PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYBOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FDHY 3.2%GLD 2.96%SPY 44%VTI 12.23%VINIX 8.68%FDGRX 4.42%SPMO 4.4%FXAIX 3.9%FSELX 2.98%FBMPX 2.82%INCO 2.68%FPHAX 2.32%MSFT 2.1%QQQ 1.83%VITNX 1.48%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
Communications Equities

2.82%

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
Large Cap Growth Equities

4.42%

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
High Yield Bonds, Actively Managed

3.20%

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
Health & Biotech Equities

2.32%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

2.98%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

3.90%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

2.96%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

2.68%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

2.10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

1.83%

SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Large Cap Growth Equities

4.40%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

44%

VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
Large Cap Blend Equities

8.68%

VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
Large Cap Blend Equities

1.48%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

12.23%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYBOY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
105.70%
78.52%
NYBOY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FDHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
NYBOY5.73%-4.86%19.90%24.96%14.06%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.62%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
14.41%-7.45%32.82%35.04%15.46%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.58%-5.02%18.48%22.05%13.00%12.36%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
0.03%-1.71%8.84%6.95%4.10%N/A
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
11.13%-13.15%33.98%52.65%28.67%25.77%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
8.95%-3.03%22.46%42.32%12.27%11.23%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
10.41%-5.65%18.71%16.96%14.26%9.56%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.03%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
4.57%-5.03%18.47%22.01%12.98%12.27%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
6.48%-8.38%24.06%33.85%19.04%17.42%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
3.77%-5.13%18.58%21.49%12.19%11.64%
INCO
Columbia India Consumer ETF
7.88%0.89%22.20%44.22%13.19%12.50%
GLD
SPDR Gold Trust
15.62%10.32%20.39%19.96%13.00%5.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.87%12.91%12.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.99%5.75%3.34%
2023-4.44%-1.96%9.08%4.84%

Комиссия

Комиссия NYBOY составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYBOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYBOY, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYBOY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYBOY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYBOY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYBOY, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
2.483.601.442.0415.60
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.832.661.321.577.66
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
1.211.891.220.726.34
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.582.371.282.286.44
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
2.223.021.391.1915.60
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.291.971.231.725.08
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.812.641.311.577.57
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
1.852.621.321.138.44
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.712.491.291.346.69
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.624.801.603.5528.88
GLD
SPDR Gold Trust
1.602.441.291.494.26
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54

Коэффициент Шарпа

NYBOY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.09

Коэффициент Шарпа NYBOY находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.09
1.66
NYBOY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NYBOY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYBOY2.02%2.11%2.59%2.73%2.57%3.08%3.29%2.20%2.26%2.75%2.19%2.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
1.14%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.40%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.55%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
6.32%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
2.78%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.35%5.53%7.50%7.31%8.84%3.30%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
4.25%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%11.12%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.85%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%1.85%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
3.60%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%7.12%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
2.40%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%4.38%2.39%2.78%2.28%1.78%1.72%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.53%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.13%
-5.46%
NYBOY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NYBOY показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка NYBOY составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.82%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.491
-18.11%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-9.05%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.43%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYBOY составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.21%
3.15%
NYBOY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDINCOFPHAXFDHYMSFTFSELXSPMOFBMPXFDGRXQQQVTIVITNXVINIXFXAIXSPY
GLD1.000.120.100.150.040.040.090.080.070.070.070.060.060.060.07
INCO0.121.000.390.370.340.370.430.400.420.420.470.470.470.470.47
FPHAX0.100.391.000.470.500.450.640.530.590.570.640.640.630.630.64
FDHY0.150.370.471.000.500.540.550.590.610.610.670.660.660.660.66
MSFT0.040.340.500.501.000.660.720.730.800.860.750.750.770.770.78
FSELX0.040.370.450.540.661.000.690.720.840.850.800.800.790.790.79
SPMO0.090.430.640.550.720.691.000.710.810.820.840.840.850.850.85
FBMPX0.080.400.530.590.730.720.711.000.850.870.840.850.840.850.84
FDGRX0.070.420.590.610.800.840.810.851.000.950.890.890.880.880.88
QQQ0.070.420.570.610.860.850.820.870.951.000.900.900.910.910.91
VTI0.070.470.640.670.750.800.840.840.890.901.001.000.990.990.99
VITNX0.060.470.640.660.750.800.840.850.890.901.001.000.990.990.99
VINIX0.060.470.630.660.770.790.850.840.880.910.990.991.001.001.00
FXAIX0.060.470.630.660.770.790.850.850.880.910.990.991.001.001.00
SPY0.070.470.640.660.780.790.850.840.880.910.990.991.001.001.00