2 Top 15 US Stock
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Top 15 US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
2 Top 15 US Stock на 22 окт. 2024 г. показал доходность в 39.12% с начала года и доходность в 30.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
2 Top 15 US Stock | 39.12% | 2.54% | 24.73% | 54.12% | 37.13% | 30.15% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 23.29% | 3.63% | 42.95% | 37.49% | 32.20% | 26.13% |
NVIDIA Corporation | 190.26% | 23.89% | 80.76% | 247.34% | 97.34% | 78.62% |
Microsoft Corporation | 11.97% | -3.79% | 4.82% | 29.16% | 26.24% | 26.73% |
Alphabet Inc. | 17.94% | 0.70% | 5.23% | 21.55% | 21.50% | 20.03% |
Amazon.com, Inc. | 24.44% | -1.32% | 6.68% | 51.05% | 16.56% | 29.50% |
Meta Platforms, Inc. | 62.98% | 2.46% | 19.63% | 86.91% | 25.48% | 21.81% |
Berkshire Hathaway Inc | 28.63% | 1.82% | 13.08% | 36.59% | 17.19% | 12.84% |
Eli Lilly and Company | 56.20% | -1.67% | 24.29% | 56.03% | 55.53% | 32.61% |
Broadcom Inc. | 62.98% | 5.20% | 47.95% | 114.10% | 49.62% | 39.91% |
Tesla, Inc. | -11.92% | -8.14% | 54.07% | 3.24% | 67.02% | 30.25% |
JPMorgan Chase & Co. | 34.23% | 6.29% | 19.11% | 59.72% | 15.60% | 17.53% |
Visa Inc. | 10.81% | 0.73% | 5.74% | 23.88% | 11.68% | 19.20% |
Walmart Inc. | 55.27% | 2.21% | 35.22% | 54.76% | 17.08% | 14.59% |
Exxon Mobil Corporation | 23.19% | 4.17% | 1.22% | 11.89% | 17.17% | 7.00% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9.83% | -0.61% | 17.24% | 10.08% | 20.01% | 21.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Top 15 US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.37% | 8.93% | 3.06% | -2.05% | 6.03% | 6.39% | 1.24% | 3.34% | 2.32% | 39.12% | |||
2023 | 10.97% | 2.04% | 7.72% | 3.49% | 7.75% | 7.75% | 3.78% | 1.12% | -3.41% | -1.35% | 8.16% | 3.53% | 64.10% |
2022 | -4.35% | -3.18% | 7.51% | -10.02% | -0.58% | -8.79% | 11.54% | -5.29% | -8.26% | 5.14% | 6.25% | -6.62% | -17.87% |
2021 | 2.03% | 2.55% | 2.19% | 6.69% | 0.96% | 5.65% | 1.60% | 4.15% | -4.27% | 10.62% | 0.99% | 3.48% | 42.51% |
2020 | 4.34% | -5.84% | -8.62% | 16.79% | 5.16% | 5.55% | 6.89% | 15.69% | -5.97% | -3.69% | 13.45% | 5.84% | 56.49% |
2019 | 6.41% | 2.15% | 3.84% | 3.45% | -9.02% | 7.93% | 2.27% | -2.12% | 1.27% | 7.07% | 5.12% | 6.23% | 38.97% |
2018 | 8.76% | -3.12% | -5.32% | 2.78% | 4.53% | 1.60% | 2.51% | 6.06% | -0.14% | -4.98% | 0.30% | -7.33% | 4.43% |
2017 | 4.59% | 3.60% | 2.76% | 2.83% | 5.38% | 0.33% | 3.46% | 2.38% | 0.62% | 6.57% | 2.72% | -0.29% | 40.81% |
2016 | -4.72% | -1.38% | 8.18% | 0.26% | 4.76% | -0.62% | 6.11% | 1.03% | 2.10% | -0.59% | 2.66% | 4.65% | 24.02% |
2015 | -1.40% | 6.80% | -1.63% | 2.72% | 3.96% | -1.13% | 4.27% | -3.58% | -0.12% | 6.53% | 3.28% | 1.22% | 22.33% |
2014 | -1.90% | 3.21% | 2.49% | -0.85% | 6.94% | -0.42% | 2.03% | 4.76% | -0.94% | 16.00% |
Комиссия
Комиссия 2 Top 15 US Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 Top 15 US Stock среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.57 | 2.28 | 1.29 | 2.14 | 5.07 |
NVIDIA Corporation | 4.65 | 4.31 | 1.56 | 8.93 | 28.11 |
Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.77 | 4.70 |
Alphabet Inc. | 0.71 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 2.29 |
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.35 | 1.31 | 1.32 | 8.14 |
Meta Platforms, Inc. | 2.33 | 3.24 | 1.45 | 3.44 | 14.27 |
Berkshire Hathaway Inc | 2.54 | 3.36 | 1.43 | 3.34 | 13.37 |
Eli Lilly and Company | 1.84 | 2.57 | 1.34 | 2.90 | 10.73 |
Broadcom Inc. | 2.43 | 2.97 | 1.39 | 4.38 | 13.56 |
Tesla, Inc. | -0.01 | 0.38 | 1.05 | -0.01 | -0.03 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.87 | 3.31 | 1.53 | 3.55 | 17.22 |
Visa Inc. | 1.47 | 1.91 | 1.27 | 1.90 | 4.84 |
Walmart Inc. | 2.81 | 3.71 | 1.57 | 4.89 | 14.71 |
Exxon Mobil Corporation | 0.51 | 0.85 | 1.10 | 0.53 | 1.79 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.46 | 1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Top 15 US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Top 15 US Stock | 0.78% | 0.89% | 1.05% | 1.07% | 1.41% | 1.27% | 1.37% | 1.17% | 1.30% | 1.38% | 1.31% | 1.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Walmart Inc. | 1.01% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Top 15 US Stock показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка 2 Top 15 US Stock составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-23.83% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 126 | 14 апр. 2023 г. | 321 |
-19.43% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
-13.9% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
-12.35% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Top 15 US Stock составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WMT | XOM | LLY | TSLA | UNH | JPM | BRK-A | NVDA | META | AVGO | AMZN | V | AAPL | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
XOM | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.27 | 0.49 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
LLY | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.13 | 0.35 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
TSLA | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
UNH | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.16 | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
JPM | 0.25 | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 1.00 | 0.69 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.47 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
BRK-A | 0.36 | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.42 | 0.69 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
NVDA | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.58 |
META | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.51 | 0.65 | 0.58 |
AVGO | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 0.37 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
AMZN | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.64 |
V | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.58 |
AAPL | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
GOOG | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.65 | 0.48 | 0.67 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.68 |
MSFT | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 1.00 |