sergio campos

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

sergio campos

Currency in USD · Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	7.69%
CVX Chevron Corporation	Energy	7.69%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	7.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.69%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

sergio campos на 21 июн. 2025 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 13.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.47%	2.11%	0.62%	9.04%	14.01%	10.88%
sergio campos	4.28%	2.84%	3.93%	9.65%	14.47%	13.00%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.54%	-0.54%	-20.83%	-3.69%	18.79%	21.59%
O Realty Income Corporation	10.16%	3.99%	11.45%	14.03%	4.21%	7.60%
MSFT Microsoft Corporation	13.70%	5.49%	9.77%	7.93%	20.62%	28.20%
MO Altria Group, Inc.	18.34%	2.25%	17.17%	41.59%	16.88%	8.88%
KO The Coca-Cola Company	12.18%	-3.51%	11.66%	13.95%	11.73%	8.86%
PG The Procter & Gamble Company	-3.92%	-3.84%	-4.15%	-2.79%	8.64%	10.17%
PFE Pfizer Inc.	-6.40%	4.04%	-5.80%	-7.81%	-1.00%	1.01%
JNJ Johnson & Johnson	5.30%	-1.38%	5.41%	4.66%	3.72%	7.08%
JPM JPMorgan Chase & Co.	16.02%	5.35%	17.06%	41.63%	26.44%	17.90%
BAC Bank of America Corporation	4.79%	5.82%	4.27%	16.57%	15.31%	12.30%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	-15.29%	-0.64%	-17.50%	-17.12%	-2.25%	5.31%
XOM Exxon Mobil Corporation	8.57%	10.65%	10.32%	6.23%	25.65%	7.65%
CVX Chevron Corporation	5.67%	10.32%	7.14%	-0.19%	15.49%	8.67%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sergio campos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.08%	2.91%	-1.49%	-3.84%	3.16%	1.59%							4.28%
2024	0.66%	1.87%	4.54%	-2.66%	4.96%	0.90%	3.81%	2.44%	-0.33%	-0.91%	5.05%	-4.94%	15.89%
2023	0.92%	-2.56%	1.31%	3.51%	-4.29%	4.36%	3.43%	-3.81%	-3.47%	-4.22%	7.24%	2.21%	3.86%
2022	0.06%	-1.75%	3.77%	-3.85%	2.35%	-8.37%	6.35%	-3.36%	-8.74%	11.89%	5.53%	-3.37%	-1.56%
2021	-0.41%	5.37%	6.70%	2.80%	2.18%	1.52%	2.07%	3.28%	-3.93%	7.20%	-0.58%	6.03%	36.66%
2020	-0.34%	-10.65%	-13.44%	13.37%	1.53%	0.83%	5.41%	4.95%	-5.97%	-3.38%	12.35%	4.82%	5.89%
2019	4.82%	3.58%	3.07%	3.19%	-5.97%	6.30%	1.09%	-2.31%	2.73%	3.82%	3.51%	3.43%	30.16%
2018	2.28%	-4.38%	-1.60%	0.11%	2.22%	0.60%	5.32%	2.16%	1.08%	-1.57%	1.46%	-8.23%	-1.26%
2017	-0.18%	5.04%	-0.76%	0.17%	0.38%	1.75%	1.67%	1.14%	2.37%	2.85%	3.40%	2.12%	21.73%
2016	-1.91%	-1.35%	6.35%	0.80%	2.64%	1.69%	2.29%	0.14%	-0.20%	-0.67%	4.33%	4.06%	19.35%
2015	-3.74%	4.99%	-2.90%	1.96%	0.32%	-2.32%	2.29%	-6.31%	-0.27%	9.32%	0.56%	-0.90%	2.10%
2014	-3.79%	3.80%	2.50%	1.72%	0.40%	2.35%	-1.94%	4.60%	-0.07%	3.25%	1.75%	0.01%	15.23%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг sergio campos составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	-0.12	-0.08	0.99	-0.20	-0.56
O Realty Income Corporation	0.79	1.16	1.15	0.61	1.43
MSFT Microsoft Corporation	0.31	0.60	1.08	0.31	0.68
MO Altria Group, Inc.	2.14	3.14	1.41	4.27	9.97
KO The Coca-Cola Company	0.82	1.21	1.14	0.85	1.84
PG The Procter & Gamble Company	-0.15	-0.06	0.99	-0.23	-0.47
PFE Pfizer Inc.	-0.33	-0.14	0.98	-0.09	-0.35
JNJ Johnson & Johnson	0.25	0.55	1.07	0.35	0.88
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.49	2.18	1.32	1.81	6.04
BAC Bank of America Corporation	0.58	1.01	1.15	0.65	1.92
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	-0.59	-0.68	0.92	-0.28	-1.08
XOM Exxon Mobil Corporation	0.26	0.68	1.09	0.50	1.03
CVX Chevron Corporation	-0.01	0.27	1.04	0.09	0.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

sergio campos имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.69
За 5 лет: 0.98
За 10 лет: 0.76
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.60%	3.54%	3.68%	3.20%	3.12%	3.72%	3.05%	3.28%	2.77%	2.92%	3.31%	2.80%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
O Realty Income Corporation	5.56%	5.37%	5.33%	4.68%	3.97%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
MO Altria Group, Inc.	6.83%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
KO The Coca-Cola Company	2.89%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
PG The Procter & Gamble Company	2.56%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
PFE Pfizer Inc.	7.09%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%
JNJ Johnson & Johnson	3.35%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
BAC Bank of America Corporation	2.29%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	5.39%	4.39%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.17%	2.87%	5.71%	2.05%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.42%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CVX Chevron Corporation	4.47%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

sergio campos показал максимальную просадку в 35.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка sergio campos составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.95%	11 февр. 2020 г.	29	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	201
-16.71%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	327
-14.79%	8 нояб. 2018 г.	31	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	84
-13.2%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.9%	25 июл. 2023 г.	68	27 окт. 2023 г.	90	8 мар. 2024 г.	158

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	O	AAPL	MO	PFE	PG	MSFT	JNJ	XOM	KO	CVX	BAC	JPM	TROW	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.64	0.36	0.44	0.43	0.72	0.44	0.48	0.45	0.50	0.62	0.65	0.75	0.85
O	0.36	1.00	0.18	0.34	0.28	0.36	0.23	0.31	0.20	0.42	0.19	0.16	0.19	0.29	0.45
AAPL	0.64	0.18	1.00	0.19	0.24	0.25	0.56	0.22	0.24	0.24	0.24	0.31	0.34	0.43	0.55
MO	0.36	0.34	0.19	1.00	0.29	0.44	0.19	0.38	0.31	0.49	0.30	0.26	0.30	0.30	0.54
PFE	0.44	0.28	0.24	0.29	1.00	0.35	0.28	0.51	0.27	0.35	0.27	0.30	0.33	0.34	0.55
PG	0.43	0.36	0.25	0.44	0.35	1.00	0.31	0.49	0.23	0.59	0.23	0.21	0.26	0.31	0.53
MSFT	0.72	0.23	0.56	0.19	0.28	0.31	1.00	0.28	0.23	0.30	0.26	0.33	0.37	0.49	0.58
JNJ	0.44	0.31	0.22	0.38	0.51	0.49	0.28	1.00	0.28	0.46	0.28	0.27	0.32	0.36	0.56
XOM	0.48	0.20	0.24	0.31	0.27	0.23	0.23	0.28	1.00	0.29	0.82	0.46	0.47	0.41	0.64
KO	0.45	0.42	0.24	0.49	0.35	0.59	0.30	0.46	0.29	1.00	0.29	0.26	0.31	0.35	0.58
CVX	0.50	0.19	0.24	0.30	0.27	0.23	0.26	0.28	0.82	0.29	1.00	0.46	0.49	0.43	0.64
BAC	0.62	0.16	0.31	0.26	0.30	0.21	0.33	0.27	0.46	0.26	0.46	1.00	0.83	0.60	0.69
JPM	0.65	0.19	0.34	0.30	0.33	0.26	0.37	0.32	0.47	0.31	0.49	0.83	1.00	0.61	0.73
TROW	0.75	0.29	0.43	0.30	0.34	0.31	0.49	0.36	0.41	0.35	0.43	0.60	0.61	1.00	0.74
Portfolio	0.85	0.45	0.55	0.54	0.55	0.53	0.58	0.56	0.64	0.58	0.64	0.69	0.73	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

sergio campos

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество