PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

10

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


MA 10%SPGI 10%COST 10%NFLX 8%TSLA 8%PYPL 8%TXRH 8%CAKE 8%SOFI 7%PLTR 7%TOST 4%OPEN 3%MQ 3%COIN 3%WYNN 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MA
Mastercard Inc
Financial Services

10%

SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services

10%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

8%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

8%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

8%

TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Consumer Cyclical

8%

CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
Consumer Cyclical

8%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

7%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

7%

TOST
Toast, Inc.
Technology

4%

OPEN
Opendoor Technologies Inc.
Real Estate

3%

MQ
Marqeta, Inc.
Technology

3%

COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

3%

WYNN
Wynn Resorts, Limited
Consumer Cyclical

3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
22.15%
13.39%
10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
103.74%8.78%22.16%36.23%N/AN/A
MA
Mastercard Inc
6.08%3.43%13.89%25.85%16.23%20.34%
SPGI
S&P Global Inc.
-3.29%-3.61%11.57%19.21%17.63%19.49%
NFLX
Netflix, Inc.
18.13%19.09%39.20%65.29%10.03%25.06%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.10%4.57%38.58%47.32%29.84%23.08%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-14.47%13.62%4.42%28.55%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
36.28%39.45%59.51%154.35%N/AN/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-4.53%-10.92%-3.85%-21.47%-9.21%N/A
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
20.43%23.93%41.97%44.02%20.36%21.12%
TOST
Toast, Inc.
19.28%25.61%1.35%11.81%N/AN/A
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
-37.61%-11.27%-12.66%39.05%N/AN/A
MQ
Marqeta, Inc.
-6.88%8.33%13.64%9.43%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
-0.36%38.92%131.38%165.80%N/AN/A
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
-0.71%6.30%8.65%-10.49%-4.71%-1.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
13.57%9.81%9.19%-4.33%-3.60%-6.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.23%
20238.90%-8.58%-5.56%-5.09%14.15%10.68%

Коэффициент Шарпа

10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.41

Коэффициент Шарпа 10 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.41
1.75
10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
100.80%0.84%0.60%0.28%0.61%0.75%0.72%0.97%0.63%1.01%0.65%0.60%
MA
Mastercard Inc
0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
SPGI
S&P Global Inc.
0.85%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.63%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.49%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
TOST
Toast, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MQ
Marqeta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
3.11%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%1.21%1.08%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
0.97%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.19%3.60%

Комиссия

Комиссия 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MA
Mastercard Inc
1.43
SPGI
S&P Global Inc.
0.95
NFLX
Netflix, Inc.
1.71
COST
Costco Wholesale Corporation
2.86
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.32
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.98
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.61
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.89
TOST
Toast, Inc.
0.16
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
0.27
MQ
Marqeta, Inc.
0.14
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.07
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
-0.36
WYNN
Wynn Resorts, Limited
-0.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COSTWYNNTXRHCAKEMASPGITSLANFLXCOINMQOPENTOSTSOFIPYPLPLTR
COST1.000.230.330.290.470.570.420.400.380.300.360.390.370.380.40
WYNN0.231.000.350.430.410.310.360.410.390.440.400.440.440.470.46
TXRH0.330.351.000.710.390.380.340.370.380.360.380.450.400.400.41
CAKE0.290.430.711.000.360.320.340.350.400.400.450.470.430.410.41
MA0.470.410.390.361.000.590.400.440.380.420.420.390.410.530.46
SPGI0.570.310.380.320.591.000.420.460.420.420.460.450.420.530.51
TSLA0.420.360.340.340.400.421.000.500.540.490.510.450.540.500.56
NFLX0.400.410.370.350.440.460.501.000.480.490.490.500.510.560.58
COIN0.380.390.380.400.380.420.540.481.000.550.580.540.630.540.62
MQ0.300.440.360.400.420.420.490.490.551.000.580.620.600.600.63
OPEN0.360.400.380.450.420.460.510.490.580.581.000.590.630.540.65
TOST0.390.440.450.470.390.450.450.500.540.620.591.000.600.570.61
SOFI0.370.440.400.430.410.420.540.510.630.600.630.601.000.600.67
PYPL0.380.470.400.410.530.530.500.560.540.600.540.570.601.000.61
PLTR0.400.460.410.410.460.510.560.580.620.630.650.610.670.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.81%
-1.08%
10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10 показал максимальную просадку в 51.53%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 составляет 12.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.53%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.
-5.59%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.16
-1.36%27 окт. 2021 г.127 окт. 2021 г.229 окт. 2021 г.3
-1.25%2 нояб. 2021 г.12 нояб. 2021 г.24 нояб. 2021 г.3
-0.68%20 окт. 2021 г.120 окт. 2021 г.325 окт. 2021 г.4

График волатильности

Текущая волатильность 10 составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.51%
3.37%
10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев