PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HTMW-Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 6.93%SUSC 4.21%HYG 2.95%GLD 10.22%SPY 32.78%PSI 10.15%QQQM 7.07%IJR 6.11%EFA 4.98%VTI 3.48%DXJ 3.1%LEN 2.16%GBTC 2.03%AMGN 2%BAH 1.83%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

6.93%

SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

4.21%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

2.95%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

10.22%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

32.78%

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
Technology Equities

10.15%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

7.07%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

6.11%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

4.98%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

3.48%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

3.10%

LEN
Lennar Corporation
Consumer Cyclical

2.16%

GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services

2.03%

AMGN
Amgen Inc.
Healthcare

2%

BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Industrials

1.83%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HTMW-Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
51.68%
46.28%
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HTMW-Portfolio7.17%4.64%16.28%30.06%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.52%3.79%10.47%13.47%6.91%4.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.70%12.62%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
62.56%46.79%204.55%400.27%65.22%N/A
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.62%4.14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.07%6.78%5.14%7.64%8.32%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.80%0.56%6.02%9.59%3.05%3.21%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
-1.18%-0.80%4.80%5.93%1.65%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.28%1.15%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
14.34%13.18%20.93%42.76%27.47%25.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.89%11.99%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
19.42%8.24%22.68%51.40%18.87%12.45%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
16.26%4.39%30.04%56.08%24.66%23.70%
AMGN
Amgen Inc.
-1.91%-12.58%10.92%23.40%11.32%11.39%
LEN
Lennar Corporation
8.70%4.85%34.71%67.58%29.49%15.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.90%4.75%
2023-1.90%-4.60%-1.55%8.80%6.30%

Коэффициент Шарпа

HTMW-Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.88

Коэффициент Шарпа HTMW-Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.88
2.44
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HTMW-Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTMW-Portfolio1.56%1.60%1.63%1.26%1.27%1.52%1.78%1.43%1.52%1.61%2.03%1.56%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.87%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.76%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.05%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.89%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.35%0.40%0.61%0.22%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.88%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.30%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%
AMGN
Amgen Inc.
3.08%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
LEN
Lennar Corporation
1.01%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%

Комиссия

Комиссия HTMW-Portfolio составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HTMW-Portfolio
2.88
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.16
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
6.32
GLD
SPDR Gold Trust
1.01
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.33
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.63
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
0.91
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
1.63
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.29
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
2.25
AMGN
Amgen Inc.
1.04
LEN
Lennar Corporation
2.59

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTGLDAMGNGBTCBAHSUSCDXJLENPSIIJREFAHYGQQQMSPYVTI
TLT1.000.310.06-0.00-0.000.87-0.190.260.00-0.020.030.340.080.020.03
GLD0.311.000.110.070.050.38-0.020.140.110.130.290.280.110.130.14
AMGN0.060.111.000.090.290.180.270.220.190.300.340.310.290.390.37
GBTC-0.000.070.091.000.130.130.250.210.390.350.350.310.400.390.40
BAH-0.000.050.290.131.000.140.260.240.230.400.320.280.310.420.42
SUSC0.870.380.180.130.141.00-0.010.390.230.200.280.600.320.290.29
DXJ-0.19-0.020.270.250.26-0.011.000.330.520.590.670.410.510.620.62
LEN0.260.140.220.210.240.390.331.000.470.560.480.530.520.560.58
PSI0.000.110.190.390.230.230.520.471.000.680.660.610.830.780.80
IJR-0.020.130.300.350.400.200.590.560.681.000.730.640.630.790.83
EFA0.030.290.340.350.320.280.670.480.660.731.000.700.690.800.81
HYG0.340.280.310.310.280.600.410.530.610.640.701.000.690.740.75
QQQM0.080.110.290.400.310.320.510.520.830.630.690.691.000.920.91
SPY0.020.130.390.390.420.290.620.560.780.790.800.740.921.000.99
VTI0.030.140.370.400.420.290.620.580.800.830.810.750.910.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HTMW-Portfolio показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.36%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2887 дек. 2023 г.490
-6.18%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
-5%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-4.52%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.35
-4.22%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19

График волатильности

Текущая волатильность HTMW-Portfolio составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.42%
3.47%
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев