Aero Defense

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Aero Defense

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.14%
BA The Boeing Company	Industrials	7.14%
BMTX BM Technologies, Inc.	Technology	7.14%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	7.14%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	7.14%
GD General Dynamics Corporation		7.14%
GE General Electric Company	Industrials	7.14%
HEI HEICO Corporation	Industrials	7.14%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	7.14%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	7.14%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	7.14%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	7.14%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	7.14%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aero Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Aero Defense

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2018 г., начальной даты BMTX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Aero Defense	36.53%	4.66%	26.16%	56.40%	18.67%	N/A
Активы портфеля:
GE General Electric Company	83.40%	9.51%	32.51%	104.08%	32.47%	5.73%
RTX Raytheon Technologies Corporation	43.77%	0.74%	27.49%	63.72%	9.55%	8.51%
LMT Lockheed Martin Corporation	27.17%	2.03%	29.11%	35.96%	10.75%	15.29%
BA The Boeing Company	-40.69%	-10.17%	-17.64%	-23.61%	-16.27%	3.30%
GD General Dynamics Corporation	19.15%	3.02%	9.39%	38.01%	12.96%	11.56%
TDG TransDigm Group Incorporated	37.39%	6.06%	12.78%	68.66%	24.41%	26.61%
NOC Northrop Grumman Corporation	12.96%	3.21%	12.65%	20.61%	9.02%	16.68%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	11.13%	0.86%	9.22%	34.84%	3.74%	15.26%
HWM Howmet Aerospace Inc.	80.45%	1.88%	44.17%	110.05%	37.03%	N/A
HEI HEICO Corporation	48.03%	10.15%	38.38%	59.76%	15.89%	27.09%
AXON Axon Enterprise, Inc.	50.87%	4.47%	23.30%	91.66%	43.85%	37.73%
CW Curtiss-Wright Corporation	42.95%	6.51%	29.20%	56.90%	20.56%	17.12%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	40.67%	2.03%	26.41%	66.31%	39.96%	18.36%
BMTX BM Technologies, Inc.	62.44%	22.43%	93.60%	54.17%	-20.10%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aero Defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.42%	6.22%	3.14%	0.90%	13.23%	-6.02%	9.64%	5.10%					36.53%
2023	3.24%	-0.79%	2.55%	-0.32%	-4.29%	9.30%	0.21%	-3.14%	-4.60%	4.85%	9.93%	1.99%	19.25%
2022	-0.84%	11.71%	-0.54%	-7.65%	-2.26%	-6.74%	8.48%	-0.06%	-7.96%	18.25%	2.70%	0.24%	12.65%
2021	-3.39%	7.16%	4.66%	3.22%	3.49%	0.07%	-1.09%	-2.03%	-1.63%	0.35%	-2.32%	2.39%	10.80%
2020	5.75%	-10.22%	-22.74%	6.68%	5.57%	5.58%	-4.36%	8.38%	-4.93%	-1.01%	22.94%	7.28%	12.22%
2019	13.03%	6.27%	-1.66%	7.65%	-0.07%	6.07%	1.96%	3.81%	-0.42%	0.03%	7.54%	-1.93%	49.87%
2018									-0.06%	-10.60%	-1.88%	-8.60%	-19.88%

Комиссия

Комиссия Aero Defense составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aero Defense среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Aero Defense

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aero Defense

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GE General Electric Company	3.51	4.31	1.57	10.83	32.39
RTX Raytheon Technologies Corporation	3.25	5.53	1.68	1.90	24.61
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17	3.71	1.47	1.85	11.20
BA The Boeing Company	-0.74	-0.88	0.89	-0.38	-0.94
GD General Dynamics Corporation	2.22	3.56	1.44	2.99	20.13
TDG TransDigm Group Incorporated	2.87	3.78	1.48	5.57	17.78
NOC Northrop Grumman Corporation	1.02	1.74	1.24	0.98	3.78
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.60	2.52	1.31	0.88	11.09
HWM Howmet Aerospace Inc.	3.37	4.82	1.67	6.86	28.50
HEI HEICO Corporation	2.82	3.50	1.46	4.56	18.35
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.63	4.29	1.52	5.47	15.45
CW Curtiss-Wright Corporation	2.76	3.70	1.48	5.54	20.99
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	2.11	2.65	1.36	5.07	11.33
BMTX BM Technologies, Inc.	0.53	1.84	1.21	0.64	1.83

Коэффициент Шарпа

Aero Defense на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Aero Defense

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aero Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Aero Defense	0.93%	1.12%	1.00%	0.87%	1.00%	1.75%	1.51%	1.79%	1.92%	1.31%	2.23%	2.18%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	0.37%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%
RTX Raytheon Technologies Corporation	2.05%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%	1.93%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.23%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%	1.42%
GD General Dynamics Corporation	1.80%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
TDG TransDigm Group Incorporated	2.52%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%	13.66%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.50%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%	2.08%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	2.00%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%	2.26%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.06%	0.40%	1.48%	0.91%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI HEICO Corporation	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%	0.80%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CW Curtiss-Wright Corporation	0.25%	0.35%	0.45%	0.51%	0.58%	0.47%	0.59%	0.46%	0.53%	0.76%	0.74%	0.63%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMTX BM Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aero Defense

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Aero Defense показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.13%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	206
-24.92%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	85	29 апр. 2019 г.	141
-20.42%	28 мар. 2022 г.	57	16 июн. 2022 г.	102	10 нояб. 2022 г.	159
-11.67%	16 июн. 2021 г.	131	20 дек. 2021 г.	47	28 февр. 2022 г.	178
-10.09%	24 июл. 2023 г.	52	4 окт. 2023 г.	27	10 нояб. 2023 г.	79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aero Defense составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Aero Defense

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BMTX	DRS	AXON	GE	NOC	BA	LMT	LHX	HEI	TDG	HWM	GD	CW	RTX
BMTX	1.00	0.07	0.09	0.10	0.01	0.10	-0.01	0.03	0.05	0.04	0.09	0.03	0.05	0.07
DRS	0.07	1.00	0.27	0.28	0.18	0.27	0.19	0.26	0.32	0.33	0.34	0.26	0.30	0.29
AXON	0.09	0.27	1.00	0.30	0.13	0.32	0.15	0.21	0.36	0.39	0.35	0.25	0.30	0.27
GE	0.10	0.28	0.30	1.00	0.24	0.49	0.28	0.27	0.44	0.51	0.56	0.45	0.51	0.49
NOC	0.01	0.18	0.13	0.24	1.00	0.29	0.78	0.69	0.41	0.35	0.35	0.63	0.49	0.56
BA	0.10	0.27	0.32	0.49	0.29	1.00	0.34	0.34	0.49	0.55	0.61	0.44	0.52	0.53
LMT	-0.01	0.19	0.15	0.28	0.78	0.34	1.00	0.70	0.44	0.40	0.40	0.66	0.51	0.59
LHX	0.03	0.26	0.21	0.27	0.69	0.34	0.70	1.00	0.48	0.41	0.40	0.62	0.51	0.55
HEI	0.05	0.32	0.36	0.44	0.41	0.49	0.44	0.48	1.00	0.70	0.59	0.55	0.62	0.54
TDG	0.04	0.33	0.39	0.51	0.35	0.55	0.40	0.41	0.70	1.00	0.64	0.51	0.61	0.57
HWM	0.09	0.34	0.35	0.56	0.35	0.61	0.40	0.40	0.59	0.64	1.00	0.54	0.64	0.60
GD	0.03	0.26	0.25	0.45	0.63	0.44	0.66	0.62	0.55	0.51	0.54	1.00	0.63	0.67
CW	0.05	0.30	0.30	0.51	0.49	0.52	0.51	0.51	0.62	0.61	0.64	0.63	1.00	0.63
RTX	0.07	0.29	0.27	0.49	0.56	0.53	0.59	0.55	0.54	0.57	0.60	0.67	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 сент. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Aero Defense

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество