sergio campos
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sergio campos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
sergio campos на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.88% с начала года и доходность в 12.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
sergio campos | 16.88% | 0.29% | 12.01% | 29.04% | 13.15% | 12.90% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
Realty Income Corporation | 9.73% | -3.30% | 15.45% | 38.34% | -0.76% | 7.84% |
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Altria Group, Inc. | 31.89% | -2.15% | 18.80% | 35.31% | 10.90% | 6.88% |
The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
The Procter & Gamble Company | 16.92% | -3.11% | 3.65% | 14.79% | 8.75% | 9.78% |
Pfizer Inc. | 3.29% | -2.17% | 14.35% | -1.35% | -0.73% | 3.99% |
Johnson & Johnson | 4.53% | -0.81% | 12.46% | 12.33% | 6.85% | 6.95% |
JPMorgan Chase & Co. | 34.17% | 6.54% | 17.61% | 66.08% | 15.62% | 17.17% |
Bank of America Corporation | 28.81% | 7.94% | 16.37% | 70.17% | 9.05% | 11.81% |
T. Rowe Price Group, Inc. | 7.88% | 2.62% | 4.91% | 30.60% | 3.34% | 6.94% |
Exxon Mobil Corporation | 20.32% | 1.26% | 0.77% | 14.65% | 17.36% | 6.50% |
Chevron Corporation | 2.81% | 2.08% | -5.93% | 6.07% | 9.84% | 6.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sergio campos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.66% | 1.87% | 4.54% | -2.66% | 4.96% | 0.90% | 3.81% | 2.44% | -0.33% | 16.88% | |||
2023 | 0.92% | -2.56% | 1.31% | 3.51% | -4.29% | 4.36% | 3.43% | -3.81% | -3.47% | -4.22% | 7.24% | 2.21% | 3.86% |
2022 | 0.06% | -1.75% | 3.77% | -3.85% | 2.35% | -8.37% | 6.35% | -3.36% | -8.74% | 11.89% | 5.53% | -3.37% | -1.56% |
2021 | -0.41% | 5.37% | 6.70% | 2.80% | 2.18% | 1.52% | 2.07% | 3.28% | -3.93% | 7.20% | -0.59% | 6.03% | 36.65% |
2020 | -0.34% | -10.65% | -13.44% | 13.37% | 1.53% | 0.82% | 5.41% | 4.95% | -5.97% | -3.38% | 12.37% | 4.82% | 5.89% |
2019 | 4.82% | 3.58% | 3.07% | 3.19% | -5.97% | 6.30% | 1.09% | -2.31% | 2.73% | 3.82% | 3.51% | 3.43% | 30.16% |
2018 | 2.28% | -4.38% | -1.60% | 0.11% | 2.22% | 0.60% | 5.32% | 2.16% | 1.08% | -1.57% | 1.46% | -8.23% | -1.26% |
2017 | -0.18% | 5.04% | -0.76% | 0.17% | 0.38% | 1.75% | 1.67% | 1.14% | 2.37% | 2.85% | 3.40% | 2.12% | 21.72% |
2016 | -1.91% | -1.35% | 6.34% | 0.80% | 2.64% | 1.69% | 2.29% | 0.14% | -0.20% | -0.67% | 4.33% | 4.06% | 19.35% |
2015 | -3.74% | 4.99% | -2.90% | 1.96% | 0.32% | -2.32% | 2.29% | -6.31% | -0.27% | 9.32% | 0.56% | -0.90% | 2.10% |
2014 | -3.79% | 3.80% | 2.50% | 1.72% | 0.40% | 2.35% | -1.94% | 4.60% | -0.07% | 3.25% | 1.75% | 0.01% | 15.23% |
2013 | 4.52% | 1.53% | 2.93% | 3.73% | 1.15% | -2.46% | 4.80% | -3.48% | 0.17% | 5.20% | 4.32% | 0.79% | 25.29% |
Комиссия
Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг sergio campos среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
Realty Income Corporation | 1.57 | 2.20 | 1.29 | 0.88 | 4.64 |
Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Altria Group, Inc. | 2.39 | 3.26 | 1.45 | 1.91 | 12.26 |
The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
The Procter & Gamble Company | 1.10 | 1.57 | 1.21 | 1.94 | 6.78 |
Pfizer Inc. | 0.00 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
Johnson & Johnson | 0.89 | 1.38 | 1.17 | 0.76 | 2.68 |
JPMorgan Chase & Co. | 3.49 | 3.93 | 1.63 | 4.54 | 20.78 |
Bank of America Corporation | 3.17 | 4.41 | 1.54 | 1.62 | 13.53 |
T. Rowe Price Group, Inc. | 1.41 | 2.00 | 1.25 | 0.59 | 5.22 |
Exxon Mobil Corporation | 0.77 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 3.04 |
Chevron Corporation | 0.39 | 0.66 | 1.08 | 0.33 | 1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sergio campos | 3.44% | 3.68% | 3.20% | 3.12% | 3.70% | 3.05% | 3.28% | 2.76% | 2.92% | 3.31% | 2.80% | 2.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Realty Income Corporation | 5.15% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Altria Group, Inc. | 7.93% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Pfizer Inc. | 5.87% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Bank of America Corporation | 2.30% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
T. Rowe Price Group, Inc. | 4.40% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.14% | 2.83% | 5.67% | 2.05% | 1.81% |
Exxon Mobil Corporation | 3.24% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Chevron Corporation | 4.31% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sergio campos показал максимальную просадку в 50.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка sergio campos составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.51% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 732 |
-35.96% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 201 |
-26.48% | 20 мая 2002 г. | 45 | 23 июл. 2002 г. | 216 | 2 июн. 2003 г. | 261 |
-16.71% | 31 мар. 2022 г. | 127 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 327 |
-15.74% | 29 апр. 2011 г. | 70 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sergio campos составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | MO | O | PFE | PG | JNJ | MSFT | KO | CVX | XOM | BAC | JPM | TROW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.52 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.42 |
MO | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
O | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
PFE | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
PG | 0.26 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.54 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.37 |
JNJ | 0.25 | 0.36 | 0.31 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
MSFT | 0.52 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.51 |
KO | 0.26 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
CVX | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.82 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
XOM | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.82 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
BAC | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.79 | 0.59 |
JPM | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.79 | 1.00 | 0.64 |
TROW | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.64 | 1.00 |