Сравнение SPY с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPY и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SPYG.
Основные характеристики
| SPY | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 8.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.36% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.32% | 14.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 13.51% |
| Макс. просадка | -55.19% | -67.79% |
| Current Drawdown | -4.52% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между SPY и SPYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPYG
С начала года, SPY показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPYG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPYG
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPYG в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPYG
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.22%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.