All the best 2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 6.67% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 6.67% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | Financial Services | 6.67% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 6.67% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 6.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 6.67% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 6.67% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 6.67% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 6.67% |
TEX Terex Corporation | Industrials | 6.67% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All the best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
All the best 2 | 12.42% | 2.16% | 8.79% | 29.55% | 44.13% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.05% | 20.47% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 25.17% | -6.85% | 46.49% | 87.34% | 54.30% | 28.34% |
ASML ASML Holding N.V. | 14.40% | -15.15% | -0.21% | 22.87% | 31.43% | 27.42% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 44.83% | 24.38% | 37.91% | 44.89% | 34.99% | 25.30% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 18.02% | -16.74% | 8.41% | 52.79% | 58.92% | N/A |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 6.39% | -6.19% | -5.79% | 0.54% | 19.25% | 18.39% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 17.06% | 7.03% | 17.14% | 19.84% | 51.76% | 19.77% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -20.48% | 12.92% | -10.20% | -39.34% | 29.84% | N/A |
ORCL Oracle Corporation | 32.02% | -0.02% | 20.95% | 20.02% | 20.65% | 14.82% |
MOD Modine Manufacturing Company | 66.67% | 3.29% | 58.36% | 181.15% | 47.17% | 21.58% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 9.61% | 13.84% | 10.39% | 28.24% | 35.62% | 13.50% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -4.03% | -9.09% | -12.01% | 33.58% | -7.72% | 13.95% |
LYTS LSI Industries Inc. | 13.93% | 8.59% | 13.93% | 25.47% | 36.90% | 10.99% |
TEX Terex Corporation | 15.00% | 23.43% | 7.45% | 17.16% | 16.06% | 7.34% |
PERI Perion Network Ltd. | -72.56% | 1.19% | -72.46% | -75.28% | 13.22% | -10.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All the best 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.54% | 6.79% | 3.69% | -8.29% | 6.63% | -0.83% | 12.42% | ||||||
2023 | 14.50% | 2.39% | 4.30% | -0.43% | 11.01% | 10.25% | 6.04% | 4.00% | -6.82% | -4.41% | 9.67% | 10.68% | 77.66% |
2022 | -12.30% | 2.83% | -2.02% | -6.24% | 3.97% | -3.51% | 19.16% | 1.11% | -9.32% | 14.07% | 18.32% | -2.47% | 19.52% |
2021 | 9.31% | 8.48% | 5.00% | 1.18% | 4.87% | 0.91% | -5.23% | 5.17% | -6.54% | 10.91% | -2.02% | 1.92% | 37.53% |
2020 | -1.97% | -4.07% | -24.38% | 17.61% | 8.85% | 6.49% | 5.34% | 8.53% | 2.95% | 3.57% | 19.50% | 15.00% | 62.39% |
2019 | 16.11% | 4.73% | 0.17% | 9.28% | -9.15% | 8.88% | 6.47% | 4.37% | 2.86% | 3.60% | 0.40% | 5.62% | 65.36% |
2018 | 3.76% | -4.17% | -3.84% | -5.28% | 7.57% | -1.13% | 1.26% | 2.17% | -5.01% | -11.88% | 3.25% | -13.00% | -25.07% |
2017 | 4.50% | -1.53% | 1.75% | 0.73% | -0.23% | 6.57% | -0.44% | -6.19% | 8.60% | 1.93% | 1.18% | -0.29% | 16.96% |
2016 | 1.26% | -5.53% | 10.82% | 3.83% | 10.07% |
Комиссия
Комиссия All the best 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All the best 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 1.80 | 3.01 | 1.35 | 4.54 | 12.90 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 1.62 | 2.31 | 1.32 | 3.60 | 7.82 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73 | 1.17 | 1.15 | 0.77 | 2.74 |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 1.65 | 2.68 | 1.31 | 3.32 | 7.69 |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.84 | 1.52 | 1.19 | 1.48 | 3.11 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.01 | 0.33 | 1.04 | 0.01 | 0.03 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.25 | 0.73 | 1.09 | 0.29 | 0.68 |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -1.11 | -1.70 | 0.80 | -0.47 | -1.10 |
ORCL Oracle Corporation | 0.54 | 0.93 | 1.15 | 0.90 | 1.83 |
MOD Modine Manufacturing Company | 3.40 | 3.27 | 1.46 | 7.44 | 20.68 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.45 | 0.95 | 1.16 | 0.65 | 1.50 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.93 | 1.46 | 1.18 | 0.55 | 3.75 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.70 | 1.32 | 1.17 | 1.02 | 2.17 |
TEX Terex Corporation | 0.32 | 0.75 | 1.09 | 0.38 | 0.96 |
PERI Perion Network Ltd. | -1.12 | -1.84 | 0.67 | -0.94 | -1.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All the best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All the best 2 | 0.45% | 0.49% | 0.61% | 0.67% | 0.69% | 1.24% | 1.41% | 1.17% | 0.89% | 0.78% | 0.66% | 0.63% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.38% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.75% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.16% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.38% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% | 1.31% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 1.08% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.26% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
TEX Terex Corporation | 1.04% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All the best 2 показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка All the best 2 составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.37% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-33.36% | 22 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 381 |
-27.67% | 15 нояб. 2021 г. | 123 | 11 мая 2022 г. | 122 | 3 нояб. 2022 г. | 245 |
-13.78% | 5 сент. 2023 г. | 34 | 20 окт. 2023 г. | 37 | 13 дек. 2023 г. | 71 |
-12.14% | 21 июл. 2017 г. | 25 | 24 авг. 2017 г. | 26 | 2 окт. 2017 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All the best 2 составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLGT | NVO | EDU | LYTS | TGLS | PERI | ELF | BELFB | ORCL | STRL | FCNCA | MOD | MRVL | ASML | TEX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT | 1.00 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
NVO | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.14 |
EDU | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.19 |
LYTS | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.34 |
TGLS | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.34 |
PERI | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
ELF | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
BELFB | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.40 |
ORCL | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.35 |
STRL | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.48 |
FCNCA | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.29 | 0.30 | 0.51 |
MOD | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.51 |
MRVL | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.65 | 0.39 |
ASML | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.65 | 1.00 | 0.40 |
TEX | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 1.00 |