PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hydro One Limited (H.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hydro One Limited (H.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4488112083
CUSIP448811208
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$22.89B
Прибыль на акциюCA$1.81
Цена/прибыль21.11
PEG коэффициент3.14
Выручка (12 мес.)CA$7.84B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.80B
EBITDA (12 мес.)CA$2.69B
Годовой диапазонCA$32.31 - CA$41.61
Целевая ценаCA$40.18
Процент коротких позиций3.35%
Коэффициент коротких позиций5.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Популярные сравнения: H.TO с BLX.TO, H.TO с SCHD, H.TO с BIP-UN.TO, H.TO с WCN.TO, H.TO с FTS, H.TO с SPY, H.TO с FTS.TO, H.TO с INE.TO, H.TO с BEP

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hydro One Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
144.51%
149.36%
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hydro One Limited показал доход в -2.00% с начала года и 0.20% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.00%5.21%
1 месяц-1.28%-4.30%
6 месяцев5.33%18.42%
1 год0.20%21.82%
5 лет (среднегодовая)16.44%11.27%
10 лет (среднегодовая)N/A10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.50%1.38%-1.65%-2.38%
20233.99%4.89%6.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг H.TO составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности H.TO, с текущим значением в 4545
Hydro One Limited(H.TO)
Ранг коэф-та Шарпа H.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hydro One Limited (H.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

H.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H.TO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино H.TO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега H.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара H.TO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина H.TO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Hydro One Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.01
2.17
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hydro One Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.19 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендCA$1.19CA$1.17CA$1.37CA$1.05CA$1.00CA$0.95CA$0.91CA$0.87CA$0.97

Дивидендный доход

3.07%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hydro One Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2022CA$0.00CA$0.27CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2016CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Hydro One Limited дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%65.9%
У Hydro One Limited коэффициент выплат составляет 65.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.56%
-3.20%
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hydro One Limited показал максимальную просадку в 27.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Hydro One Limited составляет 6.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.68%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1331 окт. 2020 г.158
-23.99%11 июл. 2016 г.46516 мая 2018 г.3066 авг. 2019 г.771
-17.07%13 апр. 2023 г.1192 окт. 2023 г.6129 дек. 2023 г.180
-13.64%10 авг. 2022 г.4614 окт. 2022 г.2722 нояб. 2022 г.73
-11.76%26 янв. 2021 г.2124 февр. 2021 г.3313 апр. 2021 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hydro One Limited составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.64%
3.53%
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hydro One Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию