
| QQQ | 0.91 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.11 | 0.42 | 0.11 | -0.46 | 1.00 | -0.73 | -0.71 | 0.90 | -0.14 |
| ^VXN | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | -0.33 | -0.13 | 0.38 | -0.73 | 1.00 | 0.90 | -0.75 | 0.57 |
| ^VIX | -0.78 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | -0.33 | -0.16 | 0.40 | -0.71 | 0.90 | 1.00 | -0.77 | 0.57 |
| SPY | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.16 | 0.47 | 0.17 | -0.52 | 0.90 | -0.75 | -0.77 | 1.00 | -0.17 |
| Portfolio | -0.18 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.18 | -0.05 | 0.29 | 0.15 | -0.14 | 0.57 | 0.57 | -0.17 | 1.00 |