Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	5.38%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.14%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	Europe Equities	3.94%
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense	4.93%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Cryptocurrency	3.69%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	Europe Equities, Dividend	5.77%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	13.24%
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	5.90%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	3.50%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	6.97%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5.61%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	6.44%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.20%
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF	Small Cap Blend Equities, Multi-factor	4.49%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	3.97%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	4.91%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	4%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	7.92%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2024 г., начальной даты EUAD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity	-0.30%	-2.94%	0.98%	2.20%	32.71%	—	—	—
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-2.64%	-4.64%	-3.14%	23.54%	23.07%	13.26%	—
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-3.33%	1.76%	4.21%	15.91%	14.42%	10.17%	12.88%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	-0.23%	-4.84%	-1.92%	1.47%	20.74%	21.16%	—	—
VPU Vanguard Utilities ETF	0.59%	-0.87%	8.87%	6.36%	19.64%	14.48%	10.71%	9.79%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	-1.68%	-1.83%	-23.44%	-44.70%	-23.09%	—	—	—
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
HOOD Robinhood Markets, Inc.	-1.73%	-9.43%	-39.08%	-52.71%	61.43%	91.83%	—	—
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF	0.26%	-2.82%	0.43%	2.04%	18.00%	13.97%	6.73%	—
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	-0.59%	-2.38%	2.89%	6.41%	28.28%	15.46%	7.33%	9.00%
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	-0.02%	-0.58%	4.21%	10.79%	24.14%	17.50%	13.08%	12.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.09%	2.08%	-5.85%	0.95%									0.98%
2025	6.56%	1.91%	1.33%	4.65%	6.77%	5.16%	1.82%	2.06%	6.67%	1.39%	-0.61%	1.16%	46.09%
2024										-2.01%	7.20%	-2.42%	2.50%

Метрики бенчмарка

Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity: годовая альфа составляет 25.23%, бета — 0.79, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 23.10.2024.

Портфель участвовал в 139.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.70%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Портфель показал годовую альфу 25.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 25.23%

Бета: 0.79

R²: 0.72

Участие в росте: 139.18%

Участие в снижении: -2.70%

Комиссия

Комиссия Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

SHLD

Global X Defense Tech ETF

EUAD

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

IDV

iShares International Select Dividend ETF

PSC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	0.88	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	1.37	+1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.27	1.39	+1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.04	6.43	+7.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	60	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	58	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	68	1.24	1.81	1.28	1.94	8.10
VPU Vanguard Utilities ETF	62	1.27	1.73	1.23	2.25	5.36
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	5	-0.51	-0.49	0.94	-0.43	-0.91
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
HOOD Robinhood Markets, Inc.	66	0.87	1.62	1.19	1.11	2.65
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF	44	0.81	1.27	1.16	1.57	5.77
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	80	1.63	2.26	1.34	2.52	9.49
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	74	1.45	2.03	1.31	2.07	8.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.95
За всё время: 2.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.22%	2.27%	2.54%	2.51%	3.98%	1.87%	1.77%	1.83%	1.71%	1.28%	1.51%	1.53%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.33%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.54%	2.73%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF	0.66%	0.67%	0.75%	0.73%	1.92%	1.45%	1.25%	1.47%	1.30%	0.95%	0.35%	0.00%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3.15%	3.24%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.41%	2.58%	2.81%
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	4.22%	4.40%	3.09%	3.02%	25.14%	3.06%	2.10%	7.56%	4.58%	2.55%	3.17%	3.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity показал максимальную просадку в 11.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.47%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	46
-9.2%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.47%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	14	11 дек. 2025 г.	32
-4.4%	9 дек. 2024 г.	8	18 дек. 2024 г.	20	21 янв. 2025 г.	28
-2.72%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 15.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLDM	VPU	FBTC	EUAD	PLTR	EPOL	SHLD	HOOD	IDV	FDD	DGRO	JEPI	HEFA	QQQM	SPMO	PSC	IXUS	CGDV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.05	0.32	0.44	0.35	0.56	0.47	0.45	0.61	0.46	0.49	0.75	0.77	0.72	0.94	0.90	0.80	0.72	0.90	0.79
GLDM	0.05	1.00	0.16	0.11	0.23	-0.01	0.21	0.25	0.05	0.28	0.25	0.07	0.06	0.07	0.05	0.03	0.09	0.31	0.07	0.36
VPU	0.32	0.16	1.00	0.16	0.07	0.15	0.17	0.23	0.15	0.33	0.28	0.50	0.47	0.27	0.19	0.30	0.34	0.34	0.38	0.41
FBTC	0.44	0.11	0.16	1.00	0.30	0.35	0.21	0.34	0.56	0.25	0.28	0.28	0.31	0.31	0.47	0.41	0.41	0.36	0.39	0.59
EUAD	0.35	0.23	0.07	0.30	1.00	0.28	0.28	0.73	0.36	0.33	0.38	0.22	0.25	0.40	0.35	0.36	0.32	0.44	0.35	0.57
PLTR	0.56	-0.01	0.15	0.35	0.28	1.00	0.25	0.50	0.56	0.20	0.23	0.31	0.32	0.37	0.61	0.63	0.44	0.37	0.45	0.63
EPOL	0.47	0.21	0.17	0.21	0.28	0.25	1.00	0.26	0.28	0.61	0.65	0.38	0.38	0.53	0.46	0.41	0.43	0.65	0.45	0.56
SHLD	0.45	0.25	0.23	0.34	0.73	0.50	0.26	1.00	0.39	0.30	0.33	0.37	0.37	0.36	0.41	0.47	0.46	0.41	0.46	0.66
HOOD	0.61	0.05	0.15	0.56	0.36	0.56	0.28	0.39	1.00	0.24	0.27	0.40	0.42	0.45	0.63	0.65	0.59	0.46	0.56	0.71
IDV	0.46	0.28	0.33	0.25	0.33	0.20	0.61	0.30	0.24	1.00	0.90	0.55	0.53	0.61	0.37	0.35	0.47	0.80	0.55	0.62
FDD	0.49	0.25	0.28	0.28	0.38	0.23	0.65	0.33	0.27	0.90	1.00	0.51	0.49	0.64	0.42	0.40	0.49	0.80	0.53	0.64
DGRO	0.75	0.07	0.50	0.28	0.22	0.31	0.38	0.37	0.40	0.55	0.51	1.00	0.93	0.65	0.56	0.60	0.77	0.64	0.83	0.66
JEPI	0.77	0.06	0.47	0.31	0.25	0.32	0.38	0.37	0.42	0.53	0.49	0.93	1.00	0.66	0.61	0.62	0.76	0.65	0.83	0.65
HEFA	0.72	0.07	0.27	0.31	0.40	0.37	0.53	0.36	0.45	0.61	0.64	0.65	0.66	1.00	0.67	0.63	0.68	0.81	0.71	0.70
QQQM	0.94	0.05	0.19	0.47	0.35	0.61	0.46	0.41	0.63	0.37	0.42	0.56	0.61	0.67	1.00	0.89	0.70	0.67	0.79	0.75
SPMO	0.90	0.03	0.30	0.41	0.36	0.63	0.41	0.47	0.65	0.35	0.40	0.60	0.62	0.63	0.89	1.00	0.72	0.61	0.82	0.75
PSC	0.80	0.09	0.34	0.41	0.32	0.44	0.43	0.46	0.59	0.47	0.49	0.77	0.76	0.68	0.70	0.72	1.00	0.66	0.79	0.76
IXUS	0.72	0.31	0.34	0.36	0.44	0.37	0.65	0.41	0.46	0.80	0.80	0.64	0.65	0.81	0.67	0.61	0.66	1.00	0.72	0.81
CGDV	0.90	0.07	0.38	0.39	0.35	0.45	0.45	0.46	0.56	0.55	0.53	0.83	0.83	0.71	0.79	0.82	0.79	0.72	1.00	0.77
Portfolio	0.79	0.36	0.41	0.59	0.57	0.63	0.56	0.66	0.71	0.62	0.64	0.66	0.65	0.70	0.75	0.75	0.76	0.81	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2024 г.

Roth IRA 7.21 Optimized with mins Risk Parity

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов