4/2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

4/2025

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Recession-proof

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCE BCE Inc.	Communication Services	6.67%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.67%
CHE Chemed Corporation	Healthcare	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
DGX Quest Diagnostics Incorporated	Healthcare	6.67%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	6.67%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	6.67%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
MKL Markel Corporation	Financial Services	6.67%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2011 г., начальной даты HCA

Доходность по периодам

4/2025 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 8.68% с начала года и доходность в 12.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
4/2025	8.68%	1.91%	0.40%	9.42%	13.78%	12.09%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	13.73%	0.50%	2.57%	14.09%	0.64%	4.52%
T AT&T Inc.	24.98%	0.69%	22.88%	60.57%	10.91%	8.22%
BCE BCE Inc.	-3.19%	1.63%	-14.60%	-29.58%	-6.64%	-1.07%
TRV The Travelers Companies, Inc.	14.92%	3.10%	4.49%	30.08%	21.84%	13.27%
CB Chubb Limited	7.90%	3.44%	3.60%	11.19%	20.67%	13.19%
MKL Markel Corporation	12.48%	3.45%	8.91%	18.28%	14.81%	9.55%
HCA HCA Healthcare, Inc.	27.35%	9.60%	17.07%	13.16%	29.76%	17.51%
DGX Quest Diagnostics Incorporated	16.03%	-2.59%	7.61%	24.57%	9.98%	11.18%
CHE Chemed Corporation	8.70%	-0.02%	0.61%	4.06%	4.47%	16.84%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.00%	2.03%	-7.64%	5.25%	6.39%	12.70%
NOC Northrop Grumman Corporation	3.76%	-1.35%	-0.13%	8.91%	9.31%	13.69%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	16.83%	11.19%	-0.23%	10.91%	6.07%	14.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	-3.16%	-2.79%	-11.69%	-9.72%	21.13%	6.52%
CVX Chevron Corporation	-3.41%	-0.10%	-13.60%	-11.95%	11.86%	7.54%
EOG EOG Resources, Inc.	-9.98%	-2.07%	-17.20%	-10.15%	19.77%	4.81%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4/2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.98%	3.13%	3.68%	-3.28%	2.05%	0.00%							8.68%
2024	2.80%	0.45%	4.44%	-1.88%	2.90%	-2.07%	5.46%	3.44%	1.86%	-2.27%	2.48%	-7.62%	9.64%
2023	1.66%	-4.51%	-0.24%	2.82%	-7.40%	5.35%	-0.93%	-0.90%	-1.46%	1.59%	3.72%	1.86%	0.86%
2022	2.98%	5.15%	4.57%	-3.64%	6.35%	-6.83%	1.95%	-2.62%	-7.33%	17.25%	3.59%	-1.66%	18.78%
2021	-1.79%	6.16%	7.01%	3.89%	2.47%	-0.92%	1.09%	1.47%	-1.28%	4.85%	-5.14%	7.18%	27.03%
2020	-0.43%	-8.84%	-16.06%	11.83%	3.78%	-2.96%	4.13%	1.52%	-6.96%	-1.13%	12.04%	3.03%	-3.68%
2019	7.49%	3.40%	0.06%	3.00%	-1.23%	6.37%	1.43%	0.62%	2.11%	-2.55%	1.69%	2.48%	27.37%
2018	6.15%	-5.15%	0.32%	0.72%	0.49%	-0.46%	5.09%	-0.06%	2.46%	-7.94%	3.21%	-8.93%	-5.23%
2017	-0.28%	3.47%	-0.02%	0.50%	1.02%	0.23%	2.62%	-0.96%	3.21%	1.15%	4.63%	1.54%	18.32%
2016	-0.77%	-0.10%	6.56%	2.43%	1.34%	4.56%	0.32%	-1.24%	0.86%	-2.02%	5.18%	2.68%	21.25%
2015	-2.05%	5.21%	0.54%	-0.17%	0.57%	-0.55%	3.16%	-5.09%	-2.34%	9.36%	0.40%	-1.52%	6.96%
2014	-3.09%	4.55%	2.96%	1.34%	2.83%	1.56%	0.84%	2.90%	-2.11%	2.99%	0.81%	0.43%	16.93%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 4/2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 4/2025 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VZ Verizon Communications Inc.	0.63	1.25	1.18	0.92	3.56
T AT&T Inc.	2.63	3.61	1.52	4.29	23.95
BCE BCE Inc.	-1.22	-1.47	0.81	-0.49	-1.15
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.17	1.81	1.26	2.69	6.71
CB Chubb Limited	0.55	1.11	1.15	1.05	2.61
MKL Markel Corporation	0.77	1.51	1.20	1.16	3.19
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.47	0.98	1.14	0.64	1.16
DGX Quest Diagnostics Incorporated	1.12	1.99	1.25	1.70	7.76
CHE Chemed Corporation	0.16	0.51	1.08	0.33	0.98
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23	0.66	1.10	0.30	0.56
NOC Northrop Grumman Corporation	0.35	0.67	1.10	0.48	1.16
LHX L3Harris Technologies, Inc.	0.50	1.15	1.14	0.61	1.22
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.41	-0.24	0.97	-0.36	-0.76
CVX Chevron Corporation	-0.48	-0.31	0.96	-0.41	-0.96
EOG EOG Resources, Inc.	-0.36	-0.21	0.97	-0.35	-0.88

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

4/2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За 5 лет: 0.89
За 10 лет: 0.71
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4/2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.21%	3.20%	3.10%	3.07%	3.23%	3.36%	2.60%	2.98%	2.32%	2.36%	2.69%	2.57%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	6.14%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
T AT&T Inc.	4.00%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
BCE BCE Inc.	13.17%	12.58%	7.28%	6.43%	5.33%	5.76%	5.16%	5.84%	4.63%	4.83%	5.19%	4.84%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.52%	1.72%	2.06%	1.96%	2.23%	2.40%	2.36%	2.53%	2.09%	2.14%	2.11%	2.03%
CB Chubb Limited	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.71%	0.88%	0.89%	0.93%	0.75%	0.47%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGX Quest Diagnostics Incorporated	1.76%	1.96%	2.02%	2.08%	1.40%	1.85%	1.99%	2.34%	1.83%	1.72%	2.07%	1.92%
CHE Chemed Corporation	0.35%	0.34%	0.27%	0.29%	0.26%	0.25%	0.28%	0.41%	0.44%	0.62%	0.61%	0.79%
LMT Lockheed Martin Corporation	3.36%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.75%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.92%	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.83%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CVX Chevron Corporation	4.89%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
EOG EOG Resources, Inc.	3.47%	2.97%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

4/2025 показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка 4/2025 составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	233	24 февр. 2021 г.	256
-19.24%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	87	7 февр. 2012 г.	195
-18.79%	10 окт. 2018 г.	52	24 дек. 2018 г.	100	20 мая 2019 г.	152
-16.06%	8 июн. 2022 г.	80	30 сент. 2022 г.	29	10 нояб. 2022 г.	109
-10.65%	21 окт. 2024 г.	43	19 дек. 2024 г.	—	—	—

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CHE	DGX	HCA	BCE	VZ	EOG	T	LMT	NOC	MKL	LHX	XOM	CVX	CB	TRV	Portfolio
^GSPC	1.00	0.48	0.45	0.48	0.43	0.39	0.47	0.45	0.44	0.44	0.52	0.51	0.52	0.54	0.54	0.54	0.73
CHE	0.48	1.00	0.40	0.38	0.24	0.24	0.19	0.24	0.29	0.31	0.33	0.33	0.21	0.22	0.34	0.32	0.50
DGX	0.45	0.40	1.00	0.41	0.29	0.30	0.20	0.30	0.29	0.29	0.34	0.30	0.25	0.27	0.34	0.35	0.52
HCA	0.48	0.38	0.41	1.00	0.27	0.26	0.29	0.29	0.29	0.29	0.33	0.31	0.32	0.32	0.35	0.35	0.57
BCE	0.43	0.24	0.29	0.27	1.00	0.41	0.29	0.42	0.30	0.30	0.32	0.33	0.35	0.36	0.33	0.34	0.53
VZ	0.39	0.24	0.30	0.26	0.41	1.00	0.21	0.69	0.30	0.30	0.31	0.29	0.31	0.32	0.38	0.38	0.53
EOG	0.47	0.19	0.20	0.29	0.29	0.21	1.00	0.27	0.29	0.29	0.29	0.35	0.70	0.71	0.32	0.34	0.63
T	0.45	0.24	0.30	0.29	0.42	0.69	0.27	1.00	0.31	0.32	0.36	0.32	0.38	0.36	0.42	0.42	0.59
LMT	0.44	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.31	1.00	0.75	0.38	0.60	0.34	0.34	0.41	0.43	0.62
NOC	0.44	0.31	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.32	0.75	1.00	0.38	0.61	0.33	0.33	0.43	0.43	0.63
MKL	0.52	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.29	0.36	0.38	0.38	1.00	0.38	0.36	0.36	0.61	0.58	0.63
LHX	0.51	0.33	0.30	0.31	0.33	0.29	0.35	0.32	0.60	0.61	0.38	1.00	0.37	0.39	0.43	0.42	0.65
XOM	0.52	0.21	0.25	0.32	0.35	0.31	0.70	0.38	0.34	0.33	0.36	0.37	1.00	0.82	0.42	0.42	0.70
CVX	0.54	0.22	0.27	0.32	0.36	0.32	0.71	0.36	0.34	0.33	0.36	0.39	0.82	1.00	0.41	0.43	0.70
CB	0.54	0.34	0.34	0.35	0.33	0.38	0.32	0.42	0.41	0.43	0.61	0.43	0.42	0.41	1.00	0.80	0.69
TRV	0.54	0.32	0.35	0.35	0.34	0.38	0.34	0.42	0.43	0.43	0.58	0.42	0.42	0.43	0.80	1.00	0.69
Portfolio	0.73	0.50	0.52	0.57	0.53	0.53	0.63	0.59	0.62	0.63	0.63	0.65	0.70	0.70	0.69	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2011 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

4/2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество