Div
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 6.67% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 6.67% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 6.67% |
ENB Enbridge Inc. | Energy | 6.67% |
FDUS Fidus Investment Corporation | Financial Services | 6.67% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 6.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 6.67% |
KEY KeyCorp | Financial Services | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | Financial Services | 6.67% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | Financial Services | 6.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2012 г., начальной даты PDI
Доходность по периодам
Div на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 18.81% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Div | 18.81% | 4.21% | 14.21% | 26.94% | 13.63% | 8.49% |
Активы портфеля: | ||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 10.22% | 3.89% | 8.64% | 18.86% | 12.60% | 12.39% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 8.92% | 4.30% | 9.59% | 21.30% | 18.37% | 12.36% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.89% | 2.69% | 15.74% | 19.65% | 4.80% | 3.84% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 34.55% | 3.07% | 34.22% | 25.31% | 9.58% | 1.71% |
MO Altria Group, Inc. | 39.25% | 5.29% | 41.38% | 33.27% | 12.79% | 8.76% |
DVN Devon Energy Corporation | 0.54% | 4.65% | 2.65% | -11.55% | 21.12% | -1.38% |
ENB Enbridge Inc. | 17.85% | 7.67% | 19.84% | 21.89% | 10.98% | 3.51% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 12.81% | -0.51% | 17.21% | 22.04% | 13.45% | 11.52% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 31.76% | 6.77% | -1.15% | 79.73% | 26.74% | -8.50% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 22.55% | 4.16% | 9.92% | 28.65% | 20.43% | 13.29% |
KEY KeyCorp | 23.42% | 19.51% | 20.15% | 56.41% | 5.88% | 6.14% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 23.00% | -0.13% | 14.36% | 24.80% | 5.49% | 6.85% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 17.12% | 1.71% | 7.37% | 23.85% | 2.34% | 7.13% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.39% | 1.98% | 7.05% | 28.56% | -1.21% | 3.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | -1.82% | 4.29% | 5.47% | -5.96% | 0.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.90% | 1.90% | 5.16% | -0.92% | 3.62% | 0.33% | 3.78% | 18.81% | |||||
2023 | 7.16% | -1.60% | -6.51% | 1.11% | -5.60% | 4.12% | 6.57% | -3.65% | -2.12% | -4.43% | 9.92% | 4.45% | 8.02% |
2022 | 4.21% | 2.64% | 1.56% | -4.54% | 4.36% | -10.92% | 6.31% | -2.46% | -12.95% | 9.78% | 3.95% | -2.49% | -3.18% |
2021 | 1.65% | 8.66% | 5.28% | 6.22% | 4.11% | 1.97% | -2.27% | 3.44% | 0.44% | 2.71% | -2.09% | 3.97% | 39.22% |
2020 | -1.03% | -9.39% | -26.55% | 20.37% | -0.92% | 2.90% | 0.71% | 4.09% | -1.86% | -2.73% | 18.82% | 4.63% | 0.55% |
2019 | 8.25% | 3.75% | 2.04% | 3.35% | -6.11% | 4.97% | 0.85% | -2.59% | 2.42% | 0.70% | 4.30% | 1.80% | 25.59% |
2018 | 0.01% | -6.50% | 0.25% | 1.13% | 2.99% | 2.41% | 4.22% | 0.12% | -1.22% | -4.61% | -3.28% | -7.48% | -12.04% |
2017 | 2.75% | 4.24% | 2.06% | 0.94% | -4.02% | 1.31% | 0.72% | 0.49% | 1.84% | -0.17% | 1.22% | 2.12% | 14.12% |
2016 | -4.81% | -2.22% | 10.01% | 6.35% | -0.55% | 0.97% | 3.61% | 4.28% | 0.52% | -2.01% | 5.37% | 3.11% | 26.43% |
2015 | -0.77% | 5.51% | -2.04% | 2.96% | -2.38% | -4.61% | 0.19% | -3.27% | -5.06% | 3.84% | -0.56% | -6.35% | -12.51% |
2014 | -0.93% | 3.79% | 3.14% | 0.49% | 4.20% | 3.35% | -4.26% | 2.68% | -5.37% | 1.69% | -0.72% | -2.90% | 4.68% |
2013 | 7.06% | 1.55% | 5.09% | 1.58% | -3.03% | -0.86% | 2.10% | -0.58% | 3.78% | 2.58% | 1.42% | 2.49% | 25.31% |
Комиссия
Комиссия Div составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Div среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 1.56 | 2.20 | 1.29 | 2.76 | 10.81 |
FDUS Fidus Investment Corporation | 1.53 | 2.31 | 1.28 | 1.63 | 8.37 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.81 | 1.22 | 1.17 | 0.42 | 2.81 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 1.16 | 1.61 | 1.24 | 0.60 | 3.83 |
MO Altria Group, Inc. | 1.78 | 2.24 | 1.36 | 1.49 | 7.41 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.29 | -0.24 | 0.97 | -0.18 | -0.57 |
ENB Enbridge Inc. | 1.33 | 1.85 | 1.24 | 0.80 | 5.08 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 1.28 | 1.63 | 1.24 | 1.46 | 5.23 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 2.26 | 2.94 | 1.37 | 0.99 | 8.59 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.21 | 1.52 | 1.25 | 1.50 | 5.89 |
KEY KeyCorp | 1.72 | 2.52 | 1.30 | 1.04 | 8.84 |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 1.66 | 2.32 | 1.33 | 0.97 | 9.95 |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.71 | 2.29 | 1.37 | 0.82 | 7.60 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.33 | 2.07 | 1.27 | 0.71 | 6.65 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.26 | 0.47 | 1.05 | 0.09 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div | 8.93% | 9.79% | 10.99% | 7.76% | 7.95% | 7.39% | 8.45% | 6.52% | 7.20% | 8.18% | 7.93% | 7.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 9.11% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 13.69% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.10% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.67% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.77% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
MO Altria Group, Inc. | 7.29% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.58% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
ENB Enbridge Inc. | 6.64% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.89% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 6.50% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.76% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
KEY KeyCorp | 4.81% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 18.28% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.61% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.80% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.37% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.45% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 245 |
-30.78% | 1 июл. 2014 г. | 392 | 20 янв. 2016 г. | 235 | 22 дек. 2016 г. | 627 |
-21.63% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 362 | 11 мар. 2024 г. | 474 |
-20.73% | 22 авг. 2018 г. | 86 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 303 |
-10.31% | 25 янв. 2018 г. | 41 | 23 мар. 2018 г. | 84 | 24 июл. 2018 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | OXLC | GOGL | PDI | VZ | MO | BTI | AGNC | FDUS | GLAD | DVN | ENB | HTGC | KEY | ARCC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | -0.11 | -0.16 | 0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.23 | -0.10 | -0.13 | -0.33 | -0.13 |
OXLC | -0.11 | 1.00 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
GOGL | -0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
PDI | 0.01 | 0.24 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.29 |
VZ | -0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.25 |
MO | -0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
BTI | -0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.52 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | 0.28 |
AGNC | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
FDUS | -0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.41 |
GLAD | -0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.37 | 0.45 |
DVN | -0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.50 | 0.32 | 0.44 | 0.35 |
ENB | -0.10 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.50 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
HTGC | -0.13 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.54 |
KEY | -0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
ARCC | -0.13 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.44 | 1.00 |