Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BEN Franklin Resources, Inc. | Financial Services | 6.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 6.67% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Financial Advisor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Financial Advisor на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.42% с начала года и доходность в 21.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Financial Advisor | 0.16% | -4.57% | -2.42% | -1.93% | 19.68% | 23.18% | 19.68% | 21.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.24% | -14.05% | -12.70% | -12.50% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
MA Mastercard Inc | 0.36% | -5.89% | -13.44% | -14.29% | -9.33% | 11.07% | 6.92% | 18.61% |
HD The Home Depot, Inc. | -2.41% | -11.76% | -5.91% | -17.50% | -11.09% | 5.23% | 3.38% | 11.72% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.85% | 0.71% | 17.86% | 11.02% | 5.74% | 28.60% | 24.74% | 22.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.26% | -1.89% | -8.16% | -3.31% | 22.30% | 34.44% | 16.83% | 20.51% |
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.53% | -3.94% | 10.38% | 12.40% | 9.51% | -1.63% | 5.35% | 7.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.02% | 1.62% | 15.68% | 37.20% | 44.64% | 6.77% | 13.97% | 12.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Financial Advisor закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 2.29% | -5.12% | 0.13% | -2.42% | ||||||||
| 2025 | 3.81% | 2.17% | -4.21% | -0.45% | 6.01% | 4.67% | 1.78% | 5.60% | 1.87% | 0.28% | 1.66% | -0.55% | 24.57% |
| 2024 | 3.62% | 6.33% | 3.96% | -5.75% | 4.13% | 3.82% | 1.93% | 2.25% | 1.33% | -0.03% | 4.53% | -1.98% | 26.24% |
| 2023 | 5.73% | 0.32% | 3.63% | 2.64% | 1.31% | 6.37% | 4.00% | -1.90% | -4.21% | -2.16% | 7.67% | 7.72% | 34.84% |
| 2022 | -2.61% | -3.22% | 3.33% | -6.16% | 0.25% | -8.10% | 8.57% | -4.66% | -8.71% | 10.51% | 8.90% | -4.35% | -8.41% |
| 2021 | -1.68% | 1.46% | 6.01% | 3.78% | 2.65% | 3.23% | 2.23% | 2.77% | -3.72% | 7.84% | 1.91% | 7.16% | 38.56% |
Метрики бенчмарка
Financial Advisor: годовая альфа составляет 9.60%, бета — 0.97, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Портфель участвовал в 128.00% роста S&P 500 Index, но только в 81.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 9.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 9.60%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 128.00%
- Участие в снижении
- 81.94%
Комиссия
Комиссия Financial Advisor составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Financial Advisor имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.37 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.43 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
MA Mastercard Inc | 21 | -0.39 | -0.38 | 0.95 | -0.50 | -1.21 |
HD The Home Depot, Inc. | 21 | -0.48 | -0.56 | 0.94 | -0.42 | -0.94 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
COST Costco Wholesale Corporation | 45 | 0.29 | 0.56 | 1.07 | 0.36 | 0.72 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 67 | 0.89 | 1.28 | 1.18 | 1.51 | 4.05 |
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
PEP PepsiCo, Inc. | 51 | 0.42 | 0.81 | 1.09 | 0.60 | 1.23 |
MRK Merck & Co., Inc. | 82 | 1.55 | 2.20 | 1.28 | 2.89 | 7.69 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Financial Advisor за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.26% | 2.63% | 2.46% | 2.38% | 2.10% | 2.66% | 2.41% | 3.10% | 2.14% | 2.00% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.87% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.62% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Financial Advisor показал максимальную просадку в 31.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Financial Advisor составляет 6.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.39% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 126 | 3 апр. 2023 г. | 312 |
| -18.81% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -14.47% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -13.37% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MO | MRK | ABBV | CVS | PEP | NVDA | COST | AVGO | AAPL | JPM | HD | BEN | MSFT | V | MA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.92 |
| MO | 0.33 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.39 |
| MRK | 0.37 | 0.30 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.43 |
| ABBV | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.49 |
| CVS | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.14 | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.50 |
| PEP | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.13 | 0.39 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.48 |
| NVDA | 0.61 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.59 | 0.47 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 0.39 | 0.41 | 0.63 |
| COST | 0.53 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.47 | 0.31 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.57 |
| AVGO | 0.64 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.59 | 0.32 | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.40 | 0.42 | 0.67 |
| AAPL | 0.63 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.47 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.43 | 0.45 | 0.63 |
| JPM | 0.65 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.61 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.62 |
| HD | 0.60 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.62 |
| BEN | 0.66 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.61 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.65 |
| MSFT | 0.71 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.55 | 0.42 | 0.51 | 0.54 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.69 |
| V | 0.67 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.84 | 0.71 |
| MA | 0.68 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.92 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.63 | 0.57 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 1.00 |