PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Loblaw Companies Limited (L.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA5394811015
CUSIP539481101
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$48.16B
Прибыль на акциюCA$6.71
Цена/прибыль23.35
PEG коэффициент3.56
Выручка (12 мес.)CA$59.53B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$17.98B
EBITDA (12 мес.)CA$5.01B
Годовой диапазонCA$109.80 - CA$158.41
Целевая ценаCA$164.78
Процент коротких позиций3.28%
Коэффициент коротких позиций5.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loblaw Companies Limited

Популярные сравнения: L.TO с DOL.TO, L.TO с SLF.TO, L.TO с MRU.TO, L.TO с QQQ, L.TO с SPY, L.TO с ATD.TO, L.TO с VOO, L.TO с T.TO, L.TO с XIU.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Loblaw Companies Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,749.45%
1,716.59%
L.TO (Loblaw Companies Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Loblaw Companies Limited показал доход в 22.48% с начала года и 32.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loblaw Companies Limited составила 17.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.48%11.21%
1 месяц2.88%4.60%
6 месяцев29.60%16.35%
1 год32.71%27.79%
5 лет (среднегодовая)19.50%13.43%
10 лет (среднегодовая)17.34%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью L.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.73%7.66%4.08%0.57%22.48%
2023-0.43%-2.17%6.00%3.46%-6.86%2.57%-3.53%0.28%-1.27%-1.72%3.16%10.03%8.74%
2022-5.37%0.82%13.82%4.75%-0.70%-0.16%0.41%-0.43%-5.43%2.05%8.76%-1.06%17.09%
2021-1.69%-0.68%15.05%-2.78%8.09%3.87%10.63%5.32%-1.81%7.09%3.46%8.02%67.88%
20203.34%-3.96%9.62%-5.58%-0.50%-2.54%5.11%-2.99%3.92%-4.89%-3.20%-1.66%-4.43%
20194.12%3.00%1.04%-0.44%5.68%-2.90%2.13%6.41%4.01%-6.92%1.94%-6.01%11.61%
2018-2.33%-1.07%-0.86%0.32%2.68%1.28%1.75%-1.86%-1.26%-0.78%15.88%0.18%13.50%
2017-3.46%1.27%4.57%6.17%-0.34%-5.17%-5.88%-0.25%0.97%-2.23%2.03%0.83%-2.20%
20160.69%4.47%6.19%-4.80%2.66%-2.40%5.38%-2.03%-5.04%-1.96%5.45%1.88%10.03%
20151.54%1.05%-2.54%-0.95%3.13%0.12%13.06%-1.54%-1.79%0.28%-2.15%-2.72%6.73%
20141.51%6.21%3.19%1.60%-4.09%4.73%12.62%1.06%3.87%4.76%4.75%1.49%49.49%
2013-4.46%3.52%3.62%0.02%16.26%-3.84%3.07%-8.24%1.72%4.79%-9.56%-1.18%3.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг L.TO среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности L.TO, с текущим значением в 9090
L.TO (Loblaw Companies Limited)
Ранг коэф-та Шарпа L.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loblaw Companies Limited (L.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


L.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа L.TO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино L.TO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега L.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара L.TO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина L.TO, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Loblaw Companies Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.91
2.96
L.TO (Loblaw Companies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loblaw Companies Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.78 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.78CA$1.74CA$1.58CA$1.40CA$1.28CA$1.24CA$0.99CA$0.86CA$0.83CA$0.80CA$0.78CA$0.76

Дивидендный доход

1.14%1.36%1.32%1.35%2.04%1.85%1.61%1.57%1.45%1.52%1.57%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loblaw Companies Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.74
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$1.58
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$1.40
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.28
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$1.24
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.99
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.83
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.80
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.78
2013CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Loblaw Companies Limited дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.4%
У Loblaw Companies Limited коэффициент выплат составляет 23.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Loblaw Companies Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.52%
-0.29%
L.TO (Loblaw Companies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Loblaw Companies Limited показал максимальную просадку в 63.56%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1546 торговых сессий.

Текущая просадка Loblaw Companies Limited составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.56%2 мая 2005 г.87827 окт. 2008 г.154623 дек. 2014 г.2424
-26.49%1 апр. 1999 г.19924 янв. 2000 г.7611 мая 2000 г.275
-25.36%19 апр. 1991 г.15910 дек. 1991 г.31115 мар. 1993 г.470
-24.62%22 мар. 1994 г.695 июл. 1994 г.20126 апр. 1995 г.270
-22.07%14 июл. 1998 г.7630 окт. 1998 г.3521 дек. 1998 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Loblaw Companies Limited составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.40%
2.41%
L.TO (Loblaw Companies Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Loblaw Companies Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию