Millie

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Millie

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Millie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Millie на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 35.76% с начала года и доходность в 26.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.70%	3.51%	14.80%	37.91%	14.18%	11.41%
Millie	35.76%	2.68%	15.35%	44.66%	29.04%	26.78%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.46%	-0.15%	24.27%	22.36%	29.12%	24.70%
MSFT Microsoft Corporation	12.98%	1.49%	2.25%	15.16%	24.73%	25.92%
NVDA NVIDIA Corporation	198.17%	9.52%	64.28%	205.52%	95.57%	78.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	37.01%	10.25%	11.04%	45.01%	18.62%	29.49%
AVGO Broadcom Inc.	66.29%	1.19%	38.68%	94.74%	46.70%	39.27%
AMGN Amgen Inc.	15.43%	-0.93%	6.36%	25.35%	11.37%	10.34%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.52%	-5.55%	-6.74%	1.99%	7.62%	8.41%
ABBV AbbVie Inc.	33.45%	3.56%	26.25%	49.22%	23.47%	16.89%
MRK Merck & Co., Inc.	-3.79%	-6.21%	-19.86%	4.20%	8.37%	9.43%
TXN Texas Instruments Incorporated	32.91%	8.11%	19.32%	53.93%	16.35%	18.93%
GOOGL Alphabet Inc.	27.99%	9.26%	6.01%	34.85%	22.56%	20.51%
LLY Eli Lilly and Company	43.34%	-10.78%	9.75%	40.06%	51.27%	31.06%
V Visa Inc.	18.93%	10.81%	10.09%	26.25%	12.19%	18.10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	18.35%	2.97%	21.02%	15.52%	21.10%	22.35%
JPM JPMorgan Chase & Co.	42.64%	6.61%	20.62%	65.70%	16.27%	17.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.73%	5.81%	4.09%	-2.18%	5.92%	5.46%	0.81%	3.03%	-0.61%	-0.40%			35.76%
2023	5.32%	-0.75%	7.62%	2.68%	5.76%	4.97%	3.41%	1.24%	-3.86%	-0.89%	7.71%	5.02%	44.69%
2022	-4.52%	-1.48%	6.24%	-8.50%	1.96%	-5.79%	8.43%	-6.02%	-7.17%	9.39%	7.24%	-5.42%	-7.81%
2021	0.48%	1.61%	2.83%	4.27%	1.72%	5.32%	2.57%	2.81%	-4.93%	8.38%	0.61%	5.81%	35.65%
2020	0.09%	-5.73%	-5.79%	13.44%	4.85%	4.68%	3.76%	8.86%	-3.38%	-4.16%	10.84%	4.73%	34.37%
2019	3.72%	2.78%	5.02%	2.84%	-7.25%	6.28%	2.09%	0.31%	1.07%	5.48%	5.51%	4.73%	36.90%
2018	8.41%	-1.56%	-4.75%	1.71%	5.40%	0.19%	4.96%	5.54%	0.95%	-7.90%	3.77%	-6.67%	8.90%
2017	4.14%	4.74%	1.64%	1.36%	4.97%	0.69%	3.16%	2.60%	2.28%	4.70%	3.19%	0.07%	39.03%
2016	-5.58%	-2.22%	7.68%	0.49%	5.59%	-0.36%	7.82%	1.52%	2.35%	-2.19%	3.44%	4.00%	23.92%
2015	-0.31%	7.41%	-1.53%	2.60%	4.06%	-2.45%	5.36%	-4.40%	-1.28%	10.28%	2.21%	0.84%	24.11%
2014	-1.41%	6.05%	0.88%	-1.94%	4.11%	1.97%	-0.94%	6.59%	0.43%	4.24%	5.36%	-1.97%	25.34%
2013	1.82%	1.66%	3.94%	3.05%	3.04%	-1.31%	5.25%	-1.25%	3.60%	4.65%	4.30%	3.52%	37.17%

Комиссия

Комиссия Millie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Millie среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Millie

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.10	1.70	1.21	1.50	3.53
MSFT Microsoft Corporation	0.87	1.24	1.16	1.11	2.75
NVDA NVIDIA Corporation	4.20	4.08	1.53	8.03	25.31
AMZN Amazon.com, Inc.	1.73	2.39	1.31	1.89	7.92
AVGO Broadcom Inc.	2.28	2.87	1.37	4.14	12.67
AMGN Amgen Inc.	0.94	1.52	1.20	1.23	3.01
PEP PepsiCo, Inc.	0.11	0.27	1.03	0.11	0.37
ABBV AbbVie Inc.	2.37	3.14	1.43	2.88	9.40
MRK Merck & Co., Inc.	0.06	0.22	1.03	0.05	0.13
TXN Texas Instruments Incorporated	2.07	2.80	1.34	2.33	13.50
GOOGL Alphabet Inc.	1.34	1.89	1.25	1.61	4.06
LLY Eli Lilly and Company	1.19	1.76	1.24	1.84	6.21
V Visa Inc.	1.63	2.18	1.31	2.16	5.50
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.68	1.08	1.15	0.82	2.17
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.94	3.75	1.59	6.28	20.43

Коэффициент Шарпа

Millie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Millie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Millie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.42%	1.57%	1.68%	1.59%	1.76%	1.82%	1.92%	1.67%	1.86%	1.86%	1.77%	1.98%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.15%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
AMGN Amgen Inc.	2.73%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
PEP PepsiCo, Inc.	3.19%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
ABBV AbbVie Inc.	3.11%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
MRK Merck & Co., Inc.	2.99%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%	3.46%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.39%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.60%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
V Visa Inc.	0.51%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.29%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.94%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Millie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Millie показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.19%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-18.41%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	124	30 мар. 2023 г.	252
-17.63%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-14.47%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	72
-12.14%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Millie составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Millie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MRK	PEP	LLY	ABBV	UNH	JPM	AMGN	NVDA	AAPL	AMZN	AVGO	V	GOOGL	TXN	MSFT
MRK	1.00	0.37	0.48	0.43	0.37	0.30	0.48	0.12	0.20	0.20	0.19	0.33	0.25	0.24	0.27
PEP	0.37	1.00	0.31	0.32	0.34	0.26	0.37	0.17	0.28	0.25	0.24	0.39	0.30	0.30	0.35
LLY	0.48	0.31	1.00	0.41	0.34	0.24	0.44	0.22	0.24	0.26	0.25	0.30	0.29	0.25	0.32
ABBV	0.43	0.32	0.41	1.00	0.37	0.32	0.50	0.20	0.22	0.23	0.24	0.34	0.29	0.29	0.29
UNH	0.37	0.34	0.34	0.37	1.00	0.37	0.39	0.23	0.28	0.25	0.26	0.37	0.32	0.32	0.33
JPM	0.30	0.26	0.24	0.32	0.37	1.00	0.34	0.33	0.34	0.31	0.38	0.47	0.37	0.45	0.36
AMGN	0.48	0.37	0.44	0.50	0.39	0.34	1.00	0.25	0.29	0.31	0.31	0.37	0.35	0.37	0.34
NVDA	0.12	0.17	0.22	0.20	0.23	0.33	0.25	1.00	0.49	0.52	0.59	0.42	0.51	0.61	0.56
AAPL	0.20	0.28	0.24	0.22	0.28	0.34	0.29	0.49	1.00	0.50	0.52	0.44	0.54	0.52	0.57
AMZN	0.20	0.25	0.26	0.23	0.25	0.31	0.31	0.52	0.50	1.00	0.46	0.48	0.65	0.47	0.60
AVGO	0.19	0.24	0.25	0.24	0.26	0.38	0.31	0.59	0.52	0.46	1.00	0.44	0.46	0.67	0.51
V	0.33	0.39	0.30	0.34	0.37	0.47	0.37	0.42	0.44	0.48	0.44	1.00	0.53	0.51	0.55
GOOGL	0.25	0.30	0.29	0.29	0.32	0.37	0.35	0.51	0.54	0.65	0.46	0.53	1.00	0.51	0.65
TXN	0.24	0.30	0.25	0.29	0.32	0.45	0.37	0.61	0.52	0.47	0.67	0.51	0.51	1.00	0.56
MSFT	0.27	0.35	0.32	0.29	0.33	0.36	0.34	0.56	0.57	0.60	0.51	0.55	0.65	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Millie

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество