Fortress of Solitude 25

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fortress of Solitude 25

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	7.14%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	7.14%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.14%
DE Deere & Company	Industrials	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	0%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.14%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	7.14%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc.	Financial Services	7.14%
NVS Novartis AG	Healthcare	7.14%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	7.14%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortress of Solitude 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Fortress of Solitude 25

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2001 г., начальной даты MDLZ

Доходность по периодам

Fortress of Solitude 25 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.09% с начала года и доходность в 15.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Fortress of Solitude 25	21.09%	-2.29%	8.54%	29.89%	18.11%	15.87%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	-0.84%	-7.45%	-0.01%	5.29%	5.26%	6.33%
KO The Coca-Cola Company	8.56%	-11.07%	0.23%	12.72%	6.77%	7.20%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.49%	-6.11%	-8.40%	1.82%	7.33%	8.42%
NVS Novartis AG	6.32%	-11.03%	0.69%	14.45%	8.32%	6.80%
CAT Caterpillar Inc.	33.11%	0.20%	11.30%	56.75%	24.43%	17.44%
SPGI S&P Global Inc.	16.62%	-3.37%	17.04%	28.05%	15.22%	20.05%
SYK Stryker Corporation	28.87%	6.77%	15.29%	36.42%	14.49%	17.21%
BLK BlackRock, Inc.	31.41%	3.98%	31.26%	51.50%	19.39%	14.59%
ETN Eaton Corporation plc	52.12%	7.35%	10.27%	62.35%	34.43%	21.72%
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc.	18.61%	-2.02%	6.70%	14.97%	17.80%	16.83%
DE Deere & Company	-0.20%	-1.83%	0.80%	5.16%	19.42%	18.56%
MDLZ Mondelez International, Inc.	-7.76%	-8.69%	-7.67%	-3.98%	6.85%	7.75%
MCO Moody's Corporation	24.20%	-1.04%	17.22%	38.61%	18.03%	18.25%
CL Colgate-Palmolive Company	17.26%	-9.50%	-2.28%	23.85%	9.18%	5.46%
TT Trane Technologies plc	69.51%	3.17%	26.94%	83.79%	34.81%	26.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fortress of Solitude 25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.22%	2.66%	4.15%	-1.76%	1.84%	0.75%	3.93%	5.24%	2.14%	-4.00%			21.09%
2023	3.09%	-2.78%	3.03%	3.12%	-4.32%	8.74%	2.15%	-0.60%	-4.20%	-3.27%	9.89%	4.84%	20.08%
2022	-4.80%	-3.80%	4.57%	-4.42%	-1.17%	-6.55%	8.37%	-2.82%	-8.59%	12.15%	8.56%	-1.60%	-2.48%
2021	-4.49%	4.65%	7.08%	4.70%	2.54%	0.67%	3.15%	2.03%	-7.44%	6.82%	-2.98%	7.35%	25.37%
2020	1.73%	-7.28%	-9.39%	8.48%	4.59%	0.72%	7.09%	5.49%	0.73%	-2.02%	11.71%	2.21%	24.31%
2019	8.77%	3.76%	3.12%	4.40%	-4.97%	8.29%	0.93%	0.15%	0.56%	2.27%	1.88%	2.87%	36.22%
2018	5.11%	-3.27%	-1.12%	-3.53%	2.17%	-0.04%	4.48%	-0.23%	1.55%	-7.02%	7.24%	-8.29%	-4.13%
2017	3.10%	4.43%	0.63%	3.42%	4.59%	0.28%	2.38%	-2.06%	3.35%	2.08%	3.90%	1.88%	31.59%
2016	-4.10%	2.21%	7.18%	3.29%	1.03%	0.82%	3.05%	1.45%	0.51%	-2.89%	2.07%	1.03%	16.28%
2015	-2.79%	6.44%	-1.24%	1.60%	2.17%	-1.96%	0.77%	-6.51%	-4.44%	7.43%	0.57%	-2.16%	-1.03%
2014	-3.63%	3.39%	1.58%	1.15%	2.99%	2.49%	-4.93%	4.08%	-1.46%	4.36%	3.80%	-2.42%	11.39%
2013	7.58%	-0.45%	4.32%	2.85%	1.21%	-2.72%	6.28%	-3.49%	4.58%	4.98%	2.70%	3.92%	35.98%

Комиссия

Комиссия Fortress of Solitude 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fortress of Solitude 25 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fortress of Solitude 25

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	0.41	0.70	1.08	0.34	1.18
KO The Coca-Cola Company	1.04	1.53	1.19	0.94	3.98
PEP PepsiCo, Inc.	0.08	0.23	1.03	0.09	0.27
NVS Novartis AG	0.79	1.15	1.15	0.91	2.61
CAT Caterpillar Inc.	2.22	2.96	1.39	3.71	8.58
SPGI S&P Global Inc.	1.73	2.23	1.31	1.87	5.74
SYK Stryker Corporation	1.96	2.73	1.35	3.13	8.52
BLK BlackRock, Inc.	2.96	3.86	1.48	2.35	12.55
ETN Eaton Corporation plc	2.21	2.76	1.40	3.06	9.89
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc.	0.91	1.24	1.18	1.65	4.76
DE Deere & Company	0.30	0.57	1.07	0.32	1.00
MDLZ Mondelez International, Inc.	-0.25	-0.23	0.97	-0.27	-0.53
MCO Moody's Corporation	1.99	2.36	1.37	3.16	10.56
CL Colgate-Palmolive Company	1.42	1.94	1.26	1.32	4.99
TT Trane Technologies plc	3.54	4.34	1.57	8.75	31.20

Коэффициент Шарпа

Fortress of Solitude 25 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Fortress of Solitude 25

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fortress of Solitude 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.79%	1.88%	1.98%	1.77%	1.90%	2.06%	2.47%	2.05%	2.40%	2.55%	2.15%	2.02%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	3.20%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
KO The Coca-Cola Company	3.06%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
PEP PepsiCo, Inc.	3.18%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
NVS Novartis AG	3.65%	3.44%	3.91%	4.08%	3.40%	2.87%	3.72%	3.50%	4.06%	3.51%	3.14%	3.37%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
SPGI S&P Global Inc.	0.71%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
SYK Stryker Corporation	0.83%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%	1.34%	1.46%
BLK BlackRock, Inc.	1.94%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
ETN Eaton Corporation plc	1.04%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc.	1.38%	1.37%	1.36%	1.15%	1.57%	1.56%	1.98%	1.76%	1.92%	2.13%	1.85%	1.99%
DE Deere & Company	1.49%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%	2.23%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.66%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
MCO Moody's Corporation	0.69%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%	1.15%
CL Colgate-Palmolive Company	2.17%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
TT Trane Technologies plc	0.80%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fortress of Solitude 25

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Fortress of Solitude 25 показал максимальную просадку в 52.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Fortress of Solitude 25 составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.07%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	404	13 окт. 2010 г.	716
-34.85%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-20.91%	17 мая 2002 г.	45	22 июл. 2002 г.	220	5 июн. 2003 г.	265
-20.67%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	85	3 февр. 2012 г.	146
-19.02%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	70	11 янв. 2023 г.	256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fortress of Solitude 25 составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Fortress of Solitude 25

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVS	MDLZ	CL	JNJ	DE	PEP	KO	SYK	BLK	CAT	SPGI	MCO	MMC	TT	ETN
NVS	1.00	0.32	0.32	0.41	0.29	0.34	0.35	0.36	0.33	0.31	0.35	0.35	0.36	0.32	0.34
MDLZ	0.32	1.00	0.48	0.40	0.27	0.51	0.49	0.36	0.34	0.29	0.35	0.36	0.39	0.33	0.33
CL	0.32	0.48	1.00	0.44	0.27	0.55	0.52	0.36	0.31	0.29	0.36	0.34	0.40	0.33	0.34
JNJ	0.41	0.40	0.44	1.00	0.30	0.45	0.44	0.45	0.35	0.32	0.37	0.37	0.42	0.33	0.36
DE	0.29	0.27	0.27	0.30	1.00	0.27	0.31	0.36	0.46	0.69	0.39	0.40	0.38	0.55	0.58
PEP	0.34	0.51	0.55	0.45	0.27	1.00	0.62	0.40	0.33	0.28	0.36	0.37	0.41	0.33	0.33
KO	0.35	0.49	0.52	0.44	0.31	0.62	1.00	0.39	0.35	0.33	0.36	0.36	0.41	0.36	0.37
SYK	0.36	0.36	0.36	0.45	0.36	0.40	0.39	1.00	0.41	0.40	0.45	0.45	0.45	0.43	0.46
BLK	0.33	0.34	0.31	0.35	0.46	0.33	0.35	0.41	1.00	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.53
CAT	0.31	0.29	0.29	0.32	0.69	0.28	0.33	0.40	0.50	1.00	0.42	0.43	0.42	0.62	0.68
SPGI	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	0.36	0.36	0.45	0.47	0.42	1.00	0.67	0.49	0.47	0.47
MCO	0.35	0.36	0.34	0.37	0.40	0.37	0.36	0.45	0.51	0.43	0.67	1.00	0.50	0.47	0.47
MMC	0.36	0.39	0.40	0.42	0.38	0.41	0.41	0.45	0.49	0.42	0.49	0.50	1.00	0.48	0.49
TT	0.32	0.33	0.33	0.33	0.55	0.33	0.36	0.43	0.49	0.62	0.47	0.47	0.48	1.00	0.69
ETN	0.34	0.33	0.34	0.36	0.58	0.33	0.37	0.46	0.53	0.68	0.47	0.47	0.49	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2001 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fortress of Solitude 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество