Millie
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Millie на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.86% с начала года и доходность в 27.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Millie | 25.07% | -1.24% | 18.47% | 38.08% | 28.92% | 27.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
AMGN Amgen Inc. | 17.81% | 6.87% | 8.83% | 46.05% | 17.32% | 13.65% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.49% | 9.76% |
ABBV AbbVie Inc. | 20.88% | 7.42% | 12.87% | 27.11% | 27.45% | 17.87% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.86% | -4.30% | 5.45% | 22.74% | 13.56% | 11.84% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 17.41% | 2.10% | 21.97% | 14.44% | 12.11% | 18.61% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.32% | 32.05% |
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.43% | 17.74% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.84% | 6.28% | 22.50% | 37.11% | 15.80% | 16.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.73% | 5.81% | 4.09% | -2.18% | 5.92% | 5.46% | 25.07% | ||||||
| 2023 | 5.32% | -0.75% | 7.62% | 2.68% | 5.76% | 4.97% | 3.41% | 1.24% | -3.86% | -0.89% | 7.71% | 5.02% | 44.69% |
| 2022 | -4.51% | -1.48% | 6.24% | -8.50% | 1.96% | -5.79% | 8.43% | -6.02% | -7.17% | 9.39% | 7.24% | -5.42% | -7.81% |
| 2021 | 0.48% | 1.61% | 2.83% | 4.27% | 1.72% | 5.32% | 2.57% | 2.81% | -4.93% | 8.38% | 0.61% | 5.81% | 35.65% |
| 2020 | 0.09% | -5.73% | -5.79% | 13.44% | 4.85% | 4.68% | 3.76% | 8.86% | -3.38% | -4.16% | 10.84% | 4.73% | 34.37% |
| 2019 | 3.72% | 2.78% | 5.02% | 2.84% | -7.25% | 6.28% | 2.09% | 0.31% | 1.07% | 5.48% | 5.51% | 4.73% | 36.90% |
| 2018 | 8.41% | -1.56% | -4.71% | 1.71% | 5.40% | 0.23% | 4.96% | 5.54% | 0.95% | -7.90% | 3.77% | -6.67% | 8.99% |
| 2017 | 4.14% | 4.80% | 1.64% | 1.36% | 4.97% | 0.69% | 3.16% | 2.60% | 2.28% | 4.70% | 3.19% | 0.07% | 39.12% |
| 2016 | -5.58% | -2.13% | 7.69% | 0.49% | 5.59% | -0.36% | 7.82% | 1.52% | 2.35% | -2.19% | 3.44% | 4.00% | 24.05% |
| 2015 | -0.31% | 7.52% | -1.52% | 2.60% | 4.06% | -2.45% | 5.36% | -4.40% | -1.28% | 10.28% | 2.21% | 0.84% | 24.25% |
| 2014 | -1.41% | 6.21% | 0.89% | -1.94% | 4.11% | 1.97% | -0.94% | 6.59% | 0.43% | 4.24% | 5.36% | -1.98% | 25.55% |
| 2013 | 4.25% | 1.89% | 3.93% | 3.05% | 3.04% | -1.31% | 5.25% | -1.25% | 3.60% | 4.65% | 4.30% | 3.52% | 40.74% |
Комиссия
Комиссия Millie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Millie среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
AMGN Amgen Inc. | 1.89 | 2.94 | 1.37 | 2.42 | 6.09 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.47 | -0.55 | 0.93 | -0.43 | -0.78 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.78 | 2.37 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
MRK Merck & Co., Inc. | 1.13 | 1.79 | 1.22 | 1.42 | 4.93 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.40 | 0.73 | 1.08 | 0.36 | 1.07 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.63 | 3.64 | 1.49 | 5.94 | 18.97 |
V Visa Inc. | 0.49 | 0.74 | 1.09 | 0.57 | 1.68 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10 | 2.59 | 1.38 | 2.26 | 7.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Millie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millie | 1.44% | 1.57% | 1.68% | 1.59% | 1.76% | 1.82% | 2.01% | 1.72% | 1.92% | 1.92% | 1.85% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
AMGN Amgen Inc. | 2.62% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.36% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.42% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.61% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Millie показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Millie составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -18.41% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 124 | 30 мар. 2023 г. | 252 |
| -17.63% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -14.4% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
| -12.14% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Millie составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | PEP | LLY | ABBV | UNH | JPM | AMGN | NVDA | AAPL | AMZN | AVGO | V | GOOGL | TXN | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.48 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| PEP | 0.38 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| LLY | 0.49 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 |
| ABBV | 0.43 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| UNH | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| JPM | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 0.38 | 0.46 | 0.36 |
| AMGN | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| NVDA | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.59 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.56 |
| AAPL | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
| AMZN | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.66 | 0.47 | 0.60 |
| AVGO | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.68 | 0.51 |
| V | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.56 |
| GOOGL | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.52 | 0.54 | 0.66 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.52 | 0.66 |
| TXN | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.68 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.56 | 1.00 |