PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Steel1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SWPPX 22.5%NVDA 13.5%AAPL 12%AMZN 8.5%MSFT 8.5%GOOGL 7.5%TSLA 7.5%USNQX 5.5%ADBE 5%NFLX 3%PLTR 2.5%SFSNX 2.5%PLUG 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities22.5%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology13.5%
AAPL
Apple Inc.
Technology12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical8.5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology8.5%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services7.5%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical7.5%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Large Cap Growth Equities5.5%
ADBE
Adobe Inc
Technology5%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services3%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology2.5%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
Small Cap Blend Equities2.5%
PLUG
Plug Power Inc.
Industrials1%
AI
C3.ai, Inc.
Technology0.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.29%
8.61%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%6.02%N/A
Steel1-2.22%23.46%56.19%49.25%15.53%N/A
ADBE
Adobe Inc
0.09%36.79%52.41%80.24%2.13%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
0.36%23.53%47.63%31.91%14.74%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-2.06%31.58%53.71%13.48%-6.41%N/A
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%14.56%N/A
AI
C3.ai, Inc.
-14.98%-3.01%119.03%86.39%-38.00%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%16.65%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
-6.66%15.66%28.80%67.75%-9.00%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%52.43%N/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-0.07%72.32%120.09%90.95%-20.40%N/A
PLUG
Plug Power Inc.
-7.01%-33.84%-39.94%-67.17%-36.94%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%7.27%N/A
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
-3.06%4.37%4.37%12.90%6.44%N/A
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-1.15%9.64%13.85%18.91%7.66%N/A
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
-0.74%15.36%34.79%30.45%6.76%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AIPLUGTSLANFLXPLTRSFSNXGOOGLAMZNAAPLNVDAADBEMSFTSWPPXUSNQX
AI1.000.590.470.460.640.480.380.440.460.490.470.440.500.56
PLUG0.591.000.540.410.600.580.410.460.430.500.460.410.540.57
TSLA0.470.541.000.490.530.460.460.490.540.560.510.480.570.66
NFLX0.460.410.491.000.490.400.510.590.530.540.600.530.570.65
PLTR0.640.600.530.491.000.500.470.540.460.560.510.460.530.61
SFSNX0.480.580.460.400.501.000.510.490.540.530.490.470.810.66
GOOGL0.380.410.460.510.470.511.000.710.690.630.680.760.760.82
AMZN0.440.460.490.590.540.490.711.000.650.620.650.690.710.80
AAPL0.460.430.540.530.460.540.690.651.000.620.660.740.790.84
NVDA0.490.500.560.540.560.530.630.620.621.000.680.680.720.82
ADBE0.470.460.510.600.510.490.680.650.660.681.000.760.750.83
MSFT0.440.410.480.530.460.470.760.690.740.680.761.000.790.87
SWPPX0.500.540.570.570.530.810.760.710.790.720.750.791.000.93
USNQX0.560.570.660.650.610.660.820.800.840.820.830.870.931.00

Коэффициент Шарпа

Steel1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.57

Коэффициент Шарпа Steel1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.57
0.81
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steel1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Steel10.81%0.97%1.00%0.73%0.89%1.48%1.20%1.27%1.88%1.46%1.51%1.71%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLUG
Plug Power Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
6.75%7.05%13.11%1.71%4.46%14.61%9.72%2.80%9.80%10.52%8.64%19.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.47%1.67%1.29%1.87%2.04%2.85%1.96%2.85%3.63%2.12%2.01%2.71%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
3.07%4.13%4.66%1.66%0.97%0.76%2.21%0.57%3.14%0.25%0.33%1.11%

Комиссия

Комиссия Steel1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.42%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADBE
Adobe Inc
2.26
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
AAPL
Apple Inc.
0.51
AI
C3.ai, Inc.
0.78
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
NFLX
Netflix, Inc.
1.35
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.23
PLUG
Plug Power Inc.
-1.01
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
0.33
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.90
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
1.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.64%
-9.93%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Steel1 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 116 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.02%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.11615 июн. 2023 г.393
-13.01%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.44
-8.81%16 апр. 2021 г.1912 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.40
-8.64%19 июл. 2023 г.4722 сент. 2023 г.
-7.5%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.30

График волатильности

Текущая волатильность Steel1 составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.59%
3.41%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля