PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor No bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USD=X 11.88%SPLG 20.14%SPDW 12.69%SPYV 9.87%SPMD 8.13%RSP 4.65%FHLC 4.5%DGRO 4.48%SPSM 3.83%SPYG 3.59%QQQ 3.14%SPEM 3.12%IJR 2.3%IJS 2.14%IJH 2.05%IVV 1.83%IEFA 1.29%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

4.48%

FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Health & Biotech Equities

4.50%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

1.29%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

0.37%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

2.05%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

2.30%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

2.14%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

1.83%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

3.14%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

4.65%

SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

12.69%

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

3.12%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

20.14%

SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
Mid Cap Blend Equities

8.13%

SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
Small Cap Blend Equities

3.83%

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

3.59%

SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities

9.87%

USD=X
USD Cash

11.88%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor No bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
124.05%
157.35%
Fidelity Advisor No bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Fidelity Advisor No bonds1.82%-3.91%14.97%13.32%8.84%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
4.07%-2.81%16.07%12.28%10.32%N/A
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.40%-4.81%9.93%3.88%10.22%10.65%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.61%-4.33%15.78%6.40%5.36%4.38%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
-1.09%-2.53%10.73%6.53%1.40%2.62%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.35%-5.07%19.43%15.31%8.90%9.24%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-4.36%-4.22%15.79%10.17%6.62%8.10%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-6.90%-4.02%13.80%5.69%5.89%7.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.50%-5.04%18.44%22.01%12.48%12.25%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.02%17.83%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.69%-4.10%17.58%12.14%9.78%9.98%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
0.56%-4.20%15.71%6.84%5.46%4.33%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
-0.14%-1.94%10.68%7.33%2.05%3.35%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
4.54%-5.02%18.43%21.99%12.49%12.48%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
2.32%-5.10%19.43%15.28%8.93%8.71%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
-4.38%-4.15%15.77%10.22%6.62%7.58%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
5.77%-6.81%17.50%24.73%13.06%13.73%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
3.14%-2.84%19.67%18.87%10.91%9.96%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.13%3.70%3.21%
2023-4.07%-2.91%7.62%5.51%

Комиссия

Комиссия Fidelity Advisor No bonds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fidelity Advisor No bonds
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.191.761.211.023.70
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
0.390.621.070.291.15
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.560.881.100.421.69
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.370.631.070.181.05
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.921.411.160.843.03
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.490.871.100.381.54
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.220.491.050.200.65
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.61
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.931.411.160.722.60
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
0.570.891.110.411.71
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.460.751.090.241.37
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.832.661.321.577.66
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
0.921.421.160.843.04
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
0.480.871.100.381.54
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.762.561.310.989.75
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.622.381.281.675.40
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Advisor No bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Advisor No bonds1.56%1.56%1.73%1.50%1.42%1.75%2.01%1.57%1.78%2.16%2.04%2.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.39%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.39%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.13%1.37%1.39%2.06%1.03%0.20%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.18%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.92%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.38%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.38%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.57%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.39%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.73%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.81%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.42%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.45%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%10.67%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.72%1.61%1.38%1.40%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%0.68%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.99%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.87%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.75%
-5.46%
Fidelity Advisor No bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Advisor No bonds показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor No bonds составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.31%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11428 авг. 2020 г.142
-20.93%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.507
-17.16%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.943 мая 2019 г.161
-15.77%24 июн. 2015 г.16811 февр. 2016 г.12129 июл. 2016 г.289
-8.74%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14124 авг. 2018 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor No bonds составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.72%
3.15%
Fidelity Advisor No bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XFHLCSPEMIEMGQQQIJSIEFASPYGSPDWSPSMIJRSPMDSPYVSPLGDGROIJHIVVRSP
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
FHLC0.001.000.510.510.690.570.630.740.630.640.630.650.700.720.760.680.760.73
SPEM0.000.511.000.980.650.580.780.660.800.600.600.610.650.660.640.640.690.67
IEMG0.000.510.981.000.660.580.790.660.820.600.600.610.650.670.640.650.700.68
QQQ0.000.690.650.661.000.590.700.960.710.660.650.680.690.860.740.710.900.75
IJS0.000.570.580.580.591.000.680.630.690.950.980.890.830.730.790.930.760.88
IEFA0.000.630.780.790.700.681.000.740.990.700.700.720.780.770.780.760.800.80
SPYG0.000.740.660.660.960.630.741.000.740.700.690.720.750.910.820.770.950.81
SPDW0.000.630.800.820.710.690.990.741.000.720.720.730.790.780.780.770.810.81
SPSM0.000.640.600.600.660.950.700.700.721.000.970.920.830.790.800.940.800.89
IJR0.000.630.600.600.650.980.700.690.720.971.000.920.830.780.810.950.800.89
SPMD0.000.650.610.610.680.890.720.720.730.920.921.000.840.820.820.940.820.90
SPYV0.000.700.650.650.690.830.780.750.790.830.830.841.000.860.950.880.900.95
SPLG0.000.720.660.670.860.730.770.910.780.790.780.820.861.000.880.840.950.89
DGRO0.000.760.640.640.740.790.780.820.780.800.810.820.950.881.000.870.930.95
IJH0.000.680.640.650.710.930.760.770.770.940.950.940.880.840.871.000.870.95
IVV0.000.760.690.700.900.760.800.950.810.800.800.820.900.950.930.871.000.93
RSP0.000.730.670.680.750.880.800.810.810.890.890.900.950.890.950.950.931.00