Diversified Portfolio v1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	4.76%
ANDE The Andersons, Inc.	Consumer Defensive	4.76%
ARCH Arch Resources, Inc.	Energy	4.76%
BLBD Blue Bird Corporation	Consumer Cyclical	4.76%
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc.	Communication Services	4.76%
CI Cigna Corporation	Healthcare	4.76%
CLMB Climb Global Solutions	Technology	4.76%
GBDC Golub Capital BDC, Inc.	Financial Services	4.76%
GOGL Golden Ocean Group Limited	Industrials	4.76%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.76%
HON Honeywell International Inc	Industrials	4.76%
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc.	Industrials	4.76%
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.	Consumer Defensive	4.76%
LYTS LSI Industries Inc.	Technology	4.76%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	4.76%
PAGS PagSeguro Digital Ltd.	Technology	4.76%
RUSHA Rush Enterprises, Inc.	Consumer Cyclical	4.76%
SNY Sanofi	Healthcare	4.76%
SON Sonoco Products Company	Consumer Cyclical	4.76%
SURG SurgePays, Inc.	Technology	4.76%
TIMB TIM S.A.	Communication Services	4.76%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты GOGL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Diversified Portfolio v1	-0.08%	-3.01%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
GBDC Golub Capital BDC, Inc.	1.60%	6.92%	-3.79%	-2.30%	-6.60%	9.81%	6.94%	6.38%
CLMB Climb Global Solutions	1.72%	-7.50%	-19.60%	-39.81%	-25.85%	17.56%	28.53%	20.68%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	-2.63%	-0.73%	11.48%	26.51%	52.10%	45.35%	27.47%	14.08%
SNY Sanofi	0.34%	3.06%	-1.18%	-4.49%	-7.30%	-0.05%	3.42%	5.50%
CI Cigna Corporation	1.01%	-4.38%	-1.35%	-8.06%	-16.93%	2.91%	4.09%	7.72%
TIMB TIM S.A.	-1.27%	4.25%	36.46%	30.85%	87.09%	40.23%	27.12%	—
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc.	3.77%	-12.08%	-11.80%	-52.86%	-67.55%	-29.19%	-18.27%	-2.48%
LYTS LSI Industries Inc.	-1.28%	-10.80%	1.27%	-20.64%	7.30%	10.80%	17.61%	7.39%
SURG SurgePays, Inc.	0.32%	-11.61%	-56.74%	-72.42%	-69.64%	-47.52%	-43.46%	—
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -2.10%.

Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Diversified Portfolio v1 закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		-1.68%	-5.68%	1.05%									-6.29%

Комиссия

Комиссия Diversified Portfolio v1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GBDC Golub Capital BDC, Inc.	25	-0.31	-0.29	0.96	-0.38	-0.85
CLMB Climb Global Solutions	17	-0.56	-0.58	0.93	-0.54	-1.29
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	78	1.48	1.90	1.29	2.10	6.27
SNY Sanofi	25	-0.27	-0.18	0.98	-0.45	-0.88
CI Cigna Corporation	18	-0.51	-0.48	0.93	-0.61	-1.17
TIMB TIM S.A.	93	2.74	3.34	1.42	5.63	15.38
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc.	7	-0.87	-1.21	0.81	-0.94	-1.50
LYTS LSI Industries Inc.	45	0.18	0.59	1.07	0.28	0.64
SURG SurgePays, Inc.	8	-0.76	-1.08	0.85	-0.85	-1.64
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Diversified Portfolio v1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Portfolio v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.03%	3.45%	2.67%	2.61%	3.42%	2.25%	2.27%	1.86%	2.23%	1.75%	1.78%	1.75%
Активы портфеля:
GBDC Golub Capital BDC, Inc.	11.81%	11.50%	12.73%	10.00%	9.35%	7.58%	8.44%	7.70%	8.49%	7.47%	8.32%	7.70%
CLMB Climb Global Solutions	0.62%	0.66%	0.67%	1.24%	2.16%	1.94%	3.56%	4.20%	6.80%	4.07%	3.64%	3.71%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	1.14%	2.68%	3.20%	3.73%	4.34%	2.76%	2.71%	0.00%	0.00%	1.86%	3.77%	3.10%
SNY Sanofi	4.62%	4.56%	4.22%	3.83%	4.32%	3.80%	3.61%	3.47%	4.29%	3.82%	4.11%	3.77%
CI Cigna Corporation	2.26%	2.19%	2.03%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
TIMB TIM S.A.	8.92%	11.67%	6.03%	4.98%	4.05%	3.43%	3.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc.	10.87%	14.15%	5.09%	4.94%	6.23%	4.33%	4.64%	3.71%	4.69%	3.97%	3.65%	4.21%
LYTS LSI Industries Inc.	1.08%	1.09%	1.03%	1.42%	1.63%	2.92%	2.34%	3.31%	6.31%	2.91%	2.05%	0.98%
SURG SurgePays, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Diversified Portfolio v1 показал максимальную просадку в 12.28%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Diversified Portfolio v1 составляет 8.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.28%	12 февр. 2026 г.	26	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ARCH	GOGL	CI	GBDC	SURG	ANDE	CLMB	SNY	RUSHA	CCOI	GOOGL	SON	LYTS	MFG	AEM	BLBD	HY	KOF	TIMB	HON	PAGS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.00	0.18	0.37	0.40	0.19	0.22	0.19	0.35	0.47	0.69	0.39	0.54	0.40	0.47	0.61	0.45	0.52	0.58	0.56	0.77	0.75
ARCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOGL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI	0.18	0.00	0.00	1.00	0.11	0.15	0.21	0.04	0.45	0.09	0.03	-0.11	0.25	0.07	0.11	0.26	0.26	0.22	0.04	0.06	0.15	0.02	0.32
GBDC	0.37	0.00	0.00	0.11	1.00	0.27	-0.08	-0.02	0.07	0.10	0.38	0.28	-0.03	0.15	0.17	-0.09	0.05	0.11	0.07	0.15	0.24	0.31	0.30
SURG	0.40	0.00	0.00	0.15	0.27	1.00	0.36	-0.20	0.06	0.15	0.22	0.15	-0.10	0.33	0.11	0.02	0.16	0.28	0.00	0.16	0.16	0.32	0.39
ANDE	0.19	0.00	0.00	0.21	-0.08	0.36	1.00	-0.03	0.08	0.27	-0.05	0.02	0.15	0.08	0.30	0.38	0.06	0.43	0.15	0.22	0.31	0.23	0.40
CLMB	0.22	0.00	0.00	0.04	-0.02	-0.20	-0.03	1.00	-0.09	0.25	0.13	0.34	0.19	0.28	0.34	0.20	0.38	0.19	0.24	0.13	0.27	0.35	0.30
SNY	0.19	0.00	0.00	0.45	0.07	0.06	0.08	-0.09	1.00	0.19	0.21	0.01	0.27	0.09	0.31	0.35	0.19	0.12	0.31	0.50	0.22	0.18	0.38
RUSHA	0.35	0.00	0.00	0.09	0.10	0.15	0.27	0.25	0.19	1.00	0.15	0.11	0.33	0.16	0.39	0.31	0.36	0.35	0.23	0.24	0.28	0.55	0.48
CCOI	0.47	0.00	0.00	0.03	0.38	0.22	-0.05	0.13	0.21	0.15	1.00	0.15	0.24	0.32	0.15	0.28	0.31	0.33	0.43	0.31	0.35	0.38	0.60
GOOGL	0.69	0.00	0.00	-0.11	0.28	0.15	0.02	0.34	0.01	0.11	0.15	1.00	0.15	0.48	0.36	0.27	0.31	0.05	0.41	0.43	0.38	0.65	0.36
SON	0.39	0.00	0.00	0.25	-0.03	-0.10	0.15	0.19	0.27	0.33	0.24	0.15	1.00	0.28	0.26	0.50	0.57	0.41	0.28	0.34	0.54	0.31	0.47
LYTS	0.54	0.00	0.00	0.07	0.15	0.33	0.08	0.28	0.09	0.16	0.32	0.48	0.28	1.00	0.18	0.18	0.58	0.37	0.44	0.31	0.38	0.55	0.55
MFG	0.40	0.00	0.00	0.11	0.17	0.11	0.30	0.34	0.31	0.39	0.15	0.36	0.26	0.18	1.00	0.48	0.12	0.43	0.42	0.63	0.37	0.57	0.59
AEM	0.47	0.00	0.00	0.26	-0.09	0.02	0.38	0.20	0.35	0.31	0.28	0.27	0.50	0.18	0.48	1.00	0.23	0.33	0.30	0.48	0.50	0.54	0.59
BLBD	0.61	0.00	0.00	0.26	0.05	0.16	0.06	0.38	0.19	0.36	0.31	0.31	0.57	0.58	0.12	0.23	1.00	0.47	0.39	0.35	0.32	0.45	0.58
HY	0.45	0.00	0.00	0.22	0.11	0.28	0.43	0.19	0.12	0.35	0.33	0.05	0.41	0.37	0.43	0.33	0.47	1.00	0.43	0.34	0.45	0.39	0.67
KOF	0.52	0.00	0.00	0.04	0.07	0.00	0.15	0.24	0.31	0.23	0.43	0.41	0.28	0.44	0.42	0.30	0.39	0.43	1.00	0.61	0.45	0.53	0.61
TIMB	0.58	0.00	0.00	0.06	0.15	0.16	0.22	0.13	0.50	0.24	0.31	0.43	0.34	0.31	0.63	0.48	0.35	0.34	0.61	1.00	0.47	0.61	0.65
HON	0.56	0.00	0.00	0.15	0.24	0.16	0.31	0.27	0.22	0.28	0.35	0.38	0.54	0.38	0.37	0.50	0.32	0.45	0.45	0.47	1.00	0.60	0.64
PAGS	0.77	0.00	0.00	0.02	0.31	0.32	0.23	0.35	0.18	0.55	0.38	0.65	0.31	0.55	0.57	0.54	0.45	0.39	0.53	0.61	0.60	1.00	0.81
Portfolio	0.75	0.00	0.00	0.32	0.30	0.39	0.40	0.30	0.38	0.48	0.60	0.36	0.47	0.55	0.59	0.59	0.58	0.67	0.61	0.65	0.64	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.