Letzte Ver

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Letzte Ver

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	6.70%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.70%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	3.10%
H.TO Hydro One Limited	Utilities	6%
HNR1.DE Hannover Rück SE	Financial Services	8.40%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	7.80%
L.TO Loblaw Companies Limited	Consumer Defensive	7.40%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.60%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	7.70%
NEMKY Nemetschek SE	Technology	7.60%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.70%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	7.70%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	7.50%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	3.80%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	7.30%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Letzte Ver и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Letzte Ver

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2022 г., начальной даты NEMKY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Letzte Ver	24.55%	0.08%	6.22%	37.16%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AZO AutoZone, Inc.	16.83%	-4.74%	-6.75%	17.52%	21.15%	19.56%
CSU.TO Constellation Software Inc.	30.09%	3.00%	16.98%	60.90%	28.20%	33.28%
COST Costco Wholesale Corporation	38.02%	3.35%	23.81%	67.12%	28.15%	24.53%
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.42%	19.95%	68.50%	53.51%	32.82%
MCK McKesson Corporation	10.11%	-9.32%	-4.39%	16.38%	29.20%	10.96%
HSY The Hershey Company	7.03%	-0.07%	0.07%	-3.45%	7.13%	10.27%
NVO Novo Nordisk A/S	24.36%	-6.85%	-0.60%	40.91%	37.26%	18.40%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-3.91%	-3.32%	-11.79%	-2.69%	28.52%	24.03%
PWR Quanta Services, Inc.	34.89%	8.62%	13.74%	54.60%	51.09%	23.22%
UFPT UFP Technologies, Inc.	108.34%	11.32%	46.53%	128.42%	55.55%	32.38%
L.TO Loblaw Companies Limited	33.96%	1.87%	15.17%	55.29%	20.39%	15.39%
HNR1.DE Hannover Rück SE	18.46%	0.93%	5.91%	24.75%	11.86%	16.06%
H.TO Hydro One Limited	16.52%	4.55%	15.89%	31.06%	17.78%	N/A
NEMKY Nemetschek SE	9.54%	0.00%	-13.30%	40.62%	N/A	N/A
WRB W. R. Berkley Corporation	22.96%	-0.91%	0.71%	35.11%	14.71%	17.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Letzte Ver, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.31%	8.21%	4.44%	-5.00%	3.68%	0.57%	4.31%	3.45%					24.55%
2023	2.98%	-0.08%	3.68%	3.16%	-0.54%	7.78%	0.40%	1.20%	-2.04%	-1.24%	8.21%	3.84%	30.31%
2022		-2.07%	7.87%	-2.15%	-1.49%	0.22%	3.68%	-1.22%	-4.83%	8.95%	5.10%	-2.40%	11.17%

Комиссия

Комиссия Letzte Ver составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Letzte Ver среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Letzte Ver

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Letzte Ver

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AZO AutoZone, Inc.	0.93	1.35	1.18	1.23	2.88
CSU.TO Constellation Software Inc.	2.42	3.11	1.41	5.19	14.77
COST Costco Wholesale Corporation	3.36	3.95	1.61	6.35	16.69
LLY Eli Lilly and Company	2.42	3.21	1.43	3.88	14.53
MCK McKesson Corporation	0.77	0.98	1.18	0.87	3.04
HSY The Hershey Company	0.02	0.17	1.02	0.01	0.06
NVO Novo Nordisk A/S	1.34	1.99	1.25	2.20	7.44
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.15	0.01	1.00	-0.19	-0.38
PWR Quanta Services, Inc.	1.61	2.32	1.30	2.24	9.91
UFPT UFP Technologies, Inc.	2.54	3.04	1.40	3.72	18.21
L.TO Loblaw Companies Limited	3.07	4.18	1.53	3.41	25.78
HNR1.DE Hannover Rück SE	1.37	1.94	1.24	1.78	4.42
H.TO Hydro One Limited	2.36	3.24	1.43	2.03	10.08
NEMKY Nemetschek SE	0.97	1.63	1.69	1.19	3.70
WRB W. R. Berkley Corporation	1.75	2.35	1.34	2.32	6.47

Коэффициент Шарпа

Letzte Ver на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Letzte Ver

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Letzte Ver за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Letzte Ver	1.14%	1.13%	1.07%	1.01%	1.28%	1.14%	1.30%	1.25%	1.13%	0.96%	0.94%	0.87%
Активы портфеля:
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.09%	0.16%	0.25%	0.21%	0.32%	2.54%	0.60%	0.68%	0.86%	0.90%	1.29%	1.83%
COST Costco Wholesale Corporation	2.13%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
MCK McKesson Corporation	0.51%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
HSY The Hershey Company	2.71%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%	1.86%
NVO Novo Nordisk A/S	0.80%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.51%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.12%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
L.TO Loblaw Companies Limited	1.10%	1.36%	1.32%	1.35%	2.04%	1.85%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HNR1.DE Hannover Rück SE	2.38%	0.46%	2.43%	2.69%	3.07%	0.87%	2.97%	1.43%	3.16%	2.84%	4.00%	4.17%
H.TO Hydro One Limited	2.63%	2.94%	3.78%	3.20%	3.50%	3.81%	4.49%	3.88%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%
NEMKY Nemetschek SE	0.57%	0.58%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WRB W. R. Berkley Corporation	1.54%	2.67%	1.21%	2.42%	0.67%	2.41%	2.79%	2.12%	2.20%	0.75%	2.67%	0.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Letzte Ver

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Letzte Ver показал максимальную просадку в 12.07%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Letzte Ver составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.07%	21 апр. 2022 г.	42	17 июн. 2022 г.	42	16 авг. 2022 г.	84
-9.75%	17 авг. 2022 г.	30	27 сент. 2022 г.	29	7 нояб. 2022 г.	59
-5.5%	31 авг. 2023 г.	42	27 окт. 2023 г.	8	8 нояб. 2023 г.	50
-5.36%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	36	7 июн. 2024 г.	50
-4.97%	10 февр. 2022 г.	10	23 февр. 2022 г.	15	16 мар. 2022 г.	25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Letzte Ver составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Letzte Ver

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEMKY	HNR1.DE	HSY	MCK	UFPT	NVO	L.TO	LLY	AZO	WRB	ODFL	H.TO	CSU.TO	PWR	COST
NEMKY	1.00	0.02	0.02	-0.03	-0.01	0.01	-0.08	0.02	0.02	-0.01	0.02	-0.00	-0.01	0.04	0.02
HNR1.DE	0.02	1.00	0.04	0.13	0.15	0.17	0.16	0.08	0.12	0.29	0.20	0.17	0.24	0.18	0.14
HSY	0.02	0.04	1.00	0.24	0.12	0.08	0.22	0.22	0.28	0.28	0.11	0.33	0.14	0.11	0.22
MCK	-0.03	0.13	0.24	1.00	0.10	0.23	0.14	0.36	0.31	0.35	0.12	0.17	0.11	0.18	0.24
UFPT	-0.01	0.15	0.12	0.10	1.00	0.24	0.17	0.18	0.14	0.20	0.29	0.20	0.30	0.37	0.26
NVO	0.01	0.17	0.08	0.23	0.24	1.00	0.22	0.49	0.19	0.16	0.24	0.21	0.27	0.26	0.27
L.TO	-0.08	0.16	0.22	0.14	0.17	0.22	1.00	0.18	0.23	0.15	0.16	0.48	0.37	0.24	0.28
LLY	0.02	0.08	0.22	0.36	0.18	0.49	0.18	1.00	0.22	0.23	0.15	0.20	0.19	0.26	0.31
AZO	0.02	0.12	0.28	0.31	0.14	0.19	0.23	0.22	1.00	0.31	0.28	0.23	0.21	0.30	0.34
WRB	-0.01	0.29	0.28	0.35	0.20	0.16	0.15	0.23	0.31	1.00	0.25	0.24	0.17	0.32	0.25
ODFL	0.02	0.20	0.11	0.12	0.29	0.24	0.16	0.15	0.28	0.25	1.00	0.19	0.40	0.44	0.44
H.TO	-0.00	0.17	0.33	0.17	0.20	0.21	0.48	0.20	0.23	0.24	0.19	1.00	0.34	0.30	0.28
CSU.TO	-0.01	0.24	0.14	0.11	0.30	0.27	0.37	0.19	0.21	0.17	0.40	0.34	1.00	0.38	0.37
PWR	0.04	0.18	0.11	0.18	0.37	0.26	0.24	0.26	0.30	0.32	0.44	0.30	0.38	1.00	0.40
COST	0.02	0.14	0.22	0.24	0.26	0.27	0.28	0.31	0.34	0.25	0.44	0.28	0.37	0.40	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Letzte Ver

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество