cheat

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

cheat

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

completely cheating weekly

This portfolio is just for amusement. It obviously cannot be bought.

Until vix futures undergo backwardation, outpreformance is basically gauranteed.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^FVX Treasury Yield 5 Years		35%
^VIX CBOE Volatility Index		20%
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		20%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	-360%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	45%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	Multisector Bonds	50%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	50%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	90%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	-50%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	90%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

cheat на 25 мая 2025 г. показал доходность в 31.27% с начала года и доходность в 74.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
cheat	31.27%	4.42%	33.13%	147.72%	80.03%	74.13%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.89%	5.93%	-2.13%	10.77%	16.09%	12.57%
QQQ Invesco QQQ	-0.24%	8.96%	0.99%	11.88%	18.00%	17.56%
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index	26.96%	-15.59%	36.19%	61.49%	-2.94%	5.26%
^VIX CBOE Volatility Index	28.47%	-15.79%	46.26%	86.84%	-4.57%	4.72%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.66%	0.37%	2.14%	4.71%	2.60%	1.78%
^FVX Treasury Yield 5 Years	-6.89%	3.85%	-5.12%	-9.94%	65.04%	10.34%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	4.71%	-3.83%	5.34%	4.46%	-3.03%	1.26%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-1.82%	-3.83%	-4.45%	-3.60%	-10.17%	-1.12%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	1.53%	1.05%	2.10%	6.50%	6.77%	4.59%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	2.81%	0.89%	3.07%	8.87%	4.64%	4.06%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	0.62%	1.50%	0.69%	6.09%	4.53%	4.47%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-42.22%	31.08%	-44.46%	-69.10%	11.22%	21.57%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	23.36%	-7.49%	23.35%	70.95%	74.49%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью cheat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-2.64%	14.27%	1.05%	11.35%	4.86%								31.27%
2024	22.84%	7.76%	5.89%	9.02%	3.49%	6.73%	18.93%	2.49%	8.71%	27.10%	-5.82%	5.96%	183.65%
2023	1.39%	11.91%	1.62%	7.71%	7.83%	3.47%	2.02%	9.86%	3.52%	6.58%	-9.73%	-17.52%	27.59%
2022	24.08%	3.99%	13.20%	13.47%	-14.17%	2.07%	-9.82%	13.92%	1.34%	10.50%	-8.70%	1.69%	55.07%
2021	21.41%	13.34%	3.41%	13.81%	-3.65%	16.63%	2.62%	10.56%	14.96%	10.82%	11.52%	-11.41%	159.88%
2020	17.12%	40.62%	10.39%	-2.62%	7.67%	1.04%	-3.51%	31.89%	-1.58%	17.61%	-29.49%	-1.79%	96.50%
2019	-9.61%	-5.60%	7.71%	-11.06%	20.13%	-7.48%	-0.65%	5.89%	-4.91%	-2.15%	3.46%	-1.95%	-9.79%
2018	26.18%	10.34%	5.29%	5.80%	-6.14%	12.30%	-2.59%	9.30%	6.74%	21.61%	-19.08%	9.26%	99.77%
2017	-5.22%	0.80%	-2.44%	-1.15%	14.37%	17.11%	0.61%	-1.40%	-4.70%	4.90%	9.16%	4.15%	39.15%
2016	-2.61%	-1.40%	-7.16%	11.05%	5.36%	1.75%	-6.19%	4.84%	0.60%	17.47%	7.85%	14.56%	52.41%
2015	-0.93%	-7.90%	2.45%	5.98%	-10.77%	21.16%	3.83%	34.63%	-5.35%	-2.54%	7.67%	11.07%	65.16%
2014								-4.70%	13.84%	1.59%	-1.95%	12.77%	21.86%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия cheat составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

OSTIX

Osterweis Strategic Income Fund

HICOX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг cheat составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.56	0.92	1.14	0.60	2.28
QQQ Invesco QQQ	0.50	0.92	1.13	0.60	1.95
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index	0.46	1.61	1.19	0.62	1.44
^VIX CBOE Volatility Index	0.42	2.11	1.26	0.85	1.50
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	19.93	293.27	203.45	423.74	4,762.24
^FVX Treasury Yield 5 Years	-0.40	-0.44	0.95	-0.32	-0.83
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.24	0.44	1.05	0.15	0.58
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.23	-0.15	0.98	-0.06	-0.31
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	3.13	4.46	1.93	2.80	15.16
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	3.22	4.97	1.67	5.50	16.65
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	1.48	2.12	1.40	1.75	7.18
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.52	-0.32	0.96	-0.76	-1.19
NVDA NVIDIA Corporation	0.44	0.86	1.11	0.54	1.31

