TFM

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAL.L Anglo American plc	Basic Materials	4%
AENA.MC Aena SA	Industrials	4%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	4%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	4%
CLNX.MC Cellnex Telecom SA	Real Estate	4%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	4%
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA	Real Estate	4%
CSX CSX Corporation	Industrials	4%
CVX Chevron Corporation	Energy	4%
DG.PA VINCI SA	Industrials	4%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	4%
FNV.TO Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	4%
FPI Farmland Partners Inc.	Real Estate	4%
IBE.MC Iberdrola S.A.	Utilities	4%
NEX.PA Nexans S.A.	Industrials	4%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	4%
PNR Pentair plc	Industrials	4%
PRY.MI Prysmian SpA	Industrials	4%
SRG.MI Snam SpA	Utilities	4%
SU.PA Schneider Electric S.E.	Industrials	4%
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Utilities	4%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	Industrials	4%
VRLA.PA Verallia	Consumer Cyclical	4%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	4%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TFM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2019 г., начальной даты VRLA.PA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель TFM	0.51%	5.63%	14.33%	20.03%	44.74%	19.55%	15.24%	—
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	-0.95%	-4.27%	24.92%	29.30%	45.27%	8.15%	17.67%	11.45%
SU.PA Schneider Electric S.E.	1.83%	4.04%	10.57%	7.03%	38.79%	26.26%	15.80%	20.45%
SRG.MI Snam SpA	0.08%	7.06%	22.47%	35.59%	59.84%	19.49%	13.75%	10.77%
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	0.37%	7.03%	13.76%	19.27%	41.83%	16.97%	15.50%	12.46%
AENA.MC Aena SA	-0.67%	6.93%	12.31%	18.63%	38.28%	28.25%	16.05%	11.03%
BX The Blackstone Group Inc.	-1.77%	12.45%	-24.64%	-23.79%	-6.64%	14.76%	12.11%	20.79%
CSX CSX Corporation	-0.59%	7.70%	16.91%	19.85%	53.10%	13.33%	6.64%	19.34%
DG.PA VINCI SA	-0.69%	6.33%	12.79%	17.56%	28.73%	14.83%	12.19%	11.62%
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA	0.50%	5.50%	-2.19%	-0.69%	8.98%	3.54%	-5.86%	0.48%
FPI Farmland Partners Inc.	0.17%	-1.04%	23.00%	19.24%	22.21%	8.88%	5.41%	5.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TFM закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.88%	7.65%	-6.61%	6.40%									14.33%
2025	4.40%	0.78%	1.46%	2.56%	5.05%	3.88%	-0.25%	3.01%	2.46%	-0.98%	2.42%	1.73%	29.77%
2024	-2.95%	2.38%	4.99%	-1.29%	6.54%	-3.94%	3.42%	2.03%	3.95%	-1.99%	0.30%	-7.01%	5.67%
2023	10.71%	-3.89%	2.29%	1.95%	-4.88%	6.24%	3.51%	-2.12%	-4.41%	-5.77%	10.71%	5.76%	19.82%
2022	-3.60%	2.06%	4.94%	-4.42%	0.84%	-13.82%	7.21%	-5.10%	-10.83%	10.51%	9.75%	-2.32%	-7.84%
2021	-1.35%	6.07%	4.48%	6.68%	4.00%	-2.00%	4.30%	1.37%	-5.66%	7.52%	-2.63%	5.70%	31.19%

Метрики бенчмарка

TFM: годовая альфа составляет 7.91%, бета — 0.74, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 07.10.2019.

Портфель участвовал в 106.92% роста S&P 500 Index, но только в 90.48% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.91%

Бета: 0.74

R²: 0.58

Участие в росте: 106.92%

Участие в снижении: 90.48%

Комиссия

Комиссия TFM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TFM имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.80	2.23	+1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.10	3.12	+1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.69	1.42	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.86	4.05	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.69	17.91	-1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CVX Chevron Corporation	81	2.19	2.88	1.37	4.10	10.82
SU.PA Schneider Electric S.E.	65	1.28	1.92	1.24	1.92	5.18
SRG.MI Snam SpA	96	3.84	4.67	1.66	9.85	28.78
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	85	2.45	3.08	1.41	4.60	14.31
AENA.MC Aena SA	72	1.83	2.35	1.31	2.49	5.31
BX The Blackstone Group Inc.	25	-0.20	-0.05	0.99	-0.02	-0.06
CSX CSX Corporation	86	2.53	3.34	1.43	5.10	13.68
DG.PA VINCI SA	64	1.31	1.90	1.26	1.97	4.20
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA	43	0.58	0.92	1.12	0.43	0.85
FPI Farmland Partners Inc.	58	1.13	1.60	1.21	1.27	2.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TFM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.80
За 5 лет: 0.93
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TFM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.75%	2.92%	3.51%	2.87%	2.94%	2.44%	2.37%	2.68%	3.54%	2.78%	2.63%	4.04%
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	3.66%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
SU.PA Schneider Electric S.E.	1.50%	1.66%	1.45%	1.73%	2.22%	1.51%	2.16%	2.57%	3.68%	2.88%	3.03%	3.65%
SRG.MI Snam SpA	4.34%	5.14%	6.59%	5.91%	5.79%	4.71%	5.16%	4.83%	5.64%	5.15%	6.39%	6.29%
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.84%	4.38%	4.52%	4.27%	4.33%	3.89%	4.10%	4.01%	4.53%	4.30%	4.64%	4.21%
AENA.MC Aena SA	2.95%	3.32%	3.14%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	3.88%	1.84%	1.69%	0.00%
BX The Blackstone Group Inc.	4.13%	3.04%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	6.14%	11.76%
CSX CSX Corporation	1.25%	1.43%	1.49%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%
DG.PA VINCI SA	3.50%	3.96%	4.51%	3.56%	3.48%	2.90%	3.07%	2.74%	3.49%	2.54%	2.94%	3.03%
COL.MC Inmobiliaria Colonial SA	4.54%	4.45%	4.39%	2.44%	0.88%	2.67%	0.55%	1.12%	1.79%	1.61%	1.85%	0.00%
FPI Farmland Partners Inc.	4.00%	4.54%	11.31%	3.61%	1.85%	1.67%	2.30%	2.95%	7.82%	5.88%	4.57%	4.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TFM показал максимальную просадку в 37.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка TFM составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.87%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	164	9 нояб. 2020 г.	187
-27.03%	21 апр. 2022 г.	114	27 сент. 2022 г.	204	12 июл. 2023 г.	318
-13.17%	27 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	34	14 дек. 2023 г.	101
-12.56%	30 сент. 2024 г.	135	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	152
-10.26%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FNV.TO	WM	BG	CLNX.MC	VRLA.PA	FPI	CVX	WELL	CNQ	PLD	TRN.MI	AENA.MC	SRG.MI	AAL.L	PRY.MI	CSX	COL.MC	NEX.PA	PNR	BX	IBE.MC	FCX	SU.PA	VIE.PA	DG.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.40	0.34	0.21	0.24	0.39	0.37	0.39	0.38	0.54	0.25	0.28	0.25	0.34	0.40	0.60	0.29	0.39	0.65	0.66	0.28	0.54	0.45	0.33	0.37	0.68
FNV.TO	0.24	1.00	0.16	0.15	0.22	0.17	0.18	0.16	0.16	0.21	0.20	0.21	0.13	0.24	0.26	0.16	0.15	0.17	0.17	0.17	0.18	0.24	0.35	0.19	0.22	0.16	0.39
WM	0.40	0.16	1.00	0.20	0.13	0.07	0.24	0.24	0.40	0.18	0.40	0.20	0.17	0.17	0.11	0.12	0.41	0.17	0.10	0.35	0.27	0.22	0.16	0.17	0.19	0.19	0.36
BG	0.34	0.15	0.20	1.00	0.04	0.12	0.29	0.47	0.24	0.43	0.25	0.10	0.15	0.11	0.29	0.18	0.36	0.15	0.17	0.33	0.26	0.13	0.41	0.17	0.19	0.22	0.47
CLNX.MC	0.21	0.22	0.13	0.04	1.00	0.24	0.13	-0.00	0.16	0.02	0.24	0.45	0.32	0.42	0.19	0.27	0.14	0.40	0.27	0.15	0.23	0.47	0.11	0.32	0.39	0.36	0.42
VRLA.PA	0.24	0.17	0.07	0.12	0.24	1.00	0.14	0.11	0.09	0.17	0.17	0.25	0.30	0.29	0.31	0.36	0.16	0.33	0.35	0.19	0.20	0.29	0.26	0.38	0.40	0.40	0.47
FPI	0.39	0.18	0.24	0.29	0.13	0.14	1.00	0.30	0.33	0.27	0.34	0.17	0.17	0.15	0.23	0.17	0.35	0.23	0.19	0.32	0.34	0.19	0.31	0.21	0.20	0.22	0.47
CVX	0.37	0.16	0.24	0.47	-0.00	0.11	0.30	1.00	0.23	0.71	0.22	0.08	0.17	0.12	0.32	0.14	0.38	0.15	0.16	0.31	0.30	0.12	0.45	0.15	0.18	0.23	0.47
WELL	0.39	0.16	0.40	0.24	0.16	0.09	0.33	0.23	1.00	0.21	0.51	0.25	0.25	0.23	0.15	0.13	0.35	0.32	0.15	0.33	0.33	0.27	0.22	0.18	0.26	0.27	0.45
CNQ	0.38	0.21	0.18	0.43	0.02	0.17	0.27	0.71	0.21	1.00	0.19	0.12	0.19	0.18	0.36	0.22	0.35	0.18	0.22	0.30	0.29	0.15	0.49	0.23	0.23	0.26	0.52
PLD	0.54	0.20	0.40	0.25	0.24	0.17	0.34	0.22	0.51	0.19	1.00	0.25	0.18	0.23	0.19	0.21	0.44	0.26	0.21	0.47	0.44	0.25	0.27	0.24	0.26	0.25	0.50
TRN.MI	0.25	0.21	0.20	0.10	0.45	0.25	0.17	0.08	0.25	0.12	0.25	1.00	0.36	0.81	0.21	0.31	0.19	0.42	0.26	0.16	0.23	0.65	0.13	0.29	0.49	0.42	0.49
AENA.MC	0.28	0.13	0.17	0.15	0.32	0.30	0.17	0.17	0.25	0.19	0.18	0.36	1.00	0.39	0.31	0.34	0.23	0.48	0.35	0.24	0.20	0.40	0.23	0.40	0.46	0.61	0.54
SRG.MI	0.25	0.24	0.17	0.11	0.42	0.29	0.15	0.12	0.23	0.18	0.23	0.81	0.39	1.00	0.23	0.33	0.17	0.42	0.29	0.15	0.21	0.62	0.17	0.32	0.51	0.46	0.52
AAL.L	0.34	0.26	0.11	0.29	0.19	0.31	0.23	0.32	0.15	0.36	0.19	0.21	0.31	0.23	1.00	0.38	0.26	0.33	0.39	0.28	0.26	0.27	0.61	0.45	0.37	0.42	0.62
PRY.MI	0.40	0.16	0.12	0.18	0.27	0.36	0.17	0.14	0.13	0.22	0.21	0.31	0.34	0.33	0.38	1.00	0.25	0.32	0.64	0.27	0.29	0.35	0.33	0.63	0.40	0.45	0.60
CSX	0.60	0.15	0.41	0.36	0.14	0.16	0.35	0.38	0.35	0.35	0.44	0.19	0.23	0.17	0.26	0.25	1.00	0.20	0.25	0.55	0.46	0.19	0.42	0.31	0.25	0.29	0.56
COL.MC	0.29	0.17	0.17	0.15	0.40	0.33	0.23	0.15	0.32	0.18	0.26	0.42	0.48	0.42	0.33	0.32	0.20	1.00	0.34	0.23	0.26	0.43	0.23	0.39	0.51	0.51	0.56
NEX.PA	0.39	0.17	0.10	0.17	0.27	0.35	0.19	0.16	0.15	0.22	0.21	0.26	0.35	0.29	0.39	0.64	0.25	0.34	1.00	0.29	0.31	0.35	0.33	0.61	0.44	0.45	0.60
PNR	0.65	0.17	0.35	0.33	0.15	0.19	0.32	0.31	0.33	0.30	0.47	0.16	0.24	0.15	0.28	0.27	0.55	0.23	0.29	1.00	0.55	0.19	0.45	0.36	0.24	0.30	0.58
BX	0.66	0.18	0.27	0.26	0.23	0.20	0.34	0.30	0.33	0.29	0.44	0.23	0.20	0.21	0.26	0.29	0.46	0.26	0.31	0.55	1.00	0.24	0.38	0.35	0.30	0.30	0.58
IBE.MC	0.28	0.24	0.22	0.13	0.47	0.29	0.19	0.12	0.27	0.15	0.25	0.65	0.40	0.62	0.27	0.35	0.19	0.43	0.35	0.19	0.24	1.00	0.19	0.40	0.54	0.49	0.55
FCX	0.54	0.35	0.16	0.41	0.11	0.26	0.31	0.45	0.22	0.49	0.27	0.13	0.23	0.17	0.61	0.33	0.42	0.23	0.33	0.45	0.38	0.19	1.00	0.36	0.27	0.34	0.65
SU.PA	0.45	0.19	0.17	0.17	0.32	0.38	0.21	0.15	0.18	0.23	0.24	0.29	0.40	0.32	0.45	0.63	0.31	0.39	0.61	0.36	0.35	0.40	0.36	1.00	0.49	0.55	0.65
VIE.PA	0.33	0.22	0.19	0.19	0.39	0.40	0.20	0.18	0.26	0.23	0.26	0.49	0.46	0.51	0.37	0.40	0.25	0.51	0.44	0.24	0.30	0.54	0.27	0.49	1.00	0.63	0.64
DG.PA	0.37	0.16	0.19	0.22	0.36	0.40	0.22	0.23	0.27	0.26	0.25	0.42	0.61	0.46	0.42	0.45	0.29	0.51	0.45	0.30	0.30	0.49	0.34	0.55	0.63	1.00	0.67
Portfolio	0.68	0.39	0.36	0.47	0.42	0.47	0.47	0.47	0.45	0.52	0.50	0.49	0.54	0.52	0.62	0.60	0.56	0.56	0.60	0.58	0.58	0.55	0.65	0.65	0.64	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 окт. 2019 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов