Dividends and short term

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividends and short term

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	Total Bond Market	7.14%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	7.14%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	7.14%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.14%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	7.14%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.14%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	7.14%
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7.14%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	7.14%
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	7.14%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7.14%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	7.14%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.14%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends and short term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Dividends and short term

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.30%	-7.04%	-9.70%	4.44%	12.96%	9.77%
Dividends and short term	-1.47%	-2.75%	-3.22%	5.98%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-7.19%	-9.18%	-11.17%	3.27%	12.50%	10.24%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-6.04%	-5.09%	-8.10%	7.60%	11.97%	10.79%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.22%	-0.11%	0.54%	6.59%	-0.94%	1.32%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	2.92%	0.42%	0.98%	7.71%	-0.43%	1.69%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.20%	0.73%	2.18%	6.77%	1.08%	1.71%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.70%	-0.37%	0.06%	7.75%	1.04%	2.55%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	2.94%	0.60%	1.51%	6.98%	-1.04%	1.15%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	1.18%	0.26%	2.28%	4.86%	2.77%	2.48%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	1.39%	0.38%	2.32%	5.49%	2.97%	2.48%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.23%	0.34%	2.21%	4.92%	N/A	N/A
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	-1.37%	-1.69%	-1.77%	1.42%	0.91%	1.99%
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	1.10%	-0.89%	-0.77%	6.50%	0.33%	2.15%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-5.07%	-5.87%	-8.18%	7.24%	12.69%	10.83%
VTV Vanguard Value ETF	-4.12%	-6.02%	-8.06%	6.86%	13.31%	9.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends and short term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.64%	1.26%	-1.11%	-3.19%									-1.47%
2024	0.45%	0.77%	2.05%	-2.33%	1.77%	0.64%	2.91%	1.83%	1.15%	-1.22%	2.65%	-2.78%	7.98%
2023	2.34%	-2.16%	1.29%	0.77%	-1.76%	2.19%	1.45%	-0.91%	-2.30%	-1.40%	4.53%	3.35%	7.36%
2022	-2.09%	-1.22%	-0.17%	-3.32%	1.21%	-3.48%	3.15%	-2.32%	-4.51%	3.63%	4.11%	-1.54%	-6.80%
2021	-0.77%	0.54%	1.96%	1.51%	1.03%	0.05%	1.13%	0.62%	-1.97%	1.88%	-0.66%	2.44%	7.94%
2020					0.19%	0.41%	2.04%	1.21%	-0.67%	-0.62%	4.20%	1.09%	8.03%

Комиссия

Комиссия Dividends and short term составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

USFR: 0.15%

VCADX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

VCADX: 0.09%

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

ICSH: 0.08%

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

DGRO: 0.08%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG: 0.06%

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

BIV: 0.04%

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

BSV: 0.04%

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VCIT: 0.04%

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VGIT: 0.04%

VTV

Vanguard Value ETF

VTV: 0.04%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

BND: 0.03%

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SGOV: 0.03%

SPBO

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividends and short term составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.88

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.26

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.18

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.94

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

Portfolio: 4.12

^GSPC: 1.02

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.15	0.32	1.04	0.15	0.61
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.45	0.74	1.11	0.47	2.26
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.30	1.89	1.23	0.51	3.36
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	1.45	2.16	1.25	0.60	3.62
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.01	4.90	1.62	2.33	11.25
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.44	2.08	1.26	0.73	4.79
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.57	2.41	1.28	0.57	3.73
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	15.67	51.09	12.98	81.80	691.11
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	12.56	30.77	6.93	66.56	400.84
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.44	486.27	487.27	498.13	7,907.56
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	0.30	0.41	1.07	0.30	1.19
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	1.09	1.55	1.20	0.53	3.56
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.46	0.74	1.11	0.48	2.26
VTV Vanguard Value ETF	0.41	0.67	1.09	0.43	1.84

Dividends and short term на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividends and short term

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends and short term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.79%	3.75%	3.39%	2.31%	1.78%	2.02%	2.39%	2.42%	2.06%	2.01%	2.07%	1.97%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.14%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.94%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.71%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	3.82%	3.79%	3.10%	2.41%	3.42%	2.96%	2.75%	2.87%	2.69%	2.38%	3.02%	3.96%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.51%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.49%	4.43%	3.72%	3.04%	2.88%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%	3.34%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.72%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.86%	5.17%	5.12%	1.78%	0.02%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	5.04%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.79%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	2.99%	2.86%	2.57%	2.36%	2.10%	2.27%	2.52%	2.71%	2.68%	2.78%	2.87%	3.08%
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	5.29%	5.28%	4.73%	3.54%	2.65%	2.75%	3.46%	3.60%	3.15%	3.09%	3.07%	3.21%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.39%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
VTV Vanguard Value ETF	2.43%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividends and short term

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends and short term показал максимальную просадку в 12.41%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends and short term составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.41%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	311	27 дек. 2023 г.	497
-6.17%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-3.58%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	33	28 февр. 2025 г.	60
-2.88%	1 апр. 2024 г.	12	16 апр. 2024 г.	21	15 мая 2024 г.	33
-2.58%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	16	21 июл. 2020 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends and short term составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividends and short term

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	SGOV	VCADX	SCHD	VTV	ICSH	DGRO	VIG	VGIT	BSV	BND	BIV	SPBO	VCIT
USFR	1.00	0.28	0.00	-0.01	-0.01	0.16	-0.00	0.00	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03
SGOV	0.28	1.00	0.03	-0.02	-0.02	0.30	-0.01	-0.01	0.04	0.09	0.04	0.04	0.04	0.03
VCADX	0.00	0.03	1.00	0.05	0.04	0.28	0.07	0.08	0.47	0.46	0.48	0.48	0.44	0.47
SCHD	-0.01	-0.02	0.05	1.00	0.95	0.06	0.94	0.87	0.01	0.09	0.09	0.09	0.21	0.21
VTV	-0.01	-0.02	0.04	0.95	1.00	0.06	0.97	0.92	-0.01	0.08	0.08	0.08	0.21	0.21
ICSH	0.16	0.30	0.28	0.06	0.06	1.00	0.07	0.08	0.45	0.50	0.45	0.44	0.40	0.43
DGRO	-0.00	-0.01	0.07	0.94	0.97	0.07	1.00	0.97	0.03	0.12	0.13	0.13	0.26	0.26
VIG	0.00	-0.01	0.08	0.87	0.92	0.08	0.97	1.00	0.06	0.14	0.16	0.16	0.29	0.28
VGIT	0.06	0.04	0.47	0.01	-0.01	0.45	0.03	0.06	1.00	0.92	0.95	0.96	0.84	0.89
BSV	0.06	0.09	0.46	0.09	0.08	0.50	0.12	0.14	0.92	1.00	0.86	0.89	0.77	0.84
BND	0.05	0.04	0.48	0.09	0.08	0.45	0.13	0.16	0.95	0.86	1.00	0.97	0.94	0.94
BIV	0.04	0.04	0.48	0.09	0.08	0.44	0.13	0.16	0.96	0.89	0.97	1.00	0.91	0.95
SPBO	0.04	0.04	0.44	0.21	0.21	0.40	0.26	0.29	0.84	0.77	0.94	0.91	1.00	0.96
VCIT	0.03	0.03	0.47	0.21	0.21	0.43	0.26	0.28	0.89	0.84	0.94	0.95	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividends and short term

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество