Div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 6.67% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 6.67% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 6.67% |
ENB Enbridge Inc. | Energy | 6.67% |
FDUS Fidus Investment Corporation | Financial Services | 6.67% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 6.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 6.67% |
KEY KeyCorp | Financial Services | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | Financial Services | 6.67% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | Financial Services | 6.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2012 г., начальной даты PDI
Доходность по периодам
Div на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.78% с начала года и доходность в 8.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Div | 15.51% | 3.31% | 12.54% | 20.79% | 12.35% | 8.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 0.97% | 5.80% | 15.63% | 13.00% | 12.23% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 5.41% | 0.52% | 4.82% | 9.53% | 15.94% | 11.80% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.47% | 3.36% | 8.47% | 12.74% | 0.79% | 3.34% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 24.37% | 11.66% | 22.82% | 12.56% | 6.79% | 0.81% |
MO Altria Group, Inc. | 28.96% | 7.42% | 29.41% | 19.40% | 8.46% | 8.40% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.91% | -0.94% | 10.45% | -7.36% | 19.21% | -1.66% |
ENB Enbridge Inc. | 4.75% | 2.80% | 5.07% | 6.53% | 8.77% | 2.37% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 17.28% | 4.29% | 15.33% | 18.97% | 14.33% | 11.52% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 34.33% | -8.60% | 22.08% | 79.08% | 27.20% | -7.93% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 32.17% | 4.86% | 25.47% | 42.95% | 23.08% | 13.35% |
KEY KeyCorp | 15.28% | 19.22% | 13.16% | 40.40% | 2.17% | 5.57% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 24.51% | 3.49% | 16.43% | 23.95% | 4.11% | 7.23% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 14.43% | 2.08% | 7.63% | 14.92% | 1.97% | 7.17% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.90% | 1.90% | 5.16% | -0.92% | 3.62% | 0.33% | 15.51% | ||||||
| 2023 | 7.16% | -1.60% | -6.51% | 1.11% | -5.60% | 4.12% | 6.57% | -3.65% | -2.12% | -4.43% | 9.92% | 4.45% | 8.02% |
| 2022 | 4.21% | 2.64% | 1.56% | -4.54% | 4.36% | -10.92% | 6.31% | -2.46% | -12.95% | 9.78% | 3.95% | -2.49% | -3.18% |
| 2021 | 1.65% | 8.66% | 5.28% | 6.22% | 4.11% | 1.97% | -2.27% | 3.44% | 0.44% | 2.71% | -2.09% | 3.97% | 39.22% |
| 2020 | -1.03% | -9.39% | -26.55% | 20.37% | -0.92% | 2.90% | 0.71% | 4.09% | -1.86% | -2.73% | 18.82% | 4.63% | 0.55% |
| 2019 | 8.25% | 3.75% | 2.04% | 3.35% | -6.11% | 4.97% | 0.85% | -2.59% | 2.42% | 0.70% | 4.30% | 1.80% | 25.59% |
| 2018 | 0.01% | -6.50% | 0.25% | 1.13% | 2.99% | 2.41% | 4.22% | 0.12% | -1.22% | -4.61% | -3.28% | -7.48% | -12.04% |
| 2017 | 2.75% | 4.24% | 2.06% | 0.94% | -4.02% | 1.31% | 0.72% | 0.49% | 1.84% | -0.17% | 1.22% | 2.12% | 14.12% |
| 2016 | -4.81% | -2.22% | 10.01% | 6.35% | -0.55% | 0.97% | 3.61% | 4.28% | 0.52% | -2.01% | 5.37% | 3.11% | 26.43% |
| 2015 | -0.76% | 5.51% | -2.04% | 2.96% | -2.38% | -4.61% | 0.19% | -3.27% | -5.06% | 3.84% | -0.56% | -6.35% | -12.51% |
| 2014 | -0.93% | 3.79% | 3.14% | 0.49% | 4.20% | 3.35% | -4.26% | 2.68% | -5.37% | 1.69% | -0.72% | -2.90% | 4.68% |
| 2013 | 7.06% | 1.55% | 5.09% | 1.58% | -3.03% | -0.86% | 2.10% | -0.59% | 3.78% | 2.58% | 1.41% | 2.49% | 25.31% |
Комиссия
Комиссия Div составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Div среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 3.54 | 10.55 |
FDUS Fidus Investment Corporation | 0.85 | 1.34 | 1.16 | 0.89 | 2.41 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.40 | 0.73 | 1.10 | 0.22 | 1.36 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 0.64 | 0.99 | 1.14 | 0.33 | 1.99 |
MO Altria Group, Inc. | 1.15 | 1.56 | 1.24 | 0.92 | 3.82 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.37 | -0.35 | 0.96 | -0.22 | -0.74 |
ENB Enbridge Inc. | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.79 |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 1.28 | 1.66 | 1.23 | 1.36 | 3.27 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 2.21 | 2.97 | 1.36 | 0.96 | 11.93 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 2.26 | 2.89 | 1.39 | 3.03 | 8.09 |
KEY KeyCorp | 1.34 | 2.07 | 1.24 | 0.80 | 5.56 |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 1.41 | 2.07 | 1.28 | 0.80 | 4.28 |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.15 | 1.59 | 1.24 | 0.56 | 2.80 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 0.61 | 5.71 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div | 9.08% | 9.79% | 10.99% | 7.76% | 7.95% | 7.39% | 8.45% | 6.52% | 7.20% | 8.18% | 7.93% | 7.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.14% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.59% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 8.29% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.77% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
MO Altria Group, Inc. | 7.87% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
ENB Enbridge Inc. | 7.31% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.49% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 6.38% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.33% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
KEY KeyCorp | 5.08% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 17.57% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.61% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.96% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Div составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.45% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 245 |
| -30.78% | 1 июл. 2014 г. | 392 | 20 янв. 2016 г. | 235 | 22 дек. 2016 г. | 627 |
| -21.63% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 362 | 11 мар. 2024 г. | 474 |
| -20.73% | 22 авг. 2018 г. | 86 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 303 |
| -10.31% | 25 янв. 2018 г. | 41 | 23 мар. 2018 г. | 84 | 24 июл. 2018 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | OXLC | GOGL | PDI | VZ | MO | BTI | AGNC | FDUS | GLAD | DVN | ENB | HTGC | KEY | ARCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.11 | -0.16 | 0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | 0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.23 | -0.10 | -0.13 | -0.33 | -0.13 |
| OXLC | -0.11 | 1.00 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| GOGL | -0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| PDI | 0.01 | 0.24 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.29 |
| VZ | -0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
| MO | -0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.51 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.28 | 0.26 |
| BTI | -0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | 0.28 |
| AGNC | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
| FDUS | -0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.41 |
| GLAD | -0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.44 | 0.37 | 0.45 |
| DVN | -0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.50 | 0.32 | 0.44 | 0.35 |
| ENB | -0.10 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| HTGC | -0.13 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.54 |
| KEY | -0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.43 |
| ARCC | -0.13 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.43 | 1.00 |