Steel1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
Steel1 | 47.71% | 8.42% | 28.38% | 55.66% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Adobe Inc | -17.08% | -0.15% | 2.57% | -17.17% | 11.10% | 21.35% |
Alphabet Inc. | 27.99% | 9.26% | 6.01% | 34.85% | 22.30% | 20.39% |
Amazon.com, Inc. | 37.01% | 10.25% | 11.04% | 45.01% | 18.48% | 29.64% |
Apple Inc | 18.46% | -0.15% | 24.27% | 22.36% | 29.25% | 25.02% |
C3.ai, Inc. | -4.01% | 1.17% | 15.36% | 3.14% | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | 12.98% | 1.49% | 2.25% | 15.16% | 24.87% | 26.09% |
Netflix, Inc. | 63.29% | 10.00% | 30.15% | 77.77% | 22.26% | 30.77% |
NVIDIA Corporation | 198.17% | 9.52% | 64.28% | 205.52% | 95.71% | 77.81% |
Palantir Technologies Inc. | 240.07% | 34.20% | 183.45% | 196.85% | N/A | N/A |
Plug Power Inc. | -54.22% | -2.83% | -19.53% | -41.64% | -5.48% | -8.65% |
Tesla, Inc. | 29.27% | 47.48% | 90.67% | 49.65% | 70.37% | 34.45% |
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 15.42% | 6.17% | 13.56% | 35.76% | 11.51% | 9.50% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 27.13% | 3.18% | 15.56% | 37.69% | 15.99% | 13.41% |
USAA Nasdaq 100 Index Fund | 25.95% | 4.19% | 16.53% | 33.84% | 18.48% | 16.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steel1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.46% | 8.99% | 2.42% | -3.20% | 8.14% | 8.41% | 0.34% | 0.53% | 3.85% | 0.01% | 47.71% | ||
2023 | 16.75% | 2.10% | 10.17% | -0.93% | 14.01% | 8.97% | 5.38% | -1.41% | -6.62% | -2.43% | 11.93% | 2.86% | 76.19% |
2022 | -9.15% | -3.34% | 6.31% | -17.14% | -2.14% | -9.50% | 16.04% | -6.86% | -11.30% | 4.69% | 5.21% | -10.80% | -35.48% |
2021 | 2.81% | -1.59% | 0.68% | 7.39% | -0.90% | 9.21% | 1.60% | 6.49% | -5.22% | 13.54% | 4.88% | -2.49% | 40.98% |
2020 | 4.63% | 4.63% |
Комиссия
Комиссия Steel1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Steel1 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Inc | -0.46 | -0.44 | 0.94 | -0.43 | -0.92 |
Alphabet Inc. | 1.34 | 1.89 | 1.25 | 1.61 | 4.06 |
Amazon.com, Inc. | 1.73 | 2.39 | 1.31 | 1.89 | 7.92 |
Apple Inc | 1.10 | 1.70 | 1.21 | 1.50 | 3.53 |
C3.ai, Inc. | 0.03 | 0.54 | 1.06 | 0.02 | 0.08 |
Microsoft Corporation | 0.87 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 2.75 |
Netflix, Inc. | 2.78 | 3.74 | 1.50 | 2.21 | 19.51 |
NVIDIA Corporation | 4.20 | 4.08 | 1.53 | 8.03 | 25.31 |
Palantir Technologies Inc. | 3.41 | 4.21 | 1.55 | 3.66 | 17.90 |
Plug Power Inc. | -0.61 | -0.63 | 0.93 | -0.67 | -1.28 |
Tesla, Inc. | 0.74 | 1.49 | 1.18 | 0.68 | 1.95 |
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.85 | 2.68 | 1.33 | 2.14 | 10.80 |
Schwab S&P 500 Index Fund | 3.11 | 4.13 | 1.58 | 4.58 | 20.69 |
USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.02 | 2.69 | 1.36 | 2.45 | 9.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Steel1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.44% | 0.51% | 0.61% | 0.43% | 0.63% | 0.73% | 1.00% | 0.83% | 1.00% | 1.15% | 1.09% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.19% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.46% | 0.58% | 0.28% | 0.24% | 0.37% | 0.55% | 0.65% | 0.46% | 0.50% | 0.62% | 0.21% | 0.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Steel1 показал максимальную просадку в 40.27%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.27% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 127 | 3 июл. 2023 г. | 404 |
-14.99% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 58 | 25 окт. 2024 г. | 76 |
-13.01% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 44 |
-12.38% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 86 |
-8.81% | 16 апр. 2021 г. | 19 | 12 мая 2021 г. | 21 | 11 июн. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Steel1 составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PLUG | AI | TSLA | NFLX | SFSNX | PLTR | GOOGL | NVDA | AAPL | ADBE | AMZN | MSFT | SWPPX | USNQX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG | 1.00 | 0.56 | 0.47 | 0.31 | 0.56 | 0.52 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.49 | 0.48 |
AI | 0.56 | 1.00 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.64 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.50 | 0.53 |
TSLA | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.55 | 0.63 |
NFLX | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.64 |
SFSNX | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.79 | 0.63 |
PLTR | 0.52 | 0.64 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
GOOGL | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.76 |
NVDA | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.80 |
AAPL | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.63 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.78 |
ADBE | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.78 |
AMZN | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 0.67 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.77 |
MSFT | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 0.42 | 0.45 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.84 |
SWPPX | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.79 | 0.54 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.92 |
USNQX | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |