Steel1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	22.5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.5%
AAPL Apple Inc.	Technology	12%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	7.5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.5%
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	5.5%
ADBE Adobe Inc	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2.5%
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	Small Cap Blend Equities	2.5%
PLUG Plug Power Inc.	Industrials	1%
AI C3.ai, Inc.	Technology	0.5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Steel1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	6.02%	N/A
Steel1	-2.22%	23.46%	56.19%	49.25%	15.53%	N/A
Активы портфеля:
ADBE Adobe Inc	0.09%	36.79%	52.41%	80.24%	2.13%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	0.36%	23.53%	47.63%	31.91%	14.74%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-2.06%	31.58%	53.71%	13.48%	-6.41%	N/A
AAPL Apple Inc.	-0.90%	9.37%	35.10%	16.88%	14.56%	N/A
AI C3.ai, Inc.	-14.98%	-3.01%	119.03%	86.39%	-38.00%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	-0.93%	13.47%	33.09%	34.53%	16.65%	N/A
NFLX Netflix, Inc.	-6.66%	15.66%	28.80%	67.75%	-9.00%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-11.77%	55.41%	184.83%	232.66%	52.43%	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	-0.07%	72.32%	120.09%	90.95%	-20.40%	N/A
PLUG Plug Power Inc.	-7.01%	-33.84%	-39.94%	-67.17%	-36.94%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	6.45%	28.61%	98.80%	-11.06%	7.27%	N/A
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	-3.06%	4.37%	4.37%	12.90%	6.44%	N/A
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	-1.15%	9.64%	13.85%	18.91%	7.66%	N/A
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund	-0.74%	15.36%	34.79%	30.45%	6.76%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	AI	PLUG	TSLA	NFLX	PLTR	SFSNX	GOOGL	AMZN	AAPL	NVDA	ADBE	MSFT	SWPPX	USNQX
AI	1.00	0.59	0.47	0.46	0.64	0.48	0.38	0.44	0.46	0.49	0.47	0.44	0.50	0.56
PLUG	0.59	1.00	0.54	0.41	0.60	0.58	0.41	0.46	0.43	0.50	0.46	0.41	0.54	0.57
TSLA	0.47	0.54	1.00	0.49	0.53	0.46	0.46	0.49	0.54	0.56	0.51	0.48	0.57	0.66
NFLX	0.46	0.41	0.49	1.00	0.49	0.40	0.51	0.59	0.53	0.54	0.60	0.53	0.57	0.65
PLTR	0.64	0.60	0.53	0.49	1.00	0.50	0.47	0.54	0.46	0.56	0.51	0.46	0.53	0.61
SFSNX	0.48	0.58	0.46	0.40	0.50	1.00	0.51	0.49	0.54	0.53	0.49	0.47	0.81	0.66
GOOGL	0.38	0.41	0.46	0.51	0.47	0.51	1.00	0.71	0.69	0.63	0.68	0.76	0.76	0.82
AMZN	0.44	0.46	0.49	0.59	0.54	0.49	0.71	1.00	0.65	0.62	0.65	0.69	0.71	0.80
AAPL	0.46	0.43	0.54	0.53	0.46	0.54	0.69	0.65	1.00	0.62	0.66	0.74	0.79	0.84
NVDA	0.49	0.50	0.56	0.54	0.56	0.53	0.63	0.62	0.62	1.00	0.68	0.68	0.72	0.82
ADBE	0.47	0.46	0.51	0.60	0.51	0.49	0.68	0.65	0.66	0.68	1.00	0.76	0.75	0.83
MSFT	0.44	0.41	0.48	0.53	0.46	0.47	0.76	0.69	0.74	0.68	0.76	1.00	0.79	0.87
SWPPX	0.50	0.54	0.57	0.57	0.53	0.81	0.76	0.71	0.79	0.72	0.75	0.79	1.00	0.93
USNQX	0.56	0.57	0.66	0.65	0.61	0.66	0.82	0.80	0.84	0.82	0.83	0.87	0.93	1.00

Коэффициент Шарпа

Steel1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Steel1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Steel1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steel1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Steel1	0.81%	0.97%	1.00%	0.73%	0.89%	1.48%	1.20%	1.27%	1.88%	1.46%	1.51%	1.71%
Активы портфеля:
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLUG Plug Power Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	6.75%	7.05%	13.11%	1.71%	4.46%	14.61%	9.72%	2.80%	9.80%	10.52%	8.64%	19.58%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.47%	1.67%	1.29%	1.87%	2.04%	2.85%	1.96%	2.85%	3.63%	2.12%	2.01%	2.71%
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund	3.07%	4.13%	4.66%	1.66%	0.97%	0.76%	2.21%	0.57%	3.14%	0.25%	0.33%	1.11%

Комиссия

Комиссия Steel1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USNQX

USAA Nasdaq 100 Index Fund

0.42%

0.00%2.15%

SFSNX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

0.25%

0.00%2.15%

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund

0.02%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
ADBE Adobe Inc	2.26
GOOGL Alphabet Inc.	0.92
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
AAPL Apple Inc.	0.51
AI C3.ai, Inc.	0.78
MSFT Microsoft Corporation	1.11
NFLX Netflix, Inc.	1.35
NVDA NVIDIA Corporation	3.87
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.23
PLUG Plug Power Inc.	-1.01
TSLA Tesla, Inc.	-0.30
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	0.33
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	0.90
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund	1.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Steel1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Steel1 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 116 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.02%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	116	15 июн. 2023 г.	393
-13.01%	9 февр. 2021 г.	19	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	44
-8.81%	16 апр. 2021 г.	19	12 мая 2021 г.	21	11 июн. 2021 г.	40
-8.64%	19 июл. 2023 г.	47	22 сент. 2023 г.	—	—	—
-7.5%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	30

График волатильности

Текущая волатильность Steel1 составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Steel1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля