PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividends and short term
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividends and short term

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 7.14%BIV 7.14%BSV 7.14%VCIT 7.14%VGIT 7.14%USFR 7.14%ICSH 7.14%SGOV 7.14%VCADX 7.14%SPBO 7.14%SCHD 7.14%VIG 7.14%DGRO 7.14%VTV 7.14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		Total Bond Market

7.14%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

7.14%

BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market

7.14%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

7.14%

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed

7.14%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

7.14%

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds

7.14%

SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

7.14%

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds

7.14%

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds

7.14%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

7.14%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds

7.14%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

7.14%

VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities

7.14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends and short term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.41%
78.21%
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Dividends and short term4.11%1.44%4.05%7.91%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		10.22%1.78%8.53%14.74%11.43%11.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		0.84%1.12%1.92%5.04%0.35%1.86%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		1.89%1.02%2.00%5.47%1.20%1.49%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.47%1.16%2.55%7.21%1.11%2.65%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		0.82%1.15%1.55%4.21%0.01%1.21%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		2.74%-0.05%2.30%4.94%2.33%2.20%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		3.17%0.63%2.76%5.98%2.51%2.26%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.04%0.43%2.63%5.40%N/AN/A
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.45%0.77%1.42%3.91%1.24%2.33%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.89%0.76%1.79%6.32%0.92%2.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		11.25%2.79%9.42%14.76%11.24%11.62%
VTV
Vanguard Value ETF		11.64%2.93%10.46%15.67%10.70%10.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends and short term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%0.36%1.67%-2.03%1.58%0.68%4.11%
20232.36%-2.08%1.53%0.73%-1.50%1.65%1.13%-0.74%-2.09%-1.24%4.28%3.15%7.15%
2022-1.94%-1.08%-0.61%-3.10%1.07%-2.87%2.91%-2.28%-4.15%2.76%3.87%-1.30%-6.86%
2021-0.73%0.37%1.68%1.35%0.88%0.12%1.06%0.47%-1.71%1.46%-0.50%1.92%6.50%
20200.19%0.42%2.05%1.23%-0.69%-0.61%4.09%1.05%7.90%

Комиссия

Комиссия Dividends and short term составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividends and short term среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividends and short term, с текущим значением в 5050
Dividends and short term
Ранг коэф-та Шарпа Dividends and short term, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends and short term, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends and short term, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends and short term, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends and short term, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividends and short term
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends and short term, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends and short term, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends and short term, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends and short term, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends and short term, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.041.571.180.883.25
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.452.101.261.424.79
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.540.821.090.201.69
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		0.620.951.110.231.97
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		1.943.061.370.9010.16
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.931.411.160.353.10
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		0.650.991.110.232.11
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		8.8411.138.1711.54128.63
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		13.8740.109.1186.25610.97
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		22.77————
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.181.871.250.422.57
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.751.141.130.282.44
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.452.101.251.184.30
VTV
Vanguard Value ETF		1.522.201.261.514.84

Коэффициент Шарпа

Dividends and short term на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.62
1.58
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends and short term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends and short term3.64%3.39%2.30%1.79%2.03%2.39%2.42%2.06%2.01%2.07%1.97%1.99%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.80%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.49%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.99%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.12%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.23%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.40%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.23%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.20%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.74%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%3.40%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.11%4.73%3.54%2.65%2.85%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%3.76%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.30%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.40%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.73%
-4.73%
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends and short term показал максимальную просадку в 11.69%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends and short term составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.69%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.33529 янв. 2024 г.518
-2.58%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-2.47%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.2115 мая 2024 г.33
-2.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-2.14%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends and short term составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.13%
3.80%
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVUSFRVCADXICSHSCHDVTVDGROVIGVGITBSVBNDBIVSPBOVCIT
SGOV1.000.250.020.26-0.02-0.02-0.01-0.010.010.050.010.020.020.01
USFR0.251.000.010.15-0.03-0.03-0.02-0.010.050.050.040.040.030.02
VCADX0.020.011.000.270.060.050.080.100.440.440.450.460.420.45
ICSH0.260.150.271.000.060.060.070.080.440.490.440.430.390.42
SCHD-0.02-0.030.060.061.000.960.950.880.000.110.080.090.210.22
VTV-0.02-0.030.050.060.961.000.960.91-0.010.090.070.080.210.21
DGRO-0.01-0.020.080.070.950.961.000.960.040.140.130.130.270.27
VIG-0.01-0.010.100.080.880.910.961.000.070.170.160.170.300.30
VGIT0.010.050.440.440.00-0.010.040.071.000.910.950.960.830.88
BSV0.050.050.440.490.110.090.140.170.911.000.850.890.770.84
BND0.010.040.450.440.080.070.130.160.950.851.000.970.930.94
BIV0.020.040.460.430.090.080.130.170.960.890.971.000.910.95
SPBO0.020.030.420.390.210.210.270.300.830.770.930.911.000.95
VCIT0.010.020.450.420.220.210.270.300.880.840.940.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.