ChatGPT Morningstar 8.1.24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT Morningstar 8.1.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| ChatGPT Morningstar 8.1.24 | 19.58% | 1.97% | 9.72% | 32.05% | 14.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 1.67% | 9.71% | 33.51% | 15.56% | 13.12% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 26.71% | 0.88% | 11.65% | 38.86% | 17.11% | 14.93% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 14.04% | 2.47% | 7.43% | 27.55% | 12.92% | 10.54% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 16.25% | 1.26% | 1.99% | 28.19% | 11.19% | 10.27% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 11.81% | 2.14% | 9.16% | 28.53% | 9.92% | 10.52% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.54% | 0.04% | -2.80% | 20.63% | 19.22% | 11.47% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 10.79% | -0.02% | 6.23% | 22.38% | 8.59% | 5.49% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 31.64% | 5.11% | 23.12% | 51.32% | 18.56% | 11.88% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 23.70% | 3.22% | 25.04% | 38.66% | 20.69% | 11.30% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 25.78% | 4.05% | 11.87% | 32.03% | 12.05% | 12.40% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 23.01% | 1.54% | 8.94% | 36.37% | 12.86% | N/A |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 4.25% | 10.67% | 36.32% | 12.36% | 13.75% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.43% | 5.65% | 16.87% | 31.93% | 6.08% | N/A |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 28.52% | 6.35% | 26.41% | 29.57% | 7.87% | 10.14% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.39% | 7.18% | 20.50% | 12.89% | 11.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 10.48% | 4.87% | 7.88% | 21.76% | 11.27% | 12.68% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 2.88% | -2.92% | 2.03% | 21.63% | 20.59% | 20.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 33.54% | 1.43% | 4.69% | 52.08% | 16.31% | 15.38% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.11% | -1.65% | 8.75% | 25.64% | 21.87% | 19.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT Morningstar 8.1.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 5.19% | 3.55% | -3.22% | 4.67% | 1.81% | 3.03% | 1.34% | 19.58% | ||||
| 2023 | 6.82% | -2.21% | 1.50% | 1.15% | 0.24% | 6.83% | 3.53% | -1.70% | -3.90% | -2.98% | 8.56% | 5.56% | 24.90% |
| 2022 | -5.95% | -2.31% | 2.66% | -7.87% | 0.22% | -7.90% | 9.26% | -3.45% | -8.50% | 6.77% | 5.95% | -5.76% | -17.48% |
| 2021 | 0.69% | 3.45% | 3.83% | 3.89% | 1.17% | 1.82% | 1.74% | 2.93% | -3.59% | 6.00% | -1.83% | 4.48% | 27.05% |
| 2020 | -0.17% | -7.98% | -15.16% | 11.75% | 5.55% | 2.18% | 5.32% | 5.57% | -2.71% | -0.98% | 11.68% | 5.05% | 18.07% |
| 2019 | 7.22% | 3.15% | 1.43% | 3.41% | -5.71% | 5.76% | 0.69% | -1.95% | 2.53% | 2.22% | 2.64% | 2.64% | 26.08% |
| 2018 | -1.73% | 3.33% | 2.89% | -1.41% | -7.53% | 3.01% | -8.10% | -9.83% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT Morningstar 8.1.24 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ChatGPT Morningstar 8.1.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT Morningstar 8.1.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Morningstar 8.1.24 | 1.19% | 1.62% | 1.97% | 1.48% | 1.35% | 1.63% | 1.83% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 2.33% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.47% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.73% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.76% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.32% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.91% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.90% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.28% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.05% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.09% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.56% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.24% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT Morningstar 8.1.24 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка ChatGPT Morningstar 8.1.24 составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -23.23% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.69% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
| -8.38% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -8.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT Morningstar 8.1.24 составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | INCO | SMIN | XLRE | GOOG | DXJ | XLV | KIE | XSD | XLF | XLC | VGK | XLY | XMMO | SLYG | SPYG | SPYV | MDYG | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.66 | 0.24 | 0.23 | 0.49 | 0.43 | 0.17 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.38 | 0.43 |
| INCO | 0.22 | 1.00 | 0.78 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| SMIN | 0.21 | 0.78 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.47 |
| XLRE | 0.66 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.56 | 0.52 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.65 | 0.62 | 0.62 |
| GOOG | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.59 | 0.45 | 0.82 | 0.55 | 0.66 | 0.52 | 0.53 | 0.78 | 0.54 | 0.56 | 0.73 |
| DXJ | 0.23 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.65 |
| XLV | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.47 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.64 | 0.72 |
| KIE | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.38 | 0.57 | 0.55 | 1.00 | 0.47 | 0.87 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 0.74 | 0.54 | 0.82 | 0.74 | 0.69 |
| XSD | 0.17 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.64 | 0.79 | 0.78 |
| XLF | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.45 | 0.63 | 0.55 | 0.87 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.76 |
| XLC | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.82 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.68 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.85 | 0.68 | 0.71 | 0.84 |
| VGK | 0.36 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.78 |
| XLY | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.74 | 0.64 | 0.77 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 0.87 |
| XMMO | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.92 | 0.81 |
| SLYG | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 1.00 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.82 |
| SPYG | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.58 | 0.66 | 0.54 | 0.79 | 0.60 | 0.85 | 0.71 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.95 |
| SPYV | 0.51 | 0.43 | 0.44 | 0.65 | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.82 | 0.64 | 0.90 | 0.68 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.71 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| MDYG | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 0.94 | 0.80 | 0.84 | 1.00 | 0.88 |
| SPY | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |