Deep research 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	Health & Biotech Equities	3%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	Industrials Equities	2%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	2%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	1.50%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	Industrials Equities	2%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	2%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	30%
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	1.50%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	1%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	Large Cap Growth Equities	4%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	1%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	4%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	1%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	Precious Metals	0.50%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	1.50%
STCE Schwab Crypto Thematic ETF	Blockchain	1.50%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	2%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	9%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	7%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	2.50%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	7%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	3%
VOX Vanguard Communication Services ETF	Technology Equities	1.50%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	2%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deep research 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель Deep research 2	2.98%	0.66%	3.94%	3.91%	48.21%	—	—	—
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.51%	-0.08%	-0.60%	1.00%	37.81%	19.83%	12.03%	14.60%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	2.53%	0.55%	3.22%	1.82%	32.57%	14.76%	7.18%	11.27%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	4.19%	3.07%	8.75%	13.55%	53.27%	18.15%	9.45%	10.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	4.21%	3.08%	7.84%	11.26%	50.75%	17.63%	8.42%	9.66%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.43%	-1.66%	-6.84%	-6.47%	36.84%	23.75%	12.49%	17.47%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	2.50%	1.53%	6.94%	9.17%	36.63%	15.62%	9.77%	11.05%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	1.99%	1.71%	7.47%	9.86%	36.46%	15.24%	9.08%	10.74%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	3.43%	2.70%	4.18%	5.68%	51.83%	16.32%	4.07%	—
VOX Vanguard Communication Services ETF	2.45%	-1.51%	-2.84%	2.07%	42.46%	25.51%	7.63%	9.09%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	2.87%	1.13%	-1.79%	-3.44%	58.38%	25.96%	15.09%	22.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Deep research 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.26%	2.08%	-6.69%	4.67%									3.94%
2025	3.93%	-1.21%	-3.78%	0.57%	6.15%	5.32%	1.91%	3.21%	4.93%	2.27%	-0.18%	0.26%	25.48%
2024	-0.52%	4.86%	4.26%	-3.85%	4.90%	0.77%	2.84%	2.01%	2.36%	-1.19%	6.00%	-4.68%	18.50%
2023									-3.40%	-2.66%	9.15%	5.86%	8.65%

Метрики бенчмарка

Deep research 2: годовая альфа составляет 4.98%, бета — 0.95, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.

Портфель участвовал в 112.15% роста S&P 500 Index, но только в 90.22% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 4.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.95 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 4.98%

Бета: 0.95

R²: 0.91

Участие в росте: 112.15%

Участие в снижении: 90.22%

Комиссия

Комиссия Deep research 2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

SLVP

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

NANR

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Deep research 2 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.90	2.19	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.34	3.49	+0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.58	1.48	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.62	3.70	+0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.93	16.45	+3.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	80	2.29	3.64	1.50	3.99	17.75
VO Vanguard Mid-Cap ETF	69	2.08	3.25	1.41	3.59	13.70
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	90	3.23	4.61	1.63	4.23	17.17
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	89	3.16	4.56	1.63	3.99	16.09
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	48	1.78	2.81	1.37	2.13	7.30
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	88	2.71	4.23	1.55	4.91	19.44
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	83	2.52	3.90	1.49	4.76	17.80
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	79	2.50	3.57	1.47	4.04	17.46
VOX Vanguard Communication Services ETF	69	2.25	3.50	1.45	3.03	11.75
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	70	2.29	3.32	1.44	3.41	10.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Deep research 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.90
За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Deep research 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.53%	1.62%	1.70%	1.84%	1.87%	1.58%	1.61%	1.89%	2.18%	1.75%	1.94%	2.02%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.19%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.45%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.77%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.77%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	1.90%	2.02%	2.25%	2.42%	2.37%	1.93%	3.03%	3.02%	3.05%	2.37%	2.65%	2.69%
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF	1.93%	2.10%	2.11%	2.27%	2.27%	1.78%	2.36%	2.05%	2.75%	1.86%	1.92%	2.05%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	0.84%	0.85%	0.77%	0.67%	0.76%	0.91%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOX Vanguard Communication Services ETF	1.01%	0.95%	1.05%	1.03%	0.88%	0.93%	0.73%	0.90%	2.77%	3.83%	2.67%	3.55%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.43%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Deep research 2 показал максимальную просадку в 16.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка Deep research 2 составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.97%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-9.81%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.43%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	47
-7.96%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-6.57%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	14	11 дек. 2025 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 8.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VDC	RING	SLVP	XLU	SHLD	FHLC	NLR	NANR	STCE	ITA	SOXQ	VOX	IGF	FTEC	XME	SCHG	VFH	IAI	VEU	VEA	IFRA	VOE	QQQJ	SCHV	FIDU	IVV	VO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.30	0.25	0.29	0.31	0.47	0.54	0.52	0.41	0.59	0.57	0.78	0.78	0.50	0.89	0.56	0.93	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.70	0.84	0.76	0.80	1.00	0.84	0.93
VDC	0.30	1.00	0.16	0.14	0.46	0.18	0.49	0.08	0.26	0.13	0.24	0.01	0.19	0.44	0.05	0.18	0.11	0.41	0.27	0.31	0.35	0.43	0.55	0.28	0.57	0.35	0.31	0.45	0.35
RING	0.25	0.16	1.00	0.91	0.32	0.31	0.22	0.41	0.64	0.22	0.24	0.21	0.19	0.45	0.20	0.57	0.18	0.14	0.20	0.46	0.45	0.35	0.29	0.30	0.28	0.26	0.25	0.30	0.40
SLVP	0.29	0.14	0.91	1.00	0.29	0.30	0.21	0.45	0.64	0.26	0.23	0.27	0.23	0.44	0.25	0.62	0.23	0.17	0.23	0.48	0.47	0.38	0.30	0.34	0.30	0.29	0.30	0.32	0.44
XLU	0.31	0.46	0.32	0.29	1.00	0.29	0.36	0.31	0.36	0.23	0.35	0.12	0.21	0.75	0.12	0.30	0.13	0.37	0.32	0.35	0.37	0.62	0.56	0.31	0.53	0.40	0.31	0.48	0.43
SHLD	0.47	0.18	0.31	0.30	0.29	1.00	0.29	0.44	0.37	0.41	0.72	0.33	0.31	0.40	0.41	0.45	0.40	0.42	0.48	0.47	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.59	0.47	0.53	0.58
FHLC	0.54	0.49	0.22	0.21	0.36	0.29	1.00	0.20	0.32	0.29	0.36	0.29	0.36	0.44	0.31	0.33	0.38	0.56	0.46	0.50	0.53	0.52	0.65	0.57	0.68	0.55	0.54	0.63	0.57
NLR	0.52	0.08	0.41	0.45	0.31	0.44	0.20	1.00	0.47	0.50	0.47	0.48	0.42	0.46	0.50	0.64	0.49	0.35	0.46	0.52	0.51	0.48	0.38	0.51	0.42	0.51	0.52	0.49	0.62
NANR	0.41	0.26	0.64	0.64	0.36	0.37	0.32	0.47	1.00	0.34	0.38	0.32	0.31	0.55	0.29	0.73	0.26	0.40	0.37	0.54	0.53	0.61	0.59	0.47	0.58	0.51	0.42	0.54	0.57
STCE	0.59	0.13	0.22	0.26	0.23	0.41	0.29	0.50	0.34	1.00	0.40	0.53	0.53	0.38	0.58	0.50	0.58	0.46	0.62	0.51	0.50	0.50	0.46	0.64	0.48	0.53	0.59	0.58	0.70
ITA	0.57	0.24	0.24	0.23	0.35	0.72	0.36	0.47	0.38	0.40	1.00	0.40	0.38	0.43	0.46	0.49	0.48	0.53	0.55	0.45	0.47	0.60	0.57	0.55	0.60	0.75	0.57	0.63	0.64
SOXQ	0.78	0.01	0.21	0.27	0.12	0.33	0.29	0.48	0.32	0.53	0.40	1.00	0.55	0.30	0.88	0.52	0.79	0.38	0.51	0.62	0.58	0.48	0.45	0.74	0.51	0.61	0.77	0.61	0.75
VOX	0.78	0.19	0.19	0.23	0.21	0.31	0.36	0.42	0.31	0.53	0.38	0.55	1.00	0.39	0.67	0.43	0.78	0.53	0.56	0.59	0.59	0.48	0.49	0.66	0.53	0.57	0.77	0.63	0.72
IGF	0.50	0.44	0.45	0.44	0.75	0.40	0.44	0.46	0.55	0.38	0.43	0.30	0.39	1.00	0.30	0.49	0.32	0.54	0.50	0.66	0.68	0.72	0.69	0.51	0.67	0.56	0.50	0.65	0.64
FTEC	0.89	0.05	0.20	0.25	0.12	0.41	0.31	0.50	0.29	0.58	0.46	0.88	0.67	0.30	1.00	0.50	0.94	0.44	0.59	0.62	0.60	0.47	0.45	0.76	0.51	0.63	0.89	0.65	0.80
XME	0.56	0.18	0.57	0.62	0.30	0.45	0.33	0.64	0.73	0.50	0.49	0.52	0.43	0.49	0.50	1.00	0.47	0.46	0.51	0.62	0.61	0.68	0.59	0.64	0.59	0.63	0.56	0.62	0.71
SCHG	0.93	0.11	0.18	0.23	0.13	0.40	0.38	0.49	0.26	0.58	0.48	0.79	0.78	0.32	0.94	0.47	1.00	0.50	0.62	0.63	0.61	0.47	0.46	0.74	0.52	0.63	0.93	0.66	0.82
VFH	0.68	0.41	0.14	0.17	0.37	0.42	0.56	0.35	0.40	0.46	0.53	0.38	0.53	0.54	0.44	0.46	0.50	1.00	0.84	0.56	0.59	0.71	0.83	0.64	0.85	0.75	0.68	0.81	0.73
IAI	0.72	0.27	0.20	0.23	0.32	0.48	0.46	0.46	0.37	0.62	0.55	0.51	0.56	0.50	0.59	0.51	0.62	0.84	1.00	0.58	0.59	0.66	0.71	0.71	0.73	0.71	0.72	0.78	0.78
VEU	0.73	0.31	0.46	0.48	0.35	0.47	0.50	0.52	0.54	0.51	0.45	0.62	0.59	0.66	0.62	0.62	0.63	0.56	0.58	1.00	0.98	0.66	0.66	0.74	0.69	0.68	0.74	0.72	0.84
VEA	0.73	0.35	0.45	0.47	0.37	0.49	0.53	0.51	0.53	0.50	0.47	0.58	0.59	0.68	0.60	0.61	0.61	0.59	0.59	0.98	1.00	0.69	0.69	0.72	0.72	0.70	0.73	0.74	0.84
IFRA	0.67	0.43	0.35	0.38	0.62	0.49	0.52	0.48	0.61	0.50	0.60	0.48	0.48	0.72	0.47	0.68	0.47	0.71	0.66	0.66	0.69	1.00	0.90	0.73	0.87	0.86	0.67	0.88	0.80
VOE	0.70	0.55	0.29	0.30	0.56	0.47	0.65	0.38	0.59	0.46	0.57	0.45	0.49	0.69	0.45	0.59	0.46	0.83	0.71	0.66	0.69	0.90	1.00	0.76	0.96	0.86	0.70	0.93	0.80
QQQJ	0.84	0.28	0.30	0.34	0.31	0.48	0.57	0.51	0.47	0.64	0.55	0.74	0.66	0.51	0.76	0.64	0.74	0.64	0.71	0.74	0.72	0.73	0.76	1.00	0.77	0.82	0.84	0.88	0.90
SCHV	0.76	0.57	0.28	0.30	0.53	0.48	0.68	0.42	0.58	0.48	0.60	0.51	0.53	0.67	0.51	0.59	0.52	0.85	0.73	0.69	0.72	0.87	0.96	0.77	1.00	0.87	0.76	0.93	0.84
FIDU	0.80	0.35	0.26	0.29	0.40	0.59	0.55	0.51	0.51	0.53	0.75	0.61	0.57	0.56	0.63	0.63	0.63	0.75	0.71	0.68	0.70	0.86	0.86	0.82	0.87	1.00	0.80	0.92	0.87
IVV	1.00	0.31	0.25	0.30	0.31	0.47	0.54	0.52	0.42	0.59	0.57	0.77	0.77	0.50	0.89	0.56	0.93	0.68	0.72	0.74	0.73	0.67	0.70	0.84	0.76	0.80	1.00	0.84	0.94
VO	0.84	0.45	0.30	0.32	0.48	0.53	0.63	0.49	0.54	0.58	0.63	0.61	0.63	0.65	0.65	0.62	0.66	0.81	0.78	0.72	0.74	0.88	0.93	0.88	0.93	0.92	0.84	1.00	0.91
Portfolio	0.93	0.35	0.40	0.44	0.43	0.58	0.57	0.62	0.57	0.70	0.64	0.75	0.72	0.64	0.80	0.71	0.82	0.73	0.78	0.84	0.84	0.80	0.80	0.90	0.84	0.87	0.94	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.

Deep research 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов