sergio campos

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.69%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	7.69%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	7.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.69%
CVX Chevron Corporation	Energy	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в sergio campos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

sergio campos на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -1.48% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-6.34%	3.14%	10.16%	14.98%	7.85%	9.62%
sergio campos	-5.06%	-2.21%	-2.17%	8.72%	10.55%	12.95%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-9.00%	4.37%	33.25%	21.74%	25.95%	27.67%
O Realty Income Corporation	-12.56%	-20.11%	-19.92%	-13.20%	2.29%	7.31%
MSFT Microsoft Corporation	-4.65%	9.60%	31.57%	31.44%	24.09%	27.21%
MO Altria Group, Inc.	-4.67%	-3.41%	-4.08%	8.17%	-0.43%	7.96%
KO The Coca-Cola Company	-6.74%	-10.41%	-11.71%	-0.15%	6.97%	7.32%
PG The Procter & Gamble Company	-6.03%	-2.14%	-2.39%	15.94%	15.11%	9.83%
PFE Pfizer Inc.	-5.14%	-15.18%	-31.68%	-20.01%	-0.71%	5.93%
JNJ Johnson & Johnson	-3.20%	-0.53%	-10.11%	-2.08%	4.98%	8.86%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-2.80%	12.77%	8.79%	36.63%	7.44%	13.55%
BAC Bank of America Corporation	-10.59%	-5.88%	-19.97%	-14.25%	-0.83%	8.30%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	-6.31%	-3.31%	-0.81%	0.52%	2.43%	7.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	1.86%	2.23%	7.43%	29.98%	11.85%	7.49%
CVX Chevron Corporation	1.60%	0.68%	-4.35%	14.03%	10.75%	7.95%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			1.31%	3.51%	-4.29%	4.36%	3.42%	-3.81%	-3.47%

Коэффициент Шарпа

sergio campos на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа sergio campos находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
sergio campos	3.70%	3.31%	3.40%	4.19%	3.61%	4.00%	3.47%	3.76%	4.41%	3.89%	4.11%	4.53%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.55%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
O Realty Income Corporation	6.21%	4.86%	4.69%	5.29%	4.54%	5.36%	5.98%	5.88%	6.47%	7.07%	9.44%	7.55%
MSFT Microsoft Corporation	0.87%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
MO Altria Group, Inc.	9.24%	8.58%	8.57%	10.28%	8.90%	8.78%	5.42%	5.49%	6.10%	6.92%	8.57%	10.17%
KO The Coca-Cola Company	3.32%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
PG The Procter & Gamble Company	2.55%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
PFE Pfizer Inc.	4.80%	3.22%	2.81%	4.33%	4.23%	3.72%	4.37%	4.75%	4.63%	4.60%	4.48%	5.18%
JNJ Johnson & Johnson	2.99%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.80%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
BAC Bank of America Corporation	3.47%	2.66%	1.84%	2.53%	2.05%	2.46%	1.51%	1.31%	1.40%	0.80%	0.31%	0.41%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	4.65%	4.55%	3.98%	2.66%	2.88%	3.59%	2.60%	3.53%	7.30%	2.78%	2.51%	5.12%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.15%	3.30%	6.08%	9.55%	6.00%	6.06%	4.88%	4.57%	5.29%	4.33%	3.70%	3.94%
CVX Chevron Corporation	3.56%	3.25%	4.82%	6.85%	4.68%	5.08%	4.42%	4.85%	6.62%	5.46%	4.70%	5.05%

Комиссия

Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.93
O Realty Income Corporation	-0.61
MSFT Microsoft Corporation	1.17
MO Altria Group, Inc.	0.66
KO The Coca-Cola Company	0.07
PG The Procter & Gamble Company	1.03
PFE Pfizer Inc.	-0.91
JNJ Johnson & Johnson	-0.13
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.69
BAC Bank of America Corporation	-0.42
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	-0.01
XOM Exxon Mobil Corporation	1.29
CVX Chevron Corporation	0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	O	MO	PG	PFE	MSFT	JNJ	KO	CVX	XOM	TROW	BAC	JPM
AAPL	1.00	0.22	0.16	0.19	0.22	0.46	0.20	0.19	0.22	0.24	0.35	0.29	0.32
O	0.22	1.00	0.25	0.28	0.25	0.28	0.24	0.29	0.23	0.25	0.34	0.28	0.30
MO	0.16	0.25	1.00	0.35	0.29	0.23	0.32	0.36	0.28	0.30	0.25	0.26	0.28
PG	0.19	0.28	0.35	1.00	0.37	0.30	0.46	0.50	0.28	0.31	0.30	0.29	0.30
PFE	0.22	0.25	0.29	0.37	1.00	0.33	0.50	0.36	0.30	0.33	0.34	0.33	0.35
MSFT	0.46	0.28	0.23	0.30	0.33	1.00	0.32	0.31	0.29	0.31	0.43	0.35	0.39
JNJ	0.20	0.24	0.32	0.46	0.50	0.32	1.00	0.41	0.30	0.32	0.33	0.31	0.32
KO	0.19	0.29	0.36	0.50	0.36	0.31	0.41	1.00	0.30	0.33	0.31	0.30	0.32
CVX	0.22	0.23	0.28	0.28	0.30	0.29	0.30	0.30	1.00	0.78	0.36	0.38	0.39
XOM	0.24	0.25	0.30	0.31	0.33	0.31	0.32	0.33	0.78	1.00	0.35	0.38	0.39
TROW	0.35	0.34	0.25	0.30	0.34	0.43	0.33	0.31	0.36	0.35	1.00	0.52	0.55
BAC	0.29	0.28	0.26	0.29	0.33	0.35	0.31	0.30	0.38	0.38	0.52	1.00	0.75
JPM	0.32	0.30	0.28	0.30	0.35	0.39	0.32	0.32	0.39	0.39	0.55	0.75	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

sergio campos с января 2010 показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 266 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.87%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	266	29 мар. 2010 г.	578
-35.95%	11 февр. 2020 г.	29	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	201
-26.39%	20 мая 2002 г.	45	23 июл. 2002 г.	282	4 сент. 2003 г.	327
-17.2%	17 июл. 1998 г.	32	31 авг. 1998 г.	59	23 нояб. 1998 г.	91
-16.71%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	327

График волатильности

Текущая волатильность sergio campos составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля