Räntabilitetsbaserad (>20%)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7%
ADBE Adobe Inc	Technology	4%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5%
ASML.AS ASML Holding NV	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	5%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Räntabilitetsbaserad (>20%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

Räntabilitetsbaserad (>20%) на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -5.36% с начала года и доходность в 34.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Räntabilitetsbaserad (>20%)	0.02%	-4.72%	-5.36%	-3.26%	46.76%	34.43%	26.28%	34.09%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.64%	-13.44%	-14.75%	-6.46%	11.07%	6.92%	18.61%
ASML.AS ASML Holding NV	-2.67%	-4.03%	23.96%	30.04%	111.36%	26.93%	17.63%	30.72%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
ADBE Adobe Inc	0.64%	-11.06%	-30.59%	-29.94%	-33.85%	-13.86%	-12.86%	9.90%
AMAT Applied Materials, Inc.	-1.51%	-2.60%	35.77%	60.71%	159.45%	42.99%	20.77%	33.82%
V Visa Inc.	0.77%	-6.14%	-14.05%	-13.67%	-10.71%	10.35%	7.55%	15.28%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-4.88%	11.88%	16.66%	118.04%	56.27%	24.16%	32.63%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.08%	-4.88%	-5.44%	74.29%	85.17%	66.71%	70.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Räntabilitetsbaserad (>20%) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.56%	-3.40%	-6.47%	1.15%									-5.36%
2025	1.65%	-4.85%	-9.17%	1.18%	11.44%	8.97%	1.45%	2.95%	9.73%	5.93%	-2.50%	1.31%	29.45%
2024	8.54%	10.05%	5.17%	-3.37%	10.96%	9.30%	-4.25%	0.88%	-0.12%	-1.07%	1.89%	2.28%	46.42%
2023	15.68%	0.99%	12.24%	-1.25%	12.42%	5.61%	3.56%	0.90%	-7.10%	-0.03%	12.22%	6.03%	77.50%
2022	-7.59%	-3.50%	2.95%	-13.53%	-0.18%	-11.39%	13.56%	-8.73%	-13.52%	6.42%	15.74%	-8.11%	-28.78%
2021	2.36%	2.79%	0.97%	6.80%	1.62%	8.45%	4.04%	4.32%	-6.90%	10.27%	8.90%	2.13%	54.98%

Метрики бенчмарка

Räntabilitetsbaserad (>20%): годовая альфа составляет 17.42%, бета — 1.24, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 09.06.2014.

Портфель участвовал в 184.55% роста S&P 500 Index, но только в 91.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 17.42%

Бета: 1.24

R²: 0.75

Участие в росте: 184.55%

Участие в снижении: 91.94%

Комиссия

Комиссия Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Räntabilitetsbaserad (>20%) имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.46	0.88	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.37	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.24	1.39	+1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.65	6.43	+6.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
ASML.AS ASML Holding NV	94	2.62	3.14	1.41	7.72	20.34
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
ADBE Adobe Inc	5	-1.20	-1.69	0.79	-0.83	-1.69
AMAT Applied Materials, Inc.	94	2.82	3.06	1.43	6.62	18.28
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Räntabilitetsbaserad (>20%) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.46
За 5 лет: 0.96
За 10 лет: 1.29
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Räntabilitetsbaserad (>20%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.90%	0.74%	0.74%	0.78%	1.08%	0.69%	0.85%	1.31%	1.54%	1.19%	1.39%	1.44%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
ASML.AS ASML Holding NV	0.57%	0.71%	0.92%	0.87%	1.28%	0.47%	0.64%	1.19%	1.02%	0.83%	0.98%	0.85%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.53%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Räntabilitetsbaserad (>20%) показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Räntabilitetsbaserad (>20%) составляет 10.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.58%	28 дек. 2021 г.	208	14 окт. 2022 г.	158	26 мая 2023 г.	366
-30.21%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	52	3 июн. 2020 г.	74
-26.76%	23 янв. 2025 г.	54	8 апр. 2025 г.	56	26 июн. 2025 г.	110
-26.59%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	79	16 апр. 2019 г.	139
-17.88%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	120	22 янв. 2025 г.	138

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NVO	ASML.AS	ANET	V	MA	AAPL	TSM	GOOGL	ADBE	QCOM	AVGO	NVDA	AMAT	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.46	0.56	0.67	0.68	0.67	0.59	0.69	0.64	0.65	0.65	0.63	0.66	0.73	0.83
NVO	0.38	1.00	0.23	0.23	0.30	0.30	0.24	0.24	0.28	0.30	0.27	0.26	0.24	0.25	0.32	0.38
ASML.AS	0.46	0.23	1.00	0.35	0.30	0.32	0.33	0.47	0.34	0.33	0.40	0.42	0.41	0.53	0.36	0.60
ANET	0.56	0.23	0.35	1.00	0.38	0.40	0.41	0.43	0.43	0.45	0.44	0.51	0.51	0.49	0.50	0.65
V	0.67	0.30	0.30	0.38	1.00	0.85	0.47	0.38	0.50	0.56	0.42	0.41	0.39	0.42	0.54	0.59
MA	0.68	0.30	0.32	0.40	0.85	1.00	0.47	0.38	0.50	0.56	0.44	0.42	0.41	0.44	0.56	0.60
AAPL	0.67	0.24	0.33	0.41	0.47	0.47	1.00	0.46	0.55	0.51	0.51	0.52	0.49	0.48	0.59	0.66
TSM	0.59	0.24	0.47	0.43	0.38	0.38	0.46	1.00	0.46	0.43	0.57	0.59	0.60	0.63	0.48	0.75
GOOGL	0.69	0.28	0.34	0.43	0.50	0.50	0.55	0.46	1.00	0.57	0.47	0.47	0.50	0.48	0.65	0.67
ADBE	0.64	0.30	0.33	0.45	0.56	0.56	0.51	0.43	0.57	1.00	0.49	0.47	0.52	0.47	0.66	0.67
QCOM	0.65	0.27	0.40	0.44	0.42	0.44	0.51	0.57	0.47	0.49	1.00	0.58	0.56	0.64	0.52	0.73
AVGO	0.65	0.26	0.42	0.51	0.41	0.42	0.52	0.59	0.47	0.47	0.58	1.00	0.61	0.65	0.54	0.75
NVDA	0.63	0.24	0.41	0.51	0.39	0.41	0.49	0.60	0.50	0.52	0.56	0.61	1.00	0.63	0.58	0.83
AMAT	0.66	0.25	0.53	0.49	0.42	0.44	0.48	0.63	0.48	0.47	0.64	0.65	0.63	1.00	0.51	0.77
MSFT	0.73	0.32	0.36	0.50	0.54	0.56	0.59	0.48	0.65	0.66	0.52	0.54	0.58	0.51	1.00	0.74
Portfolio	0.83	0.38	0.60	0.65	0.59	0.60	0.66	0.75	0.67	0.67	0.73	0.75	0.83	0.77	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Räntabilitetsbaserad (>20%)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов