2 Top 15 US Stock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2 Top 15 US Stock

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

2 Top 15 US Stock на 23 мая 2025 г. показал доходность в -1.11% с начала года и доходность в 28.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
2 Top 15 US Stock	-1.91%	7.71%	2.14%	23.37%	32.59%	28.94%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-21.83%	-4.43%	-14.85%	4.98%	20.30%	21.00%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	27.83%	-7.49%	26.53%	70.95%	74.49%
MSFT Microsoft Corporation	7.21%	20.46%	8.37%	6.24%	20.69%	27.26%
GOOG Alphabet Inc	-10.85%	7.53%	2.04%	-2.67%	19.30%	20.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	-8.39%	11.29%	1.96%	11.01%	10.53%	25.18%
META Meta Platforms, Inc.	7.19%	20.53%	12.34%	35.12%	21.81%	23.02%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	10.81%	-4.35%	5.63%	23.22%	23.46%	13.34%
LLY Eli Lilly and Company	-7.20%	-13.77%	-4.23%	-11.11%	38.01%	27.66%
AVGO Broadcom Inc.	-1.05%	29.29%	40.06%	66.17%	56.51%	36.55%
TSLA Tesla, Inc.	-15.97%	35.34%	-3.75%	95.31%	44.18%	35.31%
JPM JPMorgan Chase & Co.	10.00%	8.23%	6.08%	35.46%	27.34%	17.97%
V Visa Inc.	12.24%	5.91%	14.46%	29.86%	13.93%	18.65%
WMT Walmart Inc.	7.18%	1.70%	7.31%	50.11%	20.08%	16.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	-2.47%	-3.16%	-13.86%	-6.07%	23.73%	6.47%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-41.32%	-30.94%	-49.57%	-41.90%	1.87%	11.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Top 15 US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.72%	-2.80%	-6.47%	0.41%	3.61%								-1.91%
2024	3.37%	8.93%	3.06%	-2.05%	6.03%	6.39%	1.24%	3.34%	2.32%	-0.16%	7.03%	2.82%	50.80%
2023	10.97%	2.04%	7.72%	3.49%	7.75%	7.75%	3.78%	1.12%	-3.41%	-1.35%	8.16%	3.53%	64.10%
2022	-4.35%	-3.18%	7.51%	-10.02%	-0.58%	-8.79%	11.54%	-5.29%	-8.26%	5.14%	6.25%	-6.62%	-17.87%
2021	2.03%	2.55%	2.19%	6.69%	0.96%	5.65%	1.60%	4.15%	-4.27%	10.62%	0.99%	3.48%	42.51%
2020	4.34%	-5.84%	-8.62%	16.79%	5.16%	5.55%	6.89%	15.69%	-5.97%	-3.69%	13.45%	5.84%	56.49%
2019	6.41%	2.15%	3.84%	3.45%	-9.02%	7.93%	2.27%	-2.12%	1.27%	7.07%	5.12%	6.23%	38.97%
2018	8.76%	-3.12%	-5.32%	2.78%	4.53%	1.60%	2.51%	6.06%	-0.14%	-4.98%	0.30%	-7.34%	4.43%
2017	4.59%	3.60%	2.76%	2.83%	5.38%	0.33%	3.46%	2.38%	0.62%	6.57%	2.72%	-0.29%	40.81%
2016	-4.72%	-1.38%	8.18%	0.26%	4.76%	-0.62%	6.11%	1.03%	2.10%	-0.59%	2.66%	4.65%	24.02%
2015	-1.40%	6.80%	-1.63%	2.72%	3.96%	-1.13%	4.27%	-3.58%	-0.12%	6.53%	3.28%	1.22%	22.33%
2014				-1.90%	3.21%	2.49%	-0.85%	6.94%	-0.42%	2.03%	4.76%	-0.94%	16.00%

Комиссия

Комиссия 2 Top 15 US Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2 Top 15 US Stock составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.15	0.32	1.04	0.06	0.19
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	1.22	1.15	1.02	2.50
MSFT Microsoft Corporation	0.24	0.51	1.07	0.24	0.54
GOOG Alphabet Inc	-0.09	-0.02	1.00	-0.17	-0.37
AMZN Amazon.com, Inc.	0.32	0.64	1.08	0.32	0.82
META Meta Platforms, Inc.	0.96	1.54	1.20	1.04	3.16
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.18	1.51	1.21	2.40	5.67
LLY Eli Lilly and Company	-0.29	-0.14	0.98	-0.42	-0.79
AVGO Broadcom Inc.	1.06	1.79	1.24	1.59	4.39
TSLA Tesla, Inc.	1.33	1.92	1.23	1.40	3.33
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.26	1.75	1.25	1.38	4.62
V Visa Inc.	1.37	1.81	1.27	1.94	6.80
WMT Walmart Inc.	2.10	2.80	1.38	2.25	7.35
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.26	-0.39	0.95	-0.50	-1.09
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.94	-1.17	0.80	-0.76	-2.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2 Top 15 US Stock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.02
За 5 лет: 1.55
За 10 лет: 1.36
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Top 15 US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.93%	0.81%	0.89%	1.05%	1.07%	1.41%	1.27%	1.37%	1.17%	1.30%	1.37%	1.31%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOG Alphabet Inc	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.78%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.94%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
V Visa Inc.	0.65%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.87%	3.17%	2.22%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.80%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.84%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2 Top 15 US Stock показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 2 Top 15 US Stock составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.29%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-23.83%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	126	14 апр. 2023 г.	321
-19.45%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.43%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-13.9%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WMT	XOM	LLY	UNH	TSLA	JPM	BRK-A	NVDA	META	AVGO	V	AMZN	AAPL	GOOG	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.46	0.41	0.45	0.47	0.65	0.66	0.63	0.61	0.66	0.69	0.64	0.68	0.70	0.75	0.91
WMT	0.41	1.00	0.19	0.26	0.28	0.17	0.25	0.36	0.21	0.21	0.21	0.29	0.27	0.27	0.27	0.31	0.39
XOM	0.46	0.19	1.00	0.19	0.25	0.14	0.48	0.47	0.18	0.17	0.24	0.33	0.18	0.25	0.24	0.21	0.38
LLY	0.41	0.26	0.19	1.00	0.34	0.13	0.24	0.31	0.23	0.27	0.25	0.30	0.25	0.26	0.28	0.33	0.42
UNH	0.45	0.28	0.25	0.34	1.00	0.15	0.35	0.40	0.21	0.22	0.25	0.37	0.23	0.29	0.31	0.31	0.43
TSLA	0.47	0.17	0.14	0.13	0.15	1.00	0.25	0.23	0.41	0.37	0.40	0.30	0.42	0.41	0.39	0.39	0.61
JPM	0.65	0.25	0.48	0.24	0.35	0.25	1.00	0.68	0.33	0.32	0.38	0.48	0.31	0.36	0.37	0.37	0.56
BRK-A	0.66	0.36	0.47	0.31	0.40	0.23	0.68	1.00	0.29	0.31	0.35	0.51	0.32	0.39	0.39	0.40	0.56
NVDA	0.63	0.21	0.18	0.23	0.21	0.41	0.33	0.29	1.00	0.51	0.61	0.42	0.54	0.50	0.52	0.59	0.72
META	0.61	0.21	0.17	0.27	0.22	0.37	0.32	0.31	0.51	1.00	0.48	0.47	0.61	0.50	0.65	0.58	0.69
AVGO	0.66	0.21	0.24	0.25	0.25	0.40	0.38	0.35	0.61	0.48	1.00	0.44	0.48	0.54	0.48	0.54	0.71
V	0.69	0.29	0.33	0.30	0.37	0.30	0.48	0.51	0.42	0.47	0.44	1.00	0.48	0.48	0.53	0.57	0.66
AMZN	0.64	0.27	0.18	0.25	0.23	0.42	0.31	0.32	0.54	0.61	0.48	0.48	1.00	0.55	0.67	0.65	0.73
AAPL	0.68	0.27	0.25	0.26	0.29	0.41	0.36	0.39	0.50	0.50	0.54	0.48	0.55	1.00	0.57	0.61	0.71
GOOG	0.70	0.27	0.24	0.28	0.31	0.39	0.37	0.39	0.52	0.65	0.48	0.53	0.67	0.57	1.00	0.68	0.75
MSFT	0.75	0.31	0.21	0.33	0.31	0.39	0.37	0.40	0.59	0.58	0.54	0.57	0.65	0.61	0.68	1.00	0.77
Portfolio	0.91	0.39	0.38	0.42	0.43	0.61	0.56	0.56	0.72	0.69	0.71	0.66	0.73	0.71	0.75	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2 Top 15 US Stock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество