Sam Hale
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sam Hale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты DFAS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Sam Hale | 65.79% | 5.60% | 30.15% | 89.02% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.31% | 70.13% | 246.48% | 95.48% | 77.28% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 12.20% | -2.14% | 22.84% | 36.34% | 4.55% | 6.80% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 23.57% | 1.31% | 16.97% | 41.00% | 15.77% | 13.22% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 13.26% | -0.01% | 12.37% | 35.23% | 11.25% | 9.07% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 18.12% | -0.72% | 12.43% | 32.36% | 11.72% | 10.52% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 9.74% | 0.17% | 11.47% | 32.56% | N/A | N/A |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 10.19% | -0.48% | 11.89% | 33.25% | 11.65% | 8.73% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 4.94% | -1.86% | 1.01% | 2.06% | 10.22% | N/A |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 15.29% | -1.71% | 12.02% | 27.17% | 5.22% | 3.76% |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 8.41% | -3.87% | 6.46% | 23.47% | 7.22% | 5.54% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 13.16% | 0.70% | 12.48% | 36.26% | 10.50% | 9.26% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 23.64% | 1.29% | 17.01% | 41.05% | 15.82% | 13.27% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 3.09% | -0.50% | 4.32% | 9.77% | -0.19% | 2.04% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.65% | -1.47% | 1.89% | 8.49% | 0.60% | 1.87% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.19% | -1.10% | 3.40% | 5.97% | 1.07% | 1.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sam Hale, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.02% | 13.34% | 7.95% | -3.07% | 11.52% | 5.90% | -0.42% | 1.56% | 1.68% | 65.79% | |||
| 2023 | 15.72% | 7.14% | 10.19% | 0.03% | 13.19% | 6.60% | 5.26% | 1.48% | -6.65% | -3.48% | 8.88% | 4.71% | 80.95% |
| 2022 | -8.17% | -0.50% | 4.13% | -14.45% | 0.72% | -8.89% | 10.05% | -8.54% | -11.04% | 5.98% | 13.13% | -7.36% | -25.71% |
| 2021 | 3.89% | -0.66% | 6.13% | -4.06% | 10.36% | 11.68% | -3.81% | 24.58% |
Комиссия
Комиссия Sam Hale составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Sam Hale среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sam Hale за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hale | 1.86% | 1.84% | 1.78% | 1.72% | 1.25% | 1.43% | 1.69% | 1.25% | 1.36% | 1.62% | 1.77% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.38% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.12% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.92% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.34% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.38% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.52% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.11% | 3.36% | 3.11% | 2.88% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% | 2.40% | 1.15% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.50% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 3.38% | 3.00% | 2.23% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.69% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.14% | 4.05% | 2.03% | 0.64% | 2.31% | 2.48% | 2.20% | 1.26% | 1.30% | 0.94% | 0.68% | 0.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sam Hale показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка Sam Hale составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.45% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 369 |
| -11.25% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 43 | 8 окт. 2024 г. | 77 |
| -10.48% | 1 сент. 2023 г. | 40 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 56 |
| -9.84% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
| -6.71% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sam Hale составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFIRX | VTABX | CMF | VCMDX | NVDA | VEMAX | DFREX | VVIAX | DFWIX | DFSCX | VIIIX | DFUSX | DFAS | VSIAX | VSCIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFIRX | 1.00 | 0.62 | 0.56 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| VTABX | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| CMF | 0.56 | 0.64 | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| VCMDX | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.13 | 0.32 | 0.14 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| NVDA | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 1.00 | 0.49 | 0.30 | 0.41 | 0.54 | 0.47 | 0.71 | 0.70 | 0.50 | 0.46 | 0.54 |
| VEMAX | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.32 | 0.49 | 1.00 | 0.39 | 0.54 | 0.85 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.61 |
| DFREX | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.14 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
| VVIAX | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.41 | 0.54 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.85 |
| DFWIX | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.40 | 0.54 | 0.85 | 0.56 | 0.75 | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| DFSCX | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| VIIIX | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.71 | 0.61 | 0.65 | 0.84 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.86 |
| DFUSX | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.70 | 0.61 | 0.65 | 0.84 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.86 |
| DFAS | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.85 | 0.76 | 0.99 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| VSIAX | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.46 | 0.57 | 0.70 | 0.89 | 0.77 | 0.97 | 0.81 | 0.81 | 0.98 | 1.00 | 0.97 |
| VSCIX | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |