NYBOY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NYBOY

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	Communications Equities	2.82%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	4.42%
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	3.20%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	Health & Biotech Equities	2.32%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	2.98%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	3.90%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	2.96%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	2.68%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	1.83%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	4.40%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	44%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	8.68%
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	1.48%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	12.23%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYBOY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NYBOY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FDHY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
NYBOY	15.49%	-1.73%	12.29%	23.63%	15.26%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.04%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	28.19%	-4.50%	21.07%	49.56%	16.73%	N/A
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	14.07%	-1.36%	11.16%	20.79%	14.16%	12.70%
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF	4.76%	1.44%	4.10%	11.20%	4.49%	N/A
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	31.55%	-9.99%	23.36%	36.51%	32.97%	26.80%
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	12.96%	-6.63%	6.74%	24.23%	12.38%	10.84%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	26.38%	-0.64%	21.05%	35.70%	16.09%	10.57%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	19.44%	17.83%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	14.05%	-1.36%	11.14%	20.74%	14.13%	12.61%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	20.74%	-4.46%	15.25%	29.68%	21.35%	18.51%
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	13.16%	-0.50%	10.86%	20.08%	13.39%	12.06%
INCO Columbia India Consumer ETF	22.39%	3.47%	22.10%	42.92%	17.88%	12.18%
GLD SPDR Gold Trust	14.21%	2.70%	16.75%	21.01%	10.34%	5.70%
SPY SPDR S&P 500 ETF	13.99%	-1.30%	11.16%	20.65%	14.08%	12.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NYBOY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.99%	5.75%	3.34%	-3.68%	5.14%	3.91%							15.49%
2023	6.58%	-2.26%	4.32%	1.52%	1.40%	5.96%	3.13%	-1.37%	-4.44%	-1.96%	9.08%	4.84%	29.17%
2022	-5.78%	-2.58%	3.14%	-8.83%	0.01%	-7.96%	8.98%	-3.97%	-8.81%	7.01%	5.82%	-5.59%	-18.94%
2021	-0.44%	2.26%	3.35%	4.72%	1.00%	2.81%	2.00%	3.14%	-4.40%	6.55%	-0.64%	3.64%	26.25%
2020	0.49%	-7.04%	-11.59%	12.67%	5.29%	2.62%	5.89%	6.98%	-3.41%	-2.39%	10.39%	4.02%	23.31%
2019	7.62%	3.31%	1.95%	3.78%	-5.99%	6.80%	1.27%	-1.16%	1.56%	2.50%	3.35%	3.05%	31.05%
2018						-2.48%	3.34%	3.23%	-0.01%	-6.91%	2.03%	-7.82%	-8.93%

Комиссия

Комиссия NYBOY составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

FPHAX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

INCO

Columbia India Consumer ETF

FBMPX

Fidelity Select Communication Services Portfolio

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FDHY

Fidelity High Yield Factor ETF

GLD

SPDR Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

VITNX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NYBOY среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

NYBOY

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYBOY

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	3.11	4.11	1.55	3.86	20.55
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.73	2.43	1.30	1.72	6.88
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF	2.00	3.17	1.38	1.11	10.66
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	1.18	1.72	1.21	1.67	4.92
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	1.46	2.04	1.26	1.00	9.43
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	2.23	3.14	1.38	2.99	9.04
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
QQQ Invesco QQQ	1.35	1.87	1.24	1.58	6.75
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	1.73	2.42	1.30	1.71	6.85
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	1.63	2.25	1.29	1.18	7.37
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	1.62	2.29	1.28	1.38	5.98
INCO Columbia India Consumer ETF	3.15	4.35	1.54	9.71	28.04
GLD SPDR Gold Trust	1.43	2.05	1.26	1.52	6.97
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.73	2.42	1.30	1.70	6.79

Коэффициент Шарпа

NYBOY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NYBOY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NYBOY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
NYBOY	1.84%	2.11%	2.59%	2.73%	2.57%	3.08%	3.29%	2.20%	2.26%	2.75%	2.19%	2.03%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.76%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.30%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF	6.00%	6.26%	5.34%	6.09%	5.78%	4.94%	3.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	5.34%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.65%	3.82%	16.31%	3.48%	0.61%
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	2.68%	0.00%	0.00%	5.88%	3.74%	35.43%	15.35%	5.53%	7.50%	7.31%	8.84%	3.30%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	3.71%	8.08%	5.18%	11.09%	8.85%	8.33%	1.97%	1.62%	1.07%	12.80%	10.72%	11.12%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.66%	2.97%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%	1.88%	1.85%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	3.18%	3.83%	7.20%	10.67%	8.86%	3.84%	6.38%	4.73%	6.23%	3.92%	4.03%	7.12%
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	2.25%	2.41%	6.48%	5.37%	11.56%	2.90%	4.38%	2.39%	2.78%	2.28%	1.78%	1.72%
INCO Columbia India Consumer ETF	3.11%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NYBOY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NYBOY показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка NYBOY составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.84%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-24.82%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	291	8 дек. 2023 г.	491
-18.11%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	133
-9.05%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	35	11 нояб. 2020 г.	49
-6.43%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	13	20 июн. 2019 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYBOY составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NYBOY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	INCO	FPHAX	FDHY	MSFT	FSELX	SPMO	FBMPX	FDGRX	QQQ	VTI	SPY	VITNX	VINIX	FXAIX
GLD	1.00	0.12	0.10	0.15	0.05	0.04	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
INCO	0.12	1.00	0.38	0.36	0.33	0.37	0.42	0.39	0.42	0.41	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
FPHAX	0.10	0.38	1.00	0.47	0.49	0.44	0.62	0.53	0.59	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
FDHY	0.15	0.36	0.47	1.00	0.49	0.53	0.55	0.59	0.60	0.61	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65
MSFT	0.05	0.33	0.49	0.49	1.00	0.66	0.72	0.73	0.80	0.86	0.75	0.77	0.75	0.77	0.77
FSELX	0.04	0.37	0.44	0.53	0.66	1.00	0.69	0.70	0.84	0.84	0.79	0.79	0.80	0.79	0.79
SPMO	0.09	0.42	0.62	0.55	0.72	0.69	1.00	0.71	0.82	0.82	0.84	0.85	0.84	0.85	0.85
FBMPX	0.09	0.39	0.53	0.59	0.73	0.70	0.71	1.00	0.85	0.87	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
FDGRX	0.07	0.42	0.59	0.60	0.80	0.84	0.82	0.85	1.00	0.95	0.89	0.88	0.89	0.88	0.88
QQQ	0.07	0.41	0.56	0.61	0.86	0.84	0.82	0.87	0.95	1.00	0.90	0.91	0.90	0.91	0.91
VTI	0.08	0.46	0.63	0.66	0.75	0.79	0.84	0.84	0.89	0.90	1.00	0.99	1.00	0.99	0.99
SPY	0.07	0.46	0.63	0.66	0.77	0.79	0.85	0.84	0.88	0.91	0.99	1.00	0.99	1.00	1.00
VITNX	0.07	0.46	0.63	0.66	0.75	0.80	0.84	0.84	0.89	0.90	1.00	0.99	1.00	0.99	0.99
VINIX	0.07	0.46	0.63	0.65	0.77	0.79	0.85	0.84	0.88	0.91	0.99	1.00	0.99	1.00	1.00
FXAIX	0.07	0.46	0.63	0.65	0.77	0.79	0.85	0.84	0.88	0.91	0.99	1.00	0.99	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2018 г.