1 Aug24 Actual

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1 Aug24 Actual

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXP American Express Company	Financial Services	3.20%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	2.90%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	1.40%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	15%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	7.60%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10.50%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	24.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	19.10%
STN Stantec Inc	Industrials	1.30%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Blend Equities	5.80%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.30%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	2.40%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	2.10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Aug24 Actual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

1 Aug24 Actual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-3.27%	-4.87%	9.44%	14.30%	10.11%
1 Aug24 Actual	-0.71%	1.35%	-4.48%	11.81%	23.63%	N/A
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	5.54%	11.59%	15.82%	59.72%	18.90%	15.99%
STN Stantec Inc	11.28%	4.27%	6.94%	7.71%	26.53%	13.89%
MSFT Microsoft Corporation	-6.85%	0.48%	-8.11%	-1.05%	18.64%	24.96%
LLY Eli Lilly and Company	14.78%	6.99%	-0.58%	22.82%	42.11%	31.14%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-21.78%	-10.28%	-26.05%	-10.19%	20.80%	13.64%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-8.47%	-1.40%	-4.22%	15.63%	17.93%	15.03%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.87%	9.47%	20.40%	41.49%	13.69%	N/A
ETN Eaton Corporation plc	-12.65%	1.16%	-15.62%	-7.74%	32.32%	18.69%
AXP American Express Company	-10.27%	-3.74%	-0.39%	12.95%	27.80%	14.78%
WM Waste Management, Inc.	13.56%	-0.27%	11.18%	8.89%	20.32%	18.20%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	17.14%	-0.42%	16.95%	31.13%	23.33%	14.09%
VUG Vanguard Growth ETF	-8.15%	-1.58%	-3.83%	14.94%	17.28%	14.23%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-2.84%	-1.72%	-0.32%	10.10%	12.26%	9.39%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Aug24 Actual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.08%	1.81%	-7.64%	3.43%									-0.71%
2024	5.64%	9.74%	2.89%	-3.02%	6.23%	6.85%	-5.41%	6.58%	-0.84%	-3.01%	2.65%	-1.98%	28.10%
2023	4.80%	-1.64%	9.55%	4.20%	6.99%	6.63%	0.51%	3.65%	-4.51%	1.13%	10.15%	1.38%	50.79%
2022	-8.53%	-1.92%	5.18%	-9.12%	0.07%	-6.32%	9.31%	-6.11%	-6.47%	4.89%	7.38%	-5.74%	-18.08%
2021	3.43%	1.13%	0.65%	4.15%	1.70%	6.54%	3.64%	4.63%	-6.08%	10.79%	1.09%	2.93%	39.47%
2020	3.90%	-6.17%	-5.88%	11.78%	3.96%	6.23%	3.00%	7.36%	-3.70%	-3.79%	9.64%	4.72%	33.25%
2019	6.43%	4.72%	2.74%	4.33%	-5.75%	6.54%	1.59%	0.64%	0.50%	2.69%	4.09%	4.50%	37.70%
2018						-0.25%	4.72%	4.38%	0.24%	-6.17%	3.41%	-8.38%	-2.84%

Комиссия

Комиссия 1 Aug24 Actual составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSELX: 0.68%

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

MGK: 0.07%

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VOT: 0.07%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 Aug24 Actual составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.47

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.81

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.55

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.74

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	2.52	3.38	1.47	2.86	9.79
STN Stantec Inc	0.31	0.68	1.08	0.57	1.21
MSFT Microsoft Corporation	-0.13	-0.01	1.00	-0.13	-0.30
LLY Eli Lilly and Company	0.54	1.01	1.13	0.79	1.61
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-0.16	0.09	1.01	-0.19	-0.51
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.58	0.97	1.14	0.63	2.21
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.52	3.33	1.43	5.21	14.33
ETN Eaton Corporation plc	-0.17	0.03	1.00	-0.19	-0.48
AXP American Express Company	0.38	0.75	1.10	0.42	1.43
WM Waste Management, Inc.	0.54	0.84	1.12	0.92	2.07
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.58	2.22	1.31	3.40	8.72
VUG Vanguard Growth ETF	0.57	0.95	1.13	0.62	2.22
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.48	0.81	1.11	0.48	1.79

1 Aug24 Actual на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1 Aug24 Actual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Aug24 Actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.51%	0.48%	0.56%	0.75%	0.55%	0.83%	1.03%	1.24%	1.35%	1.56%	3.86%	1.90%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
STN Stantec Inc	0.70%	0.78%	0.73%	1.14%	1.22%	1.42%	2.06%	1.91%	1.39%	1.34%	1.30%	1.21%
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
LLY Eli Lilly and Company	0.61%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	0.04%	0.51%	0.76%	0.76%	1.04%	0.71%	16.31%	3.48%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.48%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETN Eaton Corporation plc	1.34%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
AXP American Express Company	1.10%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
WM Waste Management, Inc.	1.35%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.52%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.71%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%	0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 Aug24 Actual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

1 Aug24 Actual показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Aug24 Actual составляет 7.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.33%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-24.95%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	150	18 мая 2023 г.	350
-19.3%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.46%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	111
-9.55%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	21	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 Aug24 Actual составляет 14.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1 Aug24 Actual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 6.96

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLDM	LLY	WMT	WM	STN	BRK-B	AXP	ETN	FSELX	MSFT	VOT	MGK	VUG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.37	0.40	0.46	0.53	0.66	0.68	0.70	0.78	0.77	0.90	0.93	0.94	0.89
GLDM	0.07	1.00	0.01	0.06	0.06	0.11	0.00	0.03	0.00	0.05	0.04	0.10	0.07	0.07	0.09
LLY	0.37	0.01	1.00	0.26	0.34	0.23	0.27	0.21	0.28	0.22	0.32	0.30	0.35	0.34	0.55
WMT	0.40	0.06	0.26	1.00	0.37	0.19	0.36	0.24	0.27	0.23	0.31	0.33	0.34	0.35	0.37
WM	0.46	0.06	0.34	0.37	1.00	0.31	0.44	0.36	0.37	0.20	0.31	0.40	0.35	0.35	0.39
STN	0.53	0.11	0.23	0.19	0.31	1.00	0.37	0.40	0.44	0.41	0.39	0.51	0.47	0.48	0.48
BRK-B	0.66	0.00	0.27	0.36	0.44	0.37	1.00	0.66	0.56	0.40	0.39	0.52	0.48	0.50	0.50
AXP	0.68	0.03	0.21	0.24	0.36	0.40	0.66	1.00	0.59	0.51	0.42	0.61	0.55	0.56	0.54
ETN	0.70	0.00	0.28	0.27	0.37	0.44	0.56	0.59	1.00	0.57	0.45	0.64	0.57	0.59	0.59
FSELX	0.78	0.05	0.22	0.23	0.20	0.41	0.40	0.51	0.57	1.00	0.65	0.78	0.80	0.81	0.79
MSFT	0.77	0.04	0.32	0.31	0.31	0.39	0.39	0.42	0.45	0.65	1.00	0.70	0.86	0.85	0.87
VOT	0.90	0.10	0.30	0.33	0.40	0.51	0.52	0.61	0.64	0.78	0.70	1.00	0.86	0.90	0.82
MGK	0.93	0.07	0.35	0.34	0.35	0.47	0.48	0.55	0.57	0.80	0.86	0.86	1.00	1.00	0.93
VUG	0.94	0.07	0.34	0.35	0.35	0.48	0.50	0.56	0.59	0.81	0.85	0.90	1.00	1.00	0.93
Portfolio	0.89	0.09	0.55	0.37	0.39	0.48	0.50	0.54	0.59	0.79	0.87	0.82	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1 Aug24 Actual

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество