sergio campos
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 7.69% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 7.69% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.69% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 7.69% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 7.69% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 7.69% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.69% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 7.69% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 7.69% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | Financial Services | 7.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.69% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.69% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в sergio campos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
sergio campos на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -1.48% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.85% | 9.62% |
sergio campos | -5.06% | -2.21% | -2.17% | 8.72% | 10.55% | 12.95% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -9.00% | 4.37% | 33.25% | 21.74% | 25.95% | 27.67% |
O Realty Income Corporation | -12.56% | -20.11% | -19.92% | -13.20% | 2.29% | 7.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -4.65% | 9.60% | 31.57% | 31.44% | 24.09% | 27.21% |
MO Altria Group, Inc. | -4.67% | -3.41% | -4.08% | 8.17% | -0.43% | 7.96% |
KO The Coca-Cola Company | -6.74% | -10.41% | -11.71% | -0.15% | 6.97% | 7.32% |
PG The Procter & Gamble Company | -6.03% | -2.14% | -2.39% | 15.94% | 15.11% | 9.83% |
PFE Pfizer Inc. | -5.14% | -15.18% | -31.68% | -20.01% | -0.71% | 5.93% |
JNJ Johnson & Johnson | -3.20% | -0.53% | -10.11% | -2.08% | 4.98% | 8.86% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.80% | 12.77% | 8.79% | 36.63% | 7.44% | 13.55% |
BAC Bank of America Corporation | -10.59% | -5.88% | -19.97% | -14.25% | -0.83% | 8.30% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -6.31% | -3.31% | -0.81% | 0.52% | 2.43% | 7.20% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.86% | 2.23% | 7.43% | 29.98% | 11.85% | 7.49% |
CVX Chevron Corporation | 1.60% | 0.68% | -4.35% | 14.03% | 10.75% | 7.95% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.31% | 3.51% | -4.29% | 4.36% | 3.42% | -3.81% | -3.47% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sergio campos | 3.70% | 3.31% | 3.40% | 4.19% | 3.61% | 4.00% | 3.47% | 3.76% | 4.41% | 3.89% | 4.11% | 4.53% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
O Realty Income Corporation | 6.21% | 4.86% | 4.69% | 5.29% | 4.54% | 5.36% | 5.98% | 5.88% | 6.47% | 7.07% | 9.44% | 7.55% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.87% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
MO Altria Group, Inc. | 9.24% | 8.58% | 8.57% | 10.28% | 8.90% | 8.78% | 5.42% | 5.49% | 6.10% | 6.92% | 8.57% | 10.17% |
KO The Coca-Cola Company | 3.32% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.55% | 2.43% | 2.17% | 2.40% | 2.60% | 3.49% | 3.48% | 3.83% | 4.12% | 3.57% | 3.85% | 4.45% |
PFE Pfizer Inc. | 4.80% | 3.22% | 2.81% | 4.33% | 4.23% | 3.72% | 4.37% | 4.75% | 4.63% | 4.60% | 4.48% | 5.18% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.99% | 2.57% | 2.57% | 2.72% | 2.84% | 3.12% | 2.77% | 3.27% | 3.53% | 3.34% | 3.68% | 4.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 3.06% | 2.65% | 2.93% | 2.25% | 2.58% | 3.17% | 3.19% | 3.05% | 3.53% |
BAC Bank of America Corporation | 3.47% | 2.66% | 1.84% | 2.53% | 2.05% | 2.46% | 1.51% | 1.31% | 1.40% | 0.80% | 0.31% | 0.41% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.65% | 4.55% | 3.98% | 2.66% | 2.88% | 3.59% | 2.60% | 3.53% | 7.30% | 2.78% | 2.51% | 