Sam Hale
Последнее обновление 23 сент. 2023 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sam Hale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.67% | N/A |
| Sam Hale | -4.90% | 22.61% | 63.10% | 77.69% | 19.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.60% | N/A |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | -3.95% | -0.92% | -4.38% | -4.54% | -8.74% | N/A |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -1.17% | 9.62% | 13.85% | 18.94% | 2.19% | N/A |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -2.70% | 5.78% | 1.71% | 11.08% | -2.55% | N/A |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 6.16% | 1.40% | 13.15% | 2.78% | N/A |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | -3.24% | 3.31% | 2.91% | 12.37% | -2.96% | N/A |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -3.32% | 2.94% | 2.45% | 11.75% | -2.79% | N/A |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 1.07% | 2.13% | -3.66% | -0.95% | 8.07% | N/A |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -0.74% | 1.42% | 3.26% | 8.76% | -10.30% | N/A |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.50% | 4.56% | 7.85% | 21.55% | -4.27% | N/A |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.96% | 4.75% | 3.73% | 10.50% | -6.33% | N/A |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -1.15% | 9.64% | 13.87% | 18.92% | 2.24% | N/A |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.61% | -1.14% | 2.77% | 1.90% | -4.88% | N/A |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.70% | -1.72% | 0.38% | 3.24% | -3.52% | N/A |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.05% | -1.06% | 0.49% | 1.12% | -2.20% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.
| VFIRX | VTABX | CMF | VCMDX | NVDA | VEMAX | DFREX | VVIAX | DFWIX | DFSCX | DFAS | VSIAX | VIIIX | DFUSX | VSCIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFIRX | 1.00 | 0.61 | 0.51 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| VTABX | 0.61 | 1.00 | 0.58 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| CMF | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| VCMDX | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 1.00 | 0.14 | 0.32 | 0.19 | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| NVDA | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.52 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.74 | 0.65 |
| VEMAX | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.32 | 0.52 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.85 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| DFREX | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.73 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| VVIAX | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
| DFWIX | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.42 | 0.59 | 0.85 | 0.58 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| DFSCX | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.83 | 0.83 | 0.97 |
| DFAS | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.29 | 0.61 | 0.59 | 0.66 | 0.85 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.98 |
| VSIAX | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.33 | 0.56 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 0.77 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.97 |
| VIIIX | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.74 | 0.61 | 0.70 | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| DFUSX | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.74 | 0.61 | 0.70 | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| VSCIX | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.29 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | 0.85 | 0.79 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sam Hale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hale | 2.27% | 1.93% | 1.97% | 1.39% | 1.57% | 1.89% | 1.43% | 1.59% | 1.91% | 2.07% | 2.17% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 7.11% | 6.30% | 2.74% | 3.69% | 2.54% | 5.68% | 4.02% | 5.11% | 3.75% | 3.51% | 4.21% | 4.19% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 5.55% | 6.28% | 7.00% | 4.36% | 2.68% | 3.21% | 2.66% | 3.39% | 3.77% | 2.44% | 2.46% | 2.99% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.75% | 3.08% | 2.67% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.83% | 3.59% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.15% | 1.04% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 5.23% | 5.19% | 11.37% | 1.02% | 3.32% | 6.72% | 6.92% | 1.61% | 9.24% | 9.50% | 7.85% | 11.20% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 14.75% | 14.21% | 34.91% | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 3.01% | 4.11% | 2.71% | 2.02% | 3.53% | 3.25% | 2.70% | 3.01% | 4.00% | 3.62% | 3.60% | 2.94% |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.35% | 3.16% | 3.02% | 1.95% | 2.60% | 3.96% | 2.75% | 3.11% | 2.84% | 3.03% | 1.48% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.74% | 1.57% | 1.28% | 1.20% | 1.48% | 1.80% | 1.48% | 1.66% | 1.67% | 1.64% | 1.52% | 2.19% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 3.43% | 5.00% | 3.38% | 3.26% | 2.88% | 2.21% | 2.92% | 3.10% | 2.45% | 1.98% | 2.92% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 1.94% | 1.49% | 3.79% | 1.15% | 3.63% | 3.33% | 2.56% | 2.23% | 1.95% | 1.86% | 1.07% | 0.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.24% | 1.94% | 1.63% | 1.89% | 2.17% | 2.37% | 2.34% | 2.52% | 2.98% | 3.35% | 3.83% | 3.91% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.61% | 2.08% | 0.67% | 2.44% | 2.69% | 2.44% | 1.44% | 1.48% | 1.09% | 0.80% | 0.67% | 1.43% |
Комиссия
Комиссия Sam Hale составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
0.41%
0.00%2.15%
0.34%
0.00%2.15%
0.31%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | -0.31 | ||||
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.91 | ||||
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.31 | ||||
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.71 | ||||
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.36 | ||||
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.34 | ||||
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.21 | ||||
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 0.39 | ||||
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 1.13 | ||||
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.26 | ||||
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 0.91 | ||||
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.19 | ||||
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.56 | ||||
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.17 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Sam Hale с января 2010 показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 148 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.45% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 369 |
| -7.85% | 1 сент. 2023 г. | 14 | 21 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -6.71% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -6.44% | 19 июл. 2023 г. | 18 | 11 авг. 2023 г. | 12 | 29 авг. 2023 г. | 30 |
| -4.94% | 7 июл. 2021 г. | 8 | 16 июл. 2021 г. | 14 | 5 авг. 2021 г. | 22 |
График волатильности
Текущая волатильность Sam Hale составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Sam Hale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля