1 Aug24 Actual
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Aug24 Actual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
1 Aug24 Actual | 30.87% | 2.27% | 18.14% | 48.83% | 27.37% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Walmart Inc. | 55.27% | 2.21% | 35.22% | 54.76% | 17.08% | 14.59% |
Stantec Inc | 5.47% | 5.06% | 6.89% | 38.01% | 32.67% | 11.82% |
Microsoft Corporation | 11.97% | -3.79% | 4.82% | 29.16% | 26.24% | 26.73% |
Eli Lilly and Company | 56.20% | -1.67% | 24.29% | 56.03% | 55.53% | 32.61% |
Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 45.73% | 9.24% | 28.46% | 75.69% | 35.86% | 28.33% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 27.39% | 3.32% | 22.10% | 46.61% | 20.68% | 16.67% |
SPDR Gold MiniShares Trust | 31.75% | 3.77% | 16.74% | 37.29% | 12.64% | N/A |
Eaton Corporation plc | 45.49% | 4.98% | 13.37% | 81.34% | 35.66% | 22.04% |
American Express Company | 46.25% | 0.91% | 16.85% | 93.53% | 20.08% | 13.80% |
Waste Management, Inc. | 19.56% | 3.78% | 2.82% | 37.33% | 15.29% | 18.47% |
Berkshire Hathaway Inc. | 30.14% | 1.94% | 13.55% | 38.20% | 17.14% | 12.82% |
Vanguard Growth ETF | 27.16% | 3.53% | 21.25% | 46.82% | 19.53% | 15.87% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 14.53% | 4.03% | 13.70% | 34.04% | 11.68% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Aug24 Actual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.21% | 8.44% | 3.06% | -3.37% | 6.28% | 5.51% | -2.82% | 3.51% | 1.24% | 30.87% | |||
2023 | 7.72% | -0.46% | 8.77% | 2.22% | 6.59% | 6.44% | 1.54% | 0.72% | -4.91% | -0.07% | 10.56% | 3.49% | 50.41% |
2022 | -8.10% | -1.58% | 4.67% | -9.47% | -0.47% | -7.56% | 10.81% | -5.77% | -8.15% | 4.14% | 8.32% | -6.43% | -20.16% |
2021 | 2.74% | 1.48% | 1.00% | 4.64% | 1.81% | 5.81% | 3.25% | 4.27% | -5.66% | 9.85% | 1.53% | 3.27% | 38.86% |
2020 | 3.51% | -6.14% | -6.67% | 12.77% | 4.50% | 5.71% | 3.81% | 7.45% | -3.32% | -3.56% | 10.38% | 4.95% | 36.08% |
2019 | 6.96% | 4.73% | 2.70% | 5.05% | -6.42% | 7.16% | 1.81% | 0.37% | 0.67% | 2.82% | 4.17% | 4.84% | 40.01% |
2018 | -0.25% | 4.71% | 4.37% | 0.26% | -6.30% | 3.22% | -6.64% | -1.31% |
Комиссия
Комиссия 1 Aug24 Actual составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 Aug24 Actual среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. | 2.81 | 3.71 | 1.57 | 4.89 | 14.71 |
Stantec Inc | 1.68 | 2.68 | 1.30 | 2.94 | 7.74 |
Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.77 | 4.70 |
Eli Lilly and Company | 1.84 | 2.57 | 1.34 | 2.90 | 10.73 |
Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 2.02 | 2.53 | 1.33 | 2.97 | 8.89 |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.56 | 3.27 | 1.45 | 2.72 | 12.45 |
SPDR Gold MiniShares Trust | 2.71 | 3.64 | 1.47 | 5.65 | 17.15 |
Eaton Corporation plc | 2.78 | 3.27 | 1.48 | 3.84 | 12.44 |
American Express Company | 3.54 | 4.20 | 1.61 | 3.08 | 30.35 |
Waste Management, Inc. | 2.06 | 2.69 | 1.46 | 3.11 | 9.26 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.78 | 3.67 | 1.48 | 3.54 | 13.98 |
Vanguard Growth ETF | 2.64 | 3.37 | 1.47 | 2.39 | 13.56 |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 2.15 | 2.93 | 1.37 | 1.04 | 12.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 Aug24 Actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aug24 Actual | 1.20% | 1.63% | 1.72% | 1.59% | 1.98% | 1.42% | 5.15% | 3.40% | 2.03% | 3.86% | 1.90% | 1.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Walmart Inc. | 1.01% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Stantec Inc | 0.73% | 0.73% | 1.14% | 1.22% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.39% | 1.34% | 1.30% | 1.21% | 1.02% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 4.82% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
American Express Company | 1.00% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Waste Management, Inc. | 1.39% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 Aug24 Actual показал максимальную просадку в 27.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка 1 Aug24 Actual составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-26.71% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
-16.09% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 96 |
-13% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 Aug24 Actual составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLDM | LLY | WMT | WM | STN | BRK-B | AXP | ETN | FSELX | MSFT | VOT | MGK | VUG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
LLY | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
WMT | 0.05 | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.19 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
WM | 0.06 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.32 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.21 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
STN | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.47 | 0.48 |
BRK-B | 0.01 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 1.00 | 0.67 | 0.58 | 0.43 | 0.40 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
AXP | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.67 | 1.00 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.56 |
ETN | -0.00 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.44 | 0.62 | 0.55 | 0.57 |
FSELX | 0.05 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.65 | 0.79 | 0.81 | 0.82 |
MSFT | 0.04 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.87 | 0.85 |
VOT | 0.10 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.62 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.87 | 0.90 |
MGK | 0.07 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
VUG | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |