PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.81%/yr vs 15.16%/yr for SPY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.81% против 15.16% соответственно.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VUG and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VUG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и SPY

Секторы
VUG
SPY

Технологии

53.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.3%

Здравоохранение

4.6%
8.4%

Финансовые услуги

4.3%
11.8%

Промышленность

3.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.6%

Технологии

VUG
53.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
SPY
10.3%

Здравоохранение

VUG
4.6%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
SPY
11.8%

Промышленность

VUG
3.6%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
SPY
4.8%

Недвижимость

VUG
1.0%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
SPY
1.8%

Энергетика

VUG
0.4%
SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VUG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.14

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.88

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.92

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

13.50

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.14

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VUG и SPY

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-55.19%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.88%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.76%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-24.50%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.72%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.90%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.05%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.91%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SPY

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.73%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.31%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.12%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

17.09%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.95%

+3.52%

Сравнение комиссий VUG и SPY

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SPY

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUG and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.81% vs 15.16% for SPY. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.81% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор