Сравнение VUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или SPY.
Корреляция
Корреляция между VUG и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUG и SPY
Основные характеристики
VUG:
0.58
SPY:
0.54
VUG:
0.96
SPY:
0.89
VUG:
1.14
SPY:
1.13
VUG:
0.63
SPY:
0.58
VUG:
2.27
SPY:
2.39
VUG:
6.38%
SPY:
4.51%
VUG:
24.91%
SPY:
20.07%
VUG:
-50.68%
SPY:
-55.19%
VUG:
-13.14%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.95% соответственно.
VUG
-9.51%
-5.18%
-4.81%
12.60%
16.94%
14.03%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и SPY
VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VUG и SPY
VUG
SPY
Сравнение VUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и SPY
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и SPY
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и SPY
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.