HTMW-Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HTMW-Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
HTMW-Portfolio | -8.12% | -5.83% | -7.94% | 5.25% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.17% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 7.26% | -3.66% | 0.32% | 9.88% | 11.31% | 4.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -9.36% | 0.89% | 22.88% | 17.07% | 56.06% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.95% | 10.43% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -16.17% | -9.19% | -17.48% | -4.78% | 12.41% | 6.58% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.28% | -1.50% | 0.30% | 8.56% | 4.84% | 3.75% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 1.02% | -1.33% | -0.87% | 6.22% | -0.09% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -10.00% | -1.21% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | -27.41% | -18.68% | -26.23% | -15.96% | 16.25% | 16.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -6.82% | -9.61% | -3.05% | 0.68% | 23.14% | 9.23% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -11.26% | 9.75% | -30.09% | -18.83% | 10.27% | 16.73% |
AMGN Amgen Inc. | 7.25% | -11.98% | -12.40% | 6.25% | 6.47% | 8.16% |
LEN Lennar Corporation | -20.37% | -12.78% | -42.53% | -27.01% | 23.67% | 9.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTMW-Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.32% | -3.39% | -3.95% | -4.16% | -8.12% | ||||||||
2024 | 1.34% | 6.36% | 4.29% | -4.43% | 5.70% | 1.75% | 0.65% | 1.05% | 1.98% | -0.79% | 5.26% | -2.73% | 21.71% |
2023 | 7.91% | -2.07% | 4.46% | -0.19% | 1.14% | 6.59% | 3.31% | -1.98% | -4.57% | -1.59% | 9.07% | 6.47% | 31.16% |
2022 | -7.27% | -0.92% | 1.74% | -8.83% | 0.23% | -8.72% | 8.41% | -4.92% | -8.30% | 5.92% | 6.76% | -4.97% | -20.80% |
2021 | 0.59% | 2.80% | 3.64% | 2.51% | -0.80% | 1.34% | 2.03% | 2.16% | -3.96% | 6.93% | 0.15% | 1.91% | 20.66% |
2020 | -4.74% | 10.42% | 5.57% | 11.04% |
Комиссия
Комиссия HTMW-Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HTMW-Portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.55 | 0.90 | 1.12 | 0.69 | 2.08 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.36 | 0.90 | 1.11 | 0.57 | 1.28 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.20 | -0.12 | 0.98 | -0.16 | -0.55 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.59 | 2.35 | 1.34 | 1.97 | 11.00 |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 1.08 | 1.56 | 1.19 | 0.49 | 3.27 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.08 | 0.44 |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | -0.51 | -0.48 | 0.94 | -0.57 | -1.50 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.02 | 0.14 | 1.02 | -0.02 | -0.07 |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -0.55 | -0.58 | 0.92 | -0.42 | -0.87 |
AMGN Amgen Inc. | 0.27 | 0.58 | 1.08 | 0.33 | 0.77 |
LEN Lennar Corporation | -0.87 | -1.17 | 0.86 | -0.63 | -1.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HTMW-Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.77% | 1.68% | 1.60% | 1.63% | 1.25% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 1.43% | 1.52% | 1.61% | 2.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.02% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.45% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.20% | 3.08% | 3.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.21% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.83% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% |
AMGN Amgen Inc. | 3.29% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% |
LEN Lennar Corporation | 1.86% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HTMW-Portfolio показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка HTMW-Portfolio составляет 10.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.79% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 526 |
-18.06% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-11.18% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
-6.62% | 18 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 31 |
-5.48% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HTMW-Portfolio составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | GLD | BAH | GBTC | AMGN | SUSC | DXJ | LEN | PSI | IJR | QQQM | EFA | HYG | SPY | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | 0.27 | 0.02 | -0.00 | 0.09 | 0.88 | -0.17 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.04 | 0.05 |
GLD | 0.27 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.16 |
BAH | 0.02 | 0.07 | 1.00 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.40 | 0.40 |
GBTC | -0.00 | 0.09 | 0.12 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.40 |
AMGN | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
SUSC | 0.88 | 0.34 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | -0.01 | 0.39 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.60 | 0.28 | 0.28 |
DXJ | -0.17 | 0.04 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | -0.01 | 1.00 | 0.31 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 0.41 | 0.60 | 0.61 |
LEN | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
PSI | 0.00 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 0.20 | 0.20 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.66 | 0.83 | 0.64 | 0.58 | 0.78 | 0.80 |
IJR | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.22 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.77 | 0.82 |
QQQM | 0.07 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.51 | 0.46 | 0.83 | 0.62 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.92 | 0.91 |
EFA | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.66 | 0.48 | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.79 |
HYG | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.60 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.74 |
SPY | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.60 | 0.53 | 0.78 | 0.77 | 0.92 | 0.77 | 0.73 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.05 | 0.16 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.61 | 0.55 | 0.80 | 0.82 | 0.91 | 0.79 | 0.74 | 0.99 | 1.00 |