Diversified Portfolio v1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 4.76% |
ANDE The Andersons, Inc. | Consumer Defensive | 4.76% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 4.76% |
BLBD Blue Bird Corporation | Consumer Cyclical | 4.76% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | Communication Services | 4.76% |
CI Cigna Corporation | Healthcare | 4.76% |
CLMB Climb Global Solutions | Technology | 4.76% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | Financial Services | 4.76% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 4.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.76% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 4.76% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | 4.76% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | 4.76% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 4.76% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Financial Services | 4.76% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | Technology | 4.76% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | 4.76% |
SNY Sanofi | Healthcare | 4.76% |
SON Sonoco Products Company | Consumer Cyclical | 4.76% |
SURG SurgePays, Inc. | Technology | 4.76% |
TIMB | 4.76% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2018 г., начальной даты PAGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Diversified Portfolio v1 | 3.90% | -0.51% | -1.85% | 23.64% | 18.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 6.71% | 5.65% | -0.37% | 16.19% | 5.81% | 7.75% |
CLMB Climb Global Solutions | 61.41% | 7.92% | 29.76% | 121.48% | 46.92% | 22.14% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 20.11% | 8.56% | -3.68% | 25.36% | 11.32% | 5.01% |
SNY Sanofi | 16.09% | 10.78% | 19.65% | 7.73% | 8.93% | 3.89% |
CI Cigna Corporation | 19.48% | 5.92% | 4.25% | 27.71% | 18.43% | 14.71% |
TIMB | -6.95% | 5.84% | -9.40% | 21.06% | 8.26% | N/A |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 0.57% | 7.82% | 12.78% | 15.03% | 10.01% | 13.17% |
LYTS LSI Industries Inc. | 10.00% | 5.56% | 7.91% | 3.47% | 30.47% | 11.33% |
SURG SurgePays, Inc. | -78.60% | -44.58% | -78.10% | -71.25% | -40.89% | -25.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.74% |
SON Sonoco Products Company | 1.32% | 12.33% | -2.52% | 4.16% | 2.65% | 6.26% |
HON Honeywell International Inc | -3.98% | -0.30% | -0.24% | 9.77% | 5.32% | 9.86% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | -6.15% | -4.52% | -0.10% | 33.28% | 2.88% | -0.58% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 42.89% | 5.04% | 42.58% | 66.70% | 8.68% | 10.36% |
ARCH Arch Resources, Inc. | -26.18% | -8.00% | -34.25% | -12.49% | 14.43% | N/A |
ANDE The Andersons, Inc. | -16.33% | -0.73% | -12.24% | -3.71% | 18.41% | -1.56% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | -7.56% | -0.83% | -8.72% | 9.20% | 11.97% | 1.50% |
BLBD Blue Bird Corporation | 71.81% | -4.65% | 42.96% | 114.84% | 19.54% | 17.29% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | -2.79% | -5.41% | 0.74% | 24.38% | 23.46% | 12.91% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 21.80% | -3.15% | -14.66% | 62.59% | 23.82% | -9.85% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -24.62% | -23.01% | -28.41% | 9.05% | -27.59% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Portfolio v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 5.27% | 1.26% | -2.96% | 5.04% | -4.24% | 6.60% | -2.36% | 3.90% | ||||
2023 | 9.13% | 3.10% | 2.40% | 1.16% | 0.47% | 5.47% | 1.42% | -1.06% | 0.58% | -4.77% | 10.06% | 11.28% | 45.38% |
2022 | 0.65% | 3.96% | 5.69% | -3.32% | 2.42% | -9.02% | 5.66% | -1.90% | -9.36% | 11.52% | 9.01% | -2.37% | 11.10% |
2021 | 1.73% | 5.47% | 8.58% | 3.95% | 5.14% | -2.73% | 0.66% | 0.77% | -2.44% | -1.89% | -5.13% | 3.95% | 18.57% |
2020 | -3.95% | -7.41% | -18.51% | 12.46% | 6.97% | 1.26% | 1.09% | 4.33% | -3.13% | -2.85% | 18.07% | 4.14% | 7.74% |
2019 | 8.59% | 2.35% | -0.54% | 4.92% | -6.75% | 6.09% | 4.06% | -1.33% | -0.58% | -0.59% | 5.51% | 4.26% | 28.09% |
2018 | 0.29% | -6.80% | -0.75% | -1.26% | -1.53% | -0.39% | 5.41% | -0.81% | 1.33% | -4.23% | -1.04% | -6.93% | -16.03% |
Комиссия
Комиссия Diversified Portfolio v1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversified Portfolio v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 1.23 | 1.76 | 1.22 | 1.07 | 3.08 |
CLMB Climb Global Solutions | 2.32 | 3.07 | 1.39 | 3.76 | 10.47 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.77 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 3.78 |
SNY Sanofi | 0.34 | 0.58 | 1.11 | 0.44 | 0.85 |
CI Cigna Corporation | 1.13 | 1.90 | 1.28 | 1.34 | 4.97 |
TIMB | 0.83 | 1.28 | 1.15 | 0.95 | 2.24 |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 0.41 | 0.78 | 1.10 | 0.40 | 0.88 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.07 | 0.35 | 1.05 | 0.10 | 0.20 |
SURG SurgePays, Inc. | -0.85 | -1.39 | 0.83 | -0.75 | -1.60 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
SON Sonoco Products Company | 0.17 | 0.39 | 1.05 | 0.15 | 0.44 |
HON Honeywell International Inc | 0.60 | 0.91 | 1.11 | 0.45 | 1.96 |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 0.63 | 1.18 | 1.17 | 0.55 | 2.69 |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.25 | 2.80 | 1.35 | 1.50 | 10.68 |
ARCH Arch Resources, Inc. | -0.27 | -0.13 | 0.99 | -0.30 | -0.71 |
ANDE The Andersons, Inc. | -0.12 | 0.05 | 1.01 | -0.17 | -0.35 |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 0.26 | 0.56 | 1.06 | 0.30 | 0.79 |
BLBD Blue Bird Corporation | 2.15 | 2.90 | 1.35 | 2.98 | 10.83 |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 0.72 | 1.17 | 1.15 | 1.01 | 2.20 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 1.74 | 2.41 | 1.30 | 1.33 | 6.33 |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.18 | 0.54 | 1.07 | 0.09 | 0.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Portfolio v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Portfolio v1 | 2.96% | 2.84% | 4.72% | 3.18% | 2.41% | 2.41% | 2.82% | 1.81% | 1.80% | 1.84% | 2.53% | 2.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.33% | 9.78% | 9.11% | 7.39% | 8.15% | 6.82% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.77% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% | 4.80% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 3.40% | 3.73% | 4.34% | 5.45% | 5.52% | 4.47% | 4.50% | 3.69% | 3.77% | 3.10% | 3.71% | 2.75% |
SNY Sanofi | 3.53% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% | 3.47% |
CI Cigna Corporation | 1.54% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
TIMB | 7.10% | 4.93% | 4.75% | 3.32% | 3.95% | 2.04% | 2.12% | 1.13% | 2.36% | 2.89% | 3.52% | 2.89% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 5.30% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.30% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SON Sonoco Products Company | 3.74% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 4.21% | 2.91% | 2.95% |
HON Honeywell International Inc | 2.18% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.73% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 2.35% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% | 1.47% | 1.07% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.08% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
ARCH Arch Resources, Inc. | 3.43% | 6.42% | 17.59% | 0.27% | 1.14% | 2.51% | 1.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANDE The Andersons, Inc. | 1.58% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% | 0.88% | 0.72% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 3.89% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 4.62% | 2.74% | 2.88% | 2.53% | 2.93% | 2.80% | 2.53% | 1.87% |
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.43% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 6.16% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified Portfolio v1 показал максимальную просадку в 38.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Diversified Portfolio v1 составляет 6.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.55% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 216 |
-20.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 227 | 18 нояб. 2019 г. | 456 |
-18.09% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 155 |
-12.69% | 7 июн. 2021 г. | 125 | 1 дек. 2021 г. | 73 | 17 мар. 2022 г. | 198 |
-8.72% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Portfolio v1 составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SURG | AEM | CLMB | SNY | ARCH | CCOI | LYTS | TIMB | GOGL | CI | MFG | GBDC | PAGS | KOF | BLBD | GOOGL | ANDE | SON | RUSHA | HY | HON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
AEM | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
CLMB | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
SNY | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
ARCH | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
CCOI | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.24 | 0.11 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
LYTS | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
TIMB | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.38 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.31 |
GOGL | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
CI | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.42 |
MFG | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
GBDC | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
PAGS | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
KOF | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
BLBD | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.37 |
GOOGL | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.43 |
ANDE | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.43 |
SON | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.55 |
RUSHA | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.30 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.56 | 0.50 |
HY | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.44 | 0.27 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 1.00 | 0.48 |
HON | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 1.00 |