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

cheat имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.40
За 5 лет: 1.56
За 10 лет: 1.42
За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность cheat за предыдущие двенадцать месяцев составила -5.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	-5.15%	-6.19%	-4.32%	5.60%	7.94%	7.31%	2.90%	5.03%	9.43%	10.87%	13.43%	10.33%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.24%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^VIX CBOE Volatility Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.68%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
^FVX Treasury Yield 5 Years	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.33%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.48%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	5.94%	5.25%	5.71%	4.71%	4.03%	3.85%	4.74%	4.66%	4.58%	5.24%	5.98%	5.30%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	6.90%	7.10%	6.77%	6.68%	4.68%	4.67%	6.05%	7.45%	9.04%	9.75%	9.53%	2.40%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	5.57%	5.44%	4.99%	4.64%	3.93%	4.15%	4.12%	4.55%	4.74%	5.53%	4.14%	4.85%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	2.23%	1.18%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

cheat показал максимальную просадку в 35.98%, зарегистрированную 19 янв. 2021 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка cheat составляет 15.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.98%	30 окт. 2020 г.	54	19 янв. 2021 г.	33	8 мар. 2021 г.	87
-35.07%	26 окт. 2018 г.	185	24 июл. 2019 г.	147	24 февр. 2020 г.	332
-34.03%	6 февр. 2018 г.	23	9 мар. 2018 г.	125	6 сент. 2018 г.	148
-30.53%	26 окт. 2023 г.	44	27 дек. 2023 г.	54	13 мар. 2024 г.	98
-30.39%	25 авг. 2015 г.	42	22 окт. 2015 г.	49	4 янв. 2016 г.	91

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 0.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	HICOX	DBSCX	TLT	^FVX	OSTIX	BTAL	NVDA	^VXN	^VIX	SOXL	QQQ	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.03	0.01	-0.16	0.18	0.47	-0.52	0.63	-0.75	-0.78	0.78	0.91	1.00	-0.52
BIL	-0.00	1.00	0.05	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.01	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.04
HICOX	0.03	0.05	1.00	0.35	0.41	-0.38	0.13	0.01	0.05	0.00	0.02	0.02	0.05	0.03	-0.04
DBSCX	0.01	0.02	0.35	1.00	0.51	-0.46	0.15	0.01	0.02	0.03	0.04	-0.00	0.03	0.01	-0.04
TLT	-0.16	0.01	0.41	0.51	1.00	-0.76	-0.02	0.17	-0.07	0.12	0.14	-0.14	-0.11	-0.16	-0.04
^FVX	0.18	-0.02	-0.38	-0.46	-0.76	1.00	0.04	-0.21	0.09	-0.13	-0.16	0.14	0.11	0.18	0.12
OSTIX	0.47	0.02	0.13	0.15	-0.02	0.04	1.00	-0.39	0.32	-0.33	-0.33	0.39	0.42	0.47	-0.25
BTAL	-0.52	0.01	0.01	0.01	0.17	-0.21	-0.39	1.00	-0.37	0.38	0.40	-0.50	-0.46	-0.52	0.40
NVDA	0.63	0.00	0.05	0.02	-0.07	0.09	0.32	-0.37	1.00	-0.54	-0.52	0.79	0.73	0.63	-0.33
^VXN	-0.75	-0.00	0.00	0.03	0.12	-0.13	-0.33	0.38	-0.54	1.00	0.90	-0.63	-0.73	-0.75	0.71
^VIX	-0.78	-0.00	0.02	0.04	0.14	-0.16	-0.33	0.40	-0.52	0.90	1.00	-0.62	-0.71	-0.77	0.72
SOXL	0.78	0.00	0.02	-0.00	-0.14	0.14	0.39	-0.50	0.79	-0.63	-0.62	1.00	0.83	0.77	-0.63
QQQ	0.91	-0.01	0.05	0.03	-0.11	0.11	0.42	-0.46	0.73	-0.73	-0.71	0.83	1.00	0.91	-0.50
SPY	1.00	0.00	0.03	0.01	-0.16	0.18	0.47	-0.52	0.63	-0.75	-0.77	0.77	0.91	1.00	-0.52
Portfolio	-0.52	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	0.12	-0.25	0.40	-0.33	0.71	0.72	-0.63	-0.50	-0.52	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

cheat

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество