Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	6.67%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	6.67%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	6.64%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.67%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	6.65%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing over 10 yrs plus tecl etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
Best performing over 10 yrs plus tecl etc	52.09%	5.86%	21.78%	69.84%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	-50.40%	-20.84%	-70.79%	-47.59%	84.32%	69.06%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	11.15%	55.04%	199.28%	96.24%	77.64%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.50%	-11.07%	-14.34%	18.05%	29.40%	48.96%
TSLA Tesla, Inc.	32.90%	50.40%	88.88%	35.99%	69.97%	34.42%
AVGO Broadcom Inc.	57.18%	-1.36%	23.72%	80.70%	45.30%	38.20%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	12.52%	13.73%	6.07%	15.31%	35.48%	32.49%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	7.75%	-8.09%	8.76%	39.81%	48.52%	40.72%
FICO Fair Isaac Corporation	101.76%	13.94%	67.22%	130.02%	46.67%	41.93%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	36.45%	7.46%	27.02%	57.06%	37.48%	27.04%
TPL Texas Pacific Land Corporation	166.99%	31.81%	128.41%	149.98%	46.92%	40.41%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	45.36%	7.12%	17.94%	68.89%	36.60%	39.71%
QLD ProShares Ultra QQQ	44.74%	8.14%	22.79%	62.44%	32.06%	29.50%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-4.93%	-13.87%	-35.53%	32.21%	14.52%	32.97%
CEG Constellation Energy Corp	94.35%	-15.10%	4.80%	86.65%	N/A	N/A
FRHC Freedom Holding Corp.	42.20%	15.12%	61.47%	38.35%	51.07%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing over 10 yrs plus tecl etc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.30%	15.57%	2.21%	-7.20%	9.54%	6.99%	-1.34%	0.71%	6.31%	0.42%			52.09%
2023	16.47%	4.48%	11.07%	-4.02%	20.14%	10.88%	4.55%	4.39%	-8.28%	-5.09%	17.34%	10.04%	111.99%
2022		-1.86%	3.46%	-16.53%	4.11%	-12.10%	24.46%	-4.79%	-13.26%	6.61%	15.55%	-12.71%	-14.28%

Комиссия

Комиссия Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

QLD

ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best performing over 10 yrs plus tecl etc среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.82	-1.20	0.86	-0.70	-1.26
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.40	0.87	1.11	0.49	0.90
TSLA Tesla, Inc.	0.78	1.55	1.19	0.76	2.08
AVGO Broadcom Inc.	1.88	2.52	1.32	3.41	10.40
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.48	0.94	1.11	0.66	1.42
BLDR Builders FirstSource, Inc.	1.04	1.52	1.22	1.23	2.76
FICO Fair Isaac Corporation	4.40	4.51	1.66	7.86	26.35
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.31	1.61	1.29	1.88	3.95
TPL Texas Pacific Land Corporation	3.71	4.63	1.65	3.26	20.99
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	1.24	1.76	1.24	1.76	4.86
QLD ProShares Ultra QQQ	2.01	2.49	1.34	2.66	8.68
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.49	1.29	1.17	0.80	1.61
CEG Constellation Energy Corp	1.69	2.50	1.34	3.15	8.42
FRHC Freedom Holding Corp.	1.61	2.37	1.29	1.29	4.64

Коэффициент Шарпа

Best performing over 10 yrs plus tecl etc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing over 10 yrs plus tecl etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.31%	0.31%	0.45%	0.24%	0.49%	0.36%	0.41%	0.18%	0.52%	0.18%	0.23%	0.31%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.21%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.24%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%	0.81%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.26%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%	0.13%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	1.03%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.59%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing over 10 yrs plus tecl etc показал максимальную просадку в 30.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.22%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	75	2 февр. 2023 г.	213
-21%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	47	10 окт. 2024 г.	65
-16.17%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	21	20 мая 2024 г.	51
-14.74%	10 февр. 2022 г.	22	14 мар. 2022 г.	8	24 мар. 2022 г.	30
-14.52%	5 сент. 2023 г.	38	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 7.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TPL	CEG	CELH	FRHC	TSLA	PANW	BLDR	FICO	AMD	CDNS	AVGO	NVDA	SOXL	TECL	QLD
TPL	1.00	0.30	0.14	0.20	0.13	0.11	0.24	0.15	0.14	0.16	0.20	0.13	0.23	0.20	0.20
CEG	0.30	1.00	0.25	0.28	0.28	0.22	0.31	0.30	0.36	0.33	0.37	0.35	0.38	0.40	0.41
CELH	0.14	0.25	1.00	0.30	0.35	0.37	0.44	0.36	0.40	0.41	0.34	0.41	0.44	0.46	0.50
FRHC	0.20	0.28	0.30	1.00	0.41	0.38	0.38	0.35	0.46	0.41	0.42	0.43	0.51	0.52	0.55
TSLA	0.13	0.28	0.35	0.41	1.00	0.45	0.39	0.37	0.46	0.45	0.48	0.50	0.56	0.58	0.65
PANW	0.11	0.22	0.37	0.38	0.45	1.00	0.37	0.46	0.42	0.55	0.49	0.50	0.52	0.61	0.63
BLDR	0.24	0.31	0.44	0.38	0.39	0.37	1.00	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.56	0.54	0.57
FICO	0.15	0.30	0.36	0.35	0.37	0.46	0.48	1.00	0.47	0.56	0.50	0.50	0.54	0.61	0.62
AMD	0.14	0.36	0.40	0.46	0.46	0.42	0.47	0.47	1.00	0.60	0.65	0.74	0.82	0.75	0.75
CDNS	0.16	0.33	0.41	0.41	0.45	0.55	0.46	0.56	0.60	1.00	0.65	0.65	0.72	0.78	0.78
AVGO	0.20	0.37	0.34	0.42	0.48	0.49	0.46	0.50	0.65	0.65	1.00	0.72	0.84	0.81	0.78
NVDA	0.13	0.35	0.41	0.43	0.50	0.50	0.47	0.50	0.74	0.65	0.72	1.00	0.84	0.83	0.81
SOXL	0.23	0.38	0.44	0.51	0.56	0.52	0.56	0.54	0.82	0.72	0.84	0.84	1.00	0.90	0.88
TECL	0.20	0.40	0.46	0.52	0.58	0.61	0.54	0.61	0.75	0.78	0.81	0.83	0.90	1.00	0.97
QLD	0.20	0.41	0.50	0.55	0.65	0.63	0.57	0.62	0.75	0.78	0.78	0.81	0.88	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество