PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2 Top 15 US Stock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 6.67%NVDA 6.67%MSFT 6.67%GOOG 6.67%AMZN 6.67%META 6.67%BRK-A 6.67%LLY 6.67%AVGO 6.67%TSLA 6.67%JPM 6.67%V 6.67%WMT 6.67%XOM 6.67%UNH 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
6.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
6.67%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
6.67%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
Financial Services
6.67%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
6.67%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
6.67%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
6.67%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
6.67%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
6.67%
V
Visa Inc.
Financial Services
6.67%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive
6.67%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Top 15 US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,389.83%
185.72%
2 Top 15 US Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

2 Top 15 US Stock на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -4.25% с начала года и доходность в 29.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
2 Top 15 US Stock-21.97%-11.33%-12.44%14.18%48.37%35.24%
AAPL
Apple Inc
-18.77%-13.88%-9.76%20.34%28.32%21.77%
NVDA
NVIDIA Corporation
-24.19%-12.23%-17.12%14.46%75.96%69.58%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.30%-3.99%-10.07%-10.58%20.49%26.44%
GOOG
Alphabet Inc.
-19.76%-11.47%-8.51%-1.93%22.87%19.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-18.68%-12.46%-1.95%-2.19%13.39%25.25%
META
Meta Platforms, Inc.
-9.12%-16.86%-8.62%5.29%28.29%20.58%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
18.47%8.60%18.87%27.26%24.73%14.09%
LLY
Eli Lilly and Company
2.39%-13.39%-10.59%2.35%43.25%29.60%
AVGO
Broadcom Inc.
-33.37%-17.60%-9.89%14.36%49.65%31.87%
TSLA
Tesla, Inc.
-33.82%-1.75%11.06%58.74%53.04%34.82%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-4.10%-8.62%12.69%17.96%25.52%17.36%
V
Visa Inc.
7.57%-3.65%23.03%23.46%18.34%18.79%
WMT
Walmart Inc.
-3.15%-7.87%9.03%48.49%18.76%14.71%
XOM
Exxon Mobil Corporation
5.45%4.55%-6.70%-2.58%29.54%7.43%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
7.29%14.36%-8.08%19.43%20.49%18.29%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Top 15 US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.03%-0.43%-11.92%-5.33%-21.97%
202411.86%19.24%8.41%-3.44%18.04%11.74%-3.39%2.37%2.42%5.23%4.81%1.92%109.69%
202317.02%7.48%11.95%0.29%21.52%10.60%6.34%3.25%-8.17%-3.91%12.17%5.38%117.36%
2022-11.08%-2.81%10.69%-19.65%-1.90%-11.84%16.19%-9.14%-10.63%3.61%7.98%-11.17%-37.66%
20212.01%-0.41%0.29%8.24%0.81%10.94%0.66%7.86%-5.00%17.71%10.93%-2.52%61.95%
20203.22%-2.56%-5.99%15.94%8.70%7.33%9.29%19.88%-4.25%-5.35%12.42%5.27%79.72%
20197.31%2.08%6.69%3.88%-11.68%9.79%2.01%-1.87%0.65%7.94%5.77%5.59%42.97%
201812.49%-1.87%-4.98%1.55%7.01%-0.77%2.12%8.59%0.40%-11.92%-4.29%-9.03%-3.42%
20174.97%2.15%3.47%1.78%10.02%0.02%5.52%2.93%0.99%9.07%1.65%-1.56%48.76%
2016-5.23%-1.61%8.67%-0.12%5.91%-0.66%7.03%1.93%3.00%-0.23%4.42%5.39%31.36%
2015-1.21%7.33%-1.49%1.49%5.13%-1.54%3.67%-3.50%-0.09%6.71%3.38%1.54%22.86%
2014-1.90%3.21%2.50%-0.76%7.03%-0.36%1.93%4.88%-0.87%16.40%

Комиссия

Комиссия 2 Top 15 US Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2 Top 15 US Stock составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2 Top 15 US Stock, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2 Top 15 US Stock, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2 Top 15 US Stock, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2 Top 15 US Stock, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2 Top 15 US Stock, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2 Top 15 US Stock, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.33
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.71
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.09
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.51
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.47
^GSPC: 1.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.771.161.160.953.02
NVDA
NVIDIA Corporation
0.250.731.090.451.18
MSFT
Microsoft Corporation
-0.49-0.520.93-0.54-1.11
GOOG
Alphabet Inc.
-0.070.111.01-0.07-0.17
AMZN
Amazon.com, Inc.
-0.070.101.01-0.08-0.25
META
Meta Platforms, Inc.
0.160.431.060.190.62
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
1.642.411.303.238.02
LLY
Eli Lilly and Company
0.070.331.040.100.21
AVGO
Broadcom Inc.
0.240.791.100.381.14
TSLA
Tesla, Inc.
0.851.631.190.902.97
JPM
JPMorgan Chase & Co.
0.681.081.160.923.08
V
Visa Inc.
1.301.781.251.886.32
WMT
Walmart Inc.
2.222.961.412.488.67
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.12-0.031.00-0.17-0.34
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.681.051.150.751.82

2 Top 15 US Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.25
2 Top 15 US Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Top 15 US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.92%0.81%0.89%1.05%1.07%1.41%1.27%1.37%1.17%1.30%1.38%1.31%
AAPL
Apple Inc
0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc.
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.38%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.68%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
AVGO
Broadcom Inc.
1.45%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.71%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
V
Visa Inc.
0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
WMT
Walmart Inc.
0.98%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.45%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.55%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.56%
-12.17%
2 Top 15 US Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 Top 15 US Stock показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка 2 Top 15 US Stock составляет 9.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.27%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.379
-31.38%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-29.88%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.22718 нояб. 2019 г.285
-27.56%7 янв. 2025 г.603 апр. 2025 г.
-22.75%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 Top 15 US Stock составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
7.38%
2 Top 15 US Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XOMWMTLLYUNHTSLAJPMBRK-ANVDAMETAAVGOAMZNVAAPLGOOGMSFT
XOM1.000.190.190.260.130.480.470.180.170.240.170.320.240.240.21
WMT0.191.000.260.280.170.250.350.210.210.210.270.290.270.270.30
LLY0.190.261.000.340.130.240.300.220.270.250.250.300.250.280.32
UNH0.260.280.341.000.150.360.410.220.220.260.240.370.300.310.32
TSLA0.130.170.130.151.000.250.220.410.360.400.420.300.410.380.39
JPM0.480.250.240.360.251.000.690.320.310.380.310.480.360.370.36
BRK-A0.470.350.300.410.220.691.000.290.300.350.310.510.390.390.40
NVDA0.180.210.220.220.410.320.291.000.510.610.540.420.500.520.58
META0.170.210.270.220.360.310.300.511.000.480.610.470.500.650.57
AVGO0.240.210.250.260.400.380.350.610.481.000.480.430.540.480.54
AMZN0.170.270.250.240.420.310.310.540.610.481.000.480.550.670.64
V0.320.290.300.370.300.480.510.420.470.430.481.000.480.530.56
AAPL0.240.270.250.300.410.360.390.500.500.540.550.481.000.570.61
GOOG0.240.270.280.310.380.370.390.520.650.480.670.530.571.000.68
MSFT0.210.300.320.320.390.360.400.580.570.540.640.560.610.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab