PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Millie

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 6.67%MSFT 6.67%NVDA 6.67%AMZN 6.67%AVGO 6.67%AMGN 6.67%PEP 6.67%ABBV 6.67%MRK 6.67%TXN 6.67%GOOGL 6.67%LLY 6.67%V 6.67%UNH 6.67%JPM 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

AMGN
Amgen Inc.
Healthcare

6.67%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

6.67%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

6.67%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

6.67%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

6.67%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

6.67%

V
Visa Inc.
Financial Services

6.67%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

6.67%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,418.85%
262.14%
Millie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Millie на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 12.19% с начала года и доходность в 26.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Millie12.19%7.12%21.22%54.89%28.28%26.37%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-2.45%-4.93%23.79%33.69%26.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%4.70%26.91%66.82%31.17%29.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%18.57%61.97%139.04%43.40%39.98%
AMGN
Amgen Inc.
-1.91%-10.10%10.92%23.44%11.32%11.39%
PEP
PepsiCo, Inc.
-3.09%-2.34%-5.40%-2.97%10.12%10.52%
ABBV
AbbVie Inc.
16.55%8.83%23.10%20.58%23.01%18.03%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.46%5.12%17.22%21.96%13.70%12.26%
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.14%6.83%2.44%1.42%12.99%17.37%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%19.03%16.29%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%21.36%40.89%150.33%45.69%32.10%
V
Visa Inc.
8.96%3.82%14.58%30.28%14.42%18.37%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.34%3.54%4.01%16.48%22.03%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.27%27.92%35.10%15.57%15.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.73%5.73%
20231.24%-3.86%-0.89%7.71%5.02%

Коэффициент Шарпа

Millie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.37. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.37

Коэффициент Шарпа Millie находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.37
2.44
Millie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Millie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Millie1.49%1.57%1.68%1.59%1.76%1.82%1.92%1.68%1.87%1.86%1.78%2.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
AMGN
Amgen Inc.
3.08%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.07%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
ABBV
AbbVie Inc.
3.35%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.33%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.97%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Комиссия

Комиссия Millie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Millie
4.37
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
AMGN
Amgen Inc.
1.04
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
ABBV
AbbVie Inc.
1.04
MRK
Merck & Co., Inc.
1.24
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.11
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
V
Visa Inc.
2.03
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MRKPEPLLYABBVUNHJPMAMGNNVDAAAPLAMZNAVGOVGOOGLTXNMSFT
MRK1.000.380.500.440.390.310.490.150.210.210.220.340.250.260.29
PEP0.381.000.330.320.350.270.380.200.300.280.270.400.330.330.37
LLY0.500.331.000.440.370.250.460.210.250.260.250.320.300.270.33
ABBV0.440.320.441.000.370.330.500.220.240.250.270.340.310.310.31
UNH0.390.350.370.371.000.390.410.250.300.280.290.380.340.330.35
JPM0.310.270.250.330.391.000.340.350.350.320.400.480.390.470.38
AMGN0.490.380.460.500.410.341.000.270.300.320.320.380.360.370.35
NVDA0.150.200.210.220.250.350.271.000.510.530.580.450.530.630.56
AAPL0.210.300.250.240.300.350.300.511.000.510.540.460.550.540.58
AMZN0.210.280.260.250.280.320.320.530.511.000.470.500.660.480.60
AVGO0.220.270.250.270.290.400.320.580.540.471.000.460.480.680.51
V0.340.400.320.340.380.480.380.450.460.500.461.000.560.530.57
GOOGL0.250.330.300.310.340.390.360.530.550.660.480.561.000.530.66
TXN0.260.330.270.310.330.470.370.630.540.480.680.530.531.000.56
MSFT0.290.370.330.310.350.380.350.560.580.600.510.570.660.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Millie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Millie показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-18.41%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.12430 мар. 2023 г.252
-17.63%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-14.46%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.72
-12.14%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.48

График волатильности

Текущая волатильность Millie составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.31%
3.47%
Millie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев