Fortress of Solitude 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	7.14%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	7.14%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.14%
DE Deere & Company	Industrials	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	0%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.14%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	7.14%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	Financial Services	7.14%
NVS Novartis AG	Healthcare	7.14%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	7.14%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortress of Solitude 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2001 г., начальной даты MDLZ

Доходность по периодам

Fortress of Solitude 25 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 5.31% с начала года и доходность в 16.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Fortress of Solitude 25	0.32%	-4.75%	5.31%	5.04%	11.31%	15.76%	12.77%	16.27%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
NVS Novartis AG	-0.68%	-3.33%	15.12%	21.19%	43.29%	22.68%	16.63%	11.80%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
SPGI S&P Global Inc.	1.41%	-2.89%	-17.30%	-9.15%	-15.45%	8.46%	4.39%	17.03%
SYK Stryker Corporation	0.65%	-13.56%	-5.42%	-9.04%	-11.32%	5.88%	7.52%	12.98%
BLK BlackRock, Inc.	0.96%	-7.66%	-9.19%	-15.84%	2.56%	15.89%	7.27%	13.85%
ETN Eaton Corporation plc	-1.22%	1.87%	13.73%	-3.60%	28.78%	30.19%	22.96%	22.03%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	1.59%	-5.22%	-5.40%	-12.06%	-27.09%	2.74%	8.85%	12.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Fortress of Solitude 25 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.57%	5.53%	-8.14%	1.00%									5.31%
2025	2.84%	1.25%	-1.15%	-0.47%	4.62%	3.10%	0.78%	-0.68%	-0.81%	0.23%	0.77%	-1.09%	9.59%
2024	2.22%	2.66%	4.15%	-1.76%	1.84%	0.75%	3.93%	5.24%	2.14%	-4.00%	5.98%	-7.10%	16.34%
2023	3.09%	-2.78%	3.01%	3.12%	-4.32%	8.74%	2.15%	-0.60%	-4.20%	-3.65%	9.91%	4.85%	19.63%
2022	-4.80%	-3.80%	4.55%	-4.42%	-1.17%	-6.55%	8.37%	-2.82%	-8.59%	12.17%	8.56%	-1.60%	-2.48%
2021	-4.49%	4.65%	7.06%	4.70%	2.54%	0.67%	3.15%	2.03%	-7.44%	6.82%	-2.98%	7.35%	25.35%

Метрики бенчмарка

Fortress of Solitude 25: годовая альфа составляет 7.27%, бета — 0.87, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 14.06.2001.

Портфель участвовал в 109.23% роста S&P 500 Index, но только в 78.67% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.83 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.27%

Бета: 0.87

R²: 0.83

Участие в росте: 109.23%

Участие в снижении: 78.67%

Комиссия

Комиссия Fortress of Solitude 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fortress of Solitude 25 имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.88	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.37	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.21	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	1.39	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.28	6.43	-3.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
NVS Novartis AG	88	2.01	2.62	1.35	4.16	12.14
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
SPGI S&P Global Inc.	18	-0.53	-0.52	0.92	-0.49	-1.22
SYK Stryker Corporation	18	-0.50	-0.60	0.93	-0.55	-1.25
BLK BlackRock, Inc.	41	0.09	0.32	1.05	0.20	0.51
ETN Eaton Corporation plc	66	0.84	1.35	1.18	1.68	3.73
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	6	-1.15	-1.52	0.79	-0.91	-1.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fortress of Solitude 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.75
За 5 лет: 0.87
За 10 лет: 0.95
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fortress of Solitude 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.88%	1.92%	1.88%	1.87%	1.98%	1.76%	1.85%	2.07%	2.45%	2.03%	2.38%	2.52%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
NVS Novartis AG	3.10%	2.90%	3.84%	3.44%	3.70%	3.86%	3.22%	3.03%	3.47%	3.24%	3.73%	3.10%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
SPGI S&P Global Inc.	0.89%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%
SYK Stryker Corporation	1.04%	0.97%	0.90%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%
BLK BlackRock, Inc.	2.21%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
ETN Eaton Corporation plc	1.17%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	2.01%	1.85%	1.44%	1.37%	1.36%	1.15%	1.57%	1.56%	1.98%	1.76%	1.92%	2.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fortress of Solitude 25 показал максимальную просадку в 52.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Fortress of Solitude 25 составляет 7.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.17%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	404	13 окт. 2010 г.	716
-35.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	109	26 авг. 2020 г.	132
-20.87%	17 мая 2002 г.	45	22 июл. 2002 г.	219	4 июн. 2003 г.	264
-20.7%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	85	3 февр. 2012 г.	146
-19.03%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	70	11 янв. 2023 г.	256

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NVS	MDLZ	CL	JNJ	PEP	KO	DE	SYK	BLK	SPGI	CAT	MRSH	MCO	TT	ETN	Portfolio
Benchmark	1.00	0.45	0.44	0.43	0.48	0.46	0.47	0.58	0.59	0.65	0.62	0.66	0.62	0.63	0.67	0.71	0.86
NVS	0.45	1.00	0.31	0.33	0.41	0.34	0.35	0.28	0.35	0.32	0.33	0.30	0.35	0.33	0.31	0.31	0.51
MDLZ	0.44	0.31	1.00	0.48	0.39	0.51	0.49	0.26	0.35	0.32	0.33	0.27	0.38	0.35	0.31	0.30	0.54
CL	0.43	0.33	0.48	1.00	0.44	0.54	0.52	0.26	0.35	0.29	0.34	0.27	0.40	0.34	0.31	0.30	0.55
JNJ	0.48	0.41	0.39	0.44	1.00	0.45	0.44	0.29	0.44	0.33	0.35	0.30	0.41	0.35	0.30	0.32	0.51
PEP	0.46	0.34	0.51	0.54	0.45	1.00	0.62	0.26	0.38	0.31	0.34	0.26	0.40	0.36	0.31	0.30	0.56
KO	0.47	0.35	0.49	0.52	0.44	0.62	1.00	0.30	0.38	0.33	0.34	0.30	0.40	0.34	0.34	0.34	0.58
DE	0.58	0.28	0.26	0.26	0.29	0.26	0.30	1.00	0.36	0.44	0.38	0.68	0.37	0.38	0.54	0.56	0.67
SYK	0.59	0.35	0.35	0.35	0.44	0.38	0.38	0.36	1.00	0.41	0.45	0.39	0.45	0.45	0.41	0.44	0.64
BLK	0.65	0.32	0.32	0.29	0.33	0.31	0.33	0.44	0.41	1.00	0.46	0.49	0.47	0.50	0.48	0.51	0.68
SPGI	0.62	0.33	0.33	0.34	0.35	0.34	0.34	0.38	0.45	0.46	1.00	0.40	0.49	0.67	0.45	0.44	0.68
CAT	0.66	0.30	0.27	0.27	0.30	0.26	0.30	0.68	0.39	0.49	0.40	1.00	0.40	0.42	0.62	0.67	0.72
MRSH	0.62	0.35	0.38	0.40	0.41	0.40	0.40	0.37	0.45	0.47	0.49	0.40	1.00	0.49	0.46	0.46	0.67
MCO	0.63	0.33	0.35	0.34	0.35	0.36	0.34	0.38	0.45	0.50	0.67	0.42	0.49	1.00	0.46	0.45	0.70
TT	0.67	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.34	0.54	0.41	0.48	0.45	0.62	0.46	0.46	1.00	0.69	0.73
ETN	0.71	0.31	0.30	0.30	0.32	0.30	0.34	0.56	0.44	0.51	0.44	0.67	0.46	0.45	0.69	1.00	0.75
Portfolio	0.86	0.51	0.54	0.55	0.51	0.56	0.58	0.67	0.64	0.68	0.68	0.72	0.67	0.70	0.73	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2001 г.

Fortress of Solitude 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов