Income Target 10 (better risk adjusted return)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend, Actively Managed	0%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	20%
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	Total Bond Market	0%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	0%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	0%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	15%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	18%
JPIE JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	0%
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund	High Yield Bonds	0%
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	0%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	0%
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	Financial Services	5%
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	Options Trading	0%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	Financial Services	10%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	10%
PONAX PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	0%
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	Multisector Bonds	0%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	12%
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6	High Yield Bonds	0%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	0%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	0%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Target 10 (better risk adjusted return) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель Income Target 10 (better risk adjusted return)	0.37%	-2.27%	-2.57%	-0.42%	5.04%	—	—	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.27%	-4.29%	0.46%	3.19%	8.06%	9.67%	8.32%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.02%	-2.60%	-1.88%	2.46%	20.16%	19.46%	—	—
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.46%	-2.54%	-0.58%	5.60%	10.98%	10.37%	7.05%	7.92%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	-1.69%	-2.45%	-11.26%	-9.63%	-17.22%	5.73%	5.22%	7.53%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	1.13%	-3.12%	-2.13%	-1.65%	7.01%	12.51%	6.08%	—
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	1.75%	-2.07%	1.93%	-5.71%	1.36%	13.79%	3.93%	8.32%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.58%	-1.11%	0.61%	7.46%	16.36%	13.19%	7.01%	8.96%
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	1.60%	-3.55%	-0.17%	3.40%	9.39%	7.48%	0.39%	3.17%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.11%	0.34%	-0.50%	0.77%	4.77%	7.08%	5.20%	4.99%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	0.72%	-2.79%	0.26%	1.91%	8.13%	7.55%	4.12%	5.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Income Target 10 (better risk adjusted return) закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.49%	-1.64%	-2.76%	0.37%									-2.57%
2025	3.19%	0.28%	-4.20%	-2.77%	2.61%	2.63%	1.61%	1.36%	0.43%	0.50%	1.32%	0.63%	7.57%
2024		0.08%	2.28%	-1.41%	3.08%	0.97%	0.55%	1.69%	2.64%	-0.31%	3.44%	-0.69%	12.87%

Метрики бенчмарка

Income Target 10 (better risk adjusted return): годовая альфа составляет -0.13%, бета — 0.65, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 23.02.2024.

Портфель участвовал в 62.82% снижения S&P 500 Index, но только в 58.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: -0.13%

Бета: 0.65

R²: 0.85

Участие в росте: 58.86%

Участие в снижении: 62.82%

Комиссия

Комиссия Income Target 10 (better risk adjusted return) составляет 2.65%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

NEA

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

PONAX

PIMCO Income Fund Class A

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

OARK

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

LHYAX

Lord Abbett High Yield Fund

BSIIX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Income Target 10 (better risk adjusted return) имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	0.92	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	1.41	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.21	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	1.41	-0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	6.61	-4.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	34	0.61	0.95	1.16	0.79	3.83
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	68	1.09	1.66	1.27	1.82	8.93
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	51	0.79	1.27	1.26	1.09	6.37
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	1	-0.81	-1.05	0.87	-0.73	-1.49
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	33	0.70	0.95	1.15	0.80	2.82
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	40	0.07	0.21	1.04	0.09	0.26
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	68	1.00	1.61	1.31	1.57	10.32
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	66	0.83	1.20	1.17	1.16	4.81
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	82	1.42	2.01	1.47	1.79	8.65
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	68	1.23	1.73	1.24	1.73	6.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Income Target 10 (better risk adjusted return) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.38
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income Target 10 (better risk adjusted return) за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	11.52%	10.74%	10.37%	10.35%	11.82%	7.08%	7.16%	5.75%	6.24%	4.41%	4.89%	5.57%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.14%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	10.93%	10.51%	11.54%	10.51%	13.43%	9.07%	7.93%	5.76%	7.12%	5.18%	3.23%	4.65%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	14.23%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	9.94%	9.47%	9.18%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	15.20%	14.94%	14.43%	14.74%	17.84%	10.21%	10.01%	9.45%	10.78%	8.81%	14.79%	18.70%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.85%	11.55%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	7.37%	7.36%	6.63%	3.95%	5.49%	4.50%	4.45%	4.46%	5.40%	5.33%	5.70%	5.71%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	7.93%	7.86%	6.61%	4.73%	7.67%	6.03%	4.30%	3.94%	7.56%	3.20%	4.00%	5.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Income Target 10 (better risk adjusted return) показал максимальную просадку в 15.63%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка Income Target 10 (better risk adjusted return) составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.63%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	103	5 сент. 2025 г.	137
-7.07%	16 янв. 2026 г.	49	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.77%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	16	27 авг. 2024 г.	30
-3.03%	22 сент. 2025 г.	15	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	26
-2.95%	10 апр. 2024 г.	8	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 7.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NEA	FFRHX	MSTY	PDI	PYLD	PONAX	BIZD	BSIIX	JPIE	PFFA	SCHD	OARK	QYLD	JEPQ	XYLD	LHYAX	RITGX	VYM	LSYIX	JEPI	VWINX	FAGIX	AMECX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.22	0.32	0.43	0.34	0.27	0.23	0.49	0.28	0.31	0.47	0.50	0.73	0.87	0.94	0.87	0.54	0.54	0.74	0.58	0.77	0.60	0.85	0.74	0.87
NEA	0.22	1.00	0.18	0.07	0.23	0.44	0.48	0.14	0.47	0.41	0.30	0.22	0.14	0.16	0.17	0.17	0.37	0.36	0.22	0.38	0.25	0.37	0.31	0.26	0.29
FFRHX	0.32	0.18	1.00	0.16	0.29	0.06	0.21	0.25	0.23	0.13	0.20	0.24	0.21	0.27	0.28	0.29	0.51	0.49	0.30	0.53	0.30	0.21	0.41	0.28	0.34
MSTY	0.43	0.07	0.16	1.00	0.19	0.09	0.07	0.33	0.10	0.13	0.24	0.23	0.59	0.42	0.44	0.39	0.27	0.30	0.32	0.29	0.32	0.26	0.44	0.34	0.46
PDI	0.34	0.23	0.29	0.19	1.00	0.24	0.24	0.25	0.25	0.30	0.35	0.23	0.28	0.29	0.31	0.31	0.43	0.42	0.32	0.44	0.33	0.32	0.40	0.34	0.46
PYLD	0.27	0.44	0.06	0.09	0.24	1.00	0.79	0.18	0.74	0.71	0.41	0.24	0.20	0.22	0.21	0.21	0.44	0.47	0.28	0.46	0.30	0.65	0.29	0.40	0.32
PONAX	0.23	0.48	0.21	0.07	0.24	0.79	1.00	0.19	0.86	0.72	0.34	0.27	0.14	0.18	0.15	0.18	0.52	0.54	0.27	0.56	0.30	0.61	0.34	0.38	0.29
BIZD	0.49	0.14	0.25	0.33	0.25	0.18	0.19	1.00	0.22	0.25	0.36	0.46	0.45	0.39	0.39	0.46	0.35	0.37	0.55	0.39	0.50	0.48	0.47	0.54	0.75
BSIIX	0.28	0.47	0.23	0.10	0.25	0.74	0.86	0.22	1.00	0.69	0.36	0.24	0.21	0.21	0.21	0.21	0.59	0.61	0.29	0.60	0.29	0.58	0.39	0.39	0.33
JPIE	0.31	0.41	0.13	0.13	0.30	0.71	0.72	0.25	0.69	1.00	0.44	0.31	0.25	0.25	0.25	0.27	0.52	0.53	0.34	0.49	0.36	0.61	0.35	0.45	0.38
PFFA	0.47	0.30	0.20	0.24	0.35	0.41	0.34	0.36	0.36	0.44	1.00	0.40	0.42	0.40	0.40	0.42	0.47	0.51	0.48	0.48	0.49	0.55	0.48	0.55	0.58
SCHD	0.50	0.22	0.24	0.23	0.23	0.24	0.27	0.46	0.24	0.31	0.40	1.00	0.32	0.33	0.32	0.45	0.39	0.42	0.85	0.43	0.77	0.73	0.43	0.78	0.55
OARK	0.73	0.14	0.21	0.59	0.28	0.20	0.14	0.45	0.21	0.25	0.42	0.32	1.00	0.67	0.73	0.67	0.44	0.47	0.51	0.47	0.51	0.43	0.70	0.52	0.70
QYLD	0.87	0.16	0.27	0.42	0.29	0.22	0.18	0.39	0.21	0.25	0.40	0.33	0.67	1.00	0.92	0.87	0.44	0.44	0.54	0.49	0.61	0.45	0.73	0.58	0.80
JEPQ	0.94	0.17	0.28	0.44	0.31	0.21	0.15	0.39	0.21	0.25	0.40	0.32	0.73	0.92	1.00	0.84	0.48	0.47	0.57	0.51	0.64	0.45	0.80	0.60	0.82
XYLD	0.87	0.17	0.29	0.39	0.31	0.21	0.18	0.46	0.21	0.27	0.42	0.45	0.67	0.87	0.84	1.00	0.44	0.46	0.66	0.49	0.70	0.53	0.73	0.66	0.81
LHYAX	0.54	0.37	0.51	0.27	0.43	0.44	0.52	0.35	0.59	0.52	0.47	0.39	0.44	0.44	0.48	0.44	1.00	0.83	0.49	0.87	0.49	0.54	0.69	0.55	0.56
RITGX	0.54	0.36	0.49	0.30	0.42	0.47	0.54	0.37	0.61	0.53	0.51	0.42	0.47	0.44	0.47	0.46	0.83	1.00	0.52	0.85	0.51	0.57	0.69	0.58	0.58
VYM	0.74	0.22	0.30	0.32	0.32	0.28	0.27	0.55	0.29	0.34	0.48	0.85	0.51	0.54	0.57	0.66	0.49	0.52	1.00	0.54	0.88	0.82	0.67	0.92	0.74
LSYIX	0.58	0.38	0.53	0.29	0.44	0.46	0.56	0.39	0.60	0.49	0.48	0.43	0.47	0.49	0.51	0.49	0.87	0.85	0.54	1.00	0.54	0.58	0.72	0.60	0.61
JEPI	0.77	0.25	0.30	0.32	0.33	0.30	0.30	0.50	0.29	0.36	0.49	0.77	0.51	0.61	0.64	0.70	0.49	0.51	0.88	0.54	1.00	0.77	0.65	0.84	0.78
VWINX	0.60	0.37	0.21	0.26	0.32	0.65	0.61	0.48	0.58	0.61	0.55	0.73	0.43	0.45	0.45	0.53	0.54	0.57	0.82	0.58	0.77	1.00	0.56	0.85	0.65
FAGIX	0.85	0.31	0.41	0.44	0.40	0.29	0.34	0.47	0.39	0.35	0.48	0.43	0.70	0.73	0.80	0.73	0.69	0.69	0.67	0.72	0.65	0.56	1.00	0.69	0.80
AMECX	0.74	0.26	0.28	0.34	0.34	0.40	0.38	0.54	0.39	0.45	0.55	0.78	0.52	0.58	0.60	0.66	0.55	0.58	0.92	0.60	0.84	0.85	0.69	1.00	0.76
Portfolio	0.87	0.29	0.34	0.46	0.46	0.32	0.29	0.75	0.33	0.38	0.58	0.55	0.70	0.80	0.82	0.81	0.56	0.58	0.74	0.61	0.78	0.65	0.80	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2024 г.

Income Target 10 (better risk adjusted return)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов