HTMW-Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HTMW-Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
HTMW-Portfolio | 16.77% | 5.18% | 8.64% | 26.69% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.75% | 6.18% | 7.67% | 27.15% | N/A | N/A |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 12.05% | 7.77% | 8.52% | 19.58% | 8.64% | 5.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.34% | 5.78% | 10.73% | 26.68% | 15.86% | 12.90% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 35.04% | -6.26% | -22.57% | 152.98% | 31.94% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 20.99% | 2.64% | 18.00% | 28.42% | 10.00% | 6.65% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.34% | 4.86% | 9.25% | 16.06% | 10.70% | 9.26% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.30% | 2.11% | 5.48% | 11.80% | 3.33% | 3.56% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 3.36% | 0.39% | 4.84% | 9.61% | 0.52% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | -1.82% | 4.29% | 5.47% | -5.90% | 0.54% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 16.55% | 14.57% | 1.61% | 23.27% | 25.60% | 22.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 10.09% | 25.77% | 15.16% | 12.33% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.14% | 11.32% | 3.44% | 26.49% | 21.58% | 12.01% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 25.43% | 10.67% | 7.26% | 40.30% | 18.00% | 23.65% |
AMGN Amgen Inc. | 18.46% | 0.65% | 21.17% | 33.95% | 13.26% | 12.37% |
LEN Lennar Corporation | 23.39% | 4.36% | 14.19% | 52.91% | 30.67% | 17.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTMW-Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.90% | 4.76% | 3.85% | -3.71% | 5.01% | 2.09% | 1.51% | 16.77% | |||||
2023 | 8.23% | -2.30% | 5.10% | 0.04% | 0.76% | 6.02% | 2.99% | -1.90% | -4.60% | -1.55% | 8.80% | 6.30% | 30.37% |
2022 | -6.31% | -0.93% | 1.54% | -8.38% | 0.46% | -7.77% | 8.13% | -4.92% | -8.17% | 5.33% | 6.76% | -4.68% | -19.04% |
2021 | 0.24% | 1.83% | 3.20% | 3.05% | 0.93% | 1.24% | 1.87% | 1.84% | -3.80% | 5.70% | 0.22% | 2.68% | 20.44% |
2020 | -4.74% | 10.42% | 5.65% | 11.13% |
Комиссия
Комиссия HTMW-Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HTMW-Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.99 | 7.47 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.50 | 2.14 | 1.26 | 1.31 | 7.21 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.29 | 10.16 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 2.39 | 2.79 | 1.34 | 2.02 | 11.64 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.98 | 2.79 | 1.35 | 2.39 | 11.53 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.85 | 1.36 | 1.16 | 0.69 | 3.31 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.16 | 3.34 | 1.41 | 1.26 | 10.89 |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 1.34 | 2.00 | 1.23 | 0.47 | 4.77 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.26 | 0.47 | 1.05 | 0.09 | 0.63 |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.75 | 1.20 | 1.15 | 0.95 | 2.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.48 | 1.89 | 1.28 | 1.31 | 5.94 |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.57 | 2.33 | 1.34 | 3.02 | 10.57 |
AMGN Amgen Inc. | 1.36 | 2.11 | 1.27 | 1.81 | 4.36 |
LEN Lennar Corporation | 1.76 | 2.34 | 1.31 | 2.44 | 8.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HTMW-Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTMW-Portfolio | 1.45% | 1.60% | 1.63% | 1.25% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 1.43% | 1.52% | 1.61% | 2.03% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.80% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.40% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 3.75% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.89% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.22% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.27% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.26% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
AMGN Amgen Inc. | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
LEN Lennar Corporation | 1.03% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HTMW-Portfolio показал максимальную просадку в 25.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка HTMW-Portfolio составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
-8.95% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.18% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
-5% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-4.69% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HTMW-Portfolio составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | GLD | GBTC | BAH | AMGN | SUSC | DXJ | LEN | PSI | IJR | QQQM | EFA | HYG | SPY | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | 0.29 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.87 | -0.17 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
GLD | 0.29 | 1.00 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.16 |
GBTC | -0.01 | 0.08 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.39 |
BAH | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 0.42 |
AMGN | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.29 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.38 |
SUSC | 0.87 | 0.36 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 1.00 | -0.00 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.60 | 0.29 | 0.30 |
DXJ | -0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | -0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.51 | 0.57 | 0.50 | 0.66 | 0.41 | 0.60 | 0.61 |
LEN | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
PSI | 0.01 | 0.13 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.51 | 0.46 | 1.00 | 0.66 | 0.83 | 0.66 | 0.59 | 0.78 | 0.80 |
IJR | 0.00 | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.22 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 1.00 | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 0.77 | 0.82 |
QQQM | 0.08 | 0.12 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 0.83 | 0.62 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.92 | 0.91 |
EFA | 0.06 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.66 | 0.49 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.81 |
HYG | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.60 | 0.41 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.75 |
SPY | 0.04 | 0.15 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.29 | 0.60 | 0.56 | 0.78 | 0.77 | 0.92 | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.04 | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.61 | 0.58 | 0.80 | 0.82 | 0.91 | 0.81 | 0.75 | 0.99 | 1.00 |