Сравнение VUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или SPY.
Основные характеристики
| VUG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.89% | 6.46% |
| Дох-ть за 1 год | 35.41% | 24.07% |
| Дох-ть за 3 года | 7.28% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.71% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.90% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 15.40% | 11.67% |
| Макс. просадка | -50.68% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.27% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между VUG и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUG и SPY
С начала года, VUG показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и SPY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и SPY
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и SPY
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и SPY
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.