Fortress of Solitude 25
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 7.14% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 7.14% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 7.14% |
DE Deere & Company | Industrials | 7.14% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 7.14% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 0% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 7.14% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 7.14% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 7.14% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | Financial Services | 7.14% |
NVS Novartis AG | Healthcare | 7.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 7.14% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 7.14% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 7.14% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortress of Solitude 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2001 г., начальной даты MDLZ
Доходность по периодам
Fortress of Solitude 25 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.59% с начала года и доходность в 16.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Fortress of Solitude 25 | 22.59% | 4.25% | 13.15% | 34.75% | 19.09% | 16.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 7.19% | 1.88% | 7.42% | 5.52% | 7.43% | 7.13% |
KO The Coca-Cola Company | 24.34% | 4.04% | 20.17% | 28.22% | 9.11% | 8.84% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.14% | -1.85% | 1.06% | 0.71% | 7.84% | 9.37% |
NVS Novartis AG | 19.21% | -1.55% | 20.48% | 25.77% | 11.70% | 8.14% |
CAT Caterpillar Inc. | 26.29% | 7.73% | 3.79% | 37.45% | 26.41% | 16.97% |
SPGI S&P Global Inc. | 19.59% | 5.19% | 25.43% | 42.05% | 16.75% | 21.19% |
SYK Stryker Corporation | 22.39% | 4.02% | 3.94% | 29.18% | 11.89% | 17.53% |
BLK BlackRock, Inc. | 16.57% | 7.98% | 14.02% | 44.31% | 18.81% | 13.83% |
ETN Eaton Corporation plc | 38.59% | 11.06% | 5.09% | 57.57% | 34.55% | 20.95% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 19.27% | -0.85% | 10.15% | 16.02% | 19.05% | 17.60% |
DE Deere & Company | 2.28% | 7.78% | 2.54% | 8.16% | 21.44% | 19.37% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.84% | 4.87% | 3.89% | 8.08% | 8.81% | 10.01% |
MCO Moody's Corporation | 27.44% | 3.05% | 28.11% | 53.84% | 19.16% | 19.31% |
CL Colgate-Palmolive Company | 31.49% | -0.86% | 16.80% | 45.62% | 10.20% | 7.01% |
TT Trane Technologies plc | 59.10% | 10.03% | 28.84% | 94.24% | 34.30% | 26.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fortress of Solitude 25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.22% | 2.66% | 4.15% | -1.76% | 1.84% | 0.75% | 3.93% | 5.24% | 22.59% | ||||
| 2023 | 3.09% | -2.78% | 3.03% | 3.12% | -4.32% | 8.74% | 2.15% | -0.60% | -4.20% | -3.27% | 9.89% | 4.84% | 20.08% |
| 2022 | -4.80% | -3.80% | 4.57% | -4.42% | -1.17% | -6.55% | 8.37% | -2.82% | -8.59% | 12.15% | 8.56% | -1.60% | -2.48% |
| 2021 | -4.49% | 4.65% | 7.08% | 4.70% | 2.54% | 0.67% | 3.15% | 2.03% | -7.44% | 6.82% | -2.98% | 7.35% | 25.37% |
| 2020 | 1.73% | -7.28% | -9.39% | 8.48% | 4.59% | 0.72% | 7.09% | 5.49% | 0.73% | -2.02% | 11.71% | 2.21% | 24.31% |
| 2019 | 8.77% | 3.76% | 3.12% | 4.40% | -4.97% | 8.29% | 0.93% | 0.15% | 0.56% | 2.27% | 1.88% | 2.87% | 36.22% |
| 2018 | 5.11% | -3.27% | -1.12% | -3.53% | 2.17% | -0.04% | 4.48% | -0.23% | 1.55% | -7.02% | 7.24% | -8.29% | -4.13% |
| 2017 | 3.10% | 4.43% | 0.63% | 3.42% | 4.59% | 0.28% | 2.38% | -2.06% | 3.35% | 2.08% | 3.90% | 1.88% | 31.59% |
| 2016 | -4.10% | 2.21% | 7.18% | 3.29% | 1.03% | 0.82% | 3.05% | 1.45% | 0.51% | -2.89% | 2.07% | 1.03% | 16.28% |
| 2015 | -2.79% | 6.44% | -1.24% | 1.60% | 2.17% | -1.96% | 0.77% | -6.51% | -4.44% | 7.43% | 0.57% | -2.16% | -1.03% |
| 2014 | -3.63% | 3.39% | 1.58% | 1.15% | 2.99% | 2.49% | -4.93% | 4.08% | -1.46% | 4.36% | 3.80% | -2.42% | 11.39% |
| 2013 | 7.58% | -0.45% | 4.32% | 2.85% | 1.21% | -2.72% | 6.28% | -3.49% | 4.58% | 4.98% | 2.70% | 3.92% | 35.98% |
Комиссия
Комиссия Fortress of Solitude 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fortress of Solitude 25 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 0.26 | 0.48 | 1.06 | 0.21 | 0.71 |
KO The Coca-Cola Company | 1.94 | 2.67 | 1.36 | 1.53 | 11.43 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.21 |
NVS Novartis AG | 1.39 | 1.92 | 1.25 | 2.00 | 5.21 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.32 | 1.80 | 1.24 | 1.63 | 4.38 |
SPGI S&P Global Inc. | 2.06 | 2.73 | 1.39 | 1.34 | 7.94 |
SYK Stryker Corporation | 1.32 | 1.82 | 1.25 | 1.66 | 5.71 |
BLK BlackRock, Inc. | 2.00 | 2.79 | 1.34 | 1.13 | 8.27 |
ETN Eaton Corporation plc | 1.97 | 2.47 | 1.35 | 2.84 | 8.83 |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.00 | 1.34 | 1.19 | 1.82 | 5.68 |
DE Deere & Company | 0.10 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.34 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.35 | 0.60 | 1.07 | 0.29 | 0.81 |
MCO Moody's Corporation | 2.38 | 2.79 | 1.43 | 1.99 | 14.77 |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.97 | 4.12 | 1.54 | 2.73 | 22.61 |
TT Trane Technologies plc | 3.50 | 4.45 | 1.60 | 7.35 | 28.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fortress of Solitude 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortress of Solitude 25 | 1.70% | 1.87% | 1.98% | 1.77% | 1.90% | 2.06% | 2.47% | 2.05% | 2.40% | 2.55% | 2.15% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
KO The Coca-Cola Company | 2.67% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.06% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.69% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
SYK Stryker Corporation | 0.86% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% | 1.46% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.19% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.11% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.32% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
DE Deere & Company | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.29% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
MCO Moody's Corporation | 0.67% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.90% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
TT Trane Technologies plc | 0.85% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fortress of Solitude 25 показал максимальную просадку в 52.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Fortress of Solitude 25 составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.07% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 716 |
| -34.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.91% | 17 мая 2002 г. | 45 | 22 июл. 2002 г. | 220 | 5 июн. 2003 г. | 265 |
| -20.67% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -19.02% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 70 | 11 янв. 2023 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fortress of Solitude 25 составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVS | MDLZ | CL | JNJ | PEP | DE | KO | SYK | BLK | SPGI | CAT | MCO | MMC | TT | ETN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| MDLZ | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.50 | 0.27 | 0.48 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| CL | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.54 | 0.27 | 0.52 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.34 |
| JNJ | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.29 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.35 |
| PEP | 0.34 | 0.50 | 0.54 | 0.45 | 1.00 | 0.27 | 0.62 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| DE | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 0.38 | 0.55 | 0.58 |
| KO | 0.35 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
| SYK | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| BLK | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 |
| SPGI | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.66 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
| CAT | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.69 | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.67 |
| MCO | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.66 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
| MMC | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.48 | 0.49 |
| TT | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.55 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.69 |
| ETN | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.58 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.46 | 0.67 | 0.47 | 0.49 | 0.69 | 1.00 |