PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Test 02
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Test 02

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

DGRO 6.67%DGRW 6.67%DLN 6.67%IUSG 6.67%IWF 6.67%IWY 6.67%MGV 6.67%PRF 6.67%VOO 6.67%VTI 6.67%VIG 6.67%VTV 6.67%VYM 6.67%QQQ 6.67%XLK 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		Large Cap Value Equities
6.67%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
6.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
6.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
6.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test 02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.36%
8.95%
Test 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

Test 02 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 19.39% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Test 0219.39%2.48%9.36%32.10%15.87%13.64%
Активы портфеля:
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		17.39%2.71%9.63%26.87%12.39%12.04%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		18.73%2.33%9.58%30.78%15.23%13.17%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		19.14%2.55%10.20%28.27%12.30%10.95%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		25.90%2.36%10.98%38.26%16.77%14.59%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		23.35%2.50%10.16%40.51%19.21%16.13%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%2.47%11.16%42.12%20.98%17.41%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		18.29%2.85%9.13%26.85%12.27%10.75%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		15.94%2.66%7.41%27.80%13.54%10.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.63%13.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.85%12.55%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		17.01%2.91%9.53%27.40%12.67%11.93%
VTV
Vanguard Value ETF		17.65%3.00%8.94%26.80%11.98%10.53%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.16%2.93%8.29%25.13%10.91%10.00%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.23%18.04%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.72%20.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test 02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.61%4.54%3.26%-4.14%4.58%3.29%1.74%2.34%19.39%
20235.30%-2.21%3.60%1.39%0.20%6.22%3.32%-1.74%-4.48%-2.01%8.62%4.76%24.47%
2022-4.62%-2.81%3.43%-7.87%0.52%-7.87%8.46%-3.89%-9.05%8.91%5.72%-5.41%-15.52%
2021-0.72%2.10%4.95%4.58%0.89%2.15%2.38%2.78%-4.82%6.84%-0.48%4.83%28.00%
2020-0.01%-8.21%-11.72%12.40%4.66%2.11%5.27%7.20%-3.52%-2.70%11.41%3.89%19.36%
20197.37%3.71%1.90%4.01%-6.54%7.06%1.68%-1.61%2.12%2.19%3.64%2.94%31.55%
20185.63%-3.42%-2.65%0.17%2.86%0.40%3.79%3.49%0.60%-6.62%1.97%-8.79%-3.58%
20171.91%4.04%0.38%1.18%1.62%0.28%2.08%0.68%2.00%2.84%3.21%1.22%23.59%
2016-4.58%0.12%6.85%-0.22%1.85%0.45%3.94%0.10%0.16%-1.70%3.61%1.97%12.78%
2015-2.99%5.99%-1.73%1.07%1.22%-2.27%2.14%-6.02%-2.20%8.55%0.38%-1.53%1.77%
20141.64%-1.25%3.94%-1.20%2.37%3.16%-0.54%8.26%

Комиссия

Комиссия Test 02 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
График комиссии DLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Test 02 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Test 02, с текущим значением в 7474
Test 02
Ранг коэф-та Шарпа Test 02, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Test 02, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Test 02, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Test 02, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Test 02, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Test 02
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Test 02, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Test 02, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Test 02, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Test 02, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Test 02, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.453.401.442.1014.78
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.593.571.472.8816.39
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		2.563.511.472.7116.25
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		2.142.831.391.7211.10
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.212.871.392.3910.94
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.242.901.392.8110.71
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.443.381.432.7514.27
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		2.223.031.392.4613.65
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.452.7015.54
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.353.151.422.1914.43
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.513.481.462.6315.84
VTV
Vanguard Value ETF		2.343.231.412.5113.43
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.102.941.372.3312.05
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.398.81
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25

Коэффициент Шарпа

Test 02 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.45
2.32
Test 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test 02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Test 021.34%1.68%1.80%1.40%1.69%1.87%2.09%1.75%2.03%2.12%1.79%1.64%
Активы портфеля:
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.18%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		2.04%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%3.01%2.34%2.40%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.76%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.53%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.72%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.27%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF		1.76%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.17%
-0.19%
Test 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Test 02 показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Test 02 составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-22.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.480
-19%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.02%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.217
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test 02 составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.12%
4.31%
Test 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLKQQQIWYVYMMGVVTVIWFIUSGPRFVIGDGRODLNDGRWVTIVOO
XLK1.000.960.950.670.680.670.950.940.720.780.750.760.830.880.89
QQQ0.961.000.970.660.670.670.970.960.730.770.740.750.820.890.90
IWY0.950.971.000.680.700.700.990.980.750.810.770.780.850.910.93
VYM0.670.660.681.000.980.980.710.740.960.910.960.970.910.870.87
MGV0.680.670.700.981.000.990.720.760.960.910.960.960.910.880.88
VTV0.670.670.700.980.991.000.720.760.970.910.970.960.910.890.89
IWF0.950.970.990.710.720.721.000.990.780.840.790.800.870.940.94
IUSG0.940.960.980.740.760.760.991.000.800.860.820.830.890.950.96
PRF0.720.730.750.960.960.970.780.801.000.910.960.960.920.930.92
VIG0.780.770.810.910.910.910.840.860.911.000.960.940.960.920.93
DGRO0.750.740.770.960.960.970.790.820.960.961.000.980.950.920.92
DLN0.760.750.780.970.960.960.800.830.960.940.981.000.960.920.93
DGRW0.830.820.850.910.910.910.870.890.920.960.950.961.000.940.95
VTI0.880.890.910.870.880.890.940.950.930.920.920.920.941.000.99
VOO0.890.900.930.870.880.890.940.960.920.930.920.930.950.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.