Set It and Forget It

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Set It and Forget It

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	5%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Technology Equities	5%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	8%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	8%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Financials Equities, Dividend	5%
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	REIT	5%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Large Cap Blend Equities	5%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	8%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	5%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Set It and Forget It и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Set It and Forget It

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.30%	4.09%	14.29%	35.42%	13.95%	11.33%
Set It and Forget It	N/A	4.00%	14.90%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	N/A	6.92%	16.19%	N/A	N/A	N/A
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	N/A	5.97%	8.25%	N/A	N/A	N/A
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	N/A	4.77%	18.14%	N/A	N/A	N/A
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	7.08%	-1.87%	19.45%	25.90%	-0.66%	2.10%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	17.14%	5.42%	10.63%	28.23%	N/A	N/A
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	5.97%	3.00%	5.01%	19.18%	3.33%	4.29%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	17.34%	-3.67%	11.80%	46.85%	22.89%	17.75%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	32.39%	4.07%	14.21%	40.05%	15.36%	12.54%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	24.78%	2.63%	13.18%	35.44%	15.31%	13.36%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	45.71%	2.65%	15.09%	69.89%	33.93%	29.17%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	44.82%	7.92%	14.11%	64.21%	18.27%	16.06%
VGT Vanguard Information Technology ETF	27.32%	5.54%	19.28%	41.89%	22.74%	20.96%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	25.11%	1.85%	13.78%	39.19%	N/A	N/A
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	70.59%	19.92%	19.46%	95.38%	N/A	N/A
GLD SPDR Gold Trust	28.52%	0.63%	15.04%	34.56%	12.37%	8.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Set It and Forget It, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024			1.75%	-4.96%	5.63%	1.47%	3.95%	0.64%	2.77%	-0.85%			14.73%

Комиссия

Комиссия Set It and Forget It составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

QDTE

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

GLD

SPDR Gold Trust

KBWY

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Set It and Forget It

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	—	—	—	—	—
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	—	—	—	—	—
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	—	—	—	—	—
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	1.07	1.66	1.21	0.74	2.72
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	1.87	2.37	1.35	2.06	7.48
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	1.11	1.58	1.20	1.03	4.62
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.83	2.57	1.31	3.10	8.19
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.75	3.60	1.50	5.92	17.37
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	2.85	3.92	1.52	4.72	18.07
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.06	2.55	1.34	2.86	7.93
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	3.26	4.39	1.54	4.03	22.49
VGT Vanguard Information Technology ETF	2.07	2.65	1.36	2.86	10.33
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	3.38	4.68	1.62	7.51	29.53
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	1.77	2.38	1.28	1.96	7.41
GLD SPDR Gold Trust	2.34	3.11	1.41	4.59	15.57

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Set It and Forget It. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Set It and Forget It за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.94%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	9.94%	2.54%	1.81%	1.11%	1.57%	1.71%	1.76%	1.45%	1.38%	1.55%	1.31%	1.23%
Активы портфеля:
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	27.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	33.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	22.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	7.80%	7.90%	7.41%	5.06%	10.35%	6.19%	8.64%	7.25%	6.55%	5.72%	4.57%	4.85%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	26.01%	4.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	11.99%	11.46%	11.31%	7.27%	9.66%	8.64%	9.47%	8.78%	8.68%	8.89%	8.31%	7.68%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.38%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%	0.12%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.21%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%	1.14%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.99%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.41%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.30%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%	1.31%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.61%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.48%	1.66%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	59.37%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Set It and Forget It

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Set It and Forget It показал максимальную просадку в 9.09%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Set It and Forget It составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.09%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-6.31%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-3.12%	21 окт. 2024 г.	11	4 нояб. 2024 г.	2	6 нояб. 2024 г.	13
-1.67%	13 мар. 2024 г.	3	15 мар. 2024 г.	4	21 мар. 2024 г.	7
-1.59%	20 июн. 2024 г.	3	24 июн. 2024 г.	11	10 июл. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Set It and Forget It составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Set It and Forget It

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	IAK	BITO	KBWY	KBWD	ITB	SMH	YMAG	FEPI	VGT	QDTE	XMMO	YMAX	CGDV	QUAL
GLD	1.00	0.11	0.17	0.20	0.21	0.21	0.17	0.17	0.21	0.19	0.20	0.22	0.26	0.25	0.24
IAK	0.11	1.00	0.21	0.44	0.55	0.36	0.00	0.06	0.08	0.07	0.10	0.46	0.21	0.49	0.26
BITO	0.17	0.21	1.00	0.31	0.33	0.27	0.29	0.32	0.31	0.31	0.38	0.36	0.59	0.31	0.33
KBWY	0.20	0.44	0.31	1.00	0.78	0.61	0.18	0.22	0.22	0.24	0.26	0.58	0.39	0.56	0.38
KBWD	0.21	0.55	0.33	0.78	1.00	0.65	0.27	0.31	0.30	0.32	0.33	0.65	0.47	0.65	0.45
ITB	0.21	0.36	0.27	0.61	0.65	1.00	0.35	0.32	0.34	0.37	0.39	0.76	0.45	0.68	0.52
SMH	0.17	0.00	0.29	0.18	0.27	0.35	1.00	0.74	0.83	0.92	0.85	0.61	0.70	0.62	0.81
YMAG	0.17	0.06	0.32	0.22	0.31	0.32	0.74	1.00	0.88	0.84	0.87	0.53	0.80	0.58	0.77
FEPI	0.21	0.08	0.31	0.22	0.30	0.34	0.83	0.88	1.00	0.90	0.92	0.59	0.81	0.67	0.85
VGT	0.19	0.07	0.31	0.24	0.32	0.37	0.92	0.84	0.90	1.00	0.93	0.64	0.78	0.69	0.90
QDTE	0.20	0.10	0.38	0.26	0.33	0.39	0.85	0.87	0.92	0.93	1.00	0.62	0.83	0.69	0.89
XMMO	0.22	0.46	0.36	0.58	0.65	0.76	0.61	0.53	0.59	0.64	0.62	1.00	0.65	0.86	0.76
YMAX	0.26	0.21	0.59	0.39	0.47	0.45	0.70	0.80	0.81	0.78	0.83	0.65	1.00	0.68	0.79
CGDV	0.25	0.49	0.31	0.56	0.65	0.68	0.62	0.58	0.67	0.69	0.69	0.86	0.68	1.00	0.83
QUAL	0.24	0.26	0.33	0.38	0.45	0.52	0.81	0.77	0.85	0.90	0.89	0.76	0.79	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Set It and Forget It

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество