Building Euipment & Products

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TT Trane Technologies plc	Industrials	6.67%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
LII Lennox International Inc.	Industrials	6.67%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	6.67%
CSL Carlisle Companies Incorporated	Industrials	6.67%
MAS Masco Corporation	Industrials	6.67%
OC Owens Corning	Industrials	6.67%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	6.67%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	Industrials	6.67%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	6.67%
AAON AAON, Inc.	Industrials	6.67%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	Industrials	6.67%
SPXC SPX Corporation	Industrials	6.67%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	Industrials	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Building Euipment & Products и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Building Euipment & Products	0.25%	-1.44%	6.72%	5.54%	1.82%	15.68%	11.73%	—
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	-0.43%	-5.38%	73.52%	59.35%	37.17%	28.06%	25.74%	22.73%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	-1.98%	-5.79%	-20.09%	-17.11%	-1.02%	32.94%	8.21%	15.14%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.71%	-5.53%	-28.93%	-31.96%	-34.50%	-15.71%	10.81%	20.07%
CARR Carrier Global Corporation	0.28%	0.78%	28.46%	28.00%	-3.50%	15.82%	9.42%	—
CSL Carlisle Companies Incorporated	-2.28%	-5.87%	6.34%	5.60%	-9.43%	14.52%	13.85%	14.38%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	1.05%	4.67%	-20.14%	-19.43%	-21.18%	-14.22%	-13.00%	-0.64%
JCI Johnson Controls International plc	0.28%	3.25%	20.66%	26.09%	40.71%	33.96%	18.98%	14.82%
LII Lennox International Inc.	0.99%	-1.50%	6.05%	2.56%	-6.07%	20.35%	10.02%	15.40%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	-0.78%	-6.39%	-12.58%	-16.54%	-22.51%	4.62%	3.37%	16.31%
MAS Masco Corporation	-0.65%	-3.41%	9.65%	11.41%	11.17%	10.45%	5.32%	9.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Building Euipment & Products закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.14%	6.70%	-14.82%	9.67%	0.80%	-0.86%							6.72%
2025	4.44%	-8.43%	-5.83%	1.40%	3.93%	0.69%	5.23%	3.76%	-4.54%	-0.45%	-3.91%	-3.86%	-8.38%
2024	-1.60%	12.34%	6.86%	-4.52%	3.67%	-3.04%	10.88%	-0.54%	6.69%	-3.35%	9.62%	-12.99%	22.96%
2023	13.07%	-1.38%	-2.71%	3.23%	-0.59%	19.02%	6.36%	-2.96%	-6.85%	-6.34%	15.21%	14.01%	56.71%
2022	-14.31%	-2.77%	-5.17%	-7.06%	3.78%	-10.66%	17.96%	-5.50%	-6.38%	6.85%	7.35%	-5.55%	-23.03%
2021	1.27%	7.15%	7.38%	8.07%	1.26%	-1.27%	2.05%	3.51%	-7.98%	7.67%	5.13%	8.22%	49.89%

Метрики бенчмарка

Building Euipment & Products has an annualized alpha of 5.06%, beta of 1.20, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2020.

This portfolio captured 147.42% of S&P 500 Index gains and 122.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 5.06%

Бета: 1.20

R²: 0.59

Участие в росте: 147.42%

Участие в снижении: 122.53%

Комиссия

Комиссия Building Euipment & Products составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Building Euipment & Products имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Building Euipment & Products и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.07	1.94	-1.87
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.31	2.63	-2.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.03	1.35	-0.32
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.08	2.59	-2.51
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.17	11.84	-11.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAON AAON, Inc.	63	0.59	1.34	1.16	1.21	2.48
AWI Armstrong World Industries, Inc.	38	-0.04	0.12	1.02	-0.04	-0.10
BLDR Builders FirstSource, Inc.	14	-0.72	-1.01	0.90	-0.62	-1.21
CARR Carrier Global Corporation	37	-0.10	0.10	1.01	-0.09	-0.15
CSL Carlisle Companies Incorporated	30	-0.27	-0.14	0.98	-0.30	-0.50
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	23	-0.50	-0.48	0.94	-0.44	-0.95
JCI Johnson Controls International plc	82	1.50	2.10	1.28	3.22	8.89
LII Lennox International Inc.	34	-0.18	-0.01	1.00	-0.18	-0.29
LPX Louisiana-Pacific Corporation	18	-0.55	-0.62	0.93	-0.67	-1.22
MAS Masco Corporation	52	0.35	0.80	1.09	0.46	0.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Building Euipment & Products имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.07
За 5 лет: 0.44
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Building Euipment & Products за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.09%	1.05%	0.85%	0.97%	1.19%	0.75%	0.93%	1.13%	1.21%	0.76%	0.93%	27.56%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	0.30%	0.52%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	0.87%	0.66%	0.81%	1.06%	1.38%	0.74%	1.09%	0.77%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CARR Carrier Global Corporation	1.71%	1.70%	1.16%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSL Carlisle Companies Incorporated	1.30%	1.31%	1.00%	1.02%	1.09%	0.86%	1.31%	1.11%	1.53%	1.27%	1.18%	1.24%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	2.58%	2.00%	1.40%	1.21%	1.68%	0.97%	1.12%	1.35%	2.11%	1.05%	1.20%	1.01%
JCI Johnson Controls International plc	1.09%	1.29%	1.88%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	4.23%	5.85%
LII Lennox International Inc.	1.01%	1.04%	0.75%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	1.66%	1.39%	1.00%	1.36%	1.49%	0.87%	1.56%	1.82%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%
MAS Masco Corporation	1.83%	1.95%	1.60%	1.70%	2.40%	1.20%	0.99%	1.03%	1.49%	0.92%	1.22%	12.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Building Euipment & Products показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Building Euipment & Products составляет 16.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-34.43%июнь 2022 г.	5mo 15d	1y 10d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-31.13%апр. 2025 г.	4mo 13d	—	1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас
Коррекция 2023 года2023	-19.23%окт. 2023 г.	2mo 24d	1mo 13d	4mo 7dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2020 года2020	-11.27%июнь 2020 г.	3d	1mo 4d	1mo 7dиюнь 2020 г. - июль 2020 г.
Коррекция 2021 года2021	-10.27%июнь 2021 г.	1mo 8d	1mo 24d	3mo 2dмай 2021 г. - авг. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.36	1.33	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Building Euipment & Products с S&P 500 Index

Корреляция Building Euipment & Products с S&P 500 Index составляет 0.56 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.67
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у JCI: 0.63, а самая низкая у AAON: 0.50.

0.50

0.54

0.57

0.57

0.57

0.58

0.59

0.59

0.59

0.60

0.60

0.60

0.62

JCI

0.63

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Building Euipment & Products. Самая высокая корреляция с портфелем у FBIN: 0.84, а самая низкая у AAON: 0.69.

AAON

0.69

SPXC

0.73

JCI

0.73

0.74

0.75

0.75

0.76

0.76

0.77

0.77

0.78

0.81

0.81

0.84

FBIN

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAON	SPXC	LPX	JCI	TREX	TT	WMS	CARR	AWI	CSL	LII	BLDR	MAS	OC	FBIN
AAON	1.00	0.57	0.45	0.55	0.48	0.58	0.49	0.56	0.49	0.49	0.57	0.48	0.49	0.50	0.49
SPXC	0.57	1.00	0.51	0.62	0.48	0.59	0.53	0.56	0.57	0.56	0.56	0.52	0.52	0.56	0.55
LPX	0.45	0.51	1.00	0.49	0.60	0.47	0.57	0.50	0.56	0.57	0.53	0.68	0.62	0.66	0.63
JCI	0.55	0.62	0.49	1.00	0.47	0.73	0.52	0.66	0.55	0.57	0.60	0.49	0.53	0.56	0.55
TREX	0.48	0.48	0.60	0.47	1.00	0.46	0.60	0.51	0.57	0.53	0.56	0.67	0.68	0.66	0.70
TT	0.58	0.59	0.47	0.73	0.46	1.00	0.51	0.69	0.54	0.58	0.67	0.52	0.54	0.56	0.54
WMS	0.49	0.53	0.57	0.52	0.60	0.51	1.00	0.55	0.58	0.60	0.57	0.64	0.59	0.62	0.64
CARR	0.56	0.56	0.50	0.66	0.51	0.69	0.55	1.00	0.53	0.55	0.66	0.56	0.58	0.58	0.59
AWI	0.49	0.57	0.56	0.55	0.57	0.54	0.58	0.53	1.00	0.62	0.59	0.58	0.61	0.66	0.63
CSL	0.49	0.56	0.57	0.57	0.53	0.58	0.60	0.55	0.62	1.00	0.59	0.59	0.60	0.65	0.62
LII	0.57	0.56	0.53	0.60	0.56	0.67	0.57	0.66	0.59	0.59	1.00	0.58	0.62	0.63	0.64
BLDR	0.48	0.52	0.68	0.49	0.67	0.52	0.64	0.56	0.58	0.59	0.58	1.00	0.69	0.74	0.74
MAS	0.49	0.52	0.62	0.53	0.68	0.54	0.59	0.58	0.61	0.60	0.62	0.69	1.00	0.71	0.83
OC	0.50	0.56	0.66	0.56	0.66	0.56	0.62	0.58	0.66	0.65	0.63	0.74	0.71	1.00	0.76
FBIN	0.49	0.55	0.63	0.55	0.70	0.54	0.64	0.59	0.63	0.62	0.64	0.74	0.83	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 апр. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Building Euipment & Products

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Building Euipment & Products есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации