PortfoliosLab logo
Steel1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
132.18%
54.21%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Steel1-9.12%17.66%-5.45%20.54%N/AN/A
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
AI
C3.ai, Inc.
-31.83%28.67%-14.72%-3.93%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
57.54%54.10%113.22%452.64%N/AN/A
PLUG
Plug Power Inc.
-60.08%-24.07%-58.31%-66.25%-28.57%-10.42%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
-8.23%13.93%-12.88%-0.82%10.92%3.29%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-3.30%13.73%-4.57%10.62%15.87%12.14%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
-4.43%17.40%-6.37%9.49%14.37%14.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steel1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.16%-4.62%-8.34%1.60%2.14%-9.12%
20242.46%8.99%2.42%-3.20%8.36%8.19%0.34%0.53%3.85%0.01%10.03%2.22%52.94%
202316.75%2.10%10.17%-0.93%14.01%8.97%5.38%-1.41%-6.62%-2.43%11.93%2.86%76.19%
2022-9.15%-3.34%6.31%-17.14%-2.14%-9.50%16.04%-6.86%-11.30%4.69%5.21%-10.94%-35.58%
20212.81%-1.59%0.68%7.39%-0.90%9.21%1.60%6.49%-5.22%13.54%4.88%-2.71%40.66%
20204.63%4.63%

Комиссия

Комиссия Steel1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Steel1 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Steel1, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Steel1, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Steel1, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Steel1, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Steel1, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Steel1, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc
-0.58-0.640.90-0.44-1.09
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
AI
C3.ai, Inc.
-0.060.351.04-0.06-0.19
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
PLTR
Palantir Technologies Inc.
6.404.331.607.9027.74
PLUG
Plug Power Inc.
-0.68-1.080.89-0.69-1.62
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
-0.040.101.01-0.04-0.11
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.550.901.130.582.23
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.380.701.100.411.35

Steel1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.48
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steel1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.52%0.48%0.51%0.61%0.43%0.63%0.73%1.00%0.83%1.00%1.15%1.09%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLUG
Plug Power Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.87%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.42%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.27%
-7.82%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Steel1 показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Steel1 составляет 13.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.49%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13312 июл. 2023 г.410
-26.29%26 дек. 2024 г.708 апр. 2025 г.
-14.99%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5825 окт. 2024 г.76
-13.01%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.44
-12.38%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1516 нояб. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steel1 составляет 15.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
11.21%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 8.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPLUGAINFLXTSLAPLTRSFSNXAAPLADBEGOOGLNVDAAMZNMSFTSWPPXUSNQXPortfolio
^GSPC1.000.470.520.570.570.560.790.720.690.710.700.700.771.000.930.90
PLUG0.471.000.540.290.440.480.540.350.320.310.370.370.310.470.470.50
AI0.520.541.000.410.460.640.530.410.420.360.440.420.400.520.540.57
NFLX0.570.290.411.000.450.480.370.480.550.480.520.560.530.570.640.63
TSLA0.570.440.460.451.000.510.460.490.440.440.480.470.450.570.630.69
PLTR0.560.480.640.480.511.000.500.420.470.430.520.520.460.560.610.66
SFSNX0.790.540.530.370.460.501.000.480.440.460.460.470.430.790.640.63
AAPL0.720.350.410.480.490.420.481.000.560.610.510.580.660.720.750.75
ADBE0.690.320.420.550.440.470.440.561.000.600.590.610.690.690.760.74
GOOGL0.710.310.360.480.440.430.460.610.601.000.560.680.720.710.770.76
NVDA0.700.370.440.520.480.520.460.510.590.561.000.590.640.700.800.84
AMZN0.700.370.420.560.470.520.470.580.610.680.591.000.700.700.780.78
MSFT0.770.310.400.530.450.460.430.660.690.720.640.701.000.770.840.82
SWPPX1.000.470.520.570.570.560.790.720.690.710.700.700.771.000.930.90
USNQX0.930.470.540.640.630.610.640.750.760.770.800.780.840.931.000.97
Portfolio0.900.500.570.630.690.660.630.750.740.760.840.780.820.900.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.