2 Top 15 US Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | 6.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Top 15 US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
2 Top 15 US Stock на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 50.82% с начала года и доходность в 30.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| 2 Top 15 US Stock | 51.43% | 4.81% | 19.49% | 51.63% | 35.56% | 30.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 32.83% | 11.36% | 22.93% | 32.10% | 29.97% | 26.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 172.06% | -8.15% | 6.44% | 175.91% | 86.93% | 75.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.97% | 5.75% | -2.56% | 17.43% | 23.79% | 26.65% |
GOOG Alphabet Inc. | 37.41% | 14.14% | 7.31% | 35.69% | 23.55% | 22.13% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 48.03% | 13.38% | 18.95% | 46.60% | 20.25% | 31.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 65.98% | 4.02% | 18.49% | 66.24% | 23.36% | 22.01% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 25.78% | -3.50% | 10.98% | 25.78% | 15.13% | 11.69% |
LLY Eli Lilly and Company | 32.57% | 2.38% | -12.87% | 35.48% | 44.37% | 29.55% |
AVGO Broadcom Inc. | 99.92% | 34.68% | 33.98% | 98.90% | 51.49% | 39.80% |
TSLA Tesla, Inc. | 69.45% | 23.97% | 130.07% | 66.73% | 72.25% | 39.86% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 43.02% | -2.93% | 22.46% | 45.32% | 14.92% | 17.54% |
V Visa Inc. | 22.97% | 2.52% | 15.89% | 23.88% | 11.99% | 17.72% |
WMT Walmart Inc. | 77.63% | 4.59% | 36.52% | 78.77% | 20.22% | 14.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 9.50% | -13.17% | -2.85% | 7.43% | 13.97% | 5.74% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -3.52% | -15.97% | 4.40% | -2.37% | 12.81% | 19.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Top 15 US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.37% | 8.93% | 3.06% | -2.05% | 6.03% | 6.39% | 1.24% | 3.34% | 2.32% | -0.16% | 7.03% | 51.43% | |
| 2023 | 10.97% | 2.04% | 7.72% | 3.49% | 7.75% | 7.75% | 3.78% | 1.12% | -3.41% | -1.35% | 8.16% | 3.53% | 64.10% |
| 2022 | -4.35% | -3.18% | 7.51% | -10.02% | -0.58% | -8.79% | 11.54% | -5.29% | -8.26% | 5.14% | 6.25% | -6.62% | -17.87% |
| 2021 | 2.03% | 2.55% | 2.19% | 6.69% | 0.96% | 5.65% | 1.60% | 4.15% | -4.27% | 10.62% | 0.99% | 3.48% | 42.51% |
| 2020 | 4.34% | -5.84% | -8.62% | 16.79% | 5.16% | 5.55% | 6.89% | 15.69% | -5.97% | -3.69% | 13.45% | 5.84% | 56.49% |
| 2019 | 6.41% | 2.15% | 3.84% | 3.45% | -9.02% | 7.93% | 2.27% | -2.12% | 1.27% | 7.07% | 5.12% | 6.23% | 38.97% |
| 2018 | 8.76% | -3.12% | -5.32% | 2.78% | 4.53% | 1.60% | 2.51% | 6.06% | -0.14% | -4.98% | 0.30% | -7.33% | 4.43% |
| 2017 | 4.59% | 3.60% | 2.76% | 2.83% | 5.38% | 0.33% | 3.46% | 2.38% | 0.62% | 6.57% | 2.72% | -0.29% | 40.81% |
| 2016 | -4.72% | -1.38% | 8.18% | 0.26% | 4.76% | -0.62% | 6.11% | 1.03% | 2.10% | -0.59% | 2.66% | 4.65% | 24.02% |
| 2015 | -1.40% | 6.80% | -1.63% | 2.72% | 3.96% | -1.13% | 4.27% | -3.58% | -0.12% | 6.53% | 3.28% | 1.22% | 22.33% |
| 2014 | -1.90% | 3.21% | 2.49% | -0.85% | 6.94% | -0.42% | 2.03% | 4.76% | -0.94% | 16.00% |
Комиссия
Комиссия 2 Top 15 US Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Top 15 US Stock составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | 1.93 | 1.26 | 1.74 | 4.26 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.33 | 1.30 | 2.13 | 8.00 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.88 | 2.74 | 1.38 | 3.70 | 11.37 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.71 | 2.45 | 1.31 | 3.34 | 8.36 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.18 | 1.78 | 1.23 | 1.47 | 4.28 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.89 | 2.76 | 1.35 | 4.00 | 11.61 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 1.08 | 3.07 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97 | 2.70 | 1.40 | 4.55 | 13.24 |
V Visa Inc. | 1.46 | 1.96 | 1.28 | 1.97 | 5.00 |
WMT Walmart Inc. | 4.75 | 6.92 | 1.90 | 9.69 | 52.93 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.43 | 1.69 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.06 | 0.11 | 1.02 | -0.07 | -0.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Top 15 US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.89% | 1.05% | 1.07% | 1.41% | 1.27% | 1.37% | 1.17% | 1.30% | 1.38% | 1.31% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
V Visa Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.63% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.64% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Top 15 US Stock показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка 2 Top 15 US Stock составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.83% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 126 | 14 апр. 2023 г. | 321 |
| -19.43% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -13.9% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -12.35% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Top 15 US Stock составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | XOM | LLY | TSLA | UNH | JPM | BRK-A | NVDA | META | AVGO | AMZN | V | AAPL | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| XOM | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.13 | 0.26 | 0.48 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| LLY | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.13 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| TSLA | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| UNH | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| JPM | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 1.00 | 0.69 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| BRK-A | 0.35 | 0.47 | 0.30 | 0.22 | 0.41 | 0.69 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| NVDA | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.58 |
| META | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.51 | 0.65 | 0.58 |
| AVGO | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.36 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| AMZN | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.53 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.67 | 0.64 |
| V | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.57 |
| AAPL | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.61 |
| GOOG | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.65 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.30 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 1.00 |