HTMW-Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HTMW-Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	2%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Industrials	1.83%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	3.10%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	4.98%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	2.03%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	10.22%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	2.95%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6.11%
LEN Lennar Corporation	Consumer Cyclical	2.16%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	Technology Equities	10.15%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	7.07%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	32.78%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4.21%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.93%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	3.48%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HTMW-Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HTMW-Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
HTMW-Portfolio	-0.32%	4.16%	-3.06%	8.21%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	-4.32%	4.97%	-4.71%	11.46%	N/A	N/A
EFA iShares MSCI EAFE ETF	13.15%	8.86%	9.54%	10.03%	11.73%	5.49%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-3.30%	3.00%	-4.94%	10.01%	15.81%	12.33%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	8.05%	22.97%	31.01%	43.93%	47.70%	64.85%
GLD SPDR Gold Trust	25.81%	6.75%	22.85%	40.41%	13.73%	10.40%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-9.77%	5.16%	-15.55%	-3.45%	12.11%	7.53%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.74%	1.44%	1.25%	8.09%	5.08%	3.93%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	1.35%	0.15%	-0.05%	4.78%	0.29%	N/A
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.93%	-1.83%	-4.00%	-0.08%	-9.53%	-0.61%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-15.70%	4.90%	-16.88%	-12.33%	17.62%	18.97%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-3.64%	3.65%	-5.58%	9.39%	15.30%	11.75%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.33%	6.39%	3.66%	4.97%	23.86%	10.21%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	-3.49%	14.40%	-32.09%	-18.70%	13.03%	18.20%
AMGN Amgen Inc.	5.22%	-6.54%	-15.01%	-10.39%	6.22%	8.48%
LEN Lennar Corporation	-16.31%	1.31%	-33.87%	-28.62%	17.60%	10.42%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTMW-Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.04%	-1.80%	-3.32%	0.20%	1.70%								-0.32%
2024	0.90%	4.76%	3.85%	-3.71%	5.01%	2.09%	1.51%	1.52%	1.97%	-1.19%	3.92%	-2.76%	18.89%
2023	8.23%	-2.30%	5.10%	0.04%	0.76%	6.02%	2.99%	-1.90%	-4.60%	-1.55%	8.80%	6.30%	30.37%
2022	-6.31%	-0.93%	1.54%	-8.38%	0.46%	-7.77%	8.13%	-4.92%	-8.17%	5.33%	6.76%	-4.68%	-19.04%
2021	0.24%	1.83%	3.20%	3.05%	0.93%	1.24%	1.87%	1.84%	-3.80%	5.70%	0.22%	2.68%	20.44%
2020										-4.74%	10.42%	5.65%	11.13%

Комиссия

Комиссия HTMW-Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

GLD

SPDR Gold Trust

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

SUSC

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HTMW-Portfolio составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.47	0.82	1.11	0.51	1.68
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.62	1.00	1.14	0.79	2.36
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.54	0.90	1.13	0.57	2.24
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.82	1.38	1.17	1.20	2.66
GLD SPDR Gold Trust	2.45	3.20	1.41	5.12	13.67
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.10	0.03	1.00	-0.08	-0.24
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.45	2.07	1.30	1.73	9.13
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.81	1.15	1.14	0.39	2.32
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.03	0.14	1.02	0.01	0.05
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-0.27	-0.09	0.99	-0.31	-0.73
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.51	0.84	1.12	0.52	1.99
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.22	0.39	1.06	0.19	0.57
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	-0.50	-0.54	0.93	-0.40	-0.77
AMGN Amgen Inc.	-0.35	-0.18	0.98	-0.28	-0.61
LEN Lennar Corporation	-0.85	-1.20	0.86	-0.64	-1.26

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HTMW-Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.52
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

HTMW-Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HTMW-Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.70%	1.68%	1.60%	1.63%	1.25%	1.27%	1.52%	1.78%	1.43%	1.52%	1.61%	2.03%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.62%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	2.86%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.28%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.89%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	4.43%	4.34%	3.83%	2.97%	2.21%	2.20%	3.08%	3.88%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.36%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	0.18%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%	1.77%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.35%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.20%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	1.68%	1.59%	1.47%	1.65%	1.75%	1.42%	1.35%	1.69%	1.78%	1.66%	1.69%	9.16%
AMGN Amgen Inc.	3.36%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%
LEN Lennar Corporation	1.79%	1.46%	1.00%	1.65%	0.85%	0.81%	0.28%	0.41%	0.25%	0.37%	0.32%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HTMW-Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HTMW-Portfolio показал максимальную просадку в 25.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка HTMW-Portfolio составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.41%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	289	8 дек. 2023 г.	491
-15.5%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.95%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	35	26 сент. 2024 г.	51
-6.18%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	20	1 апр. 2021 г.	33
-5%	14 окт. 2020 г.	11	28 окт. 2020 г.	6	5 нояб. 2020 г.	17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HTMW-Portfolio составляет 9.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HTMW-Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TLT	GLD	AMGN	BAH	GBTC	SUSC	DXJ	LEN	PSI	IJR	EFA	HYG	QQQM	SPY	VTI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.05	0.13	0.37	0.40	0.39	0.28	0.61	0.53	0.79	0.77	0.77	0.73	0.92	1.00	0.99	0.94
TLT	0.05	1.00	0.26	0.10	0.03	-0.00	0.88	-0.16	0.26	0.00	0.02	0.08	0.36	0.08	0.05	0.05	0.16
GLD	0.13	0.26	1.00	0.11	0.06	0.08	0.33	0.02	0.11	0.13	0.13	0.30	0.27	0.11	0.13	0.14	0.27
AMGN	0.37	0.10	0.11	1.00	0.26	0.09	0.20	0.25	0.24	0.20	0.32	0.35	0.32	0.27	0.37	0.36	0.36
BAH	0.40	0.03	0.06	0.26	1.00	0.12	0.14	0.25	0.26	0.24	0.39	0.31	0.29	0.30	0.40	0.40	0.39
GBTC	0.39	-0.00	0.08	0.09	0.12	1.00	0.11	0.22	0.22	0.38	0.36	0.34	0.32	0.40	0.39	0.40	0.50
SUSC	0.28	0.88	0.33	0.20	0.14	0.11	1.00	-0.00	0.38	0.20	0.23	0.30	0.60	0.29	0.28	0.28	0.39
DXJ	0.61	-0.16	0.02	0.25	0.25	0.22	-0.00	1.00	0.31	0.51	0.57	0.66	0.42	0.52	0.61	0.61	0.59
LEN	0.53	0.26	0.11	0.24	0.26	0.22	0.38	0.31	1.00	0.43	0.57	0.48	0.52	0.47	0.53	0.55	0.58
PSI	0.79	0.00	0.13	0.20	0.24	0.38	0.20	0.51	0.43	1.00	0.66	0.64	0.58	0.84	0.78	0.80	0.86
IJR	0.77	0.02	0.13	0.32	0.39	0.36	0.23	0.57	0.57	0.66	1.00	0.71	0.66	0.62	0.78	0.82	0.81
EFA	0.77	0.08	0.30	0.35	0.31	0.34	0.30	0.66	0.48	0.64	0.71	1.00	0.70	0.67	0.77	0.78	0.81
HYG	0.73	0.36	0.27	0.32	0.29	0.32	0.60	0.42	0.52	0.58	0.66	0.70	1.00	0.67	0.73	0.74	0.77
QQQM	0.92	0.08	0.11	0.27	0.30	0.40	0.29	0.52	0.47	0.84	0.62	0.67	0.67	1.00	0.92	0.91	0.90
SPY	1.00	0.05	0.13	0.37	0.40	0.39	0.28	0.61	0.53	0.78	0.78	0.77	0.73	0.92	1.00	0.99	0.94
VTI	0.99	0.05	0.14	0.36	0.40	0.40	0.28	0.61	0.55	0.80	0.82	0.78	0.74	0.91	0.99	1.00	0.96
Portfolio	0.94	0.16	0.27	0.36	0.39	0.50	0.39	0.59	0.58	0.86	0.81	0.81	0.77	0.90	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HTMW-Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество