Aero Defense

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Aero Defense

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.46%
BA The Boeing Company	Industrials	3%
BMTX BM Technologies, Inc.	Technology	7.46%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	7.46%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	7.46%
GD General Dynamics Corporation		7.46%
GE General Electric Company	Industrials	7.46%
HEI HEICO Corporation	Industrials	7.46%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	7.46%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	7.46%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	7.46%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	7.46%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	7.46%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	7.46%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2022 г., начальной даты DRS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.68%	7.17%	-1.66%	11.63%	14.34%	10.88%
Aero Defense	20.34%	12.53%	13.81%	42.74%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GE General Electric Company	45.23%	21.85%	31.43%	45.46%	48.91%	7.90%
RTX Raytheon Technologies Corporation	17.14%	7.71%	12.39%	28.92%	17.62%	8.77%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.15%	-0.17%	-7.30%	4.71%	6.49%	12.64%
BA The Boeing Company	13.58%	12.97%	33.34%	15.19%	6.06%	4.91%
GD General Dynamics Corporation	7.13%	2.67%	0.09%	-4.86%	16.16%	9.58%
TDG TransDigm Group Incorporated	14.71%	5.49%	15.14%	13.67%	30.58%	25.42%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.77%	0.48%	-1.80%	3.23%	8.55%	13.34%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	18.54%	14.73%	1.50%	13.32%	6.88%	14.26%
HWM Howmet Aerospace Inc.	55.37%	25.07%	45.02%	100.90%	66.86%	N/A
HEI HEICO Corporation	15.31%	11.39%	-0.62%	26.22%	21.55%	25.24%
AXON Axon Enterprise, Inc.	25.54%	23.57%	18.02%	161.21%	59.09%	37.19%
CW Curtiss-Wright Corporation	25.92%	32.01%	19.15%	59.51%	34.98%	20.64%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	32.21%	14.35%	22.50%	78.58%	N/A	N/A
BMTX BM Technologies, Inc.	2.25%	0.00%	4.38%	66.11%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aero Defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.42%	-1.98%	1.28%	3.48%	11.12%								20.34%
2024	0.41%	6.57%	3.41%	1.53%	13.51%	-6.33%	9.86%	5.69%	3.37%	2.00%	7.90%	-5.78%	48.67%
2023	2.86%	-0.57%	2.42%	-0.22%	-4.45%	9.60%	-0.36%	-2.98%	-4.13%	5.18%	9.35%	1.50%	18.43%
2022											0.38%	0.10%	0.49%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Aero Defense составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aero Defense составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GE General Electric Company	1.33	1.95	1.29	2.40	7.48
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.11	1.56	1.25	1.79	6.12
LMT Lockheed Martin Corporation	0.20	0.39	1.06	0.14	0.25
BA The Boeing Company	0.39	0.56	1.07	0.16	0.59
GD General Dynamics Corporation	-0.22	-0.12	0.98	-0.19	-0.40
TDG TransDigm Group Incorporated	0.49	0.90	1.12	1.23	2.50
NOC Northrop Grumman Corporation	0.13	0.27	1.04	0.09	0.21
LHX L3Harris Technologies, Inc.	0.60	0.93	1.12	0.47	0.94
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.64	3.34	1.47	5.35	19.72
HEI HEICO Corporation	0.91	1.50	1.20	1.28	3.22
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.89	3.76	1.58	5.39	14.06
CW Curtiss-Wright Corporation	1.79	2.22	1.34	2.19	6.35
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	1.90	2.41	1.34	3.44	9.92
BMTX BM Technologies, Inc.	0.80	1.94	1.34	1.00	4.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aero Defense имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За всё время: 2.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aero Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.23%	1.34%	1.17%	1.05%	0.91%	1.01%	1.72%	1.48%	1.78%	1.89%	1.26%	2.23%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	0.50%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.92%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.71%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%
GD General Dynamics Corporation	2.06%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%
TDG TransDigm Group Incorporated	5.16%	5.92%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.30%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.89%	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
HEI HEICO Corporation	0.08%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CW Curtiss-Wright Corporation	0.19%	0.23%	0.35%	0.45%	0.51%	0.58%	0.47%	0.59%	0.46%	0.53%	0.76%	0.74%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMTX BM Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aero Defense показал максимальную просадку в 12.10%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.1%	12 нояб. 2024 г.	98	4 апр. 2025 г.	18	1 мая 2025 г.	116
-10.01%	24 июл. 2023 г.	52	4 окт. 2023 г.	27	10 нояб. 2023 г.	79
-7.64%	6 июн. 2024 г.	17	1 июл. 2024 г.	20	30 июл. 2024 г.	37
-7.59%	19 апр. 2023 г.	27	25 мая 2023 г.	17	21 июн. 2023 г.	44
-5.78%	7 мар. 2023 г.	7	15 мар. 2023 г.	13	3 апр. 2023 г.	20

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 13.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BMTX	BA	NOC	LMT	AXON	DRS	GE	LHX	RTX	GD	TDG	HEI	CW	HWM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.04	0.39	0.09	0.15	0.53	0.46	0.57	0.32	0.34	0.39	0.57	0.50	0.53	0.58	0.57
BMTX	0.04	1.00	0.05	0.06	0.01	0.07	0.13	0.06	0.08	0.06	0.04	0.01	0.04	0.05	0.08	0.39
BA	0.39	0.05	1.00	0.15	0.17	0.28	0.23	0.29	0.22	0.34	0.24	0.33	0.29	0.37	0.44	0.43
NOC	0.09	0.06	0.15	1.00	0.69	0.06	0.20	0.11	0.57	0.46	0.53	0.22	0.32	0.28	0.15	0.44
LMT	0.15	0.01	0.17	0.69	1.00	0.13	0.23	0.17	0.61	0.53	0.58	0.25	0.36	0.33	0.24	0.47
AXON	0.53	0.07	0.28	0.06	0.13	1.00	0.38	0.48	0.26	0.26	0.25	0.43	0.43	0.42	0.50	0.56
DRS	0.46	0.13	0.23	0.20	0.23	0.38	1.00	0.37	0.37	0.34	0.38	0.39	0.43	0.45	0.46	0.61
GE	0.57	0.06	0.29	0.11	0.17	0.48	0.37	1.00	0.28	0.33	0.36	0.58	0.50	0.51	0.60	0.60
LHX	0.32	0.08	0.22	0.57	0.61	0.26	0.37	0.28	1.00	0.49	0.59	0.36	0.46	0.40	0.34	0.59
RTX	0.34	0.06	0.34	0.46	0.53	0.26	0.34	0.33	0.49	1.00	0.57	0.43	0.45	0.45	0.48	0.60
GD	0.39	0.04	0.24	0.53	0.58	0.25	0.38	0.36	0.59	0.57	1.00	0.43	0.52	0.52	0.40	0.63
TDG	0.57	0.01	0.33	0.22	0.25	0.43	0.39	0.58	0.36	0.43	0.43	1.00	0.66	0.57	0.65	0.64
HEI	0.50	0.04	0.29	0.32	0.36	0.43	0.43	0.50	0.46	0.45	0.52	0.66	1.00	0.60	0.58	0.68
CW	0.53	0.05	0.37	0.28	0.33	0.42	0.45	0.51	0.40	0.45	0.52	0.57	0.60	1.00	0.64	0.68
HWM	0.58	0.08	0.44	0.15	0.24	0.50	0.46	0.60	0.34	0.48	0.40	0.65	0.58	0.64	1.00	0.70
Portfolio	0.57	0.39	0.43	0.44	0.47	0.56	0.61	0.60	0.59	0.60	0.63	0.64	0.68	0.68	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Aero Defense

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество