Building Euipment & Products

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Building Euipment & Products

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAON AAON, Inc.	Industrials	6.67%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	Industrials	6.67%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	6.67%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	6.67%
CSL Carlisle Companies Incorporated	Industrials	6.67%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	Industrials	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
LII Lennox International Inc.	Industrials	6.67%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	Industrials	6.67%
MAS Masco Corporation	Industrials	6.67%
OC Owens Corning	Industrials	6.67%
SPXC SPX Corporation	Industrials	6.67%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	6.67%
TT Trane Technologies plc	Industrials	6.67%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Building Euipment & Products	-4.97%	6.01%	-16.91%	-0.19%	25.34%	N/A
Активы портфеля:
TT Trane Technologies plc	17.54%	23.23%	4.55%	33.18%	38.85%	25.42%
CARR Carrier Global Corporation	4.07%	17.44%	-7.62%	9.85%	28.26%	N/A
JCI Johnson Controls International plc	29.16%	25.14%	22.35%	42.38%	29.29%	13.51%
LII Lennox International Inc.	-6.54%	7.21%	-13.56%	13.90%	23.08%	18.99%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-24.82%	-11.56%	-41.83%	-33.95%	38.87%	24.22%
CSL Carlisle Companies Incorporated	5.78%	3.20%	-14.74%	-6.98%	27.91%	16.05%
MAS Masco Corporation	-12.97%	4.00%	-21.47%	-5.71%	7.91%	11.85%
OC Owens Corning	-20.91%	-7.25%	-34.32%	-23.76%	22.44%	13.87%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	-6.27%	-3.94%	-18.57%	-36.96%	20.04%	15.31%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	-26.21%	-7.10%	-35.33%	-26.01%	0.53%	3.86%
TREX Trex Company, Inc.	-18.73%	-2.33%	-24.63%	-35.30%	-1.35%	16.06%
AAON AAON, Inc.	-17.36%	9.39%	-28.47%	25.52%	22.57%	20.75%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	-12.87%	3.21%	-22.64%	1.17%	32.40%	18.79%
SPXC SPX Corporation	4.76%	14.51%	-12.89%	7.37%	30.69%	23.40%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	10.47%	12.16%	-2.55%	35.67%	16.82%	11.73%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Building Euipment & Products, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.44%	-8.43%	-5.83%	1.38%	4.08%								-4.97%
2024	-1.60%	12.34%	6.86%	-4.52%	3.65%	-3.06%	10.88%	-0.54%	6.69%	-3.37%	9.62%	-13.01%	22.85%
2023	13.07%	-1.38%	-2.71%	3.23%	-0.61%	18.99%	6.36%	-2.96%	-6.85%	-6.36%	15.21%	13.98%	56.58%
2022	-14.31%	-2.77%	-5.17%	-7.08%	3.78%	-10.68%	17.96%	-5.50%	-6.38%	6.82%	7.35%	-5.58%	-23.12%
2021	1.27%	7.15%	7.38%	8.05%	1.26%	-1.29%	2.05%	3.51%	-7.98%	7.66%	5.13%	8.20%	49.79%
2020				26.04%	12.94%	5.46%	10.95%	7.65%	0.70%	-1.78%	12.78%	4.59%	109.21%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Building Euipment & Products составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Building Euipment & Products составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TT Trane Technologies plc	1.16	1.57	1.21	1.28	3.33
CARR Carrier Global Corporation	0.30	0.69	1.08	0.32	0.73
JCI Johnson Controls International plc	1.34	2.02	1.26	1.95	5.91
LII Lennox International Inc.	0.41	0.85	1.11	0.66	1.77
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.78	-1.09	0.88	-0.71	-1.48
CSL Carlisle Companies Incorporated	-0.23	-0.12	0.98	-0.22	-0.44
MAS Masco Corporation	-0.19	-0.15	0.98	-0.24	-0.58
OC Owens Corning	-0.66	-0.76	0.91	-0.59	-1.25
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	-0.94	-1.36	0.84	-0.83	-1.42
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	-0.66	-0.91	0.89	-0.59	-1.27
TREX Trex Company, Inc.	-0.76	-0.92	0.88	-0.56	-1.43
AAON AAON, Inc.	0.49	1.03	1.16	0.58	1.33
LPX Louisiana-Pacific Corporation	0.03	0.35	1.04	0.08	0.18
SPXC SPX Corporation	0.18	0.53	1.07	0.21	0.45
AWI Armstrong World Industries, Inc.	1.37	2.05	1.25	1.63	4.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Building Euipment & Products имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.01
За 5 лет: 0.97
За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Building Euipment & Products за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.93%	0.85%	0.98%	1.19%	0.75%	0.94%	1.13%	1.21%	0.76%	1.69%	1.14%	0.87%
Активы портфеля:
TT Trane Technologies plc	0.80%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%
CARR Carrier Global Corporation	1.17%	1.16%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JCI Johnson Controls International plc	1.46%	1.88%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	15.64%	5.85%	3.69%
LII Lennox International Inc.	0.81%	0.75%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%	1.20%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSL Carlisle Companies Incorporated	1.03%	1.00%	1.02%	1.09%	0.86%	1.31%	1.11%	1.53%	1.27%	1.18%	1.24%	1.04%
MAS Masco Corporation	1.92%	1.60%	1.73%	2.40%	1.22%	1.26%	1.03%	1.49%	0.92%	1.22%	0.65%	0.00%
OC Owens Corning	1.93%	1.41%	1.40%	1.64%	1.15%	1.27%	1.35%	1.43%	0.88%	1.44%	1.45%	1.79%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.59%	0.54%	0.38%	0.57%	0.31%	0.43%	3.48%	1.28%	1.13%	1.12%	0.79%	0.17%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	1.96%	1.40%	1.21%	1.68%	0.97%	1.12%	1.35%	2.11%	1.05%	1.20%	1.01%	1.06%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAON AAON, Inc.	0.35%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%	0.79%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	1.20%	1.00%	1.36%	1.49%	0.87%	1.56%	1.82%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	1.75%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	0.77%	0.81%	1.06%	1.38%	0.74%	1.09%	0.77%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Building Euipment & Products показал максимальную просадку в 34.44%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Building Euipment & Products составляет 16.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.44%	3 янв. 2022 г.	116	17 июн. 2022 г.	256	27 июн. 2023 г.	372
-31.15%	26 нояб. 2024 г.	90	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.23%	2 авг. 2023 г.	60	25 окт. 2023 г.	30	7 дек. 2023 г.	90
-11.29%	8 июн. 2020 г.	4	11 июн. 2020 г.	23	15 июл. 2020 г.	27
-10.27%	11 мая 2021 г.	28	18 июн. 2021 г.	37	11 авг. 2021 г.	65

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AAON	LPX	SPXC	TREX	WMS	CSL	CARR	AWI	TT	LII	JCI	BLDR	MAS	OC	FBIN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.52	0.57	0.62	0.61	0.61	0.60	0.63	0.62	0.65	0.60	0.66	0.60	0.61	0.65	0.63	0.77
AAON	0.52	1.00	0.45	0.59	0.48	0.49	0.49	0.56	0.51	0.58	0.59	0.55	0.48	0.50	0.51	0.50	0.69
LPX	0.57	0.45	1.00	0.52	0.58	0.55	0.56	0.51	0.56	0.49	0.52	0.54	0.67	0.62	0.65	0.64	0.76
SPXC	0.62	0.59	0.52	1.00	0.49	0.54	0.58	0.58	0.59	0.60	0.56	0.63	0.53	0.53	0.58	0.56	0.74
TREX	0.61	0.48	0.58	0.49	1.00	0.59	0.50	0.50	0.57	0.48	0.55	0.51	0.65	0.68	0.64	0.69	0.76
WMS	0.61	0.49	0.55	0.54	0.59	1.00	0.60	0.55	0.57	0.52	0.55	0.54	0.63	0.58	0.62	0.64	0.77
CSL	0.60	0.49	0.56	0.58	0.50	0.60	1.00	0.56	0.62	0.61	0.58	0.61	0.57	0.59	0.65	0.61	0.75
CARR	0.63	0.56	0.51	0.58	0.50	0.55	0.56	1.00	0.54	0.70	0.66	0.68	0.56	0.60	0.59	0.61	0.76
AWI	0.62	0.51	0.56	0.59	0.57	0.57	0.62	0.54	1.00	0.55	0.60	0.57	0.58	0.62	0.67	0.65	0.76
TT	0.65	0.58	0.49	0.60	0.48	0.52	0.61	0.70	0.55	1.00	0.69	0.73	0.54	0.58	0.59	0.57	0.76
LII	0.60	0.59	0.52	0.56	0.55	0.55	0.58	0.66	0.60	0.69	1.00	0.64	0.56	0.63	0.62	0.64	0.78
JCI	0.66	0.55	0.54	0.63	0.51	0.54	0.61	0.68	0.57	0.73	0.64	1.00	0.54	0.58	0.61	0.60	0.77
BLDR	0.60	0.48	0.67	0.53	0.65	0.63	0.57	0.56	0.58	0.54	0.56	0.54	1.00	0.67	0.74	0.73	0.81
MAS	0.61	0.50	0.62	0.53	0.68	0.58	0.59	0.60	0.62	0.58	0.63	0.58	0.67	1.00	0.70	0.83	0.81
OC	0.65	0.51	0.65	0.58	0.64	0.62	0.65	0.59	0.67	0.59	0.62	0.61	0.74	0.70	1.00	0.76	0.84
FBIN	0.63	0.50	0.64	0.56	0.69	0.64	0.61	0.61	0.65	0.57	0.64	0.60	0.73	0.83	0.76	1.00	0.85
Portfolio	0.77	0.69	0.76	0.74	0.76	0.77	0.75	0.76	0.76	0.76	0.78	0.77	0.81	0.81	0.84	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Building Euipment & Products

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество