PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HTMW-Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HTMW-Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TLT 6.93%SUSC 4.21%HYG 2.95%GLD 10.22%SPY 32.78%PSI 10.15%QQQM 7.07%IJR 6.11%EFA 4.98%VTI 3.48%DXJ 3.1%LEN 2.16%GBTC 2.03%AMGN 2%BAH 1.83%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMGN
Amgen Inc.		Healthcare

2%

BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		Industrials

1.83%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities

3.10%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities

4.98%

GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services

2.03%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

10.22%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds

2.95%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

6.11%

LEN
Lennar Corporation		Consumer Cyclical

2.16%

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		Technology Equities

10.15%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

7.07%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

32.78%

SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

4.21%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

6.93%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

3.48%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HTMW-Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
59.28%
53.74%
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
HTMW-Portfolio12.74%-0.37%11.21%21.97%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		12.27%-4.63%8.46%22.61%N/AN/A
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		5.88%0.29%6.30%9.29%6.66%4.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		65.68%5.97%52.92%211.91%35.75%N/A
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%21.01%10.34%5.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		7.48%9.76%9.77%13.53%9.52%9.48%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		4.01%1.57%3.69%10.70%2.97%3.45%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.44%0.72%1.58%5.84%0.54%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.82%-0.63%0.36%-3.43%-4.63%0.21%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		13.14%-9.65%11.54%19.81%23.64%23.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%20.07%13.36%12.04%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.08%-3.20%14.25%33.12%20.26%12.13%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		20.90%-1.70%5.64%36.73%19.29%24.76%
AMGN
Amgen Inc.		17.81%6.87%8.83%46.05%17.32%13.70%
LEN
Lennar Corporation		16.08%15.40%16.22%37.96%30.89%17.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTMW-Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%4.76%3.85%-3.71%5.01%2.09%12.74%
20238.23%-2.30%5.10%0.04%0.76%6.02%2.99%-1.90%-4.60%-1.55%8.80%6.30%30.37%
2022-6.31%-0.93%1.54%-8.38%0.46%-7.77%8.13%-4.92%-8.17%5.33%6.76%-4.68%-19.04%
20210.24%1.83%3.20%3.05%0.93%1.24%1.87%1.84%-3.80%5.70%0.22%2.68%20.44%
2020-4.74%10.42%5.65%11.13%

Комиссия

Комиссия HTMW-Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HTMW-Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HTMW-Portfolio, с текущим значением в 7676
HTMW-Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа HTMW-Portfolio, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTMW-Portfolio, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTMW-Portfolio, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTMW-Portfolio, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTMW-Portfolio, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTMW-Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTMW-Portfolio, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTMW-Portfolio, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTMW-Portfolio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTMW-Portfolio, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTMW-Portfolio, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.341.861.241.596.74
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		0.771.171.140.642.31
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		3.583.871.452.8522.48
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.666.97
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		0.701.171.130.532.09
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.792.761.331.089.15
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.741.121.130.272.24
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.31-0.320.96-0.11-0.63
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.711.121.140.802.67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.122.891.353.7712.65
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.382.351.292.537.65
AMGN
Amgen Inc.		1.892.941.372.426.09
LEN
Lennar Corporation		1.161.681.221.614.47

Коэффициент Шарпа

HTMW-Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.86
1.58
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HTMW-Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTMW-Portfolio1.54%1.60%1.63%1.25%1.27%1.52%1.78%1.43%1.52%1.61%2.03%1.56%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.96%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.26%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.15%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.89%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.85%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.22%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.27%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.28%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%
AMGN
Amgen Inc.		2.62%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
LEN
Lennar Corporation		1.09%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.05%
-4.73%
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HTMW-Portfolio показал максимальную просадку в 25.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка HTMW-Portfolio составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.41%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.491
-6.18%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
-5.05%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-5%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-4.69%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HTMW-Portfolio составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.91%
3.80%
HTMW-Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDTLTGBTCAMGNBAHSUSCDXJLENPSIIJRQQQMEFAHYGSPYVTI
GLD1.000.290.070.120.060.360.010.140.120.140.120.300.280.140.15
TLT0.291.00-0.000.080.020.87-0.170.260.010.010.090.060.360.040.05
GBTC0.07-0.001.000.100.120.120.220.210.370.340.390.340.300.370.39
AMGN0.120.080.101.000.290.190.260.230.200.310.290.360.330.390.37
BAH0.060.020.120.291.000.140.260.260.240.400.320.330.290.420.42
SUSC0.360.870.120.190.141.00-0.000.400.220.220.320.300.610.300.30
DXJ0.01-0.170.220.260.26-0.001.000.330.510.560.500.660.400.600.61
LEN0.140.260.210.230.260.400.331.000.460.570.500.490.530.560.58
PSI0.120.010.370.200.240.220.510.461.000.660.830.650.590.780.80
IJR0.140.010.340.310.400.220.560.570.661.000.610.720.650.770.82
QQQM0.120.090.390.290.320.320.500.500.830.611.000.680.680.920.91
EFA0.300.060.340.360.330.300.660.490.650.720.681.000.700.790.81
HYG0.280.360.300.330.290.610.400.530.590.650.680.701.000.740.75
SPY0.140.040.370.390.420.300.600.560.780.770.920.790.741.000.99
VTI0.150.050.390.370.420.300.610.580.800.820.910.810.750.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.