lew actual 091625A

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	21.62%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	21.47%
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	Technology Equities, Actively Managed	18.20%
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	17.23%
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11.14%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	5.48%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	2.12%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	1.93%
PGEN Precigen, Inc.	Healthcare	0.59%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	0.22%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в lew actual 091625A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель lew actual 091625A	0.13%	0.22%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A	2.41%	-2.18%	9.95%	11.02%	22.35%	17.84%	10.31%	17.17%
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	2.38%	-0.91%	11.01%	12.09%	31.34%	28.84%	11.54%	21.75%
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	0.00%	6.31%	—	—	—	—	—	—
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.11%	-10.20%	-2.40%	-2.09%	24.17%	29.27%	17.41%	—
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-0.03%	-20.12%	-27.41%	-29.61%	-40.63%	—	—	—
PGEN Precigen, Inc.	-1.77%	7.23%	6.46%	20.60%	192.76%	49.94%	-9.50%	-15.64%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.28%	1.37%	1.67%	3.66%	2.42%	1.45%	—
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.73%	1.83%	24.71%	20.44%	31.88%	-4.10%	2.27%	13.32%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.57%	0.45%	9.62%	9.69%	24.78%	20.60%	12.20%	15.02%
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	1.40%	0.24%	5.56%	6.18%	14.33%	12.18%	5.66%	7.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +3.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении lew actual 091625A закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026			-1.84%	12.63%	7.40%	-2.29%							16.01%

Комиссия

Комиссия lew actual 091625A составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

EPGAX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

FFONX

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

VTTVX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

lew actual 091625A имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для lew actual 091625A и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A	33	1.31	1.81	1.24	1.79	6.64
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	44	1.65	2.18	1.29	1.95	7.18
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	—	—	—	—	—	—
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	27	0.90	1.26	1.19	1.00	2.87
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	3	-0.92	-1.30	0.85	-0.78	-1.37
PGEN Precigen, Inc.	89	1.85	3.07	1.36	4.79	9.90
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.65	—	—	—	—
UNH UnitedHealth Group Incorporated	66	0.80	1.26	1.19	1.11	2.43
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	1.97	2.67	1.35	2.79	12.52
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	75	2.05	2.91	1.39	2.66	11.38

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для lew actual 091625A. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lew actual 091625A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.76%	2.47%	1.96%	1.29%	1.41%	7.15%	3.96%	3.07%	3.71%	3.49%	3.84%	3.22%
Активы портфеля:
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A	0.56%	0.62%	0.00%	0.56%	2.26%	12.86%	12.06%	9.56%	7.10%	12.35%	6.39%	2.37%
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	3.70%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	10.19%	5.45%	4.10%	11.99%	7.67%	15.44%	11.12%
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A	2.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGEN Precigen, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.09%	0.00%	5.66%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.59%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.16%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	7.00%	7.38%	7.63%	3.96%	2.96%	16.28%	4.35%	2.57%	3.14%	0.47%	2.68%	4.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

lew actual 091625A показал максимальную просадку в 6.38%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка lew actual 091625A составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-6.38%март 2026 г.	12d	9d	21dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-6.03%июнь 2026 г.	7d	—	10d 20hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-2.55%май 2026 г.	4d	7d	11dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-0.87%апр. 2026 г.	0s	2d	2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-0.53%апр. 2026 г.	0s	1d	1dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.13

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция lew actual 091625A с S&P 500 Index

Корреляция lew actual 091625A с S&P 500 Index составляет 0.95 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у UNH: 0.15.

0.15

0.21

0.30

0.63

0.65

0.77

0.91

0.94

0.95

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. lew actual 091625A. Самая высокая корреляция с портфелем у EPGAX: 0.97, а самая низкая у UNH: 0.13.

0.13

0.14

0.29

0.63

0.64

0.89

0.90

0.94

0.95

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	SPAXX	PGEN	GLDM	IBIT	FFONX	VTTVX	FAGAX	EPGAX	VTI
UNH	1.00	0.02	0.09	0.11	0.08	0.06	0.10	0.14	0.14	0.12
SPAXX	0.02	1.00	0.07	0.31	0.17	0.07	0.23	0.13	0.12	0.22
PGEN	0.09	0.07	1.00	0.05	0.29	0.26	0.30	0.29	0.27	0.31
GLDM	0.11	0.31	0.05	1.00	0.41	0.45	0.66	0.56	0.61	0.64
IBIT	0.08	0.17	0.29	0.41	1.00	0.46	0.58	0.65	0.62	0.62
FFONX	0.06	0.07	0.26	0.45	0.46	1.00	0.70	0.79	0.81	0.76
VTTVX	0.10	0.23	0.30	0.66	0.58	0.70	1.00	0.86	0.90	0.96
FAGAX	0.14	0.13	0.29	0.56	0.65	0.79	0.86	1.00	0.97	0.90
EPGAX	0.14	0.12	0.27	0.61	0.62	0.81	0.90	0.97	1.00	0.93
VTI	0.12	0.22	0.31	0.64	0.62	0.76	0.96	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю lew actual 091625A

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в lew actual 091625A есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации