Building Euipment & Products

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Building Euipment & Products

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAON AAON, Inc.	Industrials	6.67%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	Industrials	6.67%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	6.67%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	6.67%
CSL Carlisle Companies Incorporated	Industrials	6.67%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	Industrials	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
LII Lennox International Inc.	Industrials	6.67%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	Industrials	6.67%
MAS Masco Corporation	Industrials	6.67%
OC Owens Corning	Industrials	6.67%
SPXC SPX Corporation	Industrials	6.67%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	6.67%
TT Trane Technologies plc	Industrials	6.67%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Building Euipment & Products и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Building Euipment & Products

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Building Euipment & Products	32.90%	11.15%	12.52%	60.69%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TT Trane Technologies plc	57.64%	9.97%	26.14%	91.70%	34.04%	26.03%
CARR Carrier Global Corporation	41.10%	17.52%	35.51%	51.69%	N/A	N/A
JCI Johnson Controls International plc	30.23%	5.59%	15.88%	34.65%	13.63%	9.05%
LII Lennox International Inc.	38.36%	7.61%	24.02%	66.17%	22.52%	24.43%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	20.90%	22.95%	-4.40%	58.72%	58.54%	42.52%
CSL Carlisle Companies Incorporated	41.35%	8.91%	13.35%	66.41%	26.30%	19.84%
MAS Masco Corporation	25.77%	8.87%	7.33%	55.15%	17.39%	16.70%
OC Owens Corning	21.58%	10.88%	7.59%	33.17%	25.92%	20.23%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	10.95%	3.49%	-9.65%	35.26%	37.35%	24.21%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	16.56%	14.25%	5.48%	38.74%	15.87%	10.89%
TREX Trex Company, Inc.	-13.95%	11.12%	-28.61%	10.35%	10.31%	23.32%
AAON AAON, Inc.	39.11%	14.50%	16.19%	68.06%	26.55%	24.85%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	48.43%	12.79%	27.28%	83.20%	35.12%	23.27%
SPXC SPX Corporation	61.48%	7.16%	34.45%	104.32%	32.02%	20.89%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	35.04%	8.73%	6.19%	81.78%	7.38%	9.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Building Euipment & Products, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.60%	12.34%	6.86%	-4.52%	3.67%	-3.04%	10.88%	-0.54%					32.90%
2023	13.07%	-1.38%	-2.71%	3.23%	-0.59%	19.02%	6.36%	-2.96%	-6.85%	-6.34%	15.21%	14.01%	56.71%
2022	-14.31%	-2.77%	-5.17%	-7.06%	3.78%	-10.66%	17.96%	-5.50%	-6.38%	6.85%	7.35%	-5.55%	-23.03%
2021	1.27%	7.15%	7.38%	8.07%	1.26%	-1.27%	2.05%	3.51%	-7.98%	7.67%	5.13%	8.22%	49.89%
2020			8.18%	12.78%	12.67%	5.55%	10.95%	7.65%	0.70%	-1.76%	12.78%	4.61%	102.26%

Комиссия

Комиссия Building Euipment & Products составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Building Euipment & Products среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Building Euipment & Products

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Building Euipment & Products

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TT Trane Technologies plc	3.37	4.32	1.58	7.07	27.81
CARR Carrier Global Corporation	1.76	2.52	1.29	2.34	9.32
JCI Johnson Controls International plc	1.29	1.67	1.24	0.86	5.88
LII Lennox International Inc.	2.27	2.80	1.36	4.82	17.73
BLDR Builders FirstSource, Inc.	1.21	1.69	1.24	1.49	3.40
CSL Carlisle Companies Incorporated	2.33	3.04	1.39	2.63	14.01
MAS Masco Corporation	1.99	2.89	1.35	1.84	7.46
OC Owens Corning	1.01	1.41	1.19	1.31	4.47
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.93	1.61	1.19	1.04	3.88
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	1.19	1.92	1.22	0.94	3.63
TREX Trex Company, Inc.	0.21	0.55	1.08	0.14	0.53
AAON AAON, Inc.	1.83	2.21	1.34	2.61	7.35
LPX Louisiana-Pacific Corporation	2.25	3.64	1.42	2.32	13.96
SPXC SPX Corporation	3.27	3.73	1.50	7.10	21.60
AWI Armstrong World Industries, Inc.	3.11	4.59	1.55	2.04	16.73

Коэффициент Шарпа

Building Euipment & Products на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Building Euipment & Products

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Building Euipment & Products за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Building Euipment & Products	0.76%	0.97%	1.19%	0.75%	0.93%	1.13%	1.21%	0.76%	1.69%	1.17%	0.95%	0.67%
Активы портфеля:
TT Trane Technologies plc	0.86%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%	1.09%
CARR Carrier Global Corporation	0.94%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JCI Johnson Controls International plc	1.99%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	15.64%	5.85%	3.69%	3.46%
LII Lennox International Inc.	0.54%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%	1.20%	1.08%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSL Carlisle Companies Incorporated	0.81%	1.02%	1.09%	0.86%	1.31%	1.11%	1.53%	1.27%	1.18%	1.24%	1.04%	1.06%
MAS Masco Corporation	1.39%	1.70%	2.40%	1.20%	0.99%	1.03%	1.49%	0.92%	1.22%	1.14%	1.15%	1.16%
OC Owens Corning	1.30%	1.40%	1.64%	1.15%	1.27%	1.35%	1.43%	0.88%	1.44%	1.45%	1.79%	0.00%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.39%	0.38%	0.57%	0.31%	0.43%	3.47%	1.24%	1.09%	1.08%	0.76%	0.17%	0.00%
FBIN Fortune Brands Innovations Inc.	1.08%	1.21%	1.68%	0.97%	1.12%	1.35%	2.11%	1.05%	1.20%	1.01%	1.06%	0.66%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAON AAON, Inc.	0.31%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%	0.79%	0.52%
LPX Louisiana-Pacific Corporation	0.98%	1.36%	1.49%	0.87%	1.56%	1.82%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	1.75%	1.00%
AWI Armstrong World Industries, Inc.	0.85%	1.06%	1.38%	0.74%	1.09%	0.77%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Building Euipment & Products

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Building Euipment & Products показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.43%	3 янв. 2022 г.	116	17 июн. 2022 г.	256	27 июн. 2023 г.	372
-19.23%	2 авг. 2023 г.	60	25 окт. 2023 г.	30	7 дек. 2023 г.	90
-12.81%	27 мар. 2020 г.	6	3 апр. 2020 г.	3	8 апр. 2020 г.	9
-11.21%	8 июн. 2020 г.	4	11 июн. 2020 г.	23	15 июл. 2020 г.	27
-10.27%	11 мая 2021 г.	28	18 июн. 2021 г.	37	11 авг. 2021 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Building Euipment & Products составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Building Euipment & Products

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAON	SPXC	LPX	TREX	WMS	CARR	CSL	AWI	TT	JCI	LII	BLDR	MAS	OC	FBIN
AAON	1.00	0.59	0.43	0.48	0.49	0.54	0.48	0.50	0.56	0.54	0.59	0.49	0.50	0.51	0.50
SPXC	0.59	1.00	0.51	0.49	0.54	0.55	0.58	0.57	0.59	0.63	0.56	0.52	0.53	0.58	0.57
LPX	0.43	0.51	1.00	0.58	0.56	0.50	0.55	0.55	0.49	0.54	0.52	0.69	0.62	0.65	0.64
TREX	0.48	0.49	0.58	1.00	0.58	0.49	0.49	0.56	0.50	0.51	0.56	0.64	0.68	0.64	0.70
WMS	0.49	0.54	0.56	0.58	1.00	0.54	0.58	0.56	0.54	0.56	0.56	0.62	0.57	0.62	0.63
CARR	0.54	0.55	0.50	0.49	0.54	1.00	0.54	0.52	0.70	0.68	0.65	0.55	0.59	0.58	0.60
CSL	0.48	0.58	0.55	0.49	0.58	0.54	1.00	0.62	0.62	0.62	0.58	0.56	0.58	0.65	0.61
AWI	0.50	0.57	0.55	0.56	0.56	0.52	0.62	1.00	0.55	0.57	0.60	0.58	0.62	0.67	0.66
TT	0.56	0.59	0.49	0.50	0.54	0.70	0.62	0.55	1.00	0.73	0.69	0.56	0.59	0.60	0.60
JCI	0.54	0.63	0.54	0.51	0.56	0.68	0.62	0.57	0.73	1.00	0.65	0.56	0.60	0.62	0.62
LII	0.59	0.56	0.52	0.56	0.56	0.65	0.58	0.60	0.69	0.65	1.00	0.57	0.63	0.63	0.65
BLDR	0.49	0.52	0.69	0.64	0.62	0.55	0.56	0.58	0.56	0.56	0.57	1.00	0.66	0.74	0.72
MAS	0.50	0.53	0.62	0.68	0.57	0.59	0.58	0.62	0.59	0.60	0.63	0.66	1.00	0.70	0.83
OC	0.51	0.58	0.65	0.64	0.62	0.58	0.65	0.67	0.60	0.62	0.63	0.74	0.70	1.00	0.77
FBIN	0.50	0.57	0.64	0.70	0.63	0.60	0.61	0.66	0.60	0.62	0.65	0.72	0.83	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Building Euipment & Products

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество