Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 7.46% |
BA The Boeing Company | Industrials | 3% |
BMTX BM Technologies, Inc. | Technology | 7.46% |
CW Curtiss-Wright Corporation | Industrials | 7.46% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | Industrials | 7.46% |
GD General Dynamics Corporation | 7.46% | |
GE General Electric Company | Industrials | 7.46% |
HEI HEICO Corporation | Industrials | 7.46% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 7.46% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 7.46% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 7.46% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 7.46% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 7.46% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 7.46% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aero Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты BMTX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Aero Defense | -0.58% | -8.75% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
GE General Electric Company | -3.94% | -15.73% | -8.59% | -5.86% | 41.49% | 54.57% | 34.17% | 7.77% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 0.77% | -4.99% | 7.34% | 18.61% | 49.85% | 27.70% | 23.21% | 16.59% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.83% | -6.74% | 29.44% | 26.33% | 41.28% | 11.53% | 13.95% | 13.73% |
BA The Boeing Company | 0.43% | -7.09% | -4.10% | -4.24% | 23.53% | -1.12% | -3.82% | 6.18% |
GD General Dynamics Corporation | -0.41% | -4.28% | 4.12% | 3.23% | 28.90% | 16.94% | 16.57% | 12.68% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -0.53% | -12.01% | -12.25% | -9.10% | -10.88% | 22.33% | 18.39% | 23.84% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.79% | -7.46% | 23.59% | 16.96% | 39.36% | 16.31% | 18.77% | 15.15% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 0.59% | -2.92% | 21.69% | 21.15% | 70.88% | 23.93% | 14.08% | 18.78% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | -2.66% | -10.11% | 13.56% | 21.91% | 74.20% | 76.13% | 49.29% | 31.18% |
HEI HEICO Corporation | -1.35% | -16.82% | -15.98% | -14.46% | 0.69% | 16.53% | 16.38% | 24.96% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.22%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Aero Defense закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 30 мар. 2026 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.33% | -8.29% | 1.31% | -1.20% |
Комиссия
Комиссия Aero Defense составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 75 | 1.27 | 1.73 | 1.25 | 1.86 | 6.67 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 87 | 1.79 | 2.31 | 1.36 | 3.44 | 14.23 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 81 | 1.55 | 1.99 | 1.29 | 2.74 | 7.01 |
BA The Boeing Company | 60 | 0.64 | 1.16 | 1.16 | 0.95 | 2.37 |
GD General Dynamics Corporation | 80 | 1.32 | 1.94 | 1.26 | 2.90 | 10.17 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 23 | -0.39 | -0.32 | 0.95 | -0.42 | -0.90 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 78 | 1.36 | 1.85 | 1.28 | 2.51 | 5.38 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 95 | 2.87 | 3.75 | 1.49 | 6.69 | 18.63 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 91 | 2.19 | 2.81 | 1.38 | 4.78 | 14.61 |
HEI HEICO Corporation | 38 | 0.02 | 0.24 | 1.03 | 0.03 | 0.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aero Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.30% | 1.34% | 1.34% | 1.17% | 1.05% | 0.91% | 2.39% | 2.00% | 1.48% | 1.78% | 4.87% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.55% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.39% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.17% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GD General Dynamics Corporation | 1.72% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.71% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.32% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.36% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aero Defense показал максимальную просадку в 13.35%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aero Defense составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.35% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.3% | 10 февр. 2026 г. | 2 | 11 февр. 2026 г. | 2 | 13 февр. 2026 г. | 4 |
| -1.26% | 20 февр. 2026 г. | 2 | 23 февр. 2026 г. | 1 | 24 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.3% | 25 февр. 2026 г. | 1 | 25 февр. 2026 г. | 1 | 26 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 13.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BMTX | AXON | TDG | HEI | NOC | LMT | BA | GD | HWM | RTX | GE | LHX | DRS | CW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.41 | -0.08 | 0.01 | 0.41 | 0.26 | 0.53 | 0.18 | 0.64 | 0.23 | 0.44 | 0.51 | 0.52 |
| BMTX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXON | 0.26 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.37 | 0.38 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.52 | 0.24 | 0.55 |
| TDG | 0.40 | 0.00 | 0.34 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.46 |
| HEI | 0.41 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.69 | 0.40 | 0.69 | 0.40 | 0.31 | 0.65 | 0.64 |
| NOC | -0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.82 | 0.38 | 0.63 | 0.22 | 0.64 | 0.24 | 0.72 | 0.50 | 0.41 | 0.61 |
| LMT | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.82 | 1.00 | 0.39 | 0.62 | 0.31 | 0.55 | 0.24 | 0.64 | 0.61 | 0.47 | 0.68 |
| BA | 0.41 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.66 |
| GD | 0.26 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.63 | 0.62 | 0.40 | 1.00 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.70 | 0.71 | 0.43 | 0.64 |
| HWM | 0.53 | 0.00 | 0.18 | 0.30 | 0.69 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.21 | 1.00 | 0.43 | 0.76 | 0.37 | 0.35 | 0.79 | 0.70 |
| RTX | 0.18 | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.40 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.34 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.70 | 0.43 | 0.47 | 0.65 |
| GE | 0.64 | 0.00 | 0.26 | 0.37 | 0.69 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 0.76 | 0.47 | 1.00 | 0.38 | 0.52 | 0.72 | 0.75 |
| LHX | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.42 | 0.40 | 0.72 | 0.64 | 0.50 | 0.70 | 0.37 | 0.70 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.57 | 0.68 |
| DRS | 0.44 | 0.00 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.50 | 0.61 | 0.47 | 0.71 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.78 |
| CW | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.65 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.79 | 0.47 | 0.72 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.52 | 0.00 | 0.55 | 0.46 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.78 | 0.80 | 1.00 |