Diversified Portfolio v1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 4.76% |
ANDE The Andersons, Inc. | Consumer Defensive | 4.76% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 4.76% |
BLBD Blue Bird Corporation | Consumer Cyclical | 4.76% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | Communication Services | 4.76% |
CI Cigna Corporation | Healthcare | 4.76% |
CLMB Climb Global Solutions | Technology | 4.76% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | Financial Services | 4.76% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 4.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.76% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 4.76% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | 4.76% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | 4.76% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 4.76% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Financial Services | 4.76% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | Technology | 4.76% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | 4.76% |
SNY Sanofi | Healthcare | 4.76% |
SON Sonoco Products Company | Consumer Cyclical | 4.76% |
SURG SurgePays, Inc. | Technology | 4.76% |
TIMB | 4.76% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2018 г., начальной даты PAGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Diversified Portfolio v1 | 7.94% | 3.93% | 6.70% | 27.50% | 18.94% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 8.13% | -0.65% | 4.60% | 24.18% | 6.78% | 7.99% |
CLMB Climb Global Solutions | 21.99% | 10.67% | 16.77% | 36.21% | 46.21% | 19.23% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 26.33% | 4.91% | 21.39% | 35.47% | 13.30% | 5.06% |
SNY Sanofi | 6.78% | 9.87% | 5.90% | -0.82% | 7.84% | 3.92% |
CI Cigna Corporation | 14.87% | 1.06% | 15.50% | 18.58% | 16.77% | 14.15% |
TIMB | -17.95% | 0.94% | -15.05% | 2.87% | 2.99% | N/A |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -9.75% | 26.83% | -10.14% | 15.35% | 6.21% | 11.77% |
LYTS LSI Industries Inc. | 13.93% | 8.59% | 13.93% | 25.47% | 36.90% | 10.99% |
SURG SurgePays, Inc. | -53.49% | -7.12% | -52.98% | -47.28% | -36.97% | -16.49% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.82% |
SON Sonoco Products Company | -5.59% | 0.29% | -9.54% | -8.21% | -0.14% | 5.72% |
HON Honeywell International Inc | -2.42% | -5.14% | 1.41% | 5.38% | 5.28% | 10.66% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 25.64% | 11.75% | 14.30% | 70.32% | 10.13% | 1.11% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 35.07% | 11.75% | 50.03% | 48.76% | 9.05% | 7.56% |
ARCH Arch Resources, Inc. | -13.61% | -6.45% | -19.64% | 21.38% | 15.39% | N/A |
ANDE The Andersons, Inc. | -5.08% | 9.47% | 3.94% | 11.68% | 17.93% | 1.81% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | -8.54% | 2.44% | -5.84% | 5.71% | 12.05% | 0.50% |
BLBD Blue Bird Corporation | 84.68% | -7.40% | 77.76% | 143.23% | 19.09% | 18.35% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | -3.92% | 12.82% | 5.80% | 14.98% | 25.01% | 12.76% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 34.33% | -8.60% | 22.08% | 79.08% | 27.20% | -7.71% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 5.85% | 16.40% | -0.90% | 28.53% | -22.91% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Portfolio v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 5.27% | 1.26% | -2.96% | 5.04% | -4.24% | 7.94% | ||||||
2023 | 9.13% | 3.10% | 2.40% | 1.16% | 0.47% | 5.47% | 1.42% | -1.06% | 0.58% | -4.77% | 10.06% | 11.28% | 45.38% |
2022 | 0.65% | 3.96% | 5.69% | -3.32% | 2.42% | -9.02% | 5.66% | -1.90% | -9.36% | 11.52% | 9.01% | -2.36% | 11.11% |
2021 | 1.73% | 5.47% | 8.58% | 3.95% | 5.14% | -2.73% | 0.66% | 0.77% | -2.44% | -1.89% | -5.13% | 3.96% | 18.57% |
2020 | -3.95% | -7.41% | -18.51% | 12.46% | 6.97% | 1.26% | 1.09% | 4.33% | -3.13% | -2.85% | 18.07% | 4.14% | 7.75% |
2019 | 8.59% | 2.35% | -0.54% | 4.92% | -6.75% | 6.10% | 4.06% | -1.33% | -0.58% | -0.59% | 5.51% | 4.26% | 28.10% |
2018 | 0.29% | -6.79% | -0.75% | -1.26% | -1.51% | -0.39% | 5.41% | -0.79% | 1.33% | -4.23% | -1.04% | -6.93% | -15.99% |
Комиссия
Комиссия Diversified Portfolio v1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversified Portfolio v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 1.78 | 2.61 | 1.32 | 2.59 | 7.30 |
CLMB Climb Global Solutions | 0.77 | 1.26 | 1.19 | 1.23 | 2.65 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.45 | 2.03 | 1.25 | 3.16 | 7.44 |
SNY Sanofi | -0.04 | 0.13 | 1.02 | -0.06 | -0.11 |
CI Cigna Corporation | 0.65 | 1.22 | 1.18 | 0.78 | 2.90 |
TIMB | 0.14 | 0.38 | 1.04 | 0.16 | 0.43 |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 0.46 | 0.90 | 1.11 | 0.47 | 1.02 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.70 | 1.32 | 1.17 | 1.02 | 2.17 |
SURG SurgePays, Inc. | -0.58 | -0.51 | 0.94 | -0.49 | -1.20 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
SON Sonoco Products Company | -0.47 | -0.55 | 0.94 | -0.40 | -1.21 |
HON Honeywell International Inc | -0.08 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.19 |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 1.55 | 2.28 | 1.31 | 1.25 | 6.33 |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.46 | 2.00 | 1.25 | 0.97 | 5.82 |
ARCH Arch Resources, Inc. | 0.61 | 1.10 | 1.13 | 0.90 | 2.24 |
ANDE The Andersons, Inc. | 0.42 | 0.74 | 1.10 | 0.58 | 1.41 |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 0.30 | 0.61 | 1.07 | 0.34 | 0.88 |
BLBD Blue Bird Corporation | 2.64 | 3.32 | 1.41 | 3.60 | 14.35 |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 0.50 | 0.87 | 1.11 | 0.65 | 1.37 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 2.21 | 2.97 | 1.36 | 1.59 | 11.93 |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.67 | 1.20 | 1.13 | 0.29 | 1.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Portfolio v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Portfolio v1 | 3.10% | 2.84% | 4.73% | 3.18% | 2.41% | 2.41% | 2.88% | 1.89% | 1.89% | 1.94% | 2.62% | 2.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.64% | 9.84% | 9.17% | 7.44% | 8.21% | 6.86% | 8.30% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
CLMB Climb Global Solutions | 1.02% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% | 4.80% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 3.23% | 3.73% | 4.34% | 5.45% | 5.52% | 4.47% | 4.50% | 3.69% | 3.77% | 3.10% | 3.71% | 2.75% |
SNY Sanofi | 3.84% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% | 3.47% |
CI Cigna Corporation | 1.54% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
TIMB | 8.06% | 4.93% | 4.75% | 3.32% | 3.95% | 2.04% | 2.12% | 1.13% | 2.36% | 2.89% | 3.52% | 2.89% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 5.77% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.26% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SON Sonoco Products Company | 3.96% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 4.21% | 2.91% | 2.95% |
HON Honeywell International Inc | 2.11% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 1.71% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% | 1.47% | 1.07% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.19% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
ARCH Arch Resources, Inc. | 5.57% | 6.42% | 17.59% | 0.27% | 1.14% | 2.51% | 1.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANDE The Andersons, Inc. | 1.39% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% | 0.88% | 0.72% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 3.93% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 4.62% | 2.74% | 2.88% | 2.53% | 2.93% | 2.80% | 2.53% | 1.87% |
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.42% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 6.38% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified Portfolio v1 показал максимальную просадку в 38.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Diversified Portfolio v1 составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.55% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 216 |
-20.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 227 | 18 нояб. 2019 г. | 456 |
-18.09% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 155 |
-12.69% | 7 июн. 2021 г. | 125 | 1 дек. 2021 г. | 73 | 17 мар. 2022 г. | 198 |
-7.95% | 23 мар. 2021 г. | 2 | 24 мар. 2021 г. | 42 | 24 мая 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Portfolio v1 составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SURG | AEM | CLMB | SNY | ARCH | CCOI | LYTS | TIMB | GOGL | CI | MFG | GBDC | PAGS | KOF | GOOGL | BLBD | ANDE | SON | RUSHA | HY | HON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
AEM | 0.06 | 1.00 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
CLMB | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
SNY | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
ARCH | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
CCOI | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
LYTS | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
TIMB | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.31 |
GOGL | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
CI | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.42 |
MFG | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
GBDC | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
PAGS | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
KOF | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.37 |
GOOGL | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.43 |
BLBD | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.37 |
ANDE | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
SON | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.55 |
RUSHA | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.50 |
HY | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.48 |
HON | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 1.00 |