sergio campos

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

sergio campos

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	7.69%
CVX Chevron Corporation	Energy	7.69%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	7.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sergio campos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O

Доходность по периодам

sergio campos на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.76% с начала года и доходность в 13.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
sergio campos	16.76%	1.50%	10.54%	21.59%	13.85%	13.11%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	34.05%	26.09%
O Realty Income Corporation	11.48%	2.30%	21.73%	26.64%	1.14%	9.40%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
MO Altria Group, Inc.	33.06%	-0.87%	22.16%	29.80%	13.14%	7.57%
KO The Coca-Cola Company	24.34%	4.04%	20.17%	28.22%	9.11%	8.84%
PG The Procter & Gamble Company	21.14%	2.39%	9.12%	17.85%	9.89%	10.52%
PFE Pfizer Inc.	6.78%	2.22%	10.69%	-4.69%	1.09%	4.21%
JNJ Johnson & Johnson	7.19%	1.88%	7.42%	5.52%	7.43%	7.13%
JPM JPMorgan Chase & Co.	26.29%	-2.56%	8.58%	48.49%	15.54%	16.32%
BAC Bank of America Corporation	21.97%	3.29%	10.06%	49.76%	9.11%	11.19%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	3.95%	0.33%	-6.62%	7.44%	2.75%	6.86%
XOM Exxon Mobil Corporation	18.25%	0.47%	3.22%	3.80%	15.42%	6.41%
CVX Chevron Corporation	0.85%	-0.03%	-3.79%	-8.59%	7.83%	6.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sergio campos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.66%	1.87%	4.54%	-2.66%	4.96%	0.90%	3.81%	2.44%					16.76%
2023	0.92%	-2.56%	1.31%	3.51%	-4.29%	4.36%	3.43%	-3.81%	-3.47%	-4.22%	7.24%	2.21%	3.86%
2022	0.06%	-1.75%	3.77%	-3.85%	2.35%	-8.37%	6.35%	-3.36%	-8.74%	11.89%	5.53%	-3.37%	-1.56%
2021	-0.41%	5.37%	6.70%	2.80%	2.18%	1.52%	2.07%	3.28%	-3.93%	7.20%	-0.59%	6.03%	36.65%
2020	-0.34%	-10.65%	-13.44%	13.37%	1.53%	0.82%	5.41%	4.95%	-5.97%	-3.38%	12.37%	4.82%	5.89%
2019	4.82%	3.58%	3.07%	3.19%	-5.97%	6.30%	1.09%	-2.31%	2.73%	3.82%	3.51%	3.43%	30.16%
2018	2.28%	-4.38%	-1.60%	0.11%	2.22%	0.60%	5.32%	2.16%	1.08%	-1.57%	1.46%	-8.23%	-1.26%
2017	-0.18%	5.04%	-0.76%	0.17%	0.38%	1.75%	1.67%	1.14%	2.37%	2.85%	3.40%	2.12%	21.72%
2016	-1.91%	-1.35%	6.34%	0.80%	2.64%	1.69%	2.29%	0.14%	-0.20%	-0.67%	4.33%	4.06%	19.35%
2015	-3.74%	4.99%	-2.90%	1.96%	0.32%	-2.32%	2.29%	-6.31%	-0.27%	9.32%	0.56%	-0.90%	2.10%
2014	-3.79%	3.80%	2.50%	1.72%	0.40%	2.35%	-1.94%	4.60%	-0.07%	3.25%	1.75%	0.01%	15.23%
2013	4.52%	1.53%	2.93%	3.73%	1.15%	-2.46%	4.80%	-3.48%	0.17%	5.20%	4.32%	0.79%	25.29%

Комиссия

Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг sergio campos среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

sergio campos

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

sergio campos

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
O Realty Income Corporation	1.08	1.58	1.20	0.62	3.18
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
MO Altria Group, Inc.	1.52	1.95	1.31	1.29	8.44
KO The Coca-Cola Company	1.94	2.67	1.36	1.53	11.43
PG The Procter & Gamble Company	1.07	1.54	1.21	1.71	6.86
PFE Pfizer Inc.	-0.29	-0.25	0.97	-0.13	-0.54
JNJ Johnson & Johnson	0.26	0.48	1.06	0.21	0.71
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.37	2.77	1.43	2.85	14.45
BAC Bank of America Corporation	1.88	2.72	1.33	0.96	8.54
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	0.17	0.41	1.05	0.07	0.61
XOM Exxon Mobil Corporation	0.12	0.32	1.04	0.13	0.26
CVX Chevron Corporation	-0.43	-0.45	0.94	-0.40	-0.90

Коэффициент Шарпа

sergio campos на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
sergio campos	3.41%	3.68%	3.20%	3.12%	3.70%	3.05%	3.28%	2.76%	2.92%	3.31%	2.79%	2.83%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
O Realty Income Corporation	5.03%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MO Altria Group, Inc.	7.86%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
KO The Coca-Cola Company	2.67%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
PG The Procter & Gamble Company	2.24%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
PFE Pfizer Inc.	5.68%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.08%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
BAC Bank of America Corporation	2.43%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	4.56%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.14%	2.83%	5.67%	2.05%	1.81%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.30%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
CVX Chevron Corporation	4.39%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

sergio campos показал максимальную просадку в 50.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка sergio campos составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.51%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	420	4 нояб. 2010 г.	732
-35.96%	11 февр. 2020 г.	29	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	201
-26.56%	20 мая 2002 г.	45	23 июл. 2002 г.	292	18 сент. 2003 г.	337
-17.38%	17 июл. 1998 г.	32	31 авг. 1998 г.	59	23 нояб. 1998 г.	91
-16.71%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	327

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sergio campos составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

sergio campos

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	O	MO	PG	MSFT	PFE	KO	JNJ	CVX	XOM	TROW	BAC	JPM
AAPL	1.00	0.21	0.16	0.19	0.46	0.22	0.19	0.19	0.22	0.23	0.35	0.29	0.32
O	0.21	1.00	0.26	0.28	0.27	0.25	0.30	0.24	0.23	0.24	0.34	0.28	0.30
MO	0.16	0.26	1.00	0.35	0.22	0.29	0.36	0.32	0.28	0.30	0.25	0.26	0.28
PG	0.19	0.28	0.35	1.00	0.29	0.37	0.51	0.45	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29
MSFT	0.46	0.27	0.22	0.29	1.00	0.32	0.30	0.31	0.28	0.30	0.42	0.35	0.39
PFE	0.22	0.25	0.29	0.37	0.32	1.00	0.36	0.50	0.30	0.32	0.33	0.33	0.34
KO	0.19	0.30	0.36	0.51	0.30	0.36	1.00	0.41	0.30	0.33	0.31	0.30	0.32
JNJ	0.19	0.24	0.32	0.45	0.31	0.50	0.41	1.00	0.29	0.31	0.33	0.31	0.32
CVX	0.22	0.23	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.29	1.00	0.78	0.35	0.37	0.39
XOM	0.23	0.24	0.30	0.30	0.30	0.32	0.33	0.31	0.78	1.00	0.35	0.38	0.39
TROW	0.35	0.34	0.25	0.29	0.42	0.33	0.31	0.33	0.35	0.35	1.00	0.52	0.55
BAC	0.29	0.28	0.26	0.29	0.35	0.33	0.30	0.31	0.37	0.38	0.52	1.00	0.74
JPM	0.32	0.30	0.28	0.29	0.39	0.34	0.32	0.32	0.39	0.39	0.55	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 1994 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

sergio campos

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество