Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	6.67%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	6.67%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	6.64%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.67%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	6.65%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Best performing over 10 yrs plus tecl etc	-0.39%	11.32%	-5.38%	14.00%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	37.05%	-1.74%	23.17%	-62.06%	64.50%	46.68%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	18.27%	-7.49%	23.34%	70.95%	74.49%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.68%	14.14%	-20.27%	-33.69%	14.86%	47.78%
TSLA Tesla, Inc.	-15.97%	19.09%	-3.75%	89.32%	44.18%	35.31%
AVGO Broadcom Inc.	-1.05%	18.93%	40.06%	64.45%	56.51%	36.55%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	5.01%	8.94%	1.17%	7.21%	29.67%	31.84%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-24.21%	-10.73%	-39.32%	-36.69%	41.38%	24.16%
FICO Fair Isaac Corporation	-14.90%	-13.21%	-28.06%	22.37%	34.19%	34.63%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.63%	4.34%	-2.57%	16.14%	36.33%	21.20%
TPL Texas Pacific Land Corporation	15.18%	-4.66%	-26.29%	112.19%	48.20%	40.17%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-24.29%	26.71%	-26.73%	-19.28%	30.19%	33.80%
QLD ProShares Ultra QQQ	-6.72%	15.28%	-5.34%	10.27%	26.12%	26.98%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-42.22%	27.47%	-44.46%	-69.10%	11.22%	21.57%
CEG Constellation Energy Corp	33.41%	33.59%	19.43%	30.05%	N/A	N/A
FRHC Freedom Holding Corp.	29.31%	17.46%	43.87%	118.40%	59.13%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing over 10 yrs plus tecl etc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.95%	-7.16%	-8.45%	2.20%	11.39%								-0.39%
2024	3.30%	15.57%	2.21%	-7.20%	9.54%	6.99%	-1.34%	0.71%	6.31%	0.42%	9.99%	-4.08%	48.51%
2023	16.47%	4.48%	11.07%	-4.02%	20.14%	10.88%	4.55%	4.39%	-8.28%	-5.09%	17.34%	10.04%	111.99%
2022		-1.86%	3.46%	-16.53%	4.11%	-12.10%	24.46%	-4.79%	-13.26%	6.61%	15.55%	-12.71%	-14.28%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

QLD

ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.91	-1.70	0.81	-0.80	-1.00
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	1.22	1.15	1.02	2.50
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.59	-0.71	0.91	-0.52	-1.08
TSLA Tesla, Inc.	1.33	1.92	1.23	1.48	3.33
AVGO Broadcom Inc.	1.06	1.79	1.24	1.59	4.39
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.17	0.60	1.08	0.30	0.60
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.80	-1.11	0.87	-0.71	-1.50
FICO Fair Isaac Corporation	0.68	1.00	1.15	0.78	1.69
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.55	1.00	1.12	0.74	2.21
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.03	2.50	1.36	2.93	6.37
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-0.20	0.29	1.04	-0.28	-0.65
QLD ProShares Ultra QQQ	0.25	0.67	1.09	0.27	0.76
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.52	-0.30	0.96	-0.76	-1.19
CEG Constellation Energy Corp	0.51	1.18	1.16	0.69	1.65
FRHC Freedom Holding Corp.	3.23	3.63	1.48	4.27	15.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best performing over 10 yrs plus tecl etc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.40
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing over 10 yrs plus tecl etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.39%	0.33%	0.31%	0.45%	0.24%	0.49%	0.36%	0.41%	0.18%	0.52%	0.18%	0.23%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.22%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.52%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.24%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	2.23%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.62%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Best performing over 10 yrs plus tecl etc показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Best performing over 10 yrs plus tecl etc составляет 10.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-30.22%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	75	2 февр. 2023 г.	213
-21%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	47	10 окт. 2024 г.	65
-16.17%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	21	20 мая 2024 г.	51
-14.74%	10 февр. 2022 г.	22	14 мар. 2022 г.	8	24 мар. 2022 г.	30

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TPL	CELH	CEG	FRHC	BLDR	TSLA	PANW	FICO	AMD	CDNS	AVGO	NVDA	SOXL	TECL	QLD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.34	0.46	0.49	0.55	0.60	0.60	0.60	0.62	0.68	0.74	0.72	0.72	0.83	0.92	0.95	0.90
TPL	0.34	1.00	0.18	0.33	0.24	0.25	0.16	0.14	0.20	0.18	0.22	0.24	0.19	0.28	0.26	0.26	0.35
CELH	0.46	0.18	1.00	0.23	0.29	0.41	0.33	0.34	0.34	0.39	0.38	0.31	0.37	0.42	0.43	0.46	0.54
CEG	0.49	0.33	0.23	1.00	0.31	0.30	0.30	0.29	0.32	0.38	0.38	0.41	0.39	0.41	0.44	0.44	0.52
FRHC	0.55	0.24	0.29	0.31	1.00	0.36	0.41	0.40	0.36	0.45	0.43	0.42	0.43	0.51	0.52	0.55	0.58
BLDR	0.60	0.25	0.41	0.30	0.36	1.00	0.37	0.35	0.47	0.47	0.45	0.42	0.43	0.54	0.52	0.55	0.61
TSLA	0.60	0.16	0.33	0.30	0.41	0.37	1.00	0.45	0.36	0.47	0.47	0.49	0.49	0.56	0.58	0.66	0.65
PANW	0.60	0.14	0.34	0.29	0.40	0.35	0.45	1.00	0.48	0.42	0.56	0.49	0.51	0.52	0.62	0.63	0.65
FICO	0.62	0.20	0.34	0.32	0.36	0.47	0.36	0.48	1.00	0.46	0.56	0.49	0.50	0.54	0.61	0.61	0.64
AMD	0.68	0.18	0.39	0.38	0.45	0.47	0.47	0.42	0.46	1.00	0.60	0.63	0.72	0.81	0.75	0.75	0.79
CDNS	0.74	0.22	0.38	0.38	0.43	0.45	0.47	0.56	0.56	0.60	1.00	0.65	0.66	0.73	0.79	0.78	0.79
AVGO	0.72	0.24	0.31	0.41	0.42	0.42	0.49	0.49	0.49	0.63	0.65	1.00	0.71	0.83	0.80	0.78	0.80
NVDA	0.72	0.19	0.37	0.39	0.43	0.43	0.49	0.51	0.50	0.72	0.66	0.71	1.00	0.82	0.83	0.81	0.83
SOXL	0.83	0.28	0.42	0.41	0.51	0.54	0.56	0.52	0.54	0.81	0.73	0.83	0.82	1.00	0.90	0.88	0.92
TECL	0.92	0.26	0.43	0.44	0.52	0.52	0.58	0.62	0.61	0.75	0.79	0.80	0.83	0.90	1.00	0.97	0.93
QLD	0.95	0.26	0.46	0.44	0.55	0.55	0.66	0.63	0.61	0.75	0.78	0.78	0.81	0.88	0.97	1.00	0.94
Portfolio	0.90	0.35	0.54	0.52	0.58	0.61	0.65	0.65	0.64	0.79	0.79	0.80	0.83	0.92	0.93	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Best performing over 10 yrs plus tecl etc

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество