PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hydro One Limited (H.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hydro One Limited (H.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4488112083
CUSIP448811208
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$26.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.90
Цена/прибыль23.48
PEG коэффициент3.14
Общая выручка (12 мес.)CA$6.18B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.35B
EBITDA (12 мес.)CA$2.11B
Годовой диапазонCA$35.97 - CA$48.05
Целевая ценаCA$44.50
Процент коротких позиций3.35%
Коэффициент коротких позиций3.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: H.TO с BLX.TO, H.TO с BIP-UN.TO, H.TO с WCN.TO, H.TO с FTS, H.TO с INE.TO, H.TO с SCHD, H.TO с CU.TO, H.TO с FTS.TO, H.TO с SPY, H.TO с BEP

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hydro One Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
16.78%
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hydro One Limited показал доход в 14.83% с начала года и 21.91% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.83%25.70%
1 месяц0.81%3.51%
6 месяцев11.84%14.80%
1 год21.91%37.91%
5 лет (среднегодовая)17.63%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью H.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%1.38%-1.65%-2.38%1.82%2.30%8.58%5.87%3.03%-4.37%14.83%
20230.30%-2.67%9.51%3.12%-2.49%-1.41%-1.72%-5.59%-0.72%3.99%4.89%6.05%12.95%
2022-0.21%-3.87%8.49%3.12%1.58%-1.10%3.29%-0.53%-4.26%1.12%10.13%-2.87%14.72%
20213.42%-8.81%9.28%0.68%4.14%-1.53%2.80%1.95%-3.83%-1.24%5.61%6.27%18.89%
20207.26%0.15%-5.09%-0.39%5.70%-3.38%11.79%-5.40%5.49%3.15%4.09%-4.62%18.48%
20191.68%0.29%1.67%4.43%5.63%0.79%2.06%5.88%0.23%-0.00%2.16%1.17%29.04%
2018-0.85%-7.47%2.89%-2.53%-4.56%4.20%-5.19%1.47%3.09%-2.49%2.66%4.13%-5.41%
20171.99%-1.87%3.69%-0.87%-1.25%-1.23%-3.74%3.62%-1.00%0.40%-0.31%-0.53%-1.36%
2016-0.22%4.00%6.61%-3.09%3.74%7.14%-0.12%1.12%-0.42%-5.52%-5.68%3.10%10.12%
20154.30%-1.15%3.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг H.TO среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности H.TO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hydro One Limited (H.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

H.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H.TO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино H.TO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега H.TO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара H.TO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина H.TO, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Hydro One Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
3.29
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hydro One Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.22 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.20CA$1.4020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендCA$1.22CA$1.17CA$1.37CA$1.05CA$1.00CA$0.95CA$0.91CA$0.87CA$0.97

Дивидендный доход

2.74%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hydro One Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.92
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.17
2022CA$0.00CA$0.27CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$1.37
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.05
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$1.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.95
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.91
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.87
2016CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Hydro One Limited дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%64.3%
У Hydro One Limited коэффициент выплат составляет 64.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hydro One Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.95%
0
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hydro One Limited показал максимальную просадку в 27.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Hydro One Limited составляет 6.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.68%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1331 окт. 2020 г.158
-23.99%11 июл. 2016 г.46516 мая 2018 г.3066 авг. 2019 г.771
-17.07%13 апр. 2023 г.1192 окт. 2023 г.6129 дек. 2023 г.180
-13.64%10 авг. 2022 г.4614 окт. 2022 г.2722 нояб. 2022 г.73
-11.76%26 янв. 2021 г.2124 февр. 2021 г.3313 апр. 2021 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hydro One Limited составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
4.38%
H.TO (Hydro One Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hydro One Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hydro One Limited по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.023.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для H.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у H.TO значение P/E равно 23.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для H.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у H.TO значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hydro One Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию