Dividends and short term
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends and short term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Dividends and short term | 8.35% | 0.49% | 8.40% | 15.89% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.42% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.60% | 2.81% | 16.88% | 31.21% | 13.18% | 12.66% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.55% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.98% | -1.58% | 7.40% | 13.25% | 0.48% | 1.98% |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.92% | -0.57% | 4.71% | 8.04% | 1.36% | 1.60% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5.39% | -0.93% | 8.45% | 16.76% | 1.41% | 2.91% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.15% | -1.58% | 6.00% | 9.67% | 0.10% | 1.25% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.33% | 0.42% | 2.48% | 5.34% | 2.48% | 2.32% |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.58% | 0.32% | 3.06% | 6.15% | 2.66% | 2.39% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.27% | 0.41% | 2.61% | 5.40% | N/A | N/A |
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.24% | -0.19% | 3.33% | 9.74% | 1.44% | 2.26% |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | -1.08% | 8.14% | 16.33% | 1.25% | 2.61% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 20.57% | 3.32% | 16.71% | 31.97% | 12.93% | 12.82% |
Vanguard Value ETF | 21.04% | 3.46% | 16.16% | 32.44% | 12.69% | 11.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends and short term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.37% | 0.36% | 1.67% | -2.03% | 1.58% | 0.68% | 2.55% | 1.63% | 1.12% | 8.35% | |||
2023 | 2.36% | -2.08% | 1.53% | 0.73% | -1.50% | 1.65% | 1.13% | -0.74% | -2.09% | -1.24% | 4.28% | 3.15% | 7.16% |
2022 | -1.94% | -1.08% | -0.61% | -3.10% | 1.07% | -2.87% | 2.91% | -2.28% | -4.15% | 2.76% | 3.87% | -1.30% | -6.86% |
2021 | -0.73% | 0.37% | 1.68% | 1.35% | 0.88% | 0.12% | 1.06% | 0.47% | -1.71% | 1.46% | -0.50% | 1.92% | 6.50% |
2020 | 0.19% | 0.42% | 2.05% | 1.23% | -0.69% | -0.61% | 4.09% | 1.05% | 7.91% |
Комиссия
Комиссия Dividends and short term составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividends and short term среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.01 | 4.17 | 1.55 | 3.11 | 19.33 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87 | 2.77 | 1.33 | 0.62 | 7.82 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.88 | 2.78 | 1.33 | 0.66 | 7.72 |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.80 | 4.41 | 1.57 | 1.31 | 15.65 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.48 | 3.75 | 1.45 | 0.86 | 12.70 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.64 | 2.44 | 1.30 | 0.56 | 6.20 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.99 | 54.68 | 13.30 | 90.06 | 743.81 |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 14.24 | 41.70 | 9.64 | 88.79 | 610.55 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.32 | — | — | — | — |
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13 | 5.41 | 1.80 | 1.04 | 13.76 |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 2.29 | 3.43 | 1.41 | 0.78 | 11.21 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 3.11 | 4.31 | 1.57 | 2.61 | 20.00 |
Vanguard Value ETF | 3.02 | 4.15 | 1.54 | 3.18 | 18.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends and short term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividends and short term | 3.64% | 3.39% | 2.30% | 1.79% | 2.03% | 2.39% | 2.42% | 2.06% | 2.01% | 2.07% | 1.97% | 1.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.55% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.17% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.15% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.44% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.36% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.29% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.25% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.77% | 2.57% | 2.36% | 2.13% | 2.26% | 2.52% | 2.71% | 2.66% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.07% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends and short term показал максимальную просадку в 11.69%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.69% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 335 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
-2.58% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
-2.47% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 21 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-2.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-2.14% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends and short term составляет 0.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USFR | SGOV | VCADX | SCHD | VTV | ICSH | DGRO | VIG | VGIT | BSV | BND | BIV | SPBO | VCIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR | 1.00 | 0.26 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.15 | -0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
SGOV | 0.26 | 1.00 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
VCADX | -0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.46 |
SCHD | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.96 | 0.05 | 0.94 | 0.88 | -0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.21 |
VTV | -0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.96 | 1.00 | 0.05 | 0.97 | 0.91 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.21 |
ICSH | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.43 |
DGRO | -0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.94 | 0.97 | 0.06 | 1.00 | 0.96 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |
VIG | -0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.88 | 0.91 | 0.07 | 0.96 | 1.00 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.29 |
VGIT | 0.05 | 0.04 | 0.45 | -0.00 | -0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 0.89 |
BSV | 0.06 | 0.08 | 0.44 | 0.10 | 0.09 | 0.51 | 0.13 | 0.15 | 0.92 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | 0.77 | 0.84 |
BND | 0.03 | 0.04 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.12 | 0.16 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.94 |
BIV | 0.03 | 0.04 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 0.44 | 0.13 | 0.16 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
SPBO | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.26 | 0.29 | 0.84 | 0.77 | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
VCIT | 0.02 | 0.03 | 0.46 | 0.21 | 0.21 | 0.43 | 0.26 | 0.29 | 0.89 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |