PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Steel1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SWPPX 22.5%NVDA 13.5%AAPL 12%AMZN 8.5%MSFT 8.5%GOOGL 7.5%TSLA 7.5%USNQX 5.5%ADBE 5%NFLX 3%PLTR 2.5%SFSNX 2.5%PLUG 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
12%
ADBE
Adobe Inc
Technology
5%
AI
C3.ai, Inc.
Technology
0.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
8.50%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
7.50%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
8.50%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
3%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
13.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology
2.50%
PLUG
Plug Power Inc.
Industrials
1%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
Small Cap Blend Equities
2.50%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
22.50%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.50%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Large Cap Growth Equities
5.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
147.67%
63.24%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Steel147.71%8.42%28.38%55.66%N/AN/A
ADBE
Adobe Inc
-17.08%-0.15%2.57%-17.17%11.10%21.35%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.99%9.26%6.01%34.85%22.30%20.39%
AMZN
Amazon.com, Inc.
37.01%10.25%11.04%45.01%18.48%29.64%
AAPL
Apple Inc
18.46%-0.15%24.27%22.36%29.25%25.02%
AI
C3.ai, Inc.
-4.01%1.17%15.36%3.14%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
12.98%1.49%2.25%15.16%24.87%26.09%
NFLX
Netflix, Inc.
63.29%10.00%30.15%77.77%22.26%30.77%
NVDA
NVIDIA Corporation
198.17%9.52%64.28%205.52%95.71%77.81%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
240.07%34.20%183.45%196.85%N/AN/A
PLUG
Plug Power Inc.
-54.22%-2.83%-19.53%-41.64%-5.48%-8.65%
TSLA
Tesla, Inc.
29.27%47.48%90.67%49.65%70.37%34.45%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
15.42%6.17%13.56%35.76%11.51%9.50%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
27.13%3.18%15.56%37.69%15.99%13.41%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
25.95%4.19%16.53%33.84%18.48%16.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steel1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.46%8.99%2.42%-3.20%8.14%8.41%0.34%0.53%3.85%0.01%47.71%
202316.75%2.10%10.17%-0.93%14.01%8.97%5.38%-1.41%-6.62%-2.43%11.93%2.86%76.19%
2022-9.15%-3.34%6.31%-17.14%-2.14%-9.50%16.04%-6.86%-11.30%4.69%5.21%-10.80%-35.48%
20212.81%-1.59%0.68%7.39%-0.90%9.21%1.60%6.49%-5.22%13.54%4.88%-2.49%40.98%
20204.63%4.63%

Комиссия

Комиссия Steel1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Steel1 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Steel1, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Steel1, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Steel1, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Steel1, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Steel1, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Steel1, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Steel1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Steel1, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Steel1, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Steel1, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Steel1, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Steel1, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc
-0.46-0.440.94-0.43-0.92
GOOGL
Alphabet Inc.
1.341.891.251.614.06
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.732.391.311.897.92
AAPL
Apple Inc
1.101.701.211.503.53
AI
C3.ai, Inc.
0.030.541.060.020.08
MSFT
Microsoft Corporation
0.871.241.161.112.75
NFLX
Netflix, Inc.
2.783.741.502.2119.51
NVDA
NVIDIA Corporation
4.204.081.538.0325.31
PLTR
Palantir Technologies Inc.
3.414.211.553.6617.90
PLUG
Plug Power Inc.
-0.61-0.630.93-0.67-1.28
TSLA
Tesla, Inc.
0.741.491.180.681.95
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.852.681.332.1410.80
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
3.114.131.584.5820.69
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
2.022.691.362.459.57

Коэффициент Шарпа

Steel1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.97
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steel1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.44%0.51%0.61%0.43%0.63%0.73%1.00%0.83%1.00%1.15%1.09%1.15%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLUG
Plug Power Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.19%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.46%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%0.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Steel1 показал максимальную просадку в 40.27%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.27%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1273 июл. 2023 г.404
-14.99%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5825 окт. 2024 г.76
-13.01%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.44
-12.38%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1516 нояб. 2023 г.86
-8.81%16 апр. 2021 г.1912 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steel1 составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
3.92%
Steel1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PLUGAITSLANFLXSFSNXPLTRGOOGLNVDAAAPLADBEAMZNMSFTSWPPXUSNQX
PLUG1.000.560.470.310.560.520.310.390.360.330.380.310.490.48
AI0.561.000.450.410.520.640.340.430.420.420.410.390.500.53
TSLA0.470.451.000.440.450.500.410.480.500.450.450.430.550.63
NFLX0.310.410.441.000.360.460.490.520.490.560.560.530.560.64
SFSNX0.560.520.450.361.000.500.450.450.480.430.450.420.790.63
PLTR0.520.640.500.460.501.000.430.520.440.480.510.450.540.60
GOOGL0.310.340.410.490.450.431.000.550.630.620.670.730.710.76
NVDA0.390.430.480.520.450.520.551.000.540.610.580.640.690.80
AAPL0.360.420.500.490.480.440.630.541.000.580.600.680.730.78
ADBE0.330.420.450.560.430.480.620.610.581.000.630.710.700.78
AMZN0.380.410.450.560.450.510.670.580.600.631.000.690.690.77
MSFT0.310.390.430.530.420.450.730.640.680.710.691.000.760.84
SWPPX0.490.500.550.560.790.540.710.690.730.700.690.761.000.92
USNQX0.480.530.630.640.630.600.760.800.780.780.770.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.