PortfoliosLab logo
sergio campos
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 7.69%O 7.69%MSFT 7.69%MO 7.69%KO 7.69%PG 7.69%PFE 7.69%JNJ 7.69%JPM 7.69%BAC 7.69%TROW 7.69%XOM 7.69%CVX 7.69%АкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

sergio campos на 21 июн. 2025 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 13.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.47%2.11%0.62%9.04%14.01%10.88%
sergio campos4.28%2.84%3.93%9.65%14.47%13.00%
AAPL
Apple Inc
-19.54%-0.54%-20.83%-3.69%18.79%21.59%
O
Realty Income Corporation
10.16%3.99%11.45%14.03%4.21%7.60%
MSFT
Microsoft Corporation
13.70%5.49%9.77%7.93%20.62%28.20%
MO
Altria Group, Inc.
18.34%2.25%17.17%41.59%16.88%8.88%
KO
The Coca-Cola Company
12.18%-3.51%11.66%13.95%11.73%8.86%
PG
The Procter & Gamble Company
-3.92%-3.84%-4.15%-2.79%8.64%10.17%
PFE
Pfizer Inc.
-6.40%4.04%-5.80%-7.81%-1.00%1.01%
JNJ
Johnson & Johnson
5.30%-1.38%5.41%4.66%3.72%7.08%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
16.02%5.35%17.06%41.63%26.44%17.90%
BAC
Bank of America Corporation
4.79%5.82%4.27%16.57%15.31%12.30%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-15.29%-0.64%-17.50%-17.12%-2.25%5.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation
8.57%10.65%10.32%6.23%25.65%7.65%
CVX
Chevron Corporation
5.67%10.32%7.14%-0.19%15.49%8.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sergio campos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.08%2.91%-1.49%-3.84%3.16%1.59%4.28%
20240.66%1.87%4.54%-2.66%4.96%0.90%3.81%2.44%-0.33%-0.91%5.05%-4.94%15.89%
20230.92%-2.56%1.31%3.51%-4.29%4.36%3.43%-3.81%-3.47%-4.22%7.24%2.21%3.86%
20220.06%-1.75%3.77%-3.85%2.35%-8.37%6.35%-3.36%-8.74%11.89%5.53%-3.37%-1.56%
2021-0.41%5.37%6.70%2.80%2.18%1.52%2.07%3.28%-3.93%7.20%-0.58%6.03%36.66%
2020-0.34%-10.65%-13.44%13.37%1.53%0.83%5.41%4.95%-5.97%-3.38%12.35%4.82%5.89%
20194.82%3.58%3.07%3.19%-5.97%6.30%1.09%-2.31%2.73%3.82%3.51%3.43%30.16%
20182.28%-4.38%-1.60%0.11%2.22%0.60%5.32%2.16%1.08%-1.57%1.46%-8.23%-1.26%
2017-0.18%5.04%-0.76%0.17%0.38%1.75%1.67%1.14%2.37%2.85%3.40%2.12%21.73%
2016-1.91%-1.35%6.35%0.80%2.64%1.69%2.29%0.14%-0.20%-0.67%4.33%4.06%19.35%
2015-3.74%4.99%-2.90%1.96%0.32%-2.32%2.29%-6.31%-0.27%9.32%0.56%-0.90%2.10%
2014-3.79%3.80%2.50%1.72%0.40%2.35%-1.94%4.60%-0.07%3.25%1.75%0.01%15.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг sergio campos составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности sergio campos, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа sergio campos, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино sergio campos, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега sergio campos, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара sergio campos, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина sergio campos, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
-0.12-0.080.99-0.20-0.56
O
Realty Income Corporation
0.791.161.150.611.43
MSFT
Microsoft Corporation
0.310.601.080.310.68
MO
Altria Group, Inc.
2.143.141.414.279.97
KO
The Coca-Cola Company
0.821.211.140.851.84
PG
The Procter & Gamble Company
-0.15-0.060.99-0.23-0.47
PFE
Pfizer Inc.
-0.33-0.140.98-0.09-0.35
JNJ
Johnson & Johnson
0.250.551.070.350.88
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.492.181.321.816.04
BAC
Bank of America Corporation
0.581.011.150.651.92
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-0.59-0.680.92-0.28-1.08
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.260.681.090.501.03
CVX
Chevron Corporation
-0.010.271.040.090.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

sergio campos имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.60%3.54%3.68%3.20%3.12%3.72%3.05%3.28%2.77%2.92%3.31%2.80%
AAPL
Apple Inc
0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%3.97%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
MO
Altria Group, Inc.
6.83%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
KO
The Coca-Cola Company
2.89%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
PG
The Procter & Gamble Company
2.56%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
PFE
Pfizer Inc.
7.09%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%
JNJ
Johnson & Johnson
3.35%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.84%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
BAC
Bank of America Corporation
2.29%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.39%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.42%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
CVX
Chevron Corporation
4.47%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

sergio campos показал максимальную просадку в 35.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка sergio campos составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.95%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.201
-16.71%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.327
-14.79%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.84
-13.2%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.9%25 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.908 мар. 2024 г.158
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkOAAPLMOPFEPGMSFTJNJXOMKOCVXBACJPMTROWPortfolio
Benchmark1.000.360.640.360.440.430.720.440.480.450.500.620.650.750.85
O0.361.000.180.340.280.360.230.310.200.420.190.160.190.290.45
AAPL0.640.181.000.190.240.250.560.220.240.240.240.310.340.430.55
MO0.360.340.191.000.290.440.190.380.310.490.300.260.300.300.54
PFE0.440.280.240.291.000.350.280.510.270.350.270.300.330.340.55
PG0.430.360.250.440.351.000.310.490.230.590.230.210.260.310.53
MSFT0.720.230.560.190.280.311.000.280.230.300.260.330.370.490.58
JNJ0.440.310.220.380.510.490.281.000.280.460.280.270.320.360.56
XOM0.480.200.240.310.270.230.230.281.000.290.820.460.470.410.64
KO0.450.420.240.490.350.590.300.460.291.000.290.260.310.350.58
CVX0.500.190.240.300.270.230.260.280.820.291.000.460.490.430.64
BAC0.620.160.310.260.300.210.330.270.460.260.461.000.830.600.69
JPM0.650.190.340.300.330.260.370.320.470.310.490.831.000.610.73
TROW0.750.290.430.300.340.310.490.360.410.350.430.600.611.000.74
Portfolio0.850.450.550.540.550.530.580.560.640.580.640.690.730.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя