Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	Consumer Cyclical	8%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MQ Marqeta, Inc.	Technology	3%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	8%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	Real Estate	3%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	8%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	7%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	10%
TOST Toast, Inc.	Technology	4%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	8%
WYNN Wynn Resorts, Limited	Consumer Cyclical	3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
10	10.79%	1.60%	15.27%	21.36%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MA Mastercard Inc	1.17%	-4.89%	-1.76%	9.54%	9.41%	19.66%
SPGI S&P Global Inc.	10.18%	7.80%	8.68%	23.22%	15.65%	20.70%
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.51%
COST Costco Wholesale Corporation	23.99%	-4.77%	19.16%	49.55%	26.43%	24.24%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.90%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-26.93%	12.54%	-4.59%	-20.02%	N/A	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	55.10%	10.50%	62.87%	64.89%	N/A	N/A
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-6.82%	-1.79%	-7.38%	-20.56%	-13.13%	N/A
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	36.88%	-3.49%	36.22%	50.62%	26.44%	22.98%
TOST Toast, Inc.	36.86%	-2.84%	43.21%	17.54%	N/A	N/A
OPEN Opendoor Technologies Inc.	-44.87%	34.24%	-26.27%	-41.88%	N/A	N/A
MQ Marqeta, Inc.	-23.93%	-1.12%	-14.77%	0.57%	N/A	N/A
COIN Coinbase Global, Inc.	33.12%	7.89%	84.92%	149.78%	N/A	N/A
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	6.35%	-7.72%	10.95%	2.84%	-1.55%	0.33%
WYNN Wynn Resorts, Limited	-11.19%	-8.63%	-16.35%	-24.76%	-9.72%	-7.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.09%	11.22%	-0.22%	-4.60%	4.07%	2.33%							10.79%
2023	23.53%	-3.92%	1.43%	-2.99%	11.28%	12.12%	8.90%	-8.58%	-5.56%	-5.09%	14.15%	10.68%	64.27%
2022	-13.66%	-4.82%	1.28%	-16.72%	-5.65%	-12.23%	18.20%	-3.39%	-6.63%	8.68%	-2.25%	-9.54%	-41.18%
2021									-2.08%	9.83%	-8.64%	-1.39%	-3.11%

Комиссия

Комиссия 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MA Mastercard Inc	0.48	0.71	1.10	0.59	1.44
SPGI S&P Global Inc.	0.71	1.03	1.15	0.51	2.47
NFLX Netflix, Inc.	1.51	2.38	1.30	1.00	7.56
COST Costco Wholesale Corporation	2.59	3.14	1.47	4.17	13.12
TSLA Tesla, Inc.	-0.31	-0.12	0.99	-0.26	-0.66
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-0.38	-0.20	0.98	-0.32	-0.72
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.95	1.80	1.23	1.21	3.81
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-0.62	-0.68	0.91	-0.27	-1.09
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	2.18	3.29	1.39	2.31	8.39
TOST Toast, Inc.	0.17	0.66	1.08	0.12	0.45
OPEN Opendoor Technologies Inc.	-0.51	-0.33	0.96	-0.48	-0.93
MQ Marqeta, Inc.	-0.05	0.31	1.04	-0.03	-0.14
COIN Coinbase Global, Inc.	1.80	2.51	1.28	1.65	7.27
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	0.03	0.29	1.03	0.03	0.11
WYNN Wynn Resorts, Limited	-0.95	-1.30	0.85	-0.87	-1.80

Коэффициент Шарпа

10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
10	0.77%	0.84%	0.60%	0.28%	0.61%	0.75%	0.72%	0.97%	0.63%	1.01%	0.65%	0.60%
Активы портфеля:
MA Mastercard Inc	0.59%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
SPGI S&P Global Inc.	0.75%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.50%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.40%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%	1.73%
TOST Toast, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MQ Marqeta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	2.94%	3.08%	2.55%	0.00%	0.97%	3.55%	2.85%	2.20%	1.47%	1.58%	1.21%	1.08%
WYNN Wynn Resorts, Limited	1.24%	0.82%	0.00%	0.00%	0.89%	2.70%	2.78%	1.19%	2.31%	4.34%	4.19%	3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

10 показал максимальную просадку в 51.53%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 составляет 6.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.53%	5 нояб. 2021 г.	154	16 июн. 2022 г.	—	—	—
-5.59%	27 сент. 2021 г.	6	4 окт. 2021 г.	10	18 окт. 2021 г.	16
-1.36%	27 окт. 2021 г.	1	27 окт. 2021 г.	2	29 окт. 2021 г.	3
-1.25%	2 нояб. 2021 г.	1	2 нояб. 2021 г.	2	4 нояб. 2021 г.	3
-0.68%	20 окт. 2021 г.	1	20 окт. 2021 г.	3	25 окт. 2021 г.	4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10 составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COST	WYNN	TXRH	CAKE	MA	TSLA	SPGI	NFLX	COIN	MQ	TOST	OPEN	PYPL	SOFI	PLTR
COST	1.00	0.21	0.32	0.27	0.45	0.39	0.53	0.40	0.37	0.28	0.38	0.34	0.36	0.34	0.39
WYNN	0.21	1.00	0.34	0.40	0.39	0.34	0.30	0.39	0.36	0.41	0.42	0.39	0.45	0.43	0.43
TXRH	0.32	0.34	1.00	0.69	0.36	0.31	0.36	0.36	0.36	0.34	0.44	0.37	0.38	0.38	0.40
CAKE	0.27	0.40	0.69	1.00	0.34	0.29	0.30	0.31	0.38	0.38	0.44	0.44	0.38	0.42	0.39
MA	0.45	0.39	0.36	0.34	1.00	0.37	0.57	0.42	0.34	0.41	0.38	0.39	0.51	0.39	0.42
TSLA	0.39	0.34	0.31	0.29	0.37	1.00	0.39	0.47	0.49	0.44	0.42	0.49	0.47	0.51	0.54
SPGI	0.53	0.30	0.36	0.30	0.57	0.39	1.00	0.42	0.39	0.41	0.44	0.45	0.49	0.41	0.48
NFLX	0.40	0.39	0.36	0.31	0.42	0.47	0.42	1.00	0.45	0.45	0.47	0.46	0.51	0.48	0.55
COIN	0.37	0.36	0.36	0.38	0.34	0.49	0.39	0.45	1.00	0.52	0.52	0.55	0.51	0.61	0.59
MQ	0.28	0.41	0.34	0.38	0.41	0.44	0.41	0.45	0.52	1.00	0.58	0.57	0.59	0.59	0.59
TOST	0.38	0.42	0.44	0.44	0.38	0.42	0.44	0.47	0.52	0.58	1.00	0.56	0.55	0.57	0.58
OPEN	0.34	0.39	0.37	0.44	0.39	0.49	0.45	0.46	0.55	0.57	0.56	1.00	0.52	0.63	0.61
PYPL	0.36	0.45	0.38	0.38	0.51	0.47	0.49	0.51	0.51	0.59	0.55	0.52	1.00	0.58	0.57
SOFI	0.34	0.43	0.38	0.42	0.39	0.51	0.41	0.48	0.61	0.59	0.57	0.63	0.58	1.00	0.65
PLTR	0.39	0.43	0.40	0.39	0.42	0.54	0.48	0.55	0.59	0.59	0.58	0.61	0.57	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2021 г.