PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversified Portfolio v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GBDC 4.76%CLMB 4.76%MFG 4.76%SNY 4.76%CI 4.76%TIMB 4.76%CCOI 4.76%LYTS 4.76%SURG 4.76%GOOGL 4.76%SON 4.76%HON 4.76%HY 4.76%AEM 4.76%ARCH 4.76%ANDE 4.76%KOF 4.76%BLBD 4.76%RUSHA 4.76%GOGL 4.76%PAGS 4.76%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
Basic Materials

4.76%

ANDE
The Andersons, Inc.
Consumer Defensive

4.76%

ARCH
Arch Resources, Inc.
Energy

4.76%

BLBD
Blue Bird Corporation
Consumer Cyclical

4.76%

CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
Communication Services

4.76%

CI
Cigna Corporation
Healthcare

4.76%

CLMB
Climb Global Solutions
Technology

4.76%

GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
Financial Services

4.76%

GOGL
Golden Ocean Group Limited
Industrials

4.76%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

4.76%

HON
Honeywell International Inc
Industrials

4.76%

HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Industrials

4.76%

KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
Consumer Defensive

4.76%

LYTS
LSI Industries Inc.
Technology

4.76%

MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
Financial Services

4.76%

PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
Technology

4.76%

RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
Consumer Cyclical

4.76%

SNY
Sanofi
Healthcare

4.76%

SON
Sonoco Products Company
Consumer Cyclical

4.76%

SURG
SurgePays, Inc.
Technology

4.76%

TIMB

4.76%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Portfolio v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.03%
19.37%
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2018 г., начальной даты PAGS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Diversified Portfolio v14.48%-1.00%25.03%29.66%19.22%N/A
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
17.38%8.17%28.04%44.16%9.04%9.10%
CLMB
Climb Global Solutions
22.47%-6.23%51.37%37.41%46.18%18.25%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
14.83%-2.95%18.26%35.12%9.53%4.41%
SNY
Sanofi
-4.10%-0.79%-8.87%-12.46%7.00%2.85%
CI
Cigna Corporation
18.26%0.25%16.79%40.20%18.99%16.86%
TIMB
-5.71%-4.62%15.38%34.36%7.38%N/A
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
-14.20%2.62%2.44%-0.03%8.37%11.30%
LYTS
LSI Industries Inc.
3.50%-4.54%-1.53%18.21%38.26%9.21%
SURG
SurgePays, Inc.
-45.50%-22.75%-22.75%-22.41%-38.96%-15.97%
GOOGL
Alphabet Inc.
13.29%4.97%14.01%49.34%20.14%19.77%
SON
Sonoco Products Company
1.37%-0.53%13.05%-5.91%1.11%6.29%
HON
Honeywell International Inc
-6.46%-2.28%8.74%1.35%4.88%10.21%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
-0.38%4.39%54.55%19.66%1.81%-2.25%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
15.68%13.08%29.30%15.71%11.89%9.95%
ARCH
Arch Resources, Inc.
-4.62%-3.65%6.72%33.20%16.08%N/A
ANDE
The Andersons, Inc.
5.34%8.20%24.02%39.06%16.20%1.55%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
0.85%-1.12%33.10%17.30%13.60%2.26%
BLBD
Blue Bird Corporation
34.61%-0.11%91.71%97.44%15.78%14.73%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
-1.77%-4.89%28.79%38.11%22.23%13.94%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
40.22%4.12%70.35%51.74%33.17%-8.35%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
-4.97%-14.99%56.33%28.80%-14.93%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.57%5.25%1.17%
20230.58%-4.77%10.06%11.28%

Комиссия

Комиссия Diversified Portfolio v1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Diversified Portfolio v1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversified Portfolio v1, с текущим значением в 15.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
3.434.751.644.7129.61
CLMB
Climb Global Solutions
0.791.261.191.253.55
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.281.881.232.756.80
SNY
Sanofi
-0.48-0.420.92-0.58-1.26
CI
Cigna Corporation
1.452.311.341.508.16
TIMB
1.422.061.241.209.07
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
0.040.301.040.050.11
LYTS
LSI Industries Inc.
0.370.831.110.551.19
SURG
SurgePays, Inc.
-0.290.141.02-0.27-0.76
GOOGL
Alphabet Inc.
1.852.351.331.6310.49
SON
Sonoco Products Company
-0.29-0.270.97-0.26-0.58
HON
Honeywell International Inc
0.100.261.030.080.25
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
0.450.891.120.351.29
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
0.530.941.110.341.01
ARCH
Arch Resources, Inc.
1.011.551.190.993.96
ANDE
The Andersons, Inc.
1.191.571.231.055.98
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
0.841.331.160.852.39
BLBD
Blue Bird Corporation
1.662.641.332.735.09
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
1.391.931.261.975.68
GOGL
Golden Ocean Group Limited
1.562.451.271.094.21
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
0.691.211.150.351.47

Коэффициент Шарпа

Diversified Portfolio v1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.002.00

Коэффициент Шарпа Diversified Portfolio v1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.00
1.92
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Portfolio v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversified Portfolio v12.87%2.84%4.73%3.19%2.41%2.41%2.88%1.88%1.89%1.94%2.62%2.14%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
9.47%9.91%9.23%7.49%8.27%6.89%8.29%7.26%8.32%7.70%7.14%6.70%
CLMB
Climb Global Solutions
1.02%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%3.95%4.80%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.72%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%2.75%
SNY
Sanofi
3.98%3.82%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.77%4.19%3.47%
CI
Cigna Corporation
1.44%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
TIMB
7.61%4.93%4.75%3.32%3.95%2.04%2.12%1.13%2.36%2.89%3.52%2.89%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
5.91%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%3.31%1.88%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.38%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%2.08%
SURG
SurgePays, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SON
Sonoco Products Company
3.63%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%2.95%
HON
Honeywell International Inc
2.15%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.08%1.87%1.84%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
2.11%2.09%5.10%3.13%2.13%2.14%1.99%1.41%1.83%2.15%1.47%1.07%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
2.54%2.92%3.08%2.66%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%3.34%
ARCH
Arch Resources, Inc.
5.86%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANDE
The Andersons, Inc.
1.24%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%0.72%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
4.35%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.53%2.93%2.80%2.53%1.87%
BLBD
Blue Bird Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.
1.32%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
4.48%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.44%
-3.50%
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified Portfolio v1 показал максимальную просадку в 38.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Diversified Portfolio v1 составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.55%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-20.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22718 нояб. 2019 г.456
-18.09%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.155
-12.69%7 июн. 2021 г.1251 дек. 2021 г.7317 мар. 2022 г.198
-7.95%23 мар. 2021 г.224 мар. 2021 г.4224 мая 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Portfolio v1 составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
3.58%
Diversified Portfolio v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SURGAEMCLMBSNYLYTSARCHCCOITIMBGOGLCIMFGGBDCPAGSKOFBLBDGOOGLANDERUSHASONHYHON
SURG1.000.060.060.060.080.090.070.100.090.060.120.070.130.090.110.110.080.060.090.090.07
AEM0.061.000.070.160.080.100.090.140.080.050.090.120.100.130.050.130.010.040.140.050.11
CLMB0.060.071.000.110.140.090.100.090.120.100.140.160.150.110.190.130.140.160.160.180.16
SNY0.060.160.111.000.130.090.250.240.170.290.230.230.220.260.140.270.180.170.260.210.30
LYTS0.080.080.140.131.000.130.150.180.160.190.180.220.200.200.300.190.290.310.280.330.32
ARCH0.090.100.090.090.131.000.110.210.310.220.230.200.180.220.220.160.320.300.280.300.32
CCOI0.070.090.100.250.150.111.000.200.170.180.180.210.250.210.200.290.240.270.310.280.33
TIMB0.100.140.090.240.180.210.201.000.240.200.210.220.320.380.200.280.210.220.250.250.31
GOGL0.090.080.120.170.160.310.170.241.000.210.250.250.250.280.230.280.290.260.250.280.33
CI0.060.050.100.290.190.220.180.200.211.000.280.250.160.270.220.260.300.340.340.300.43
MFG0.120.090.140.230.180.230.180.210.250.281.000.260.230.270.230.290.270.290.280.280.34
GBDC0.070.120.160.230.220.200.210.220.250.250.261.000.250.240.240.290.280.280.290.310.36
PAGS0.130.100.150.220.200.180.250.320.250.160.230.251.000.280.300.430.240.270.240.330.33
KOF0.090.130.110.260.200.220.210.380.280.270.270.240.281.000.240.290.270.270.310.280.38
BLBD0.110.050.190.140.300.220.200.200.230.220.230.240.300.241.000.270.350.420.330.430.37
GOOGL0.110.130.130.270.190.160.290.280.280.260.290.290.430.290.271.000.220.300.290.280.44
ANDE0.080.010.140.180.290.320.240.210.290.300.270.280.240.270.350.221.000.460.440.460.44
RUSHA0.060.040.160.170.310.300.270.220.260.340.290.280.270.270.420.300.461.000.490.550.51
SON0.090.140.160.260.280.280.310.250.250.340.280.290.240.310.330.290.440.491.000.450.56
HY0.090.050.180.210.330.300.280.250.280.300.280.310.330.280.430.280.460.550.451.000.49
HON0.070.110.160.300.320.320.330.310.330.430.340.360.330.380.370.440.440.510.560.491.00