All the best 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 6.67% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 6.67% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | Financial Services | 6.67% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 6.67% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 6.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 6.67% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 6.67% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 6.67% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 6.67% |
TEX Terex Corporation | Industrials | 6.67% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All the best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
| All the best 2 | 12.47% | 8.26% | 26.10% | 53.64% | 48.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 28.15% | 7.45% | 30.75% | 56.00% | 42.83% | 21.82% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 46.55% | 31.06% | 94.65% | 193.26% | 60.67% | 30.53% |
ASML ASML Holding N.V. | 22.67% | 4.26% | 35.34% | 34.44% | 38.49% | 28.83% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 24.69% | 13.89% | 21.32% | 35.79% | 32.17% | 23.91% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 9.78% | -5.41% | 40.41% | 76.43% | 68.22% | N/A |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 19.48% | 10.24% | 29.64% | 58.84% | 27.82% | 18.12% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 20.20% | -3.02% | 54.24% | 25.77% | 54.16% | 21.07% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -23.52% | 9.95% | -18.29% | -41.45% | 34.26% | N/A |
ORCL Oracle Corporation | 17.97% | 6.47% | 7.82% | 21.81% | 20.10% | 13.28% |
MOD Modine Manufacturing Company | 71.22% | 22.04% | 102.50% | 381.26% | 51.03% | 20.66% |
BELFB Bel Fuse Inc. | -2.26% | 16.21% | 21.40% | 43.06% | 29.07% | 12.59% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 12.13% | -5.43% | 20.31% | 118.19% | -0.23% | 12.95% |
LYTS LSI Industries Inc. | 13.36% | 13.68% | 23.54% | 23.12% | 39.03% | 10.96% |
TEX Terex Corporation | 6.76% | 2.33% | 19.39% | 27.78% | 18.12% | 5.67% |
PERI Perion Network Ltd. | -61.06% | 6.47% | -57.50% | -60.76% | 31.53% | -9.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All the best 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.54% | 6.79% | 3.69% | -8.24% | 12.47% | ||||||||
| 2023 | 14.50% | 2.39% | 4.30% | -0.43% | 11.01% | 10.25% | 6.04% | 4.00% | -6.82% | -4.41% | 9.67% | 10.68% | 77.66% |
| 2022 | -12.30% | 2.83% | -2.02% | -6.24% | 3.97% | -3.51% | 19.16% | 1.11% | -9.32% | 14.07% | 18.32% | -2.47% | 19.52% |
| 2021 | 9.31% | 8.48% | 5.00% | 1.18% | 4.87% | 0.91% | -5.23% | 5.17% | -6.54% | 10.91% | -2.02% | 1.91% | 37.53% |
| 2020 | -1.97% | -4.07% | -24.38% | 17.61% | 8.85% | 6.49% | 5.34% | 8.53% | 2.95% | 3.57% | 19.50% | 15.00% | 62.39% |
| 2019 | 16.11% | 4.73% | 0.17% | 9.28% | -9.15% | 8.88% | 6.47% | 4.37% | 2.86% | 3.60% | 0.40% | 5.62% | 65.36% |
| 2018 | 3.76% | -4.17% | -3.84% | -5.28% | 7.57% | -1.13% | 1.26% | 2.17% | -5.01% | -11.88% | 3.25% | -13.00% | -25.07% |
| 2017 | 4.50% | -1.53% | 1.75% | 0.73% | -0.23% | 6.57% | -0.44% | -6.19% | 8.60% | 1.93% | 1.18% | -0.29% | 16.96% |
| 2016 | 1.26% | -5.53% | 10.82% | 3.83% | 10.07% |
Комиссия
Комиссия All the best 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All the best 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
All the best 2
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 1.84 | 3.13 | 1.36 | 4.93 | 11.57 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 3.94 | 4.32 | 1.62 | 8.07 | 19.98 |
ASML ASML Holding N.V. | 1.18 | 1.73 | 1.22 | 1.14 | 3.46 |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 1.20 | 1.98 | 1.22 | 2.36 | 5.65 |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 1.37 | 2.08 | 1.26 | 2.28 | 5.15 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 1.21 | 2.16 | 1.26 | 1.29 | 4.49 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.58 | 1.03 | 1.14 | 0.61 | 1.14 |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -1.03 | -1.53 | 0.81 | -0.43 | -1.15 |
ORCL Oracle Corporation | 0.78 | 1.18 | 1.19 | 1.24 | 2.43 |
MOD Modine Manufacturing Company | 7.02 | 5.96 | 1.78 | 14.91 | 51.58 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.79 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 2.45 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.54 | 2.90 | 1.38 | 1.43 | 16.40 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.67 | 1.23 | 1.16 | 0.97 | 2.09 |
TEX Terex Corporation | 0.75 | 1.28 | 1.16 | 0.88 | 2.22 |
PERI Perion Network Ltd. | -1.02 | -1.39 | 0.76 | -0.83 | -1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All the best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All the best 2 | 0.44% | 0.46% | 0.57% | 0.62% | 0.62% | 1.16% | 1.31% | 1.10% | 0.75% | 0.74% | 0.59% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 0.56% | 0.18% | 0.21% | 0.23% | 0.33% | 0.38% | 0.49% | 0.38% | 0.72% | 0.23% | 0.36% | 0.01% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.33% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.69% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.30% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.43% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% | 1.31% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 1.08% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.26% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
TEX Terex Corporation | 1.08% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All the best 2 показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка All the best 2 составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.37% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -33.36% | 22 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 381 |
| -27.67% | 15 нояб. 2021 г. | 123 | 11 мая 2022 г. | 122 | 3 нояб. 2022 г. | 245 |
| -13.78% | 5 сент. 2023 г. | 34 | 20 окт. 2023 г. | 37 | 13 дек. 2023 г. | 71 |
| -12.14% | 21 июл. 2017 г. | 25 | 24 авг. 2017 г. | 26 | 2 окт. 2017 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All the best 2 составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLGT | NVO | EDU | LYTS | TGLS | PERI | ELF | BELFB | ORCL | STRL | FCNCA | MOD | MRVL | ASML | TEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.12 |
| NVO | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.15 |
| EDU | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.20 |
| LYTS | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.33 |
| TGLS | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| PERI | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| ELF | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| BELFB | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.39 |
| ORCL | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.35 |
| STRL | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.48 |
| FCNCA | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.29 | 0.30 | 0.51 |
| MOD | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.51 |
| MRVL | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.65 | 0.40 |
| ASML | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.65 | 1.00 | 0.40 |
| TEX | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |