Crazy stuff man

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
AXP American Express Company	Financial Services	2%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
GE General Electric Company	Industrials	10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	9%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	3%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
MS Morgan Stanley	Financial Services	3%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	5%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	13%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crazy stuff man и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Crazy stuff man	-0.63%	-3.76%	2.50%	14.12%	76.21%	55.33%	34.10%	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	-3.21%	23.29%	28.26%	99.10%	26.32%	16.83%	30.54%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
MU Micron Technology, Inc.	-0.44%	-3.50%	28.37%	99.60%	314.35%	84.06%	32.37%	42.60%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.77%	-4.99%	7.34%	18.61%	49.85%	27.70%	23.21%	16.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Crazy stuff man закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.87%	0.92%	-7.22%	1.48%									2.50%
2025	5.76%	-3.39%	-7.17%	0.71%	14.48%	11.17%	4.92%	1.75%	12.59%	10.08%	-0.15%	3.05%	65.52%
2024	5.87%	11.95%	9.15%	-0.49%	7.86%	5.08%	0.39%	1.44%	3.15%	0.68%	6.03%	0.08%	63.74%
2023	15.41%	0.45%	7.01%	0.21%	10.73%	5.86%	6.09%	-1.23%	-5.63%	-3.65%	11.82%	8.14%	67.89%
2022	-6.08%	-1.78%	2.44%	-14.12%	2.52%	-13.41%	11.36%	-7.12%	-12.31%	11.85%	12.78%	-6.71%	-23.10%
2021	3.17%	8.60%	2.16%	4.45%	3.96%	3.23%	-0.67%	4.90%	-5.33%	7.72%	1.73%	1.97%	41.42%

Метрики бенчмарка

Crazy stuff man: годовая альфа составляет 21.72%, бета — 1.33, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 212.35% роста S&P 500 Index, но только в 97.41% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 21.72% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 21.72%

Бета: 1.33

R²: 0.82

Участие в росте: 212.35%

Участие в снижении: 97.41%

Комиссия

Комиссия Crazy stuff man составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Crazy stuff man имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.75	0.88	+1.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.42	1.37	+2.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.21	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.49	1.39	+4.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	22.57	6.43	+16.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
MU Micron Technology, Inc.	98	4.84	3.99	1.54	10.37	34.71
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
RTX Raytheon Technologies Corporation	87	1.79	2.31	1.36	3.44	14.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Crazy stuff man имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.75
За 5 лет: 1.37
За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crazy stuff man за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.80%	0.78%	1.00%	1.16%	1.40%	1.05%	2.13%	1.82%	1.99%	1.57%	1.61%	1.82%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.14%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.39%	1.46%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	21.21%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Crazy stuff man показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Crazy stuff man составляет 8.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.65%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	163	25 мая 2023 г.	349
-25.3%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	90
-14.07%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.49%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	55
-11.55%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	14	16 нояб. 2023 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RTX	PLTR	GOOG	GE	CAT	JPM	MU	NVDA	TSM	AXP	AVGO	ASML	MS	GS	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.43	0.53	0.69	0.53	0.57	0.58	0.59	0.68	0.62	0.65	0.69	0.69	0.63	0.64	1.00	0.88
RTX	0.43	1.00	0.18	0.21	0.48	0.43	0.45	0.20	0.15	0.18	0.44	0.22	0.21	0.41	0.40	0.43	0.40
PLTR	0.53	0.18	1.00	0.39	0.32	0.26	0.29	0.36	0.49	0.41	0.34	0.44	0.42	0.36	0.37	0.53	0.58
GOOG	0.69	0.21	0.39	1.00	0.29	0.29	0.31	0.44	0.52	0.46	0.40	0.50	0.51	0.37	0.36	0.69	0.64
GE	0.53	0.48	0.32	0.29	1.00	0.52	0.52	0.37	0.34	0.36	0.50	0.38	0.36	0.49	0.52	0.53	0.62
CAT	0.57	0.43	0.26	0.29	0.52	1.00	0.56	0.38	0.31	0.39	0.55	0.37	0.40	0.57	0.58	0.57	0.62
JPM	0.58	0.45	0.29	0.31	0.52	0.56	1.00	0.31	0.29	0.31	0.68	0.33	0.32	0.73	0.75	0.58	0.56
MU	0.59	0.20	0.36	0.44	0.37	0.38	0.31	1.00	0.60	0.63	0.37	0.61	0.63	0.40	0.39	0.59	0.75
NVDA	0.68	0.15	0.49	0.52	0.34	0.31	0.29	0.60	1.00	0.66	0.35	0.67	0.66	0.37	0.37	0.67	0.80
TSM	0.62	0.18	0.41	0.46	0.36	0.39	0.31	0.63	0.66	1.00	0.37	0.66	0.69	0.42	0.41	0.62	0.78
AXP	0.65	0.44	0.34	0.40	0.50	0.55	0.68	0.37	0.35	0.37	1.00	0.37	0.41	0.65	0.65	0.65	0.61
AVGO	0.69	0.22	0.44	0.50	0.38	0.37	0.33	0.61	0.67	0.66	0.37	1.00	0.66	0.40	0.39	0.69	0.77
ASML	0.69	0.21	0.42	0.51	0.36	0.40	0.32	0.63	0.66	0.69	0.41	0.66	1.00	0.43	0.41	0.69	0.77
MS	0.63	0.41	0.36	0.37	0.49	0.57	0.73	0.40	0.37	0.42	0.65	0.40	0.43	1.00	0.84	0.63	0.64
GS	0.64	0.40	0.37	0.36	0.52	0.58	0.75	0.39	0.37	0.41	0.65	0.39	0.41	0.84	1.00	0.64	0.64
SPY	1.00	0.43	0.53	0.69	0.53	0.57	0.58	0.59	0.67	0.62	0.65	0.69	0.69	0.63	0.64	1.00	0.88
Portfolio	0.88	0.40	0.58	0.64	0.62	0.62	0.56	0.75	0.80	0.78	0.61	0.77	0.77	0.64	0.64	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Crazy stuff man

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов