Portfolio Dividend, Growth & Defense

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
1MC.MI LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	4.55%
AAON AAON, Inc.	Industrials	4.55%
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	4.55%
AOF.DE ATOSS Software AG	Technology	4.55%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4.55%
BWXT BWX Technologies, Inc.	Industrials	4.55%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	4.55%
DB1.DE Deutsche Börse AG	Financial Services	4.55%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	Communication Services	4.55%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	Technology	4.55%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	4.55%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	4.55%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.55%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	4.55%
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München	Financial Services	4.55%
NOV.DE Novo Nordisk A/S	Healthcare	4.55%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4.55%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	4.55%
SAP SAP SE	Technology	4.55%
SIX3.DE Sixt SE	Industrials	4.55%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	4.55%
V Visa Inc.	Financial Services	4.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Dividend, Growth & Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Portfolio Dividend, Growth & Defense на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.98% с начала года и доходность в 19.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio Dividend, Growth & Defense	0.09%	-3.54%	-1.98%	-3.17%	15.72%	20.20%	19.25%	19.54%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	-2.74%	-14.55%	6.84%	-17.08%	-1.19%	8.43%	12.07%	16.94%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
SAP SAP SE	0.24%	-12.51%	-29.29%	-36.83%	-36.16%	12.19%	8.09%	9.54%
V Visa Inc.	0.77%	-6.24%	-14.05%	-12.70%	-12.50%	10.35%	7.55%	15.28%
AOF.DE ATOSS Software AG	0.33%	-12.43%	-34.89%	-32.13%	-35.40%	1.24%	-0.49%	20.22%
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG	-0.69%	-0.49%	-37.64%	-42.92%	-51.37%	-39.88%	-27.74%	0.40%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%
NOV.DE Novo Nordisk A/S	0.29%	3.79%	-27.20%	-35.37%	-43.94%	-20.95%	3.60%	8.02%
SIX3.DE Sixt SE	1.53%	8.85%	4.14%	-3.58%	14.76%	-0.97%	0.68%	8.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio Dividend, Growth & Defense закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.32%	1.58%	-8.14%	1.66%									-1.98%
2025	6.06%	-1.08%	1.83%	5.75%	5.65%	1.67%	-2.05%	2.23%	4.33%	0.67%	-0.08%	-0.35%	27.09%
2024	2.68%	7.81%	5.46%	-3.46%	0.82%	-0.17%	4.25%	5.65%	1.90%	-1.47%	4.52%	-4.89%	24.69%
2023	8.24%	0.35%	5.12%	2.86%	-4.84%	5.52%	1.79%	-0.92%	-5.81%	-0.13%	9.00%	5.12%	28.19%
2022	-5.08%	0.61%	5.09%	-5.81%	2.33%	-3.49%	6.82%	-5.56%	-8.24%	13.47%	10.57%	-2.89%	5.28%
2021	-2.20%	2.21%	4.87%	6.50%	2.31%	-0.39%	1.24%	2.26%	-4.08%	6.35%	-3.50%	5.58%	22.42%

Метрики бенчмарка

Portfolio Dividend, Growth & Defense: годовая альфа составляет 9.27%, бета — 0.75, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 106.54% роста S&P 500 Index, но только в 72.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.27%

Бета: 0.75

R²: 0.68

Участие в росте: 106.54%

Участие в снижении: 72.47%

Комиссия

Комиссия Portfolio Dividend, Growth & Defense составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio Dividend, Growth & Defense имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.88	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.37	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	1.39	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.42	6.43	-0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAON AAON, Inc.	39	-0.02	0.36	1.04	0.10	0.18
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
SAP SAP SE	6	-1.11	-1.51	0.80	-0.76	-1.73
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
AOF.DE ATOSS Software AG	8	-0.98	-1.38	0.83	-0.71	-1.41
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG	6	-1.21	-1.87	0.77	-0.77	-1.39
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
NOV.DE Novo Nordisk A/S	11	-0.79	-0.92	0.87	-0.80	-1.37
SIX3.DE Sixt SE	54	0.53	0.93	1.12	0.78	1.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio Dividend, Growth & Defense имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За 5 лет: 1.28
За 10 лет: 1.19
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio Dividend, Growth & Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.26%	2.01%	1.94%	2.11%	2.02%	1.66%	2.24%	1.89%	3.70%	1.86%	2.24%	3.21%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	0.49%	0.52%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
SAP SAP SE	1.48%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
AOF.DE ATOSS Software AG	2.78%	1.85%	1.48%	1.35%	1.31%	0.77%	4.03%	2.79%	6.67%	1.57%	5.34%	1.28%
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG	2.21%	1.50%	2.42%	1.11%	0.76%	0.27%	1.19%	0.48%	0.81%	0.81%	1.09%	1.40%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
NOV.DE Novo Nordisk A/S	4.96%	3.54%	1.58%	1.01%	1.17%	1.27%	1.99%	2.09%	27.20%	2.27%	3.67%	1.25%
SIX3.DE Sixt SE	4.84%	5.13%	6.77%	9.14%	6.83%	0.06%	0.09%	3.32%	8.37%	3.16%	3.89%	3.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio Dividend, Growth & Defense показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Portfolio Dividend, Growth & Defense составляет 7.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	101	12 авг. 2020 г.	124
-16.81%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	57	15 мар. 2019 г.	140
-15.85%	5 апр. 2022 г.	125	27 сент. 2022 г.	32	10 нояб. 2022 г.	157
-12.8%	4 июл. 2014 г.	72	13 окт. 2014 г.	79	3 февр. 2015 г.	151
-11.52%	20 мар. 2025 г.	13	7 апр. 2025 г.	15	29 апр. 2025 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 22.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AOF.DE	O	NOV.DE	MRK	LMT	AFX.DE	RHM.DE	DB1.DE	SIX3.DE	UL	AAON	BWXT	DTE.DE	1MC.MI	MUV2.DE	FIX	GOOG	EXLS	CW	V	SAP	BLK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.33	0.25	0.36	0.38	0.29	0.27	0.27	0.32	0.37	0.52	0.50	0.30	0.37	0.31	0.55	0.69	0.54	0.59	0.67	0.61	0.74	0.77
AOF.DE	0.21	1.00	0.08	0.22	0.07	0.04	0.28	0.18	0.26	0.26	0.14	0.10	0.12	0.21	0.27	0.24	0.11	0.15	0.12	0.09	0.12	0.27	0.18	0.40
O	0.33	0.08	1.00	0.09	0.26	0.27	0.13	0.05	0.11	0.12	0.34	0.17	0.19	0.18	0.11	0.13	0.21	0.19	0.29	0.23	0.29	0.20	0.26	0.35
NOV.DE	0.25	0.22	0.09	1.00	0.23	0.11	0.28	0.23	0.28	0.21	0.24	0.13	0.12	0.31	0.29	0.26	0.12	0.17	0.13	0.13	0.20	0.27	0.20	0.43
MRK	0.36	0.07	0.26	0.23	1.00	0.29	0.11	0.10	0.15	0.10	0.32	0.19	0.17	0.21	0.14	0.17	0.18	0.21	0.24	0.23	0.32	0.22	0.30	0.37
LMT	0.38	0.04	0.27	0.11	0.29	1.00	0.07	0.18	0.14	0.12	0.27	0.25	0.39	0.18	0.09	0.17	0.25	0.19	0.27	0.46	0.33	0.21	0.32	0.42
AFX.DE	0.29	0.28	0.13	0.28	0.11	0.07	1.00	0.25	0.33	0.34	0.23	0.16	0.15	0.26	0.38	0.26	0.16	0.22	0.17	0.14	0.24	0.33	0.25	0.48
RHM.DE	0.27	0.18	0.05	0.23	0.10	0.18	0.25	1.00	0.31	0.34	0.16	0.18	0.25	0.33	0.32	0.37	0.22	0.16	0.19	0.28	0.23	0.29	0.23	0.50
DB1.DE	0.27	0.26	0.11	0.28	0.15	0.14	0.33	0.31	1.00	0.36	0.32	0.18	0.16	0.44	0.39	0.48	0.13	0.18	0.20	0.16	0.26	0.38	0.27	0.50
SIX3.DE	0.32	0.26	0.12	0.21	0.10	0.12	0.34	0.34	0.36	1.00	0.19	0.19	0.21	0.37	0.44	0.40	0.23	0.23	0.21	0.23	0.25	0.31	0.31	0.54
UL	0.37	0.14	0.34	0.24	0.32	0.27	0.23	0.16	0.32	0.19	1.00	0.20	0.18	0.39	0.30	0.30	0.17	0.23	0.25	0.23	0.35	0.40	0.33	0.47
AAON	0.52	0.10	0.17	0.13	0.19	0.25	0.16	0.18	0.18	0.19	0.20	1.00	0.38	0.16	0.21	0.18	0.51	0.30	0.40	0.46	0.34	0.31	0.43	0.55
BWXT	0.50	0.12	0.19	0.12	0.17	0.39	0.15	0.25	0.16	0.21	0.18	0.38	1.00	0.15	0.17	0.18	0.45	0.28	0.33	0.57	0.31	0.30	0.39	0.54
DTE.DE	0.30	0.21	0.18	0.31	0.21	0.18	0.26	0.33	0.44	0.37	0.39	0.16	0.15	1.00	0.40	0.53	0.15	0.19	0.20	0.19	0.26	0.36	0.29	0.51
1MC.MI	0.37	0.27	0.11	0.29	0.14	0.09	0.38	0.32	0.39	0.44	0.30	0.21	0.17	0.40	1.00	0.43	0.21	0.25	0.19	0.19	0.28	0.42	0.34	0.55
MUV2.DE	0.31	0.24	0.13	0.26	0.17	0.17	0.26	0.37	0.48	0.40	0.30	0.18	0.18	0.53	0.43	1.00	0.20	0.19	0.21	0.24	0.27	0.38	0.32	0.53
FIX	0.55	0.11	0.21	0.12	0.18	0.25	0.16	0.22	0.13	0.23	0.17	0.51	0.45	0.15	0.21	0.20	1.00	0.31	0.41	0.54	0.32	0.32	0.44	0.57
GOOG	0.69	0.15	0.19	0.17	0.21	0.19	0.22	0.16	0.18	0.23	0.23	0.30	0.28	0.19	0.25	0.19	0.31	1.00	0.36	0.35	0.51	0.46	0.48	0.52
EXLS	0.54	0.12	0.29	0.13	0.24	0.27	0.17	0.19	0.20	0.21	0.25	0.40	0.33	0.20	0.19	0.21	0.41	0.36	1.00	0.43	0.43	0.38	0.45	0.54
CW	0.59	0.09	0.23	0.13	0.23	0.46	0.14	0.28	0.16	0.23	0.23	0.46	0.57	0.19	0.19	0.24	0.54	0.35	0.43	1.00	0.41	0.34	0.49	0.61
V	0.67	0.12	0.29	0.20	0.32	0.33	0.24	0.23	0.26	0.25	0.35	0.34	0.31	0.26	0.28	0.27	0.32	0.51	0.43	0.41	1.00	0.48	0.53	0.59
SAP	0.61	0.27	0.20	0.27	0.22	0.21	0.33	0.29	0.38	0.31	0.40	0.31	0.30	0.36	0.42	0.38	0.32	0.46	0.38	0.34	0.48	1.00	0.47	0.64
BLK	0.74	0.18	0.26	0.20	0.30	0.32	0.25	0.23	0.27	0.31	0.33	0.43	0.39	0.29	0.34	0.32	0.44	0.48	0.45	0.49	0.53	0.47	1.00	0.66
Portfolio	0.77	0.40	0.35	0.43	0.37	0.42	0.48	0.50	0.50	0.54	0.47	0.55	0.54	0.51	0.55	0.53	0.57	0.52	0.54	0.61	0.59	0.64	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Portfolio Dividend, Growth & Defense

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов