Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 6.67% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 6.67% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 6.67% |
ENB Enbridge Inc. | Energy | 6.67% |
FDUS Fidus Investment Corporation | Financial Services | 6.67% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 6.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 6.67% |
KEY KeyCorp | Financial Services | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | Financial Services | 6.67% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | Financial Services | 6.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты GOGL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель Div | -0.35% | 2.25% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ARCC Ares Capital Corporation | -1.37% | -1.05% | -8.34% | -4.43% | 2.66% | 9.88% | 8.37% | 12.09% |
FDUS Fidus Investment Corporation | -0.56% | 1.87% | -4.94% | -5.77% | 12.04% | 11.14% | 13.57% | 13.24% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -1.08% | -4.00% | -2.72% | 8.07% | 34.61% | 15.26% | 2.90% | 6.33% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 0.15% | 3.08% | 5.36% | 16.29% | 57.99% | 28.15% | 16.77% | 6.89% |
MO Altria Group, Inc. | -0.45% | 1.28% | 16.82% | 2.92% | 27.40% | 23.53% | 13.68% | 7.39% |
DVN Devon Energy Corporation | 0.60% | 12.88% | 37.08% | 44.42% | 79.11% | 1.18% | 23.47% | 9.49% |
ENB Enbridge Inc. | 1.19% | 0.59% | 15.22% | 13.02% | 37.22% | 19.29% | 15.19% | 9.92% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 0.11% | 2.03% | -8.99% | -6.85% | -12.99% | 9.63% | 6.15% | 12.08% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -0.40% | 1.75% | -17.07% | -10.57% | 1.61% | 18.88% | 9.15% | 13.32% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.28%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Div закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.39% | 0.73% | 0.81% | -0.88% |
Комиссия
Комиссия Div составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 31 | 0.12 | 0.34 | 1.04 | -0.41 | -0.86 |
FDUS Fidus Investment Corporation | 44 | 0.57 | 0.99 | 1.12 | -0.10 | -0.23 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 73 | 1.57 | 2.03 | 1.29 | 1.33 | 4.82 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 89 | 2.79 | 3.50 | 1.45 | 3.54 | 8.93 |
MO Altria Group, Inc. | 69 | 1.34 | 1.80 | 1.26 | 1.37 | 3.56 |
DVN Devon Energy Corporation | 86 | 2.10 | 2.84 | 1.36 | 3.84 | 9.59 |
ENB Enbridge Inc. | 86 | 2.32 | 3.13 | 1.40 | 2.96 | 7.40 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 16 | -0.52 | -0.57 | 0.93 | -0.66 | -1.16 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | — | — | — | — | — | — |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 30 | 0.07 | 0.26 | 1.03 | -0.34 | -0.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.71% | 9.37% | 8.71% | 9.34% | 9.10% | 6.69% | 7.84% | 7.20% | 7.97% | 6.53% | 7.23% | 8.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 10.64% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.95% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.27% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.24% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
MO Altria Group, Inc. | 6.34% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.92% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
ENB Enbridge Inc. | 5.05% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.84% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.43% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Div показал максимальную просадку в 4.79%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Div составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.79% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.21% | 9 февр. 2026 г. | 2 | 10 февр. 2026 г. | 1 | 11 февр. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOGL | VZ | OXLC | DVN | MO | ENB | TLT | BTI | ARCC | PDI | KEY | HTGC | AGNC | FDUS | GLAD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.28 | 0.12 | -0.23 | -0.23 | -0.08 | 0.30 | 0.32 | 0.57 | 0.50 | 0.64 | 0.49 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| GOGL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ | -0.28 | 0.00 | 1.00 | -0.12 | -0.08 | 0.09 | 0.37 | -0.09 | 0.01 | -0.02 | -0.11 | -0.39 | -0.20 | -0.07 | -0.12 | -0.34 | -0.03 |
| OXLC | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 1.00 | 0.05 | 0.03 | -0.16 | -0.20 | 0.19 | -0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.38 |
| DVN | -0.23 | 0.00 | -0.08 | 0.05 | 1.00 | 0.04 | 0.23 | -0.25 | -0.14 | -0.10 | -0.25 | -0.23 | -0.23 | -0.15 | -0.20 | -0.29 | -0.03 |
| MO | -0.23 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.47 | -0.12 | -0.23 | -0.31 | -0.24 | 0.03 | -0.04 | -0.08 | 0.11 |
| ENB | -0.08 | 0.00 | 0.37 | -0.16 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.15 | -0.03 | -0.24 | -0.36 | -0.26 | -0.04 | -0.02 | -0.18 | 0.06 |
| TLT | 0.30 | 0.00 | -0.09 | -0.20 | -0.25 | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.03 | 0.16 | 0.38 | 0.18 | 0.32 | 0.23 |
| BTI | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | -0.14 | 0.47 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 0.09 | 0.47 | 0.25 | 0.28 | 0.49 |
| ARCC | 0.57 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.12 | -0.03 | 0.20 | 0.07 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.75 | 0.43 | 0.78 | 0.70 | 0.70 |
| PDI | 0.50 | 0.00 | -0.11 | 0.23 | -0.25 | -0.23 | -0.24 | 0.28 | 0.02 | 0.44 | 1.00 | 0.32 | 0.51 | 0.66 | 0.53 | 0.58 | 0.56 |
| KEY | 0.64 | 0.00 | -0.39 | 0.22 | -0.23 | -0.31 | -0.36 | 0.03 | 0.23 | 0.44 | 0.32 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.67 | 0.57 |
| HTGC | 0.49 | 0.00 | -0.20 | 0.06 | -0.23 | -0.24 | -0.26 | 0.16 | 0.09 | 0.75 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.45 | 0.77 | 0.75 | 0.67 |
| AGNC | 0.64 | 0.00 | -0.07 | 0.31 | -0.15 | 0.03 | -0.04 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.79 |
| FDUS | 0.60 | 0.00 | -0.12 | 0.18 | -0.20 | -0.04 | -0.02 | 0.18 | 0.25 | 0.78 | 0.53 | 0.51 | 0.77 | 0.61 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |
| GLAD | 0.59 | 0.00 | -0.34 | 0.14 | -0.29 | -0.08 | -0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.70 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.81 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.61 | 0.00 | -0.03 | 0.38 | -0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.49 | 0.70 | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 1.00 |