40-30-30
40% portfolio - stability stocks, good returns 30% portfolio - market index 30% portfolio - growth stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 40-30-30 | 56.01% | -0.26% | 27.80% | 64.99% | 33.98% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WMT Walmart Inc. | 64.28% | 6.49% | 43.31% | 55.06% | 18.51% | 14.28% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 16.44% | 0.08% | 17.98% | 13.81% | 19.40% | 22.23% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 25.49% | -8.70% | 21.67% | 28.95% | 10.16% | 14.65% |
HD The Home Depot, Inc. | 20.63% | -1.26% | 19.18% | 38.60% | 14.36% | 18.12% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 24.69% | -2.58% | 16.40% | 37.21% | 20.93% | 18.76% |
NVR NVR, Inc. | 30.07% | -6.44% | 16.46% | 44.75% | 20.50% | 22.11% |
PGR The Progressive Corporation | 65.14% | 3.77% | 25.02% | 64.88% | 32.17% | 28.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 35.53% | -5.26% | 29.65% | 82.47% | 36.18% | 30.61% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 254.24% | 9.68% | 104.21% | 294.45% | 72.41% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 50.37% | 30.78% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 58.32% | 5.78% | 26.51% | 53.80% | 25.17% | 22.71% |
MCD McDonald's Corporation | 2.11% | -4.03% | 9.92% | 12.18% | 11.52% | 14.89% |
WM Waste Management, Inc. | 27.39% | 5.70% | 8.77% | 33.09% | 17.02% | 18.93% |
SO The Southern Company | 28.35% | -2.58% | 12.32% | 31.34% | 11.26% | 11.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40-30-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.58% | 7.48% | 6.04% | -2.82% | 7.34% | 4.56% | 5.21% | 8.25% | 2.37% | -2.23% | 56.01% | ||
| 2023 | 5.19% | 1.50% | 5.87% | 4.36% | 1.39% | 6.92% | 1.06% | 3.38% | -4.87% | 1.61% | 7.01% | 5.36% | 45.61% |
| 2022 | -5.66% | -3.67% | 5.06% | -5.28% | 1.89% | -4.15% | 6.94% | -3.74% | -6.32% | 9.38% | 5.39% | -2.94% | -4.69% |
| 2021 | -0.89% | 0.83% | 7.71% | 5.51% | 3.91% | 3.30% | 0.90% | 2.82% | -4.57% | 7.86% | 4.69% | 8.08% | 47.29% |
| 2020 | 3.92% | -7.62% | -11.11% | 13.91% | 6.02% | 1.31% | 7.43% | 7.38% | -0.23% | -4.24% | 7.59% | 3.17% | 27.72% |
| 2019 | 7.15% | 5.60% | 4.71% | 3.98% | -3.16% | 4.76% | 1.08% | 3.75% | -0.14% | 0.58% | 3.61% | 3.72% | 41.48% |
| 2018 | 2.16% | -5.27% | -1.66% | 2.02% | 0.56% | 0.19% | 4.62% | 4.84% | 1.46% | -5.72% | 3.43% | -7.49% | -1.81% |
| 2017 | 1.78% | 3.87% | 3.10% | 1.96% | 5.54% | 0.74% | 3.97% | 0.76% | 3.56% | 5.00% | 3.62% | 1.74% | 41.88% |
| 2016 | -2.31% | -0.12% | 6.61% | -0.43% | 2.74% | 2.93% | 3.63% | -0.46% | 0.61% | -2.22% | 8.16% | 4.31% | 25.40% |
| 2015 | 0.44% | 1.51% | 4.76% | -2.85% | 3.05% | 5.17% | 0.51% | 0.98% | 14.14% |
Комиссия
Комиссия 40-30-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 40-30-30 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 2.93 | 3.84 | 1.60 | 5.09 | 15.29 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.55 | 0.91 | 1.13 | 0.67 | 1.76 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.80 | 2.52 | 1.37 | 1.93 | 7.38 |
HD The Home Depot, Inc. | 2.25 | 3.04 | 1.37 | 1.95 | 5.64 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.94 | 2.72 | 1.34 | 2.04 | 5.49 |
NVR NVR, Inc. | 2.19 | 2.99 | 1.38 | 5.40 | 12.78 |
PGR The Progressive Corporation | 3.05 | 4.05 | 1.54 | 8.80 | 23.41 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.62 | 3.76 | 1.48 | 5.02 | 12.72 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 7.43 | 6.11 | 1.86 | 21.98 | 85.68 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.14 | 1.72 | 1.23 | 1.75 | 5.68 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.84 | 3.77 | 1.51 | 6.37 | 18.09 |
MCD McDonald's Corporation | 0.74 | 1.10 | 1.15 | 0.76 | 1.70 |
WM Waste Management, Inc. | 1.88 | 2.44 | 1.41 | 2.82 | 8.15 |
SO The Southern Company | 2.03 | 2.97 | 1.35 | 2.85 | 9.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 1.93% | 2.13% | 2.42% | 2.03% | 2.55% | 2.21% | 2.19% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WMT Walmart Inc. | 0.95% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.26% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.16% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.65% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.63% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.55% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.48% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
MCD McDonald's Corporation | 2.25% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
SO The Southern Company | 3.24% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40-30-30 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка 40-30-30 составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -17.81% | 30 дек. 2021 г. | 118 | 17 июн. 2022 г. | 155 | 31 янв. 2023 г. | 273 |
| -15.4% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 103 |
| -9.86% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 96 | 9 авг. 2018 г. | 135 |
| -8.41% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40-30-30 составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTAI | NVDA | COKE | LLY | SO | WMT | LMT | NVR | UNH | PGR | MCD | LOW | WM | BRO | HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI | 1.00 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.24 |
| NVDA | 0.24 | 1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.19 | 0.32 | 0.37 |
| COKE | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| LLY | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
| SO | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.20 | 0.43 | 0.30 | 0.24 |
| WMT | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.39 |
| LMT | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.43 | 0.38 | 0.30 |
| NVR | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.47 | 0.31 | 0.36 | 0.46 |
| UNH | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
| PGR | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.49 | 0.33 |
| MCD | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
| LOW | 0.26 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.28 | 0.47 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.80 |
| WM | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.41 |
| BRO | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.45 |
| HD | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.30 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.80 | 0.41 | 0.45 | 1.00 |