Best performing over 10 yrs plus tecl etc
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing over 10 yrs plus tecl etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты CEG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Best performing over 10 yrs plus tecl etc | 38.44% | 2.47% | 11.64% | 71.86% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Celsius Holdings, Inc. | -39.16% | -16.11% | -64.13% | -40.61% | 95.03% | 67.86% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -10.33% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.79% | 0.63% | -13.19% | 62.11% | 38.57% | 45.50% |
Tesla, Inc. | -4.12% | 8.14% | 39.47% | -2.71% | 71.67% | 30.44% |
Broadcom Inc. | 54.93% | 3.19% | 27.23% | 109.55% | 47.53% | 38.02% |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.51% | -0.05% | -15.18% | 18.69% | 33.01% | 31.93% |
Builders FirstSource, Inc. | 18.45% | 8.52% | -6.08% | 62.29% | 57.66% | 42.44% |
Fair Isaac Corporation | 66.20% | 10.84% | 51.53% | 117.49% | 43.75% | 42.58% |
Palo Alto Networks, Inc. | 15.34% | -3.03% | 18.60% | 48.84% | 37.33% | 26.33% |
Texas Pacific Land Corporation | 82.95% | 9.15% | 69.48% | 56.59% | 36.72% | 32.17% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 25.72% | -4.76% | 1.85% | 92.39% | 38.64% | 38.91% |
ProShares Ultra QQQ | 29.59% | 0.09% | 11.20% | 66.20% | 32.20% | 28.85% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 7.24% | -16.96% | -27.54% | 89.17% | 23.81% | 33.93% |
Constellation Energy Corp | 119.31% | 30.77% | 43.54% | 132.82% | N/A | N/A |
Freedom Holding Corp. | 18.70% | 2.05% | 37.00% | 10.67% | 51.07% | 106.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing over 10 yrs plus tecl etc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.30% | 15.57% | 2.21% | -7.20% | 9.54% | 6.99% | -1.34% | 0.71% | 38.44% | ||||
2023 | 16.47% | 4.48% | 11.07% | -4.02% | 20.14% | 10.88% | 4.55% | 4.39% | -8.28% | -5.09% | 17.34% | 10.04% | 111.99% |
2022 | 0.11% | 1.56% | 3.55% | -16.53% | 4.11% | -12.10% | 24.46% | -4.79% | -13.26% | 6.61% | 15.55% | -12.71% | -11.13% |
Комиссия
Комиссия Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best performing over 10 yrs plus tecl etc среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Celsius Holdings, Inc. | -0.76 | -1.00 | 0.88 | -0.68 | -1.50 |
NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.14 | 1.74 | 1.22 | 1.42 | 2.92 |
Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.15 | -0.39 |
Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.55 | 0.97 | 1.12 | 0.69 | 1.78 |
Builders FirstSource, Inc. | 1.21 | 1.70 | 1.24 | 1.49 | 3.43 |
Fair Isaac Corporation | 3.69 | 3.79 | 1.56 | 6.79 | 21.99 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.01 | 1.35 | 1.24 | 1.46 | 3.08 |
Texas Pacific Land Corporation | 1.34 | 2.25 | 1.30 | 1.15 | 3.90 |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.32 | 1.83 | 1.24 | 1.86 | 5.76 |
ProShares Ultra QQQ | 1.69 | 2.17 | 1.28 | 2.13 | 7.70 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.83 | 1.60 | 1.21 | 1.16 | 3.34 |
Constellation Energy Corp | 2.70 | 3.59 | 1.48 | 4.82 | 13.74 |
Freedom Holding Corp. | 0.30 | 0.65 | 1.08 | 0.25 | 0.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing over 10 yrs plus tecl etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best performing over 10 yrs plus tecl etc | 0.33% | 0.31% | 0.45% | 0.24% | 0.49% | 0.36% | 0.41% | 0.18% | 0.52% | 0.18% | 0.23% | 0.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Pacific Land Corporation | 1.81% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.34% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra QQQ | 0.24% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.74% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Constellation Energy Corp | 0.53% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing over 10 yrs plus tecl etc показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.16% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 75 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
-21% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-16.17% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 51 |
-14.52% | 5 сент. 2023 г. | 38 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 51 |
-14.35% | 10 февр. 2022 г. | 22 | 14 мар. 2022 г. | 8 | 24 мар. 2022 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 11.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TPL | CEG | CELH | FRHC | PANW | TSLA | FICO | BLDR | AMD | CDNS | AVGO | NVDA | SOXL | TECL | QLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
CEG | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
CELH | 0.18 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.52 |
FRHC | 0.20 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
PANW | 0.11 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.62 | 0.63 |
TSLA | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.66 |
FICO | 0.15 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.63 |
BLDR | 0.26 | 0.30 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.60 |
AMD | 0.15 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 0.76 | 0.76 |
CDNS | 0.17 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.79 |
AVGO | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
NVDA | 0.14 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
SOXL | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.82 | 0.74 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
TECL | 0.22 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
QLD | 0.22 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |