NYBOY
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NYBOY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FDHY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
NYBOY | 20.42% | 3.11% | 11.97% | 31.24% | 16.89% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.65% | 2.76% | 10.78% | 27.88% | 15.07% | 12.30% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 36.55% | 5.31% | 16.59% | 54.96% | 18.71% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 19.02% | 3.19% | 11.55% | 28.77% | 15.89% | 13.02% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.56% | 1.54% | 6.02% | 12.69% | 4.63% | N/A |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 39.26% | 4.10% | 16.89% | 53.38% | 36.36% | 27.01% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 17.57% | 2.37% | 8.45% | 32.18% | 14.05% | 11.30% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 33.56% | 5.32% | 15.09% | 36.19% | 17.34% | 10.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.78% | 26.76% |
QQQ Invesco QQQ | 16.76% | 2.98% | 9.27% | 30.89% | 21.34% | 17.94% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 18.99% | 3.18% | 11.53% | 28.73% | 15.86% | 12.93% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 26.41% | 3.70% | 13.06% | 39.29% | 23.33% | 18.63% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 17.63% | 2.75% | 10.77% | 27.87% | 15.08% | 12.30% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 25.28% | 0.75% | 16.46% | 46.71% | 19.41% | 11.70% |
GLD SPDR Gold Trust | 22.09% | 5.78% | 24.14% | 31.02% | 10.16% | 6.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.90% | 3.14% | 11.48% | 28.61% | 15.79% | 12.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NYBOY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.99% | 5.75% | 3.34% | -3.68% | 5.14% | 3.91% | 0.76% | 20.42% | |||||
2023 | 6.58% | -2.26% | 4.32% | 1.52% | 1.40% | 5.96% | 3.13% | -1.37% | -4.44% | -1.96% | 9.08% | 4.84% | 29.17% |
2022 | -5.78% | -2.58% | 3.14% | -8.83% | 0.01% | -7.96% | 8.98% | -3.97% | -8.81% | 7.01% | 5.82% | -5.59% | -18.94% |
2021 | -0.44% | 2.26% | 3.35% | 4.72% | 1.00% | 2.81% | 2.00% | 3.14% | -4.40% | 6.55% | -0.64% | 3.64% | 26.25% |
2020 | 0.49% | -7.04% | -11.59% | 12.67% | 5.29% | 2.62% | 5.89% | 6.98% | -3.41% | -2.39% | 10.39% | 4.02% | 23.31% |
2019 | 7.62% | 3.31% | 1.95% | 3.78% | -5.99% | 6.80% | 1.27% | -1.16% | 1.56% | 2.50% | 3.35% | 3.05% | 31.05% |
2018 | -2.48% | 3.34% | 3.23% | -0.01% | -6.91% | 2.03% | -7.82% | -8.93% |
Комиссия
Комиссия NYBOY составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NYBOY среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.25 | 3.06 | 1.40 | 2.04 | 10.17 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.21 | 4.16 | 1.55 | 4.23 | 17.23 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.38 | 3.22 | 1.43 | 2.55 | 11.25 |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 2.48 | 3.98 | 1.49 | 1.35 | 13.34 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.63 | 2.22 | 1.28 | 2.28 | 7.37 |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 1.85 | 2.46 | 1.33 | 1.29 | 11.24 |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 2.31 | 3.16 | 1.39 | 3.20 | 9.26 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.47 | 1.96 | 1.25 | 1.88 | 6.36 |
QQQ Invesco QQQ | 1.85 | 2.48 | 1.32 | 2.31 | 8.82 |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.37 | 3.21 | 1.43 | 2.54 | 11.22 |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 2.13 | 2.82 | 1.37 | 1.65 | 9.58 |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.24 | 3.05 | 1.40 | 2.05 | 10.16 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.60 | 4.90 | 1.62 | 11.20 | 34.70 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.20 | 3.07 | 1.39 | 2.43 | 12.74 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.38 | 3.23 | 1.43 | 2.52 | 11.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NYBOY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYBOY | 1.78% | 2.11% | 2.59% | 2.73% | 2.57% | 3.08% | 3.29% | 2.20% | 2.26% | 2.75% | 2.19% | 2.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.72% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.45% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.04% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.35% | 5.53% | 7.50% | 7.31% | 8.84% | 3.30% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 3.51% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.97% | 1.62% | 1.07% | 12.80% | 10.72% | 11.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.54% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.03% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.17% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 4.38% | 2.39% | 2.78% | 2.28% | 1.78% | 1.72% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.04% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NYBOY показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка NYBOY составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-24.82% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
-18.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
-9.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
-8.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NYBOY составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | INCO | FPHAX | FDHY | MSFT | FSELX | FBMPX | SPMO | FDGRX | QQQ | VTI | SPY | VITNX | VINIX | FXAIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
INCO | 0.12 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
FPHAX | 0.10 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
FDHY | 0.15 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
MSFT | 0.05 | 0.33 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
FSELX | 0.05 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.70 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
FBMPX | 0.10 | 0.39 | 0.53 | 0.59 | 0.73 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
SPMO | 0.10 | 0.42 | 0.62 | 0.55 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
FDGRX | 0.08 | 0.42 | 0.59 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
QQQ | 0.08 | 0.41 | 0.56 | 0.61 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
VTI | 0.08 | 0.46 | 0.63 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
SPY | 0.08 | 0.46 | 0.63 | 0.66 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
VITNX | 0.08 | 0.46 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
VINIX | 0.07 | 0.46 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
FXAIX | 0.07 | 0.46 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |