PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
cheat
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

cheat

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

completely cheating weekly

This portfolio is just for amusement. It obviously cannot be bought.

Распределение активов

BIL 10%ENIAX 10%USFR 10%^VIX 70%CELH 17.5%FRHC 17.5%NVDA 17.5%SMCI 17.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
^VIX
CBOE Volatility Index
70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
17.50%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
10%
FRHC
Freedom Holding Corp.		Financial Services
17.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
17.50%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
17.50%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
10%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		Volatility
-70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в cheat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50,715.47%
136.55%
cheat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
cheat98.43%-14.63%10.77%113.44%153.36%N/A
Активы портфеля:
^VIX
CBOE Volatility Index		20.00%-26.98%19.04%5.43%3.22%1.41%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-28.80%-17.35%-7.90%-44.45%-47.27%-47.92%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-46.99%-11.89%-65.10%-49.74%81.82%70.58%
FRHC
Freedom Holding Corp.		40.02%15.34%63.14%40.50%47.48%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		198.17%9.52%64.28%205.52%90.90%77.81%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-13.74%-48.70%-69.29%-7.83%60.19%21.99%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.55%0.37%2.60%5.29%2.18%1.55%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.36%0.50%3.91%9.44%4.40%3.85%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.69%0.41%2.46%5.32%2.42%2.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью cheat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202431.08%28.85%7.29%4.74%3.73%-1.35%14.59%-9.60%0.38%13.47%98.43%
202311.41%12.52%1.76%2.18%45.89%7.17%13.50%8.58%5.40%-3.63%2.21%6.77%178.36%
20228.03%13.16%-21.77%20.37%-4.47%-1.22%15.29%15.75%-8.06%8.30%15.06%-2.58%61.79%
202113.70%9.84%-6.74%9.13%5.24%16.04%7.17%8.22%20.15%0.88%26.91%-10.15%148.78%
202025.20%60.42%-23.81%-2.61%26.07%14.89%5.47%21.23%6.04%22.28%1.65%26.39%359.80%
20191.64%5.94%8.33%6.64%8.49%1.44%13.03%2.53%-5.02%6.15%16.90%10.06%105.79%
201819.34%4.08%-11.06%-3.16%14.10%0.26%-6.00%8.84%1.80%11.85%-8.89%8.19%40.50%
201729.55%26.70%4.74%71.93%

Комиссия

Комиссия cheat составляет -0.54%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг cheat среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности cheat, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа cheat, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино cheat, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега cheat, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара cheat, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина cheat, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

cheat
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа cheat, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино cheat, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега cheat, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара cheat, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина cheat, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^VIX
CBOE Volatility Index		0.131.231.150.190.50
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-0.51-0.540.94-0.40-1.20
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.78-1.070.87-0.66-1.18
FRHC
Freedom Holding Corp.		1.271.961.241.003.56
NVDA
NVIDIA Corporation		3.953.951.527.5123.89
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.140.561.08-0.18-0.38
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.45322.52229.06465.055,248.30
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		9.1628.8012.1271.18411.57
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.5653.5313.3686.13720.66

Коэффициент Шарпа

cheat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.97
cheat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность cheat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.77%1.72%0.74%0.28%0.50%0.89%0.81%0.52%0.39%0.46%0.55%0.51%
Активы портфеля:
^VIX
CBOE Volatility Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.25%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%1.69%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.37%
0
cheat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

cheat показал максимальную просадку в 55.74%, зарегистрированную 27 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка cheat составляет 38.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.74%6 февр. 2018 г.5927 апр. 2018 г.3315 авг. 2019 г.390
-47.5%13 мар. 2020 г.620 мар. 2020 г.996 авг. 2020 г.105
-40.59%6 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.———
-26.09%8 мар. 2022 г.248 апр. 2022 г.7928 июл. 2022 г.103
-23.19%28 янв. 2021 г.75 февр. 2021 г.6812 мая 2021 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность cheat составляет 14.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.18%
3.92%
cheat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USFRBILENIAXFRHCCELHSMCINVDA^VIXVIXY
USFR1.000.210.03-0.02-0.03-0.01-0.00-0.000.01
BIL0.211.000.07-0.01-0.040.040.03-0.010.00
ENIAX0.030.071.000.110.070.130.11-0.09-0.11
FRHC-0.02-0.010.111.000.260.220.37-0.34-0.35
CELH-0.03-0.040.070.261.000.260.33-0.34-0.37
SMCI-0.010.040.130.220.261.000.42-0.36-0.38
NVDA-0.000.030.110.370.330.421.00-0.54-0.54
^VIX-0.00-0.01-0.09-0.34-0.34-0.36-0.541.000.89
VIXY0.010.00-0.11-0.35-0.37-0.38-0.540.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.