sergio campos

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

sergio campos

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	7.69%
CVX Chevron Corporation	Energy	7.69%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	7.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sergio campos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

sergio campos на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -4.30% с начала года и доходность в 12.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
sergio campos	-9.63%	-7.28%	-8.78%	5.62%	14.67%	12.56%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-22.78%	-11.50%	-18.14%	17.62%	23.69%	20.91%
O Realty Income Corporation	10.62%	4.35%	-6.54%	15.55%	9.54%	7.12%
MSFT Microsoft Corporation	-14.63%	-8.21%	-13.90%	-9.34%	16.75%	24.23%
MO Altria Group, Inc.	12.20%	1.85%	21.91%	48.06%	17.93%	7.80%
KO The Coca-Cola Company	17.74%	5.97%	6.35%	24.56%	13.24%	9.38%
PG The Procter & Gamble Company	0.11%	0.07%	-1.01%	7.39%	9.63%	10.49%
PFE Pfizer Inc.	-15.55%	-16.13%	-21.35%	-9.92%	-4.38%	-0.14%
JNJ Johnson & Johnson	9.37%	-4.10%	-2.08%	9.50%	3.38%	7.46%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-3.39%	-4.65%	3.85%	26.10%	24.22%	17.08%
BAC Bank of America Corporation	-15.47%	-13.07%	-10.54%	2.33%	13.97%	11.34%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	-25.09%	-10.00%	-24.92%	-19.48%	0.33%	3.63%
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.19%	-8.79%	-10.75%	-9.15%	26.08%	6.51%
CVX Chevron Corporation	-6.65%	-18.83%	-9.47%	-12.80%	14.66%	6.47%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sergio campos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.27%	0.78%	-4.32%	-7.46%									-9.63%
2024	1.42%	2.30%	3.06%	-3.73%	6.39%	3.29%	1.46%	2.31%	0.14%	-1.39%	6.09%	-2.72%	19.67%
2023	2.18%	-1.55%	3.10%	4.04%	-1.03%	5.00%	2.79%	-4.06%	-4.34%	-1.36%	9.42%	2.09%	16.54%
2022	-3.33%	-3.67%	2.69%	-6.81%	0.87%	-8.22%	7.52%	-3.98%	-9.29%	9.99%	5.53%	-5.06%	-14.85%
2021	0.14%	2.89%	5.46%	3.96%	1.69%	2.41%	2.58%	4.91%	-4.63%	8.91%	-0.17%	4.54%	37.22%
2020	0.72%	-10.06%	-12.76%	12.66%	2.04%	3.07%	6.13%	7.41%	-5.96%	-3.36%	10.58%	5.70%	13.38%
2019	5.22%	3.57%	2.46%	4.71%	-6.40%	6.49%	1.63%	-2.43%	3.13%	4.59%	3.99%	3.90%	34.68%
2018	3.39%	-3.22%	-2.34%	-0.15%	1.85%	-0.08%	6.26%	2.64%	0.37%	-2.37%	0.97%	-8.88%	-2.38%
2017	0.43%	5.40%	-1.07%	0.14%	0.17%	2.37%	0.94%	1.10%	2.20%	3.90%	3.43%	2.32%	23.34%
2016	-2.40%	-1.98%	6.06%	0.52%	2.75%	1.75%	2.65%	-0.01%	-0.49%	-0.36%	4.45%	4.21%	18.13%
2015	-4.54%	5.19%	-2.94%	1.94%	0.73%	-1.96%	2.88%	-6.43%	-0.65%	9.16%	0.65%	-0.76%	2.31%
2014	-3.22%	3.42%	2.91%	0.32%	0.15%	2.30%	-1.90%	4.58%	0.38%	2.96%	1.65%	0.26%	14.39%

Комиссия

Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг sergio campos составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.36

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.60

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.09

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.35

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.54

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.48	0.90	1.13	0.47	1.83
O Realty Income Corporation	1.05	1.51	1.19	0.78	2.17
MSFT Microsoft Corporation	-0.49	-0.56	0.93	-0.51	-1.18
MO Altria Group, Inc.	2.79	3.87	1.51	3.79	12.03
KO The Coca-Cola Company	1.71	2.42	1.31	1.81	4.01
PG The Procter & Gamble Company	0.48	0.75	1.10	0.76	1.94
PFE Pfizer Inc.	-0.33	-0.31	0.96	-0.13	-0.65
JNJ Johnson & Johnson	0.62	0.96	1.13	0.67	1.93
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.06	1.57	1.23	1.23	4.46
BAC Bank of America Corporation	0.26	0.55	1.08	0.27	0.88
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	-0.75	-0.99	0.88	-0.37	-1.83
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.35	-0.32	0.96	-0.43	-1.02
CVX Chevron Corporation	-0.43	-0.42	0.94	-0.49	-1.39

sergio campos на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.80%	3.54%	3.68%	3.20%	3.35%	3.72%	3.05%	3.28%	2.77%	2.92%	3.31%	2.80%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
O Realty Income Corporation	5.46%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
MO Altria Group, Inc.	7.01%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
KO The Coca-Cola Company	2.70%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
PG The Procter & Gamble Company	2.46%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
PFE Pfizer Inc.	7.67%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%
JNJ Johnson & Johnson	3.16%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.21%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
BAC Bank of America Corporation	2.76%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	5.97%	4.39%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.17%	2.87%	5.71%	2.05%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.68%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CVX Chevron Corporation	4.94%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

sergio campos показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка sergio campos составляет 9.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.34%	11 февр. 2020 г.	29	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	136
-23.72%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	321	24 янв. 2024 г.	515
-17.03%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	134
-16.96%	29 янв. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.73%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sergio campos составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 13.00

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	AAPL	PFE	MO	MSFT	PG	JNJ	XOM	CVX	KO	BAC	JPM	TROW
O	1.00	0.19	0.27	0.34	0.23	0.36	0.31	0.20	0.20	0.41	0.16	0.20	0.29
AAPL	0.19	1.00	0.24	0.20	0.56	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	0.31	0.34	0.43
PFE	0.27	0.24	1.00	0.29	0.28	0.35	0.51	0.28	0.27	0.35	0.30	0.33	0.34
MO	0.34	0.20	0.29	1.00	0.20	0.45	0.38	0.32	0.31	0.49	0.26	0.31	0.30
MSFT	0.23	0.56	0.28	0.20	1.00	0.32	0.28	0.23	0.26	0.31	0.33	0.36	0.49
PG	0.36	0.25	0.35	0.45	0.32	1.00	0.48	0.23	0.23	0.60	0.21	0.26	0.31
JNJ	0.31	0.23	0.51	0.38	0.28	0.48	1.00	0.28	0.28	0.45	0.27	0.32	0.36
XOM	0.20	0.24	0.28	0.32	0.23	0.23	0.28	1.00	0.82	0.29	0.46	0.48	0.41
CVX	0.20	0.24	0.27	0.31	0.26	0.23	0.28	0.82	1.00	0.30	0.46	0.49	0.43
KO	0.41	0.24	0.35	0.49	0.31	0.60	0.45	0.29	0.30	1.00	0.26	0.32	0.35
BAC	0.16	0.31	0.30	0.26	0.33	0.21	0.27	0.46	0.46	0.26	1.00	0.83	0.60
JPM	0.20	0.34	0.33	0.31	0.36	0.26	0.32	0.48	0.49	0.32	0.83	1.00	0.61
TROW	0.29	0.43	0.34	0.30	0.49	0.31	0.36	0.41	0.43	0.35	0.60	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

sergio campos

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество