Сравнение SPY с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPY и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SPY и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPYG
Основные характеристики
SPY:
0.51
SPYG:
0.66
SPY:
0.86
SPYG:
1.06
SPY:
1.13
SPYG:
1.15
SPY:
0.55
SPYG:
0.74
SPY:
2.26
SPYG:
2.61
SPY:
4.55%
SPYG:
6.28%
SPY:
20.08%
SPYG:
24.90%
SPY:
-55.19%
SPYG:
-67.79%
SPY:
-9.89%
SPYG:
-11.62%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.91% соответственно.
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
SPYG
-7.10%
-0.75%
-3.16%
14.75%
16.31%
13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPYG
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и SPYG
SPY
SPYG
Сравнение SPY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPYG
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPYG в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPYG
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 15.12%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.