Best performing over 10 yrs plus tecl etc

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing over 10 yrs plus tecl etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Best performing over 10 yrs plus tecl etc закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -13.7%.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc has an annualized alpha of 22.04%, beta of 1.97, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2022.

• This portfolio captured 295.90% of S&P 500 Index gains and 131.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 22.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.97 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Best performing over 10 yrs plus tecl etc и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.33
• За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Best performing over 10 yrs plus tecl etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 12.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.