PortfoliosLab logo
Diversified Portfolio v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
143.02%
53.29%
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2018 г., начальной даты PAGS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Diversified Portfolio v14.68%3.86%10.95%14.94%N/AN/A
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
-2.79%2.13%-1.38%-4.44%16.60%7.53%
CLMB
Climb Global Solutions
-16.78%-1.60%-11.41%92.20%46.10%23.43%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.64%3.54%10.20%28.93%21.68%6.74%
SNY
Sanofi
8.09%1.80%1.58%7.07%4.85%4.20%
CI
Cigna Corporation
21.22%4.10%5.12%-3.46%13.68%10.86%
TIMB
55.82%18.06%34.22%15.55%N/AN/A
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
-35.10%-8.42%-39.56%-15.47%-4.09%9.44%
LYTS
LSI Industries Inc.
-16.69%-2.59%-20.30%1.26%23.79%8.71%
SURG
56.18%18.30%82.89%-32.03%N/AN/A
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%-2.79%-13.30%-8.79%17.56%19.02%
SON
Sonoco Products Company
-6.75%5.04%-10.08%-20.97%1.31%3.41%
HON
Honeywell International Inc
-4.52%7.75%-1.25%9.20%11.72%9.67%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
-19.84%3.50%-23.04%-47.46%4.60%-3.53%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
47.22%8.37%38.00%71.73%14.68%15.62%
ARCH
Arch Resources, Inc.
6.15%0.00%182.53%380.28%N/AN/A
ANDE
The Andersons, Inc.
-14.28%-11.47%-29.01%-33.77%21.35%0.03%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
20.34%-1.32%14.80%-4.73%23.36%4.89%
BLBD
Blue Bird Corporation
-3.65%9.76%-10.40%-20.33%23.84%12.07%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
-10.75%-8.40%-22.10%5.77%25.25%15.83%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
-13.26%8.23%-32.12%-43.50%32.67%-3.13%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
59.27%18.97%22.78%-21.31%-19.07%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Portfolio v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.23%-0.48%-0.14%1.88%-0.80%4.68%
2024-0.75%7.59%1.16%-3.64%5.96%-3.25%7.67%-2.69%0.58%-3.28%15.66%-4.60%20.01%
202311.63%2.76%2.87%-0.02%2.79%6.95%3.84%9.68%-5.88%-4.51%12.21%11.22%65.70%
2022-1.82%2.94%6.41%-4.54%2.25%-9.88%7.64%-3.26%-9.87%10.63%8.03%-2.89%3.04%
20211.41%6.21%8.34%3.57%3.70%-2.73%-0.10%-0.04%-4.27%-3.50%-4.08%3.11%11.23%
20201.86%1.86%

Комиссия

Комиссия Diversified Portfolio v1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Diversified Portfolio v1 составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
-0.24-0.380.95-0.38-1.05
CLMB
Climb Global Solutions
1.892.681.322.817.94
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
0.761.221.181.023.29
SNY
Sanofi
0.300.761.090.451.01
CI
Cigna Corporation
-0.130.061.01-0.08-0.19
TIMB
0.500.681.080.290.70
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
-0.44-0.470.94-0.43-1.18
LYTS
LSI Industries Inc.
0.030.621.080.170.41
SURG
-0.290.391.05-0.29-0.52
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.29-0.230.97-0.32-0.70
SON
Sonoco Products Company
-0.79-0.850.89-0.58-1.12
HON
Honeywell International Inc
0.380.801.110.511.48
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
-1.06-0.590.92-0.50-0.95
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
2.212.861.385.3615.55
ARCH
Arch Resources, Inc.
3.754.301.598.8117.25
ANDE
The Andersons, Inc.
-0.86-1.440.83-0.80-2.11
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
-0.190.011.00-0.13-0.22
BLBD
Blue Bird Corporation
-0.450.411.050.010.01
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
0.170.681.080.380.92
GOGL
Golden Ocean Group Limited
-0.90-1.150.84-0.79-1.41
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
-0.45-0.410.95-0.25-0.58

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Diversified Portfolio v1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.48
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Portfolio v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.92%4.87%8.59%6.44%3.38%2.32%2.15%2.62%1.70%1.68%1.70%2.36%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
9.60%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%
CLMB
Climb Global Solutions
0.65%0.54%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%3.95%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.74%3.21%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%
SNY
Sanofi
4.24%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
CI
Cigna Corporation
1.71%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
TIMB
6.90%9.00%4.95%4.76%3.42%3.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
8.03%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%3.31%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.24%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%
SURG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SON
Sonoco Products Company
4.64%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
HON
Honeywell International Inc
2.06%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
3.45%2.70%2.09%5.10%3.13%2.14%2.14%1.99%1.41%1.83%2.15%1.47%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.40%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANDE
The Andersons, Inc.
2.24%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.50%4.18%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
BLBD
Blue Bird Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
1.11%1.28%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.76%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.54%
-7.82%
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified Portfolio v1 показал максимальную просадку в 22.63%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Diversified Portfolio v1 составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.63%2 июн. 2021 г.33326 сент. 2022 г.8527 янв. 2023 г.418
-12%31 авг. 2023 г.4127 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.64
-11.78%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-9.32%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.7721 нояб. 2024 г.91
-7.8%6 мар. 2023 г.1017 мар. 2023 г.3710 мая 2023 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Portfolio v1 составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.57%
11.21%
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSURGAEMSNYTIMBCICLMBGOGLARCHMFGKOFCCOILYTSGOOGLBLBDGBDCPAGSANDESONHYRUSHAHONPortfolio
^GSPC1.000.210.230.240.250.310.260.320.370.360.320.410.360.720.410.460.490.380.470.460.520.610.71
SURG0.211.000.080.090.090.070.130.070.180.120.110.120.100.140.140.120.170.100.110.150.120.080.42
AEM0.230.081.000.150.170.130.100.160.120.180.200.130.130.160.130.190.120.090.200.150.150.210.31
SNY0.240.090.151.000.220.270.090.100.130.170.220.190.110.140.100.210.170.160.230.150.130.220.29
TIMB0.250.090.170.221.000.100.100.160.120.150.330.150.110.210.150.210.310.180.180.160.160.190.36
CI0.310.070.130.270.101.000.070.110.060.190.190.150.150.120.120.210.120.240.310.190.280.370.32
CLMB0.260.130.100.090.100.071.000.140.190.180.110.210.240.140.240.220.190.200.210.260.260.220.42
GOGL0.320.070.160.100.160.110.141.000.130.210.220.130.150.230.190.250.220.300.200.210.200.230.42
ARCH0.370.180.120.130.120.060.190.131.000.150.150.200.180.270.230.250.320.190.160.260.240.270.54
MFG0.360.120.180.170.150.190.180.210.151.000.170.170.200.240.200.240.220.260.230.240.260.260.41
KOF0.320.110.200.220.330.190.110.220.150.171.000.210.140.210.200.220.250.240.280.210.250.260.41
CCOI0.410.120.130.190.150.150.210.130.200.170.211.000.170.220.220.240.240.260.320.310.320.290.44
LYTS0.360.100.130.110.110.150.240.150.180.200.140.171.000.170.310.230.210.320.310.380.380.320.48
GOOGL0.720.140.160.140.210.120.140.230.270.240.210.220.171.000.260.310.380.180.210.230.290.360.47
BLBD0.410.140.130.100.150.120.240.190.230.200.200.220.310.261.000.200.330.310.280.400.400.310.56
GBDC0.460.120.190.210.210.210.220.250.250.240.220.240.230.310.201.000.260.290.300.300.300.340.47
PAGS0.490.170.120.170.310.120.190.220.320.220.250.240.210.380.330.261.000.270.210.340.320.300.56
ANDE0.380.100.090.160.180.240.200.300.190.260.240.260.320.180.310.290.271.000.430.420.490.390.54
SON0.470.110.200.230.180.310.210.200.160.230.280.320.310.210.280.300.210.431.000.430.490.520.52
HY0.460.150.150.150.160.190.260.210.260.240.210.310.380.230.400.300.340.420.431.000.520.410.60
RUSHA0.520.120.150.130.160.280.260.200.240.260.250.320.380.290.400.300.320.490.490.521.000.480.59
HON0.610.080.210.220.190.370.220.230.270.260.260.290.320.360.310.340.300.390.520.410.481.000.56
Portfolio0.710.420.310.290.360.320.420.420.540.410.410.440.480.470.560.470.560.540.520.600.590.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 дек. 2020 г.