Maximised Sharpe Ratio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	0%
AXP American Express Company	Financial Services	0%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	0%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	0%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4.67%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	0%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	0%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0%
OKE ONEOK, Inc.	Energy	0%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	0%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	34.51%
TT Trane Technologies plc	Industrials	0%
VST Vistra Corp.	Utilities	7.43%
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	Industrials	0%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	53.39%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximised Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Maximised Sharpe Ratio	1.24%	-1.70%	-1.24%	-1.05%	49.60%	89.94%	39.96%	—
Активы портфеля:
CTAS Cintas Corporation	1.34%	-13.50%	-7.09%	-13.68%	-15.73%	15.81%	15.96%	24.15%
VST Vistra Corp.	-1.81%	-6.38%	-6.16%	-25.19%	19.47%	87.75%	56.62%	—
TT Trane Technologies plc	-0.25%	-3.98%	9.99%	1.31%	23.88%	33.97%	22.45%	23.36%
MSI Motorola Solutions, Inc.	1.11%	-8.35%	14.82%	-1.44%	1.55%	16.70%	19.85%	20.95%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-28.71%	-27.31%	-42.71%	-26.08%	21.99%	23.61%	36.33%
AXP American Express Company	-0.11%	-2.17%	-18.42%	-8.45%	10.57%	23.99%	17.15%	19.06%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.33%	-3.38%	25.55%	1.87%	21.36%	29.25%	27.64%	18.55%
OKE ONEOK, Inc.	1.08%	4.15%	21.78%	25.44%	-7.12%	16.67%	17.93%	19.07%
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	2.45%	-2.90%	20.09%	29.26%	40.10%	37.05%	27.23%	12.95%
KMI Kinder Morgan, Inc.	0.27%	-2.92%	21.10%	19.30%	18.92%	29.85%	21.03%	12.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +4.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +72.4%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Maximised Sharpe Ratio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-5.59%	4.69%	-1.85%	1.80%									-1.24%
2025	9.73%	6.20%	-1.41%	14.35%	7.49%	3.24%	10.27%	0.27%	9.46%	3.99%	1.88%	-5.22%	77.19%
2024	-3.69%	25.53%	0.33%	0.09%	7.69%	3.86%	5.42%	11.62%	11.95%	7.58%	26.20%	1.42%	146.29%
2023	15.28%	-0.12%	1.23%	2.93%	25.12%	6.47%	11.95%	-8.49%	2.17%	-1.74%	16.77%	-3.79%	84.65%
2022	-8.43%	-5.51%	13.52%	-11.31%	-4.59%	-5.40%	8.58%	-15.01%	-8.70%	1.71%	4.36%	-9.07%	-36.06%
2021	13.01%	-8.28%	3.09%	1.82%	0.14%	11.97%	-3.48%	7.35%	-6.71%	2.65%	-7.60%	1.74%	13.79%

Метрики бенчмарка

Maximised Sharpe Ratio: годовая альфа составляет 36.51%, бета — 1.12, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 214.19% роста S&P 500 Index, но только в 64.57% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 36.51%

Бета: 1.12

R²: 0.34

Участие в росте: 214.19%

Участие в снижении: 64.57%

Комиссия

Комиссия Maximised Sharpe Ratio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Maximised Sharpe Ratio имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	0.88	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.39	1.37	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.61	1.39	+2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.46	6.43	+4.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CTAS Cintas Corporation	14	-0.74	-0.92	0.88	-0.58	-1.24
VST Vistra Corp.	52	0.35	0.85	1.11	0.70	1.47
TT Trane Technologies plc	64	0.81	1.32	1.18	1.31	2.63
MSI Motorola Solutions, Inc.	38	0.07	0.24	1.04	0.07	0.15
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
AXP American Express Company	50	0.33	0.67	1.10	0.52	1.47
IRM Iron Mountain Incorporated	59	0.66	1.09	1.14	0.92	2.20
OKE ONEOK, Inc.	30	-0.23	-0.10	0.99	-0.19	-0.30
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	82	1.50	2.13	1.29	3.03	6.71
KMI Kinder Morgan, Inc.	65	0.83	1.15	1.17	1.57	3.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maximised Sharpe Ratio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.82
За 5 лет: 1.36
За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximised Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.90%	0.93%	1.22%	1.71%	2.36%	1.82%	2.57%	2.54%	2.80%	3.00%	3.96%	2.71%
Активы портфеля:
CTAS Cintas Corporation	1.00%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
VST Vistra Corp.	0.60%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%
TT Trane Technologies plc	0.91%	0.97%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%
MSI Motorola Solutions, Inc.	1.05%	1.17%	0.87%	1.16%	1.26%	1.07%	1.55%	1.46%	1.85%	2.14%	2.05%	2.09%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXP American Express Company	1.41%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
IRM Iron Mountain Incorporated	3.19%	3.88%	2.60%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%
OKE ONEOK, Inc.	4.71%	5.61%	3.94%	5.44%	5.69%	6.36%	9.74%	4.66%	6.01%	5.09%	4.28%	9.85%
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	0.41%	0.47%	0.42%	0.54%	0.60%	0.52%	0.66%	0.62%	0.68%	0.54%	0.43%	0.39%
KMI Kinder Morgan, Inc.	3.55%	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maximised Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 46.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Maximised Sharpe Ratio составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.21%	17 сент. 2021 г.	272	14 окт. 2022 г.	197	31 июл. 2023 г.	469
-23.63%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-17.73%	10 февр. 2021 г.	64	12 мая 2021 г.	29	23 июн. 2021 г.	93
-14.59%	27 нояб. 2020 г.	4	2 дек. 2020 г.	34	22 янв. 2021 г.	38
-14.21%	8 дек. 2025 г.	41	5 февр. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 2.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PGR	WELL	VST	AXON	NVDA	PLTR	KMI	OKE	MSI	IRM	JPM	CTAS	TT	AXP	WAB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.36	0.42	0.48	0.68	0.53	0.38	0.44	0.56	0.50	0.58	0.64	0.62	0.65	0.63	0.62
PGR	0.25	1.00	0.24	0.15	0.09	0.03	0.00	0.25	0.24	0.31	0.21	0.30	0.35	0.29	0.28	0.26	0.12
WELL	0.36	0.24	1.00	0.25	0.14	0.10	0.14	0.37	0.32	0.30	0.44	0.28	0.37	0.31	0.33	0.31	0.57
VST	0.42	0.15	0.25	1.00	0.27	0.31	0.25	0.33	0.33	0.26	0.33	0.29	0.25	0.38	0.32	0.36	0.41
AXON	0.48	0.09	0.14	0.27	1.00	0.43	0.52	0.16	0.19	0.33	0.29	0.24	0.32	0.37	0.31	0.34	0.48
NVDA	0.68	0.03	0.10	0.31	0.43	1.00	0.49	0.16	0.20	0.33	0.24	0.29	0.36	0.39	0.35	0.37	0.44
PLTR	0.53	0.00	0.14	0.25	0.52	0.49	1.00	0.20	0.22	0.25	0.29	0.29	0.26	0.30	0.34	0.32	0.85
KMI	0.38	0.25	0.37	0.33	0.16	0.16	0.20	1.00	0.78	0.28	0.38	0.42	0.28	0.27	0.42	0.42	0.35
OKE	0.44	0.24	0.32	0.33	0.19	0.20	0.22	0.78	1.00	0.30	0.36	0.46	0.33	0.31	0.47	0.47	0.35
MSI	0.56	0.31	0.30	0.26	0.33	0.33	0.25	0.28	0.30	1.00	0.39	0.35	0.54	0.47	0.37	0.43	0.36
IRM	0.50	0.21	0.44	0.33	0.29	0.24	0.29	0.38	0.36	0.39	1.00	0.34	0.41	0.44	0.37	0.45	0.46
JPM	0.58	0.30	0.28	0.29	0.24	0.29	0.29	0.42	0.46	0.35	0.34	1.00	0.37	0.46	0.68	0.56	0.40
CTAS	0.64	0.35	0.37	0.25	0.32	0.36	0.26	0.28	0.33	0.54	0.41	0.37	1.00	0.53	0.45	0.50	0.39
TT	0.62	0.29	0.31	0.38	0.37	0.39	0.30	0.27	0.31	0.47	0.44	0.46	0.53	1.00	0.48	0.60	0.41
AXP	0.65	0.28	0.33	0.32	0.31	0.35	0.34	0.42	0.47	0.37	0.37	0.68	0.45	0.48	1.00	0.58	0.44
WAB	0.63	0.26	0.31	0.36	0.34	0.37	0.32	0.42	0.47	0.43	0.45	0.56	0.50	0.60	0.58	1.00	0.43
Portfolio	0.62	0.12	0.57	0.41	0.48	0.44	0.85	0.35	0.35	0.36	0.46	0.40	0.39	0.41	0.44	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Maximised Sharpe Ratio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов