Diversified Portfolio v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Diversified Portfolio v1
Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 4.76% |
ANDE The Andersons, Inc. | Consumer Defensive | 4.76% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 4.76% |
BLBD Blue Bird Corporation | Consumer Cyclical | 4.76% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | Communication Services | 4.76% |
CI Cigna Corporation | Healthcare | 4.76% |
CLMB Climb Global Solutions | Technology | 4.76% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | Financial Services | 4.76% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 4.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.76% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 4.76% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | 4.76% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Defensive | 4.76% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 4.76% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Financial Services | 4.76% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | Technology | 4.76% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | 4.76% |
SNY Sanofi | Healthcare | 4.76% |
SON Sonoco Products Company | Consumer Cyclical | 4.76% |
SURG SurgePays, Inc. | Technology | 4.76% |
TIMB | 4.76% |
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2018 г., начальной даты PAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Diversified Portfolio v1 | 10.50% | 0.35% | 1.39% | 31.66% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.19% | 1.92% | -4.67% | 17.22% | 7.51% | 7.96% |
CLMB Climb Global Solutions | 119.12% | 12.81% | 116.32% | 177.60% | 57.81% | 25.58% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 33.43% | 5.87% | 12.75% | 40.79% | 12.00% | 6.63% |
SNY Sanofi | 3.20% | -6.62% | 4.14% | 11.76% | 5.41% | 4.42% |
CI Cigna Corporation | 8.09% | -8.72% | -7.48% | 10.91% | 12.66% | 12.87% |
TIMB | -21.01% | -8.49% | -13.07% | -16.15% | N/A | N/A |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 15.10% | 4.10% | 44.81% | 36.27% | 11.68% | 14.57% |
LYTS LSI Industries Inc. | 46.02% | 21.64% | 28.49% | 67.97% | 33.30% | 13.76% |
SURG SurgePays, Inc. | -76.43% | -25.85% | -60.31% | -70.71% | -36.47% | -18.71% |
GOOGL Alphabet Inc. | 27.99% | 9.26% | 6.01% | 34.85% | 22.30% | 20.39% |
SON Sonoco Products Company | -5.75% | -5.57% | -12.29% | -2.45% | 0.40% | 5.51% |
HON Honeywell International Inc | 6.37% | 1.62% | 9.33% | 19.48% | 6.09% | 10.44% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | -12.78% | -22.38% | -30.50% | 21.06% | 1.58% | -1.50% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 55.80% | 5.51% | 23.90% | 82.96% | 10.60% | 15.37% |
ARCH Arch Resources, Inc. | 3.34% | 15.49% | 5.54% | 16.80% | 22.56% | N/A |
ANDE The Andersons, Inc. | -14.03% | -0.10% | -7.67% | 0.81% | 21.11% | 1.01% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | -10.46% | -4.65% | -15.99% | 2.72% | 12.12% | 1.31% |
BLBD Blue Bird Corporation | 54.08% | -5.91% | -14.77% | 130.91% | 15.92% | 15.77% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 26.53% | 22.00% | 34.19% | 67.67% | 27.74% | 15.51% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 30.15% | -3.82% | -17.10% | 73.74% | 30.07% | -4.15% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -34.88% | -0.61% | -35.56% | 4.50% | -24.84% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Portfolio v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 5.27% | 1.26% | -2.96% | 5.04% | -4.24% | 6.60% | -2.36% | 1.05% | -3.17% | 10.50% | ||
| 2023 | 9.13% | 3.10% | 2.40% | 1.16% | 0.47% | 5.47% | 1.42% | -1.06% | 0.58% | -4.77% | 10.06% | 11.28% | 45.38% |
| 2022 | 0.65% | 3.96% | 5.69% | -3.32% | 2.42% | -9.02% | 5.66% | -1.90% | -9.36% | 11.52% | 9.01% | -2.37% | 11.10% |
| 2021 | 1.73% | 5.47% | 8.58% | 3.95% | 5.14% | -2.73% | 0.66% | 0.77% | -2.44% | -1.89% | -5.13% | 3.95% | 18.57% |
| 2020 | -6.82% | 17.44% | 4.55% | 14.41% |
Комиссия
Комиссия Diversified Portfolio v1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversified Portfolio v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Diversified Portfolio v1
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 1.31 | 1.89 | 1.23 | 1.12 | 2.67 |
CLMB Climb Global Solutions | 3.76 | 4.34 | 1.55 | 6.47 | 17.95 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.43 | 1.97 | 1.26 | 2.23 | 6.37 |
SNY Sanofi | 0.58 | 1.01 | 1.11 | 0.68 | 1.86 |
CI Cigna Corporation | 0.37 | 0.78 | 1.11 | 0.44 | 1.67 |
TIMB | -0.61 | -0.72 | 0.92 | -0.69 | -1.40 |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 1.07 | 1.57 | 1.20 | 1.03 | 2.30 |
LYTS LSI Industries Inc. | 2.01 | 2.90 | 1.34 | 2.41 | 11.01 |
SURG SurgePays, Inc. | -0.81 | -1.29 | 0.85 | -0.77 | -1.28 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.34 | 1.89 | 1.25 | 1.61 | 4.06 |
SON Sonoco Products Company | -0.13 | -0.05 | 0.99 | -0.11 | -0.28 |
HON Honeywell International Inc | 1.28 | 1.75 | 1.24 | 1.22 | 4.28 |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 0.44 | 0.95 | 1.14 | 0.44 | 1.52 |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.86 | 3.43 | 1.44 | 2.02 | 13.98 |
ARCH Arch Resources, Inc. | 0.53 | 1.05 | 1.12 | 0.60 | 1.21 |
ANDE The Andersons, Inc. | 0.22 | 0.55 | 1.07 | 0.27 | 0.54 |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 0.09 | 0.30 | 1.03 | 0.11 | 0.22 |
BLBD Blue Bird Corporation | 2.52 | 3.33 | 1.39 | 3.42 | 10.45 |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 2.15 | 2.92 | 1.36 | 3.12 | 7.06 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 2.14 | 2.81 | 1.35 | 1.72 | 5.85 |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.23 | 0.59 | 1.08 | 0.11 | 0.45 |
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Portfolio v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 2.85% | 4.74% | 3.19% | 2.37% | 2.32% | 2.71% | 1.75% | 1.68% | 1.70% | 2.36% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.96% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.57% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% | 4.80% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.56% | 3.73% | 4.34% | 5.45% | 5.52% | 4.47% | 4.50% | 3.69% | 3.77% | 3.10% | 3.71% | 2.75% |
SNY Sanofi | 3.97% | 3.83% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.79% | 4.19% | 3.47% |
CI Cigna Corporation | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
TIMB | 8.02% | 5.01% | 4.84% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.63% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.74% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SON Sonoco Products Company | 4.09% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 4.21% | 2.91% | 2.95% |
HON Honeywell International Inc | 1.48% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 2.53% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.14% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% | 1.47% | 1.07% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.91% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
ARCH Arch Resources, Inc. | 2.46% | 6.42% | 17.59% | 0.27% | 1.14% | 2.51% | 1.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANDE The Andersons, Inc. | 1.55% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% | 0.88% | 0.72% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 3.07% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 4.62% | 2.74% | 2.88% | 2.54% | 2.93% | 2.79% | 2.53% | 1.87% |
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 0.83% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 8.46% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Diversified Portfolio v1 показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified Portfolio v1 составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.09% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 155 |
| -12.69% | 7 июн. 2021 г. | 125 | 1 дек. 2021 г. | 73 | 17 мар. 2022 г. | 198 |
| -8.72% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.95% | 23 мар. 2021 г. | 2 | 24 мар. 2021 г. | 42 | 24 мая 2021 г. | 44 |
| -7.68% | 6 мар. 2023 г. | 10 | 17 мар. 2023 г. | 18 | 13 апр. 2023 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Portfolio v1 составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| SURG | AEM | CLMB | SNY | TIMB | ARCH | CI | GOGL | CCOI | LYTS | MFG | GOOGL | KOF | PAGS | BLBD | GBDC | ANDE | HY | SON | RUSHA | HON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURG | 1.00 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| AEM | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.23 |
| CLMB | 0.13 | 0.08 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| SNY | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.28 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.22 |
| TIMB | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| ARCH | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| CI | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.16 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
| GOGL | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.10 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| CCOI | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| LYTS | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.23 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.32 |
| MFG | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| GOOGL | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| KOF | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.33 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| PAGS | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| BLBD | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 1.00 | 0.21 | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.41 | 0.32 |
| GBDC | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| ANDE | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.42 |
| HY | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.41 |
| SON | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.52 |
| RUSHA | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.49 |
| HON | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.39 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2020 г.