Steel1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 5% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 0.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.50% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 7.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.50% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 3% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 2.50% |
PLUG Plug Power Inc. | Industrials | 1% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | Small Cap Blend Equities | 2.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 22.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.50% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 5.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Steel1 | -9.12% | 17.66% | -5.45% | 20.54% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
AI C3.ai, Inc. | -31.83% | 28.67% | -14.72% | -3.93% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 57.54% | 54.10% | 113.22% | 452.64% | N/A | N/A |
PLUG Plug Power Inc. | -60.08% | -24.07% | -58.31% | -66.25% | -28.57% | -10.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | -8.23% | 13.93% | -12.88% | -0.82% | 10.92% | 3.29% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -3.30% | 13.73% | -4.57% | 10.62% | 15.87% | 12.14% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.43% | 17.40% | -6.37% | 9.49% | 14.37% | 14.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steel1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.16% | -4.62% | -8.34% | 1.60% | 2.14% | -9.12% | |||||||
2024 | 2.46% | 8.99% | 2.42% | -3.20% | 8.36% | 8.19% | 0.34% | 0.53% | 3.85% | 0.01% | 10.03% | 2.22% | 52.94% |
2023 | 16.75% | 2.10% | 10.17% | -0.93% | 14.01% | 8.97% | 5.38% | -1.41% | -6.62% | -2.43% | 11.93% | 2.86% | 76.19% |
2022 | -9.15% | -3.34% | 6.31% | -17.14% | -2.14% | -9.50% | 16.04% | -6.86% | -11.30% | 4.69% | 5.21% | -10.94% | -35.58% |
2021 | 2.81% | -1.59% | 0.68% | 7.39% | -0.90% | 9.21% | 1.60% | 6.49% | -5.22% | 13.54% | 4.88% | -2.71% | 40.66% |
2020 | 4.63% | 4.63% |
Комиссия
Комиссия Steel1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Steel1 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -0.58 | -0.64 | 0.90 | -0.44 | -1.09 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
AI C3.ai, Inc. | -0.06 | 0.35 | 1.04 | -0.06 | -0.19 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.40 | 4.33 | 1.60 | 7.90 | 27.74 |
PLUG Plug Power Inc. | -0.68 | -1.08 | 0.89 | -0.69 | -1.62 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | -0.04 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.11 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 2.23 |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.38 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Steel1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.52% | 0.48% | 0.51% | 0.61% | 0.43% | 0.63% | 0.73% | 1.00% | 0.83% | 1.00% | 1.15% | 1.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.87% | 1.71% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.42% | 0.40% | 0.58% | 0.28% | 0.24% | 0.37% | 0.55% | 0.65% | 0.46% | 0.50% | 0.62% | 0.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Steel1 показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Steel1 составляет 13.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.49% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 133 | 12 июл. 2023 г. | 410 |
-26.29% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-14.99% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 58 | 25 окт. 2024 г. | 76 |
-13.01% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 44 |
-12.38% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Steel1 составляет 15.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 8.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | PLUG | AI | NFLX | TSLA | PLTR | SFSNX | AAPL | ADBE | GOOGL | NVDA | AMZN | MSFT | SWPPX | USNQX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.90 |
PLUG | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.29 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
AI | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.64 | 0.53 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
NFLX | 0.57 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.63 |
TSLA | 0.57 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.57 | 0.63 | 0.69 |
PLTR | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.66 |
SFSNX | 0.79 | 0.54 | 0.53 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.79 | 0.64 | 0.63 |
AAPL | 0.72 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
ADBE | 0.69 | 0.32 | 0.42 | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.74 |
GOOGL | 0.71 | 0.31 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.56 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.76 |
NVDA | 0.70 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.80 | 0.84 |
AMZN | 0.70 | 0.37 | 0.42 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
MSFT | 0.77 | 0.31 | 0.40 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.82 |
SWPPX | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.90 |
USNQX | 0.93 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.90 | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 1.00 |