PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VUG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 16.16%, а акции SPYG немного отстают с 15.90%.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLKSPYG с SPYM

Сравнение комиссий VUG и SPYG

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.75

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.81

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между VUG и SPYG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SPYG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VUG и SPYG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-67.63%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.76%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.67%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-32.67%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-9.06%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-24.48%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.55%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SPYG

Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.12% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.32%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.90%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.42%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.13%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.57%

+0.81%