TPLC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TPLC

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
ADBE Adobe Inc	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TPLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TPLC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

TPLC на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 34.56% с начала года и доходность в 31.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
TPLC	34.56%	2.42%	13.91%	45.81%	31.26%	31.87%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.60%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.06%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.46%	20.51%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	45.59%	8.76%	20.86%	65.38%	16.65%	18.14%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.20%	18.17%
MA Mastercard Inc	22.72%	2.60%	13.73%	31.90%	13.79%	20.90%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.10%	23.51%
ABBV AbbVie Inc.	13.47%	-11.59%	5.00%	27.79%	18.89%	14.74%
ADBE Adobe Inc	-11.19%	4.30%	9.73%	-10.99%	12.26%	22.48%
CRM salesforce.com, inc.	26.60%	15.02%	16.86%	51.82%	15.36%	18.24%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.81%	-11.36%	-14.62%	17.66%	29.26%	48.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPLC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.32%	8.18%	1.65%	-4.34%	4.62%	7.73%	-1.25%	3.31%	0.84%	-0.15%			34.56%
2023	10.76%	-1.15%	11.09%	1.89%	9.91%	5.46%	4.61%	1.26%	-5.08%	-0.57%	11.70%	6.32%	70.54%
2022	-6.87%	-1.71%	3.89%	-12.30%	0.80%	-8.04%	11.43%	-7.71%	-11.44%	8.20%	8.66%	-7.62%	-23.54%
2021	-0.79%	2.53%	-0.21%	6.58%	0.67%	7.35%	4.35%	4.25%	-5.27%	8.97%	4.53%	1.84%	39.74%
2020	3.82%	-5.19%	-6.95%	13.08%	6.57%	5.32%	7.16%	13.54%	-5.14%	-4.83%	12.21%	3.58%	48.40%
2019	7.70%	3.34%	5.61%	4.98%	-7.49%	6.61%	2.20%	-0.09%	0.33%	5.96%	6.41%	5.10%	47.73%
2018	11.72%	-0.37%	-4.65%	2.44%	7.79%	0.92%	5.15%	9.90%	3.82%	-11.81%	2.32%	-7.19%	18.83%
2017	4.53%	6.35%	2.46%	1.58%	4.90%	-0.37%	3.83%	2.73%	1.82%	6.17%	3.37%	-1.06%	42.60%
2016	-8.29%	-2.62%	9.49%	1.35%	8.31%	-0.83%	9.32%	2.18%	1.24%	-0.04%	3.03%	6.33%	31.82%
2015	-1.81%	10.70%	-3.25%	2.86%	3.60%	-1.49%	3.97%	-3.60%	-0.52%	11.08%	3.74%	2.67%	30.24%
2014	-2.60%	6.64%	-1.08%	-1.72%	3.67%	2.77%	-1.95%	6.06%	-1.16%	3.16%	4.42%	-1.59%	17.23%
2013	1.47%	0.67%	3.74%	2.43%	6.36%	-1.41%	4.12%	-1.09%	6.07%	4.60%	4.53%	4.70%	42.32%

Комиссия

Комиссия TPLC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TPLC среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLC

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.67	1.22	1.39	3.48
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.85	3.65	1.58	6.45	19.62
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
V Visa Inc.	1.53	2.07	1.30	2.02	5.14
MA Mastercard Inc	2.03	2.69	1.37	2.70	6.72
COST Costco Wholesale Corporation	3.03	3.66	1.54	5.77	14.96
ABBV AbbVie Inc.	1.21	1.54	1.26	1.65	5.19
ADBE Adobe Inc	-0.32	-0.23	0.97	-0.30	-0.65
CRM salesforce.com, inc.	1.48	1.86	1.33	1.67	3.91
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.37	0.83	1.11	0.45	0.81

Коэффициент Шарпа

TPLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TPLC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TPLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.82%	0.94%	0.97%	0.83%	1.21%	1.14%	1.18%	1.23%	1.15%	1.35%	1.14%	1.29%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
ABBV AbbVie Inc.	3.66%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TPLC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TPLC показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка TPLC составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.38%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	155	25 мая 2023 г.	355
-28.3%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-23.54%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-18.94%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	65	16 мая 2016 г.	95
-11.99%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	26	8 дек. 2020 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TPLC составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TPLC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABBV	LLY	JPM	COST	AMD	AAPL	AVGO	NVDA	CRM	AMZN	V	MA	GOOGL	ADBE	MSFT
ABBV	1.00	0.41	0.32	0.25	0.14	0.22	0.25	0.20	0.27	0.23	0.34	0.34	0.29	0.28	0.29
LLY	0.41	1.00	0.24	0.29	0.17	0.24	0.25	0.22	0.26	0.26	0.30	0.29	0.29	0.29	0.32
JPM	0.32	0.24	1.00	0.30	0.27	0.34	0.38	0.32	0.32	0.31	0.47	0.48	0.37	0.32	0.36
COST	0.25	0.29	0.30	1.00	0.27	0.39	0.36	0.36	0.34	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.46
AMD	0.14	0.17	0.27	0.27	1.00	0.40	0.47	0.62	0.43	0.43	0.36	0.37	0.41	0.46	0.45
AAPL	0.22	0.24	0.34	0.39	0.40	1.00	0.52	0.49	0.45	0.50	0.44	0.46	0.54	0.50	0.57
AVGO	0.25	0.25	0.38	0.36	0.47	0.52	1.00	0.59	0.47	0.46	0.44	0.46	0.46	0.51	0.51
NVDA	0.20	0.22	0.32	0.36	0.62	0.49	0.59	1.00	0.51	0.52	0.42	0.45	0.51	0.56	0.56
CRM	0.27	0.26	0.32	0.34	0.43	0.45	0.47	0.51	1.00	0.55	0.51	0.52	0.53	0.66	0.57
AMZN	0.23	0.26	0.31	0.40	0.43	0.50	0.46	0.52	0.55	1.00	0.48	0.50	0.65	0.60	0.60
V	0.34	0.30	0.47	0.41	0.36	0.44	0.44	0.42	0.51	0.48	1.00	0.84	0.53	0.58	0.55
MA	0.34	0.29	0.48	0.41	0.37	0.46	0.46	0.45	0.52	0.50	0.84	1.00	0.54	0.57	0.56
GOOGL	0.29	0.29	0.37	0.41	0.41	0.54	0.46	0.51	0.53	0.65	0.53	0.54	1.00	0.60	0.65
ADBE	0.28	0.29	0.32	0.42	0.46	0.50	0.51	0.56	0.66	0.60	0.58	0.57	0.60	1.00	0.67
MSFT	0.29	0.32	0.36	0.46	0.45	0.57	0.51	0.56	0.57	0.60	0.55	0.56	0.65	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TPLC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество