PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Div

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


TLT 6.67%ARCC 6.67%FDUS 6.67%AGNC 6.67%BTI 6.67%MO 6.67%DVN 6.67%ENB 6.67%GLAD 6.67%GOGL 6.67%HTGC 6.67%KEY 6.67%OXLC 6.67%PDI 6.67%VZ 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

6.67%

ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

6.67%

FDUS
Fidus Investment Corporation
Financial Services

6.67%

AGNC
AGNC Investment Corp.
Real Estate

6.67%

BTI
British American Tobacco p.l.c.
Consumer Defensive

6.67%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

DVN
Devon Energy Corporation
Energy

6.67%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

6.67%

GLAD
Gladstone Capital Corporation
Financial Services

6.67%

GOGL
Golden Ocean Group Limited
Industrials

6.67%

HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services

6.67%

KEY
KeyCorp
Financial Services

6.67%

OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
Financial Services

6.67%

PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
Financial Services

6.67%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
193.97%
286.15%
Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2012 г., начальной даты PDI

Доходность по периодам

Div на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 3.25% с начала года и доходность в 8.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Div3.25%0.59%12.87%5.58%10.82%7.94%
ARCC
Ares Capital Corporation
0.40%-2.19%9.73%15.21%13.40%11.21%
FDUS
Fidus Investment Corporation
0.38%-0.18%10.46%9.96%17.17%10.42%
AGNC
AGNC Investment Corp.
-1.87%-1.87%5.54%-0.28%-0.61%3.40%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
4.13%2.83%-2.16%-13.95%3.54%0.44%
MO
Altria Group, Inc.
1.96%2.31%-1.43%-4.85%3.17%7.71%
DVN
Devon Energy Corporation
-3.13%2.96%-10.58%-15.31%13.23%-0.93%
ENB
Enbridge Inc.
-3.39%-3.09%3.14%-2.85%5.15%3.36%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
-3.94%-5.54%5.99%9.89%10.89%9.87%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
21.93%10.80%75.66%21.79%30.14%-6.96%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
11.76%6.09%16.89%33.13%18.30%12.30%
KEY
KeyCorp
-0.97%-2.79%35.90%-16.69%0.73%4.54%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
6.30%-0.61%11.06%8.90%3.23%5.52%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
10.63%4.05%14.35%14.71%2.35%7.53%
VZ
Verizon Communications Inc.
9.67%-4.10%26.62%12.79%-1.44%3.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.76%0.42%0.49%-3.74%-2.94%0.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.89%
20236.57%-3.65%-2.12%-4.43%9.92%4.45%

Коэффициент Шарпа

Div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.43

Коэффициент Шарпа Div находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.43
2.23
Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Div9.61%9.79%10.99%7.55%7.95%7.39%8.35%6.52%7.19%8.18%7.93%7.16%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.55%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
FDUS
Fidus Investment Corporation
14.57%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%8.92%
AGNC
AGNC Investment Corp.
15.14%14.68%13.91%9.56%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
9.19%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.77%4.21%4.55%4.04%
MO
Altria Group, Inc.
9.34%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
DVN
Devon Energy Corporation
6.54%6.34%8.41%1.00%4.30%1.35%1.29%0.49%0.86%3.00%1.54%1.39%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.82%9.15%8.41%6.72%8.96%8.45%11.49%9.11%8.93%11.47%10.14%8.76%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
4.20%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
10.20%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
KEY
KeyCorp
5.75%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%1.60%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.47%18.83%17.75%10.81%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.61%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.64%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.48%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.60%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Комиссия

Комиссия Div составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Div
0.43
ARCC
Ares Capital Corporation
0.92
FDUS
Fidus Investment Corporation
0.66
AGNC
AGNC Investment Corp.
-0.06
BTI
British American Tobacco p.l.c.
-0.63
MO
Altria Group, Inc.
-0.29
DVN
Devon Energy Corporation
-0.42
ENB
Enbridge Inc.
-0.15
GLAD
Gladstone Capital Corporation
0.52
GOGL
Golden Ocean Group Limited
0.74
HTGC
Hercules Capital, Inc.
1.25
KEY
KeyCorp
-0.29
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
0.42
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
1.00
VZ
Verizon Communications Inc.
0.47
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTOXLCGOGLPDIVZMOBTIAGNCFDUSGLADDVNENBHTGCKEYARCC
TLT1.00-0.12-0.170.01-0.05-0.09-0.100.10-0.10-0.13-0.24-0.11-0.13-0.35-0.14
OXLC-0.121.000.170.240.140.130.150.210.200.250.240.240.290.260.28
GOGL-0.170.171.000.170.130.140.210.170.210.220.350.300.210.270.27
PDI0.010.240.171.000.190.210.210.290.220.220.220.270.260.220.30
VZ-0.050.140.130.191.000.390.310.240.210.180.190.280.200.280.25
MO-0.090.130.140.210.391.000.510.240.210.190.220.290.210.280.26
BTI-0.100.150.210.210.310.511.000.210.220.220.260.350.220.290.28
AGNC0.100.210.170.290.240.240.211.000.280.270.230.280.330.300.38
FDUS-0.100.200.210.220.210.210.220.281.000.390.270.270.390.350.41
GLAD-0.130.250.220.220.180.190.220.270.391.000.290.300.440.370.44
DVN-0.240.240.350.220.190.220.260.230.270.291.000.510.320.440.36
ENB-0.110.240.300.270.280.290.350.280.270.300.511.000.320.340.38
HTGC-0.130.290.210.260.200.210.220.330.390.440.320.321.000.400.54
KEY-0.350.260.270.220.280.280.290.300.350.370.440.340.401.000.43
ARCC-0.140.280.270.300.250.260.280.380.410.440.360.380.540.431.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.74%
0
Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Div показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Div составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.45%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.245
-30.77%1 июл. 2014 г.39220 янв. 2016 г.23522 дек. 2016 г.627
-21.63%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.
-20.81%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.304
-10.31%25 янв. 2018 г.4123 мар. 2018 г.8424 июл. 2018 г.125

График волатильности

Текущая волатильность Div составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.28%
3.90%
Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев