PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPY и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.06% против 15.90% соответственно.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLKSPYG с SPYM

Сравнение комиссий SPY и SPYG

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.81

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPY и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPYG

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPYG

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-67.63%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.76%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-32.67%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-32.67%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-9.06%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-24.48%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.55%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPYG

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.32%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.90%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

22.42%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.13%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.57%

-2.65%