07.03.25 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	40%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	23%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	22%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	14%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 07.03.25 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

07.03.25 Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 12.34% с начала года и доходность в 14.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 07.03.25 Portfolio	0.62%	0.89%	12.34%	12.10%	25.15%	19.67%	12.36%	14.70%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.37%	20.66%	19.57%	26.16%	14.90%	8.75%	12.91%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.54%	-0.08%	9.07%	9.42%	24.27%	20.86%	13.36%	15.42%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.41%	-1.62%	9.70%	10.60%	27.55%	25.85%	14.92%	17.91%
VUG Vanguard Growth ETF	0.18%	-2.56%	4.99%	5.66%	21.15%	23.38%	13.78%	17.90%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.80%	3.01%	12.37%	11.19%	24.69%	18.06%	11.59%	11.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 07.03.25 Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.41%	1.39%	-4.05%	8.77%	3.96%	-1.24%							12.34%
2025	2.62%	-0.08%	-4.42%	-2.60%	5.10%	4.46%	1.63%	2.98%	2.25%	1.03%	1.29%	-0.09%	14.67%
2024	1.17%	4.16%	3.76%	-4.10%	4.11%	2.42%	2.72%	2.35%	1.68%	-0.43%	5.66%	-3.40%	21.47%
2023	5.02%	-2.74%	2.35%	0.89%	-1.12%	6.07%	3.66%	-1.68%	-4.46%	-2.63%	8.21%	5.14%	19.34%
2022	-4.25%	-2.60%	3.36%	-7.31%	1.45%	-8.13%	7.54%	-3.58%	-8.72%	9.14%	5.89%	-5.05%	-13.50%
2021	-0.89%	3.63%	5.75%	4.23%	1.42%	1.33%	1.73%	2.69%	-4.23%	6.15%	-1.17%	5.21%	28.49%

Метрики бенчмарка

07.03.25 Portfolio has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.93, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.57%) than losses (91.60%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.93 and R2 of 0.98, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.09%

Бета: 0.93

R²: 0.98

Участие в росте: 99.57%

Участие в снижении: 91.60%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 07.03.25 Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

07.03.25 Portfolio имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 07.03.25 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.42	1.86	+0.56
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.30	2.53	+0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.69	2.53	+1.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.00	11.37	+4.63

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	70	1.98	2.68	1.36	2.74	12.39
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	52	1.65	2.26	1.29	2.01	8.08
VUG Vanguard Growth ETF	36	1.29	1.78	1.23	1.29	4.43
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	83	2.37	3.37	1.42	3.70	13.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 07.03.25 Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.42 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 07.03.25 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.68%	1.91%	1.99%	2.14%	2.21%	1.80%	2.14%	2.20%	2.47%	2.12%	2.33%	2.42%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.48%	0.52%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%
VUG Vanguard Growth ETF	0.39%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

07.03.25 Portfolio показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 07.03.25 Portfolio составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.38%март 2020 г.	1mo 2d	5mo 4d	6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.80%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.37%дек. 2018 г.	3mo 1d	3mo 12d	6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.06%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 23d	4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-12.34%авг. 2015 г.	3mo 5d	7mo 8d	10mo 13dмай 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.09	1.07	1.05	1.04

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.04, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 07.03.25 Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 07.03.25 Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.96
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у SCHD: 0.82.

0.82

0.87

0.94

0.95

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 07.03.25 Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SPY: 0.98, а самая низкая у VUG: 0.89.

0.89

0.90

0.90

0.93

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHD	VYM	VUG	SPYG	SPY
SCHD	1.00	0.95	0.66	0.68	0.82
VYM	0.95	1.00	0.70	0.73	0.87
VUG	0.66	0.70	1.00	0.98	0.94
SPYG	0.68	0.73	0.98	1.00	0.95
SPY	0.82	0.87	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 07.03.25 Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 07.03.25 Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации