PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

All the best 2

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


NVO 6.67%STRL 6.67%ASML 6.67%FCNCA 6.67%ELF 6.67%MRVL 6.67%TGLS 6.67%FLGT 6.67%ORCL 6.67%MOD 6.67%BELFB 6.67%EDU 6.67%LYTS 6.67%TEX 6.67%PERI 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

6.67%

STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials

6.67%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

6.67%

FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
Financial Services

6.67%

ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Technology

6.67%

TGLS
Tecnoglass Inc.
Basic Materials

6.67%

FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
Healthcare

6.67%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

6.67%

MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical

6.67%

BELFB
Bel Fuse Inc.
Technology

6.67%

EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
Consumer Defensive

6.67%

LYTS
LSI Industries Inc.
Technology

6.67%

TEX
Terex Corporation
Industrials

6.67%

PERI
Perion Network Ltd.
Communication Services

6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All the best 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.21%
13.40%
All the best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2016 г., начальной даты FLGT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
All the best 25.33%5.13%18.21%58.23%46.46%N/A
NVO
Novo Nordisk A/S
17.40%13.55%31.30%73.08%39.29%20.23%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
-6.58%7.80%5.78%114.46%41.21%24.39%
ASML
ASML Holding N.V.
20.35%20.20%36.76%40.64%39.26%27.34%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
6.42%7.12%11.56%98.96%28.50%21.67%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
18.73%8.61%44.71%132.68%78.36%N/A
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
7.96%-8.50%9.38%48.04%27.96%16.73%
TGLS
Tecnoglass Inc.
-5.32%-1.52%30.19%23.58%42.29%19.14%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-14.15%-5.19%-26.70%-25.24%40.70%N/A
ORCL
Oracle Corporation
3.26%-1.11%-6.24%26.17%17.74%12.80%
MOD
Modine Manufacturing Company
30.30%17.24%74.57%216.09%37.72%18.12%
BELFB
Bel Fuse Inc.
5.71%8.49%43.28%81.82%24.49%15.61%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
23.57%25.85%72.21%116.73%2.94%11.27%
LYTS
LSI Industries Inc.
2.29%6.21%-8.64%0.06%38.27%8.59%
TEX
Terex Corporation
-4.87%-3.63%-1.77%-2.85%10.23%3.72%
PERI
Perion Network Ltd.
-24.49%-18.84%-30.19%-29.96%51.04%-3.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.47%
20236.04%4.00%-6.82%-4.41%9.67%10.68%

Коэффициент Шарпа

All the best 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.61

Коэффициент Шарпа All the best 2 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.61
1.75
All the best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All the best 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All the best 20.43%0.44%0.54%0.60%0.59%1.12%1.26%1.06%0.70%0.71%0.56%0.54%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.61%0.72%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.26%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.37%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.83%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.48%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.40%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.08%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.39%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%2.08%
TEX
Terex Corporation
1.17%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%0.12%
PERI
Perion Network Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия All the best 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVO
Novo Nordisk A/S
2.48
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
2.58
ASML
ASML Holding N.V.
1.28
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
1.59
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
2.61
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.81
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.44
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-0.57
ORCL
Oracle Corporation
0.84
MOD
Modine Manufacturing Company
4.12
BELFB
Bel Fuse Inc.
1.47
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
2.41
LYTS
LSI Industries Inc.
0.00
TEX
Terex Corporation
-0.01
PERI
Perion Network Ltd.
-0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLGTNVOEDULYTSTGLSPERIELFBELFBORCLSTRLMODFCNCAMRVLASMLTEX
FLGT1.000.150.130.110.120.210.140.120.160.100.090.140.230.230.12
NVO0.151.000.150.090.090.150.170.090.280.140.120.130.220.310.15
EDU0.130.151.000.140.130.200.190.120.200.150.200.170.290.310.20
LYTS0.110.090.141.000.220.200.220.260.180.290.310.300.200.210.33
TGLS0.120.090.130.221.000.230.230.260.180.300.300.290.230.230.34
PERI0.210.150.200.200.231.000.250.200.230.220.240.290.330.320.29
ELF0.140.170.190.220.230.251.000.250.260.310.290.310.300.310.31
BELFB0.120.090.120.260.260.200.251.000.230.390.400.390.320.330.40
ORCL0.160.280.200.180.180.230.260.231.000.260.310.310.380.440.35
STRL0.100.140.150.290.300.220.310.390.261.000.420.430.300.280.48
MOD0.090.120.200.310.300.240.290.400.310.421.000.440.320.340.52
FCNCA0.140.130.170.300.290.290.310.390.310.430.441.000.300.310.52
MRVL0.230.220.290.200.230.330.300.320.380.300.320.301.000.640.40
ASML0.230.310.310.210.230.320.310.330.440.280.340.310.641.000.40
TEX0.120.150.200.330.340.290.310.400.350.480.520.520.400.401.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.73%
-1.08%
All the best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All the best 2 показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка All the best 2 составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.37%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.117
-33.37%22 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.381
-27.67%15 нояб. 2021 г.12311 мая 2022 г.1223 нояб. 2022 г.245
-13.78%5 сент. 2023 г.3420 окт. 2023 г.3713 дек. 2023 г.71
-12.13%21 июл. 2017 г.2524 авг. 2017 г.262 окт. 2017 г.51

График волатильности

Текущая волатильность All the best 2 составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.94%
3.37%
All the best 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев