Räntabilitetsbaserad (>20%)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7%
ADBE Adobe Inc	Technology	4%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5%
ASML.AS ASML Holding NV	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	7%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	5%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Räntabilitetsbaserad (>20%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

Räntabilitetsbaserad (>20%) на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 47.23% с начала года и доходность в 33.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.70%	3.51%	14.80%	37.91%	14.18%	11.41%
Räntabilitetsbaserad (>20%)	47.23%	0.73%	14.39%	58.33%	37.60%	33.51%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.46%	-0.15%	24.27%	22.36%	28.23%	23.98%
MA Mastercard Inc	23.75%	4.48%	15.16%	33.83%	13.89%	20.29%
ASML.AS ASML Holding NV	-10.77%	-20.82%	-28.17%	3.37%	20.48%	21.25%
MSFT Microsoft Corporation	12.98%	1.49%	2.25%	15.16%	23.98%	25.17%
ADBE Adobe Inc	-17.08%	-0.15%	2.57%	-17.17%	10.86%	20.76%
AMAT Applied Materials, Inc.	19.13%	-6.35%	-8.10%	28.41%	28.20%	24.80%
V Visa Inc.	18.93%	10.81%	10.09%	26.25%	11.84%	17.59%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	95.57%	5.45%	35.72%	109.71%	32.74%	27.07%
AVGO Broadcom Inc.	66.29%	1.19%	38.68%	94.74%	45.19%	38.07%
NVDA NVIDIA Corporation	198.17%	9.52%	64.28%	205.52%	92.05%	75.45%
GOOGL Alphabet Inc.	27.99%	9.26%	6.01%	34.85%	21.89%	19.93%
NVO Novo Nordisk A/S	4.77%	-10.70%	-16.21%	7.11%	31.50%	19.02%
ANET Arista Networks, Inc.	70.04%	-3.95%	27.52%	93.60%	51.00%	34.51%
QCOM QUALCOMM Incorporated	19.87%	0.55%	-5.26%	40.47%	15.63%	12.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Räntabilitetsbaserad (>20%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.54%	10.05%	5.17%	-3.37%	10.95%	9.31%	-4.25%	0.88%	-0.12%	-1.07%			47.23%
2023	15.67%	0.99%	12.23%	-1.24%	12.41%	5.61%	3.55%	0.90%	-7.10%	-0.02%	12.22%	6.03%	77.49%
2022	-7.58%	-3.50%	2.94%	-13.53%	-0.18%	-11.39%	13.55%	-8.72%	-13.53%	6.43%	15.73%	-8.11%	-28.77%
2021	2.37%	2.79%	0.97%	6.80%	1.62%	8.45%	4.04%	4.31%	-6.89%	10.27%	8.90%	2.12%	54.96%
2020	1.51%	-2.97%	-6.80%	12.19%	7.89%	7.42%	9.77%	10.34%	-2.56%	-2.72%	14.06%	5.68%	65.18%
2019	5.02%	6.54%	7.53%	9.13%	-13.00%	10.39%	4.05%	-0.46%	3.20%	7.22%	4.36%	6.18%	60.15%
2018	12.16%	-1.28%	-3.52%	-2.63%	6.93%	-1.49%	5.69%	6.21%	-0.35%	-12.12%	-2.88%	-7.01%	-2.72%
2017	3.12%	3.15%	4.93%	1.61%	10.46%	-1.62%	5.60%	4.66%	2.75%	8.80%	2.53%	-1.05%	54.47%
2016	-5.93%	1.61%	8.90%	-3.84%	10.07%	-2.10%	11.21%	2.83%	4.66%	0.18%	3.72%	4.95%	40.79%
2015	-3.08%	10.32%	-3.21%	3.13%	2.54%	-4.21%	2.10%	-3.76%	-0.22%	9.96%	3.26%	1.26%	18.15%
2014						1.63%	-1.52%	6.78%	-0.21%	3.40%	4.11%	-2.38%	12.07%

Комиссия

Комиссия Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Räntabilitetsbaserad (>20%) среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Räntabilitetsbaserad (>20%)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.90	1.44	1.18	1.22	2.86
MA Mastercard Inc	2.04	2.71	1.38	2.69	6.61
ASML.AS ASML Holding NV	-0.05	0.20	1.03	-0.05	-0.13
MSFT Microsoft Corporation	0.77	1.10	1.15	0.96	2.36
ADBE Adobe Inc	-0.53	-0.56	0.92	-0.49	-1.05
AMAT Applied Materials, Inc.	0.74	1.21	1.16	0.96	2.16
V Visa Inc.	1.47	1.99	1.29	1.93	4.86
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.70	3.36	1.43	3.66	15.01
AVGO Broadcom Inc.	1.99	2.62	1.34	3.59	10.93
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.38	23.15
GOOGL Alphabet Inc.	1.22	1.75	1.24	1.45	3.63
NVO Novo Nordisk A/S	0.23	0.56	1.07	0.25	0.73
ANET Arista Networks, Inc.	2.22	2.75	1.38	4.35	13.38
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.94	1.41	1.19	1.11	2.34

Коэффициент Шарпа

Räntabilitetsbaserad (>20%) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Räntabilitetsbaserad (>20%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.69%	0.78%	1.08%	0.69%	0.85%	1.32%	1.59%	1.22%	1.45%	1.46%	1.32%	1.45%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
ASML.AS ASML Holding NV	1.00%	0.87%	1.28%	0.47%	0.64%	1.19%	1.02%	0.83%	0.98%	0.85%	0.68%	0.78%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.75%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
V Visa Inc.	0.51%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.09%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
AVGO Broadcom Inc.	1.15%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	1.35%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%	1.72%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.93%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Räntabilitetsbaserad (>20%) показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.58%	28 дек. 2021 г.	208	14 окт. 2022 г.	158	26 мая 2023 г.	366
-30.22%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	52	3 июн. 2020 г.	74
-26.59%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	79	16 апр. 2019 г.	139
-17.88%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-16.11%	30 дек. 2015 г.	31	11 февр. 2016 г.	32	29 мар. 2016 г.	63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	ASML.AS	ANET	V	TSM	AAPL	MA	GOOGL	QCOM	NVDA	AVGO	ADBE	AMAT	MSFT
NVO	1.00	0.25	0.24	0.31	0.24	0.26	0.30	0.30	0.27	0.26	0.26	0.32	0.25	0.33
ASML.AS	0.25	1.00	0.35	0.33	0.46	0.34	0.36	0.34	0.42	0.42	0.43	0.37	0.52	0.38
ANET	0.24	0.35	1.00	0.41	0.41	0.44	0.44	0.44	0.46	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50
V	0.31	0.33	0.41	1.00	0.42	0.48	0.85	0.54	0.43	0.43	0.45	0.58	0.45	0.58
TSM	0.24	0.46	0.41	0.42	1.00	0.49	0.43	0.47	0.59	0.59	0.59	0.48	0.63	0.49
AAPL	0.26	0.34	0.44	0.48	0.49	1.00	0.49	0.58	0.53	0.52	0.56	0.54	0.51	0.62
MA	0.30	0.36	0.44	0.85	0.43	0.49	1.00	0.54	0.46	0.46	0.47	0.58	0.48	0.59
GOOGL	0.30	0.34	0.44	0.54	0.47	0.58	0.54	1.00	0.48	0.52	0.48	0.61	0.50	0.69
QCOM	0.27	0.42	0.46	0.43	0.59	0.53	0.46	0.48	1.00	0.58	0.61	0.50	0.65	0.54
NVDA	0.26	0.42	0.50	0.43	0.59	0.52	0.46	0.52	0.58	1.00	0.61	0.57	0.64	0.58
AVGO	0.26	0.43	0.50	0.45	0.59	0.56	0.47	0.48	0.61	0.61	1.00	0.52	0.67	0.55
ADBE	0.32	0.37	0.49	0.58	0.48	0.54	0.58	0.61	0.50	0.57	0.52	1.00	0.52	0.70
AMAT	0.25	0.52	0.49	0.45	0.63	0.51	0.48	0.50	0.65	0.64	0.67	0.52	1.00	0.55
MSFT	0.33	0.38	0.50	0.58	0.49	0.62	0.59	0.69	0.54	0.58	0.55	0.70	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество