Räntabilitetsbaserad (>20%)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Räntabilitetsbaserad (>20%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET
Доходность по периодам
Räntabilitetsbaserad (>20%) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 42.51% с начала года и доходность в 33.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Räntabilitetsbaserad (>20%) | 40.85% | -2.37% | 9.70% | 69.78% | 38.98% | 33.26% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 33.08% | 25.22% |
Mastercard Inc | 16.04% | 5.29% | 2.59% | 22.88% | 12.96% | 20.81% |
ASML Holding NV | 6.92% | -14.95% | -17.99% | 37.07% | 26.68% | 23.81% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 25.96% | 26.29% |
Adobe Inc | -12.45% | -7.69% | 4.56% | 1.64% | 13.08% | 22.05% |
Applied Materials, Inc. | 19.21% | -7.93% | -8.26% | 43.22% | 30.74% | 25.33% |
Visa Inc. | 10.01% | 6.18% | 0.92% | 21.30% | 10.83% | 18.62% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 69.21% | 1.91% | 24.71% | 107.12% | 33.41% | 26.42% |
Broadcom Inc. | 54.93% | 3.55% | 27.23% | 114.92% | 46.06% | 37.07% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 90.09% | 71.93% |
Alphabet Inc. | 17.40% | -1.23% | 8.77% | 25.72% | 21.07% | 18.20% |
Novo Nordisk A/S | 24.36% | -5.52% | -0.60% | 40.92% | 36.09% | 17.88% |
Arista Networks, Inc. | 63.25% | 8.03% | 25.47% | 116.16% | 43.62% | 32.74% |
QUALCOMM Incorporated | 18.48% | -2.54% | 0.23% | 59.73% | 19.32% | 11.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Räntabilitetsbaserad (>20%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.54% | 10.05% | 5.16% | -3.37% | 10.95% | 9.31% | -4.25% | 0.88% | 40.85% | ||||
2023 | 15.67% | 0.99% | 12.19% | -1.24% | 12.41% | 5.61% | 3.55% | 0.87% | -7.10% | -0.02% | 12.22% | 6.03% | 77.38% |
2022 | -7.58% | -3.50% | 2.89% | -13.53% | -0.18% | -11.39% | 13.55% | -8.74% | -13.53% | 6.43% | 15.73% | -8.11% | -28.83% |
2021 | 2.37% | 2.79% | 0.90% | 6.80% | 1.62% | 8.45% | 4.04% | 4.28% | -6.89% | 10.27% | 8.90% | 2.12% | 54.81% |
2020 | 1.51% | -2.97% | -6.87% | 12.19% | 7.89% | 7.42% | 9.77% | 10.31% | -2.57% | -2.72% | 14.06% | 5.68% | 64.99% |
2019 | 5.02% | 6.54% | 7.46% | 9.13% | -13.00% | 10.39% | 4.05% | -0.50% | 3.21% | 7.22% | 4.36% | 6.18% | 59.97% |
2018 | 12.16% | -1.28% | -3.58% | -2.63% | 6.93% | -1.49% | 5.69% | 6.16% | -0.35% | -12.12% | -2.88% | -7.01% | -2.82% |
2017 | 3.12% | 3.15% | 4.84% | 1.61% | 10.46% | -1.62% | 5.60% | 4.61% | 2.75% | 8.80% | 2.53% | -1.05% | 54.26% |
2016 | -5.93% | 1.61% | 8.81% | -3.84% | 10.07% | -2.10% | 11.21% | 2.79% | 4.67% | 0.18% | 3.72% | 4.95% | 40.63% |
2015 | -3.08% | 10.32% | -3.31% | 3.13% | 2.54% | -4.21% | 2.10% | -3.76% | -0.23% | 9.96% | 3.26% | 1.26% | 18.03% |
2014 | 1.63% | -1.52% | 6.78% | -0.22% | 3.40% | 4.11% | -2.38% | 12.06% |
Комиссия
Комиссия Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Räntabilitetsbaserad (>20%) среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.53 | 2.26 | 1.29 | 2.05 | 4.81 |
Mastercard Inc | 1.55 | 2.01 | 1.30 | 2.00 | 5.05 |
ASML Holding NV | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.07 | 3.40 |
Microsoft Corporation | 1.98 | 2.56 | 1.34 | 2.51 | 7.60 |
Adobe Inc | 0.07 | 0.33 | 1.05 | 0.07 | 0.16 |
Applied Materials, Inc. | 1.01 | 1.52 | 1.20 | 1.27 | 3.66 |
Visa Inc. | 1.68 | 2.22 | 1.30 | 1.99 | 5.18 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.77 | 3.41 | 1.44 | 2.79 | 15.07 |
Broadcom Inc. | 2.41 | 2.98 | 1.39 | 4.32 | 13.33 |
NVIDIA Corporation | 3.23 | 3.49 | 1.45 | 6.17 | 19.27 |
Alphabet Inc. | 0.91 | 1.31 | 1.19 | 1.14 | 3.25 |
Novo Nordisk A/S | 1.34 | 1.99 | 1.25 | 2.20 | 7.44 |
Arista Networks, Inc. | 2.61 | 3.21 | 1.45 | 5.48 | 16.75 |
QUALCOMM Incorporated | 1.51 | 2.01 | 1.28 | 1.31 | 4.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Räntabilitetsbaserad (>20%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntabilitetsbaserad (>20%) | 0.68% | 0.77% | 1.06% | 0.62% | 0.76% | 1.21% | 1.46% | 1.11% | 1.25% | 1.39% | 1.22% | 1.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
ASML Holding NV | 0.86% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Applied Materials, Inc. | 0.75% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.26% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUALCOMM Incorporated | 1.95% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Räntabilitetsbaserad (>20%) показал максимальную просадку в 40.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 8.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.63% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 26 мая 2023 г. | 366 |
-30.22% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 52 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
-26.59% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 17 апр. 2019 г. | 140 |
-17.88% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-16.1% | 30 дек. 2015 г. | 31 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | ASML.AS | ANET | TSM | V | AAPL | MA | GOOGL | QCOM | AVGO | NVDA | ADBE | AMAT | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.34 |
ASML.AS | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.52 | 0.38 |
ANET | 0.24 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
TSM | 0.24 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.63 | 0.50 |
V | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.85 | 0.55 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.46 | 0.58 |
AAPL | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.62 |
MA | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.85 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.49 | 0.59 |
GOOGL | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.50 | 0.69 |
QCOM | 0.27 | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.65 | 0.54 |
AVGO | 0.27 | 0.43 | 0.50 | 0.59 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.52 | 0.67 | 0.55 |
NVDA | 0.26 | 0.42 | 0.50 | 0.59 | 0.44 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.59 |
ADBE | 0.33 | 0.38 | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.52 | 0.71 |
AMAT | 0.25 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |
MSFT | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.69 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | 0.55 | 1.00 |