Deep Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 7.19% |
BBDC Barings BDC, Inc. | Financial Services | 8% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 6.98% |
CLMB Climb Global Solutions | Technology | 5.09% |
CNC Centene Corporation | Healthcare | 6.65% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | Technology | 7.64% |
CYD China Yuchai International Limited | Industrials | 5.13% |
G Genpact Limited | Technology | 6.37% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | Technology | 6.85% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 7.68% |
NTES NetEase, Inc. | Communication Services | 6.49% |
OMC Omnicom Group Inc. | Communication Services | 6.39% |
OTEX Open Text Corp | Technology | 6.67% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | Consumer Defensive | 5.16% |
VRSN VeriSign, Inc. | Technology | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Deep Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2007 г., начальной даты G
Доходность по периодам
Deep Value на 8 апр. 2025 г. показал доходность в -1.05% с начала года и доходность в 11.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| Deep Value | -1.74% | -11.19% | -0.86% | 5.14% | 9.44% | 8.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
BBDC Barings BDC, Inc. | -12.17% | -16.50% | -10.53% | -1.87% | 13.16% | 0.09% |
VRSN VeriSign, Inc. | 13.30% | -2.49% | 26.48% | 25.28% | 3.66% | 13.26% |
MO Altria Group, Inc. | 8.36% | -1.95% | 16.58% | 43.44% | 15.29% | 7.33% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -12.08% | -19.04% | -10.84% | -3.69% | 6.03% | 1.80% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.77% | -14.16% | -3.90% | 2.86% | 18.94% | 11.38% |
CB Chubb Limited | -0.40% | -3.98% | -1.38% | 9.79% | 19.66% | 11.57% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 3.94% | -14.91% | 24.50% | 22.98% | 17.17% | 6.80% |
OTEX Open Text Corp | -17.81% | -12.50% | -29.29% | -35.72% | -6.69% | 0.20% |
CNC Centene Corporation | 1.27% | 2.20% | -14.00% | -15.94% | -1.58% | 5.76% |
NTES NetEase, Inc. | 3.52% | -10.15% | -1.71% | -3.24% | 8.84% | 16.42% |
OMC Omnicom Group Inc. | -16.15% | -15.13% | -28.34% | -20.73% | 8.61% | 2.41% |
G Genpact Limited | 8.94% | -9.39% | 20.63% | 48.81% | 10.48% | 8.46% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | -3.93% | 0.00% | 20.24% | 48.50% | 16.58% | 18.51% |
CYD China Yuchai International Limited | 44.18% | -30.08% | 12.95% | 70.96% | 8.86% | 2.13% |
CLMB Climb Global Solutions | -22.67% | -25.66% | -5.46% | 42.55% | 50.61% | 22.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Deep Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.04% | 2.28% | -0.74% | -9.58% | -1.74% | ||||||||
| 2024 | 1.90% | 4.30% | 0.52% | -7.06% | -0.90% | 1.03% | 4.60% | 1.02% | 4.30% | -6.40% | 8.10% | -1.07% | 9.66% |
| 2023 | 8.74% | -5.71% | 4.71% | 0.55% | -1.55% | 6.79% | 5.33% | -2.37% | -1.53% | -0.63% | 7.45% | -4.43% | 17.26% |
| 2022 | -2.33% | -3.86% | 0.36% | -2.42% | 3.42% | -7.14% | 4.50% | -4.68% | -11.15% | 0.80% | 6.62% | -1.49% | -17.24% |
| 2021 | 4.46% | 0.31% | 2.08% | 4.08% | 4.43% | 0.83% | -4.29% | -0.82% | -6.26% | 7.67% | 2.52% | 3.91% | 19.64% |
| 2020 | 1.72% | -7.35% | -10.47% | 10.54% | 6.64% | 3.62% | 3.02% | 3.48% | -5.11% | -4.09% | 9.40% | 3.87% | 13.63% |
| 2019 | 8.47% | 0.97% | -0.11% | 5.54% | -4.93% | 1.12% | -1.39% | -2.03% | -0.60% | 4.02% | 6.08% | 1.75% | 19.68% |
| 2018 | 0.16% | -4.35% | -1.62% | -2.02% | -0.28% | 3.14% | 4.28% | -1.62% | 1.72% | -6.28% | 2.83% | -6.53% | -10.70% |
| 2017 | 7.14% | 7.64% | 0.49% | -0.30% | 1.93% | 2.01% | 0.94% | -3.48% | 2.51% | 1.58% | 5.39% | 1.55% | 30.46% |
| 2016 | -5.01% | -2.83% | 7.55% | 0.96% | 5.41% | 4.68% | 2.14% | 0.33% | 2.73% | 1.22% | -3.54% | 0.66% | 14.41% |
| 2015 | 1.60% | 6.47% | 0.18% | 0.44% | 3.13% | 0.37% | 0.13% | -7.01% | -3.78% | 9.44% | 4.67% | 0.30% | 15.97% |
| 2014 | -1.09% | 1.49% | 0.95% | -1.33% | 2.03% | 3.75% | 0.66% | 1.89% | -1.71% | 3.95% | 3.61% | -0.63% | 14.20% |
Комиссия
Комиссия Deep Value составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Deep Value составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -0.06 | 0.04 | 1.01 | -0.06 | -0.30 |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.24 | 1.78 | 1.24 | 0.74 | 5.24 |
MO Altria Group, Inc. | 2.43 | 3.45 | 1.45 | 3.04 | 10.72 |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -0.20 | -0.12 | 0.98 | -0.16 | -0.74 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.24 | 0.40 | 1.06 | 0.23 | 1.36 |
CB Chubb Limited | 0.49 | 0.79 | 1.11 | 0.71 | 1.81 |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 0.70 | 1.37 | 1.17 | 0.88 | 3.06 |
OTEX Open Text Corp | -1.15 | -1.46 | 0.78 | -0.67 | -1.86 |
CNC Centene Corporation | -0.46 | -0.45 | 0.94 | -0.35 | -0.82 |
NTES NetEase, Inc. | -0.06 | 0.22 | 1.03 | -0.06 | -0.17 |
OMC Omnicom Group Inc. | -0.83 | -0.98 | 0.86 | -0.67 | -1.77 |
G Genpact Limited | 1.63 | 3.04 | 1.37 | 1.17 | 9.56 |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.11 | 2.52 | 1.31 | 0.93 | 5.13 |
CYD China Yuchai International Limited | 0.99 | 1.86 | 1.27 | 1.19 | 4.72 |
CLMB Climb Global Solutions | 0.85 | 1.57 | 1.19 | 1.39 | 3.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Deep Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.92% | 3.68% | 3.65% | 3.74% | 3.29% | 3.14% | 3.17% | 5.30% | 3.53% | 2.97% | 3.62% | 3.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.37% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% |
VRSN VeriSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 7.26% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 1.80% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
CB Chubb Limited | 1.33% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.23% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 2.57% | 3.25% | 4.12% | 4.45% |
OTEX Open Text Corp | 4.51% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.60% | 1.54% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 2.45% | 1.15% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 1.48% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.81% | 0.97% | 3.20% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% | 2.50% |
OMC Omnicom Group Inc. | 3.91% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% | 2.45% |
G Genpact Limited | 0.98% | 1.42% | 1.59% | 1.08% | 0.81% | 0.95% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.98% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYD China Yuchai International Limited | 2.77% | 3.99% | 3.34% | 5.65% | 11.39% | 5.20% | 6.38% | 17.77% | 3.75% | 6.15% | 10.22% | 6.32% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.69% | 0.54% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Deep Value показал максимальную просадку в 43.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.
Текущая просадка Deep Value составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.08% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 214 | 29 сент. 2009 г. | 332 |
| -32.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -25.14% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 24 окт. 2022 г. | 269 | 17 нояб. 2023 г. | 504 |
| -24.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.68% | 1 нояб. 2007 г. | 95 | 19 мар. 2008 г. | 39 | 14 мая 2008 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Deep Value составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CLMB | ITRN | NTES | BBDC | MO | CNC | CYD | PRDO | OTEX | CB | G | VRSN | ARCC | OMC | CTSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMB | 1.00 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| ITRN | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| NTES | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| BBDC | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 1.00 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.42 | 0.30 | 0.28 |
| MO | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.31 |
| CNC | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| CYD | 0.10 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| PRDO | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| OTEX | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.44 |
| CB | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.41 |
| G | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.47 |
| VRSN | 0.11 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.48 |
| ARCC | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.43 |
| OMC | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| CTSH | 0.12 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.50 | 1.00 |