sergio campos
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.69% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 7.69% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.69% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 7.69% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 7.69% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 7.69% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.69% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 7.69% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.69% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 7.69% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | Financial Services | 7.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.69% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
sergio campos на 21 июн. 2025 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 13.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.47% | 2.11% | 0.62% | 9.04% | 14.01% | 10.88% |
sergio campos | 4.28% | 2.84% | 3.93% | 9.65% | 14.47% | 13.00% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -19.54% | -0.54% | -20.83% | -3.69% | 18.79% | 21.59% |
O Realty Income Corporation | 10.16% | 3.99% | 11.45% | 14.03% | 4.21% | 7.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.70% | 5.49% | 9.77% | 7.93% | 20.62% | 28.20% |
MO Altria Group, Inc. | 18.34% | 2.25% | 17.17% | 41.59% | 16.88% | 8.88% |
KO The Coca-Cola Company | 12.18% | -3.51% | 11.66% | 13.95% | 11.73% | 8.86% |
PG The Procter & Gamble Company | -3.92% | -3.84% | -4.15% | -2.79% | 8.64% | 10.17% |
PFE Pfizer Inc. | -6.40% | 4.04% | -5.80% | -7.81% | -1.00% | 1.01% |
JNJ Johnson & Johnson | 5.30% | -1.38% | 5.41% | 4.66% | 3.72% | 7.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 16.02% | 5.35% | 17.06% | 41.63% | 26.44% | 17.90% |
BAC Bank of America Corporation | 4.79% | 5.82% | 4.27% | 16.57% | 15.31% | 12.30% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -15.29% | -0.64% | -17.50% | -17.12% | -2.25% | 5.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 8.57% | 10.65% | 10.32% | 6.23% | 25.65% | 7.65% |
CVX Chevron Corporation | 5.67% | 10.32% | 7.14% | -0.19% | 15.49% | 8.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sergio campos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.08% | 2.91% | -1.49% | -3.84% | 3.16% | 1.59% | 4.28% | ||||||
2024 | 0.66% | 1.87% | 4.54% | -2.66% | 4.96% | 0.90% | 3.81% | 2.44% | -0.33% | -0.91% | 5.05% | -4.94% | 15.89% |
2023 | 0.92% | -2.56% | 1.31% | 3.51% | -4.29% | 4.36% | 3.43% | -3.81% | -3.47% | -4.22% | 7.24% | 2.21% | 3.86% |
2022 | 0.06% | -1.75% | 3.77% | -3.85% | 2.35% | -8.37% | 6.35% | -3.36% | -8.74% | 11.89% | 5.53% | -3.37% | -1.56% |
2021 | -0.41% | 5.37% | 6.70% | 2.80% | 2.18% | 1.52% | 2.07% | 3.28% | -3.93% | 7.20% | -0.58% | 6.03% | 36.66% |
2020 | -0.34% | -10.65% | -13.44% | 13.37% | 1.53% | 0.83% | 5.41% | 4.95% | -5.97% | -3.38% | 12.35% | 4.82% | 5.89% |
2019 | 4.82% | 3.58% | 3.07% | 3.19% | -5.97% | 6.30% | 1.09% | -2.31% | 2.73% | 3.82% | 3.51% | 3.43% | 30.16% |
2018 | 2.28% | -4.38% | -1.60% | 0.11% | 2.22% | 0.60% | 5.32% | 2.16% | 1.08% | -1.57% | 1.46% | -8.23% | -1.26% |
2017 | -0.18% | 5.04% | -0.76% | 0.17% | 0.38% | 1.75% | 1.67% | 1.14% | 2.37% | 2.85% | 3.40% | 2.12% | 21.73% |
2016 | -1.91% | -1.35% | 6.35% | 0.80% | 2.64% | 1.69% | 2.29% | 0.14% | -0.20% | -0.67% | 4.33% | 4.06% | 19.35% |
2015 | -3.74% | 4.99% | -2.90% | 1.96% | 0.32% | -2.32% | 2.29% | -6.31% | -0.27% | 9.32% | 0.56% | -0.90% | 2.10% |
2014 | -3.79% | 3.80% | 2.50% | 1.72% | 0.40% | 2.35% | -1.94% | 4.60% | -0.07% | 3.25% | 1.75% | 0.01% | 15.23% |
Комиссия
Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг sergio campos составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | -0.12 | -0.08 | 0.99 | -0.20 | -0.56 |
O Realty Income Corporation | 0.79 | 1.16 | 1.15 | 0.61 | 1.43 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.31 | 0.60 | 1.08 | 0.31 | 0.68 |
MO Altria Group, Inc. | 2.14 | 3.14 | 1.41 | 4.27 | 9.97 |
KO The Coca-Cola Company | 0.82 | 1.21 | 1.14 | 0.85 | 1.84 |
PG The Procter & Gamble Company | -0.15 | -0.06 | 0.99 | -0.23 | -0.47 |
PFE Pfizer Inc. | -0.33 | -0.14 | 0.98 | -0.09 | -0.35 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.25 | 0.55 | 1.07 | 0.35 | 0.88 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.49 | 2.18 | 1.32 | 1.81 | 6.04 |
BAC Bank of America Corporation | 0.58 | 1.01 | 1.15 | 0.65 | 1.92 |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -0.59 | -0.68 | 0.92 | -0.28 | -1.08 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.26 | 0.68 | 1.09 | 0.50 | 1.03 |
CVX Chevron Corporation | -0.01 | 0.27 | 1.04 | 0.09 | 0.21 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.60% | 3.54% | 3.68% | 3.20% | 3.12% | 3.72% | 3.05% | 3.28% | 2.77% | 2.92% | 3.31% | 2.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.97% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
MO Altria Group, Inc. | 6.83% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.89% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.56% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
PFE Pfizer Inc. | 7.09% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.35% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
BAC Bank of America Corporation | 2.29% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.39% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.42% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
CVX Chevron Corporation | 4.47% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
sergio campos показал максимальную просадку в 35.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка sergio campos составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.95% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 201 |
-16.71% | 31 мар. 2022 г. | 127 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 327 |
-14.79% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 84 |
-13.2% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.9% | 25 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 90 | 8 мар. 2024 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Benchmark | O | AAPL | MO | PFE | PG | MSFT | JNJ | XOM | KO | CVX | BAC | JPM | TROW | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | 1.00 | 0.36 | 0.64 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.72 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
O | 0.36 | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.45 |
AAPL | 0.64 | 0.18 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.56 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.55 |
MO | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.49 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.54 |
PFE | 0.44 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.51 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.55 |
PG | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.49 | 0.23 | 0.59 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.53 |
MSFT | 0.72 | 0.23 | 0.56 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.49 | 0.58 |
JNJ | 0.44 | 0.31 | 0.22 | 0.38 | 0.51 | 0.49 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.56 |
XOM | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.82 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.64 |
KO | 0.45 | 0.42 | 0.24 | 0.49 | 0.35 | 0.59 | 0.30 | 0.46 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.58 |
CVX | 0.50 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.82 | 0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.64 |
BAC | 0.62 | 0.16 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 0.26 | 0.46 | 1.00 | 0.83 | 0.60 | 0.69 |
JPM | 0.65 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 0.31 | 0.49 | 0.83 | 1.00 | 0.61 | 0.73 |
TROW | 0.75 | 0.29 | 0.43 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.49 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.74 |
Portfolio | 0.85 | 0.45 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 1.00 |