2 Top 15 US Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | 6.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Top 15 US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
2 Top 15 US Stock на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -15.12% с начала года и доходность в 36.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| 2 Top 15 US Stock | -15.12% | -1.33% | -13.92% | 31.64% | 45.78% | 36.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.48% | -8.11% | -1.05% | 18.64% | 24.96% |
GOOG Alphabet Inc. | -13.86% | -1.97% | -1.66% | 4.23% | 20.87% | 19.57% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -6.04% | 0.62% | 8.82% | 9.44% | 24.36% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.45% | -10.43% | -4.37% | 24.44% | 23.73% | 21.21% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 16.87% | -0.40% | 16.68% | 30.12% | 23.34% | 14.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 6.99% | -0.58% | 22.82% | 42.11% | 31.14% |
AVGO Broadcom Inc. | -16.80% | 7.27% | 11.80% | 50.38% | 52.66% | 35.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.44% | 4.74% | 5.85% | 67.44% | 42.71% | 34.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.76% | -2.38% | 10.80% | 28.87% | 25.34% | 17.76% |
V Visa Inc. | 6.23% | -2.62% | 19.40% | 22.72% | 15.77% | 18.38% |
WMT Walmart Inc. | 5.54% | 11.59% | 15.82% | 59.72% | 18.90% | 15.99% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.83% | -8.20% | -7.57% | -7.50% | 25.85% | 6.73% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -19.21% | -25.24% | -13.88% | 9.14% | 15.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Top 15 US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.03% | -0.43% | -11.92% | 2.98% | -15.12% | ||||||||
| 2024 | 11.86% | 19.24% | 8.41% | -3.44% | 18.04% | 11.74% | -3.39% | 2.37% | 2.42% | 5.23% | 4.81% | 1.92% | 109.70% |
| 2023 | 17.02% | 7.48% | 11.95% | 0.29% | 21.52% | 10.60% | 6.34% | 3.25% | -8.17% | -3.91% | 12.17% | 5.38% | 117.35% |
| 2022 | -11.08% | -2.81% | 10.69% | -19.65% | -1.90% | -11.84% | 16.19% | -9.14% | -10.63% | 3.61% | 7.98% | -11.17% | -37.66% |
| 2021 | 2.01% | -0.41% | 0.29% | 8.24% | 0.81% | 10.94% | 0.66% | 7.86% | -5.00% | 17.71% | 10.93% | -2.52% | 61.95% |
| 2020 | 3.22% | -2.56% | -5.99% | 15.94% | 8.70% | 7.33% | 9.29% | 19.88% | -4.25% | -5.35% | 12.42% | 5.27% | 79.72% |
| 2019 | 7.31% | 2.08% | 6.69% | 3.88% | -11.68% | 9.79% | 2.01% | -1.87% | 0.65% | 7.94% | 5.77% | 5.59% | 42.97% |
| 2018 | 12.49% | -1.87% | -4.98% | 1.55% | 7.01% | -0.77% | 2.12% | 8.59% | 0.40% | -11.92% | -4.29% | -9.03% | -3.42% |
| 2017 | 4.97% | 2.15% | 3.47% | 1.78% | 10.02% | 0.02% | 5.52% | 2.93% | 0.99% | 9.07% | 1.65% | -1.56% | 48.76% |
| 2016 | -5.23% | -1.61% | 8.67% | -0.12% | 5.91% | -0.66% | 7.03% | 1.93% | 3.00% | -0.22% | 4.41% | 5.39% | 31.36% |
| 2015 | -1.21% | 7.33% | -1.49% | 1.49% | 5.13% | -1.54% | 3.67% | -3.50% | -0.09% | 6.71% | 3.38% | 1.54% | 22.85% |
| 2014 | -1.90% | 3.21% | 2.50% | -0.76% | 7.03% | -0.36% | 1.93% | 4.88% | -0.87% | 16.40% |
Комиссия
Комиссия 2 Top 15 US Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Top 15 US Stock составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.09 | 0.36 | 1.04 | 0.10 | 0.23 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.16 | 0.46 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.29 | 0.65 | 1.09 | 0.31 | 1.04 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.54 | 2.16 | 1.30 | 3.40 | 8.60 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89 | 1.62 | 1.21 | 1.36 | 3.89 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.30 | 2.13 | 1.25 | 1.60 | 4.27 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.04 | 1.56 | 1.23 | 1.22 | 4.27 |
V Visa Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.22 | 1.55 | 5.27 |
WMT Walmart Inc. | 2.52 | 3.38 | 1.47 | 2.86 | 9.79 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.89 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Top 15 US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.88% | 0.81% | 0.89% | 1.05% | 1.07% | 1.41% | 1.27% | 1.37% | 1.17% | 1.30% | 1.38% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.16% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
V Visa Inc. | 0.66% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.57% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Top 15 US Stock показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка 2 Top 15 US Stock составляет 21.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.27% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -32.51% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.38% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -29.88% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 227 | 18 нояб. 2019 г. | 285 |
| -22.75% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Top 15 US Stock составляет 22.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XOM | WMT | LLY | UNH | TSLA | JPM | BRK-A | META | NVDA | AVGO | V | AMZN | AAPL | GOOG | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.81 |
| XOM | 0.46 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.48 | 0.47 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| WMT | 0.41 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.29 |
| LLY | 0.41 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
| UNH | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.15 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| TSLA | 0.47 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.56 |
| JPM | 0.65 | 0.48 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.25 | 1.00 | 0.69 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.44 |
| BRK-A | 0.66 | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.23 | 0.69 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.51 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| META | 0.61 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.61 | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 0.65 |
| NVDA | 0.63 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.42 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.88 |
| AVGO | 0.66 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.48 | 0.61 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.73 |
| V | 0.69 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| AMZN | 0.64 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 0.65 | 0.70 |
| AAPL | 0.68 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
| GOOG | 0.70 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.65 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.67 |
| MSFT | 0.75 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.81 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.56 | 0.44 | 0.42 | 0.65 | 0.88 | 0.73 | 0.56 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 1.00 |