PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividends and short term
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 8.33%BIV 8.33%BSV 8.33%VCIT 8.33%VGIT 8.33%USFR 8.33%ICSH 8.33%SGOV 8.33%VCADX 8.33%TFLO 8.33%SCHD 8.33%VIG 8.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

8.33%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

8.33%

BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

8.33%

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed

8.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

8.33%

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Government Bonds

8.33%

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
Government Bonds

8.33%

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Municipal Bonds

8.33%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

8.33%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

8.33%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends and short term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.95%
19.37%
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Dividends and short term0.19%-0.97%5.95%4.28%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.07%-2.58%16.11%14.77%11.57%11.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.69%-1.91%4.96%-0.59%-0.07%1.21%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-2.80%-2.03%5.09%-0.84%0.39%1.67%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.51%-0.59%2.98%2.23%1.08%1.27%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-2.24%-1.89%7.41%2.08%1.25%2.50%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-2.44%-1.65%3.11%-1.34%-0.05%0.97%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
1.86%0.52%2.75%5.58%2.16%2.07%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
1.55%0.36%2.95%5.63%2.36%2.11%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.67%0.44%2.68%5.37%N/AN/A
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-1.06%-0.91%6.39%2.74%1.47%2.33%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
1.78%0.50%2.72%5.53%2.12%1.59%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.29%0.04%1.09%
2023-1.56%-0.82%3.37%2.53%

Комиссия

Комиссия Dividends and short term составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividends and short term
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends and short term, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends and short term, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends and short term, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends and short term, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends and short term, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.502.201.261.554.96
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.030.011.00-0.01-0.07
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.05-0.021.00-0.02-0.11
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.811.251.140.412.23
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.350.561.060.141.02
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.17-0.200.98-0.06-0.32
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
7.5812.257.9612.8380.69
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
11.2928.776.1756.71395.41
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
21.88522.18523.18536.018,508.92
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
0.931.441.200.331.90
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
15.4259.4815.06139.76983.86

Коэффициент Шарпа

Dividends and short term на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.29

Коэффициент Шарпа Dividends and short term находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.29
1.92
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends and short term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends and short term3.74%3.56%2.13%1.53%1.75%2.28%2.23%1.85%1.72%1.74%1.77%1.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.83%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.35%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.41%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.76%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.04%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.05%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.88%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.14%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.68%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%3.40%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.24%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.23%
-3.50%
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends and short term показал максимальную просадку в 9.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends and short term составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.45%29 дек. 2021 г.20520 окт. 2022 г.29626 дек. 2023 г.501
-1.79%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.
-1.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-1.28%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.265 нояб. 2021 г.58
-1.27%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends and short term составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.07%
3.58%
Dividends and short term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USFRSGOVTFLOSCHDVIGVCADXICSHVGITBSVBNDBIVVCIT
USFR1.000.250.23-0.02-0.000.000.130.040.040.030.030.02
SGOV0.251.000.33-0.02-0.010.000.23-0.010.03-0.00-0.00-0.01
TFLO0.230.331.00-0.08-0.09-0.010.15-0.010.02-0.02-0.01-0.01
SCHD-0.02-0.02-0.081.000.890.050.05-0.020.090.070.070.21
VIG-0.00-0.01-0.090.891.000.090.070.050.150.150.150.29
VCADX0.000.00-0.010.050.091.000.260.430.420.440.450.44
ICSH0.130.230.150.050.070.261.000.430.480.430.420.41
VGIT0.04-0.01-0.01-0.020.050.430.431.000.910.940.960.88
BSV0.040.030.020.090.150.420.480.911.000.850.890.83
BND0.03-0.00-0.020.070.150.440.430.940.851.000.970.94
BIV0.03-0.00-0.010.070.150.450.420.960.890.971.000.95
VCIT0.02-0.01-0.010.210.290.440.410.880.830.940.951.00