PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sam Hale
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VFIRX 18%CMF 16%VTABX 1.4%NVDA 39%DFWIX 5%DFUSX 2%VSIAX 2%VVIAX 2%DFAS 2%VCMDX 2%VSCIX 2%VIIIX 1.4%DFSCX 1%VEMAX 1%DFREX 5.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CMF
iShares California Muni Bond ETF
Municipal Bonds
16%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
Small Cap Blend Equities, Actively Managed
2%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
REIT
5.20%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
Small Cap Blend Equities
1%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
Large Cap Blend Equities
2%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
Foreign Large Cap Equities
5%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
39%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
Commodities
2%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
Emerging Markets Equities
1%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
Government Bonds
18%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Large Cap Blend Equities
1.40%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
Small Cap Blend Equities
2%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Small Cap Value Equities
2%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market
1.40%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sam Hale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
28.23%
15.84%
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты DFAS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Sam Hale65.79%5.60%30.15%89.02%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.31%70.13%246.48%95.48%77.28%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
12.20%-2.14%22.84%36.34%4.55%6.80%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
23.57%1.31%16.97%41.00%15.77%13.22%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
13.26%-0.01%12.37%35.23%11.25%9.07%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
18.12%-0.72%12.43%32.36%11.72%10.52%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
9.74%0.17%11.47%32.56%N/AN/A
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
10.19%-0.48%11.89%33.25%11.65%8.73%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
4.94%-1.86%1.01%2.06%10.22%N/A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
15.29%-1.71%12.02%27.17%5.22%3.76%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
8.41%-3.87%6.46%23.47%7.22%5.54%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
13.16%0.70%12.48%36.26%10.50%9.26%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
23.64%1.29%17.01%41.05%15.82%13.27%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
3.09%-0.50%4.32%9.77%-0.19%2.04%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
0.65%-1.47%1.89%8.49%0.60%1.87%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.19%-1.10%3.40%5.97%1.07%1.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sam Hale, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.02%13.34%7.95%-3.07%11.52%5.90%-0.42%1.56%1.68%65.79%
202315.72%7.14%10.19%0.03%13.19%6.60%5.26%1.48%-6.65%-3.48%8.88%4.71%80.95%
2022-8.17%-0.50%4.13%-14.45%0.72%-8.89%10.05%-8.54%-11.04%5.98%13.13%-7.36%-25.71%
20213.89%-0.66%6.13%-4.06%10.36%11.68%-3.81%24.58%

Комиссия

Комиссия Sam Hale составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DFSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии DFUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sam Hale среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Sam Hale, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Sam Hale, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sam Hale, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sam Hale, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sam Hale, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sam Hale, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Sam Hale
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sam Hale, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sam Hale, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sam Hale, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sam Hale, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sam Hale, с текущим значением в 26.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0026.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.333.311.421.229.69
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
3.584.701.674.1323.64
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.233.121.392.4612.85
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
3.424.701.623.9122.53
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.812.571.311.7710.30
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
1.762.541.301.9210.06
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
0.110.241.030.050.27
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.193.081.391.0912.41
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
2.072.851.371.7412.49
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
2.213.071.381.6112.46
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
3.594.721.674.1423.71
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
2.423.791.440.759.61
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.273.511.440.7910.06
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
2.303.941.521.2812.69

Коэффициент Шарпа

Sam Hale на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.06
3.43
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sam Hale за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sam Hale1.86%1.84%1.78%1.72%1.25%1.43%1.69%1.25%1.36%1.62%1.77%1.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.38%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%3.29%4.06%2.86%2.59%3.03%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.12%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%1.79%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.28%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.92%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
2.34%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.38%1.18%6.71%6.47%5.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.38%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.52%3.46%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%2.86%2.76%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.11%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%2.40%1.15%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.39%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%1.31%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.50%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%1.51%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.54%4.39%1.48%3.70%1.08%3.38%3.00%2.23%1.90%1.64%1.54%0.87%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.69%2.29%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.12%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.14%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.02%
-0.54%
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sam Hale показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка Sam Hale составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.45%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.369
-11.25%20 июн. 2024 г.347 авг. 2024 г.438 окт. 2024 г.77
-10.48%1 сент. 2023 г.4027 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.56
-9.84%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-6.71%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sam Hale составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.36%
2.71%
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VFIRXVTABXCMFVCMDXNVDAVEMAXDFREXVVIAXDFWIXDFSCXVIIIXDFUSXDFASVSIAXVSCIX
VFIRX1.000.620.560.100.020.050.210.060.110.060.080.080.060.060.08
VTABX0.621.000.640.050.080.060.290.090.120.090.130.130.090.090.12
CMF0.560.641.000.100.080.140.280.110.190.120.140.140.130.130.15
VCMDX0.100.050.101.000.130.320.140.300.400.250.240.240.250.270.25
NVDA0.020.080.080.131.000.490.300.410.540.470.710.700.500.460.54
VEMAX0.050.060.140.320.491.000.390.540.850.560.610.610.570.570.61
DFREX0.210.290.280.140.300.391.000.720.560.640.650.650.660.700.70
VVIAX0.060.090.110.300.410.540.721.000.750.830.840.840.850.890.85
DFWIX0.110.120.190.400.540.850.560.751.000.740.770.770.760.770.78
DFSCX0.060.090.120.250.470.560.640.830.741.000.790.790.990.970.97
VIIIX0.080.130.140.240.710.610.650.840.770.791.001.000.820.810.86
DFUSX0.080.130.140.240.700.610.650.840.770.791.001.000.820.810.86
DFAS0.060.090.130.250.500.570.660.850.760.990.820.821.000.980.98
VSIAX0.060.090.130.270.460.570.700.890.770.970.810.810.981.000.97
VSCIX0.080.120.150.250.540.610.700.850.780.970.860.860.980.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2021 г.