PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio Dividend, Growth & Defense
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio Dividend, Growth & Defense

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

AAON 4.55%GOOG 4.55%MRK 4.55%SAP 4.55%V 4.55%AOF.DE 4.55%AFX.DE 4.55%FIX 4.55%NOV.DE 4.55%SIX3.DE 4.55%LMT 4.55%CW 4.55%RHM.DE 4.55%MUV2.DE 4.55%DTE.DE 4.55%DB1.DE 4.55%O 4.55%BWXT 4.55%EXLS 4.55%UL 4.55%1MC.MI 4.55%BLK 4.55%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		Consumer Cyclical
4.55%
AAON
AAON, Inc.		Industrials
4.55%
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		Healthcare
4.55%
AOF.DE
ATOSS Software AG		Technology
4.55%
BLK
BlackRock, Inc.		Financial Services
4.55%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		Industrials
4.55%
CW
Curtiss-Wright Corporation		Industrials
4.55%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		Financial Services
4.55%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		Communication Services
4.55%
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		Technology
4.55%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4.55%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
4.55%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
4.55%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
4.55%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		Financial Services
4.55%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		Healthcare
4.55%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
4.55%
RHM.DE
Rheinmetall AG		Industrials
4.55%
SAP
SAP SE		Technology
4.55%
SIX3.DE
Sixt SE		Industrials
4.55%
UL
The Unilever Group		Consumer Defensive
4.55%
V
Visa Inc.		Financial Services
4.55%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Portfolio Dividend, Growth & Defense на 25 мая 2025 г. показал доходность в 17.56% с начала года и доходность в 21.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Portfolio Dividend, Growth & Defense17.56%6.49%13.34%27.17%26.02%21.02%
Активы портфеля:
AAON
AAON, Inc.		-15.69%15.45%-27.76%27.11%24.21%20.70%
GOOG
Alphabet Inc		-10.85%5.03%2.04%-3.37%19.30%20.40%
MRK
Merck & Co., Inc.		-21.34%-2.83%-20.47%-38.31%4.42%6.47%
SAP
SAP SE		20.81%8.74%25.90%52.24%22.51%16.71%
V
Visa Inc.		12.24%5.49%14.46%29.74%13.93%18.65%
AOF.DE
ATOSS Software AG		23.24%-6.28%17.32%12.29%25.59%32.08%
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		38.84%-2.47%13.83%-34.34%-6.65%11.46%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%25.45%-3.77%38.28%70.30%36.68%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-21.35%7.86%-34.88%-49.17%17.52%14.28%
SIX3.DE
Sixt SE		11.08%4.90%17.85%10.93%10.89%10.52%
LMT
Lockheed Martin Corporation		-2.80%0.44%-12.34%2.96%7.78%12.40%
CW
Curtiss-Wright Corporation		20.81%27.69%15.61%53.03%36.50%20.25%
RHM.DE
Rheinmetall AG		218.48%29.54%215.79%253.80%96.66%47.04%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		31.98%-2.45%32.13%33.48%29.91%17.87%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		31.15%2.84%28.70%67.06%25.86%12.91%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		43.09%3.66%47.68%65.58%16.92%17.62%
O
Realty Income Corporation		6.47%-2.38%-0.56%12.52%7.74%7.31%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		7.80%10.96%-9.64%35.49%17.45%19.11%
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		2.70%1.70%-1.36%47.17%31.08%20.57%
UL
The Unilever Group		14.38%0.98%10.65%20.76%8.42%7.32%
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-15.60%-3.78%-8.25%-31.51%8.97%13.88%
BLK
BlackRock, Inc.		-5.53%5.12%-6.10%26.03%16.23%13.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Dividend, Growth & Defense, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.08%-1.09%1.84%5.72%4.06%17.56%
20242.62%7.87%5.47%-3.47%0.82%-0.16%4.23%5.66%1.91%-1.47%4.53%-4.90%24.69%
20238.24%0.37%5.10%2.87%-4.82%5.50%1.79%-0.93%-5.81%-0.12%9.02%5.09%28.19%
2022-5.10%0.61%5.13%-5.82%2.35%-3.52%6.85%-5.61%-8.20%13.51%10.61%-2.95%5.32%
2021-2.21%2.22%4.84%6.53%2.19%-0.28%1.26%2.25%-4.10%6.35%-3.37%5.61%22.59%
20201.53%-7.91%-13.63%9.12%7.50%2.95%4.37%5.39%-1.48%-6.53%14.07%4.54%17.81%
20198.32%5.20%2.07%4.93%-2.62%7.91%-1.32%0.96%0.91%3.89%1.53%1.63%38.22%
20186.02%-3.13%2.19%1.82%-0.04%-1.45%7.24%1.26%-0.68%-7.57%0.47%-5.56%-0.43%
20173.13%3.87%2.17%3.89%4.83%0.71%2.89%1.28%3.29%3.12%2.67%0.58%37.58%
2016-2.49%0.53%6.85%-0.72%3.85%-2.37%3.44%-0.01%-0.07%-2.42%0.45%1.99%8.92%
20151.01%6.61%2.55%-0.03%-0.55%-0.68%5.99%-2.61%0.01%9.30%2.12%0.22%25.92%
20140.03%2.37%1.29%-4.52%0.56%-4.14%2.76%3.51%-0.08%1.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Portfolio Dividend, Growth & Defense составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio Dividend, Growth & Defense составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio Dividend, Growth & Defense, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio Dividend, Growth & Defense, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio Dividend, Growth & Defense, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio Dividend, Growth & Defense, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio Dividend, Growth & Defense, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio Dividend, Growth & Defense, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAON
AAON, Inc.		0.581.131.180.681.56
GOOG
Alphabet Inc		-0.080.121.02-0.07-0.15
MRK
Merck & Co., Inc.		-1.40-1.800.76-0.84-1.49
SAP
SAP SE		1.783.101.403.3013.78
V
Visa Inc.		1.341.901.292.057.18
AOF.DE
ATOSS Software AG		0.390.871.120.531.03
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		-0.63-0.470.94-0.36-0.90
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.731.251.190.972.37
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-1.17-1.700.78-0.82-1.43
SIX3.DE
Sixt SE		0.370.801.100.281.66
LMT
Lockheed Martin Corporation		0.130.281.040.080.14
CW
Curtiss-Wright Corporation		1.562.011.311.915.50
RHM.DE
Rheinmetall AG		5.205.451.7514.3233.82
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		1.331.851.252.697.43
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.153.811.556.9822.50
DB1.DE
Deutsche Börse AG		2.833.501.555.2425.46
O
Realty Income Corporation		0.660.921.120.461.11
BWXT
BWX Technologies, Inc.		1.051.391.200.942.29
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		1.702.651.382.278.72
UL
The Unilever Group		1.111.571.221.282.64
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-0.88-1.140.86-0.70-1.58
BLK
BlackRock, Inc.		0.971.571.231.163.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio Dividend, Growth & Defense имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.79
  • За 5 лет: 1.65
  • За 10 лет: 1.25
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio Dividend, Growth & Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.90%1.88%2.07%2.00%1.75%2.17%1.76%2.47%1.79%2.03%1.74%2.13%
Активы портфеля:
AAON
AAON, Inc.		0.34%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.07%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.51%1.50%3.39%
V
Visa Inc.		0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
AOF.DE
ATOSS Software AG		1.68%1.48%1.35%1.31%0.77%4.03%1.81%7.44%1.57%3.53%1.28%2.22%
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		1.05%2.42%1.11%0.76%0.27%1.19%0.48%0.81%0.81%1.09%1.40%2.13%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		0.34%0.21%0.14%0.16%0.17%0.27%0.28%3.65%0.31%0.49%0.17%0.23%
SIX3.DE
Sixt SE		6.66%6.77%9.14%6.83%0.06%0.09%3.32%4.10%3.16%3.89%1.05%2.60%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.75%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.20%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.45%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		3.52%3.08%3.09%3.62%3.76%4.04%3.52%4.51%4.76%4.59%4.20%4.37%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		2.67%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%3.77%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.39%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%
O
Realty Income Corporation		5.72%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.82%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		3.03%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.72%2.07%2.44%1.76%0.96%1.79%1.49%2.14%1.70%2.01%2.23%2.39%
BLK
BlackRock, Inc.		2.13%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio Dividend, Growth & Defense показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Portfolio Dividend, Growth & Defense составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.124
-16.51%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.5715 мар. 2019 г.140
-15.83%5 апр. 2022 г.12527 сент. 2022 г.3210 нояб. 2022 г.157
-13.22%4 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.804 февр. 2015 г.152
-11.53%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1529 апр. 2025 г.28
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 22.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAOF.DEOMRKNOV.DEAFX.DELMTRHM.DEULDB1.DESIX3.DEAAONBWXTDTE.DEFIX1MC.MIGOOGMUV2.DEEXLSCWVSAPBLKPortfolio
^GSPC1.000.220.350.380.240.290.400.280.400.280.330.530.510.310.550.370.700.320.560.600.690.620.750.77
AOF.DE0.221.000.070.080.240.280.050.190.130.270.270.110.120.240.120.290.160.260.120.110.130.240.200.42
O0.350.071.000.260.070.120.270.040.340.080.110.180.210.140.240.090.200.110.300.250.310.220.270.34
MRK0.380.080.261.000.240.110.300.110.320.150.100.180.200.210.190.140.220.180.250.250.320.240.320.38
NOV.DE0.240.240.070.241.000.300.120.260.210.340.230.130.120.360.120.310.170.310.140.150.210.240.210.45
AFX.DE0.290.280.120.110.301.000.090.270.220.360.360.150.160.290.170.410.220.290.180.160.240.310.260.49
LMT0.400.050.270.300.120.091.000.180.290.150.140.270.400.190.260.110.210.190.290.480.360.230.340.43
RHM.DE0.280.190.040.110.260.270.181.000.150.350.370.200.250.390.230.370.170.410.210.290.260.280.250.53
UL0.400.130.340.320.210.220.290.151.000.280.170.210.230.330.190.270.260.260.250.260.360.430.350.46
DB1.DE0.280.270.080.150.340.360.150.350.281.000.380.200.180.480.150.440.190.510.200.180.260.340.270.53
SIX3.DE0.330.270.110.100.230.360.140.370.170.381.000.190.220.400.240.460.240.440.220.250.260.300.320.56
AAON0.530.110.180.180.130.150.270.200.210.200.191.000.390.170.520.210.310.200.430.470.360.330.430.55
BWXT0.510.120.210.200.120.160.400.250.230.180.220.391.000.180.430.180.280.200.360.550.340.320.400.53
DTE.DE0.310.240.140.210.360.290.190.390.330.480.400.170.181.000.170.430.200.560.200.220.270.330.300.54
FIX0.550.120.240.190.120.170.260.230.190.150.240.520.430.171.000.230.310.220.450.530.340.340.450.57
1MC.MI0.370.290.090.140.310.410.110.370.270.440.460.210.180.430.231.000.260.460.210.220.290.390.350.58
GOOG0.700.160.200.220.170.220.210.170.260.190.240.310.280.200.310.261.000.200.380.360.530.480.490.53
MUV2.DE0.320.260.110.180.310.290.190.410.260.510.440.200.200.560.220.460.201.000.220.270.270.350.330.57
EXLS0.560.120.300.250.140.180.290.210.250.200.220.430.360.200.450.210.380.221.000.470.430.380.460.56
CW0.600.110.250.250.150.160.480.290.260.180.250.470.550.220.530.220.360.270.471.000.440.370.500.61
V0.690.130.310.320.210.240.360.260.360.260.260.360.340.270.340.290.530.270.430.441.000.490.540.61
SAP0.620.240.220.240.240.310.230.280.430.340.300.330.320.330.340.390.480.350.380.370.491.000.490.63
BLK0.750.200.270.320.210.260.340.250.350.270.320.430.400.300.450.350.490.330.460.500.540.491.000.67
Portfolio0.770.420.340.380.450.490.430.530.460.530.560.550.530.540.570.580.530.570.560.610.610.630.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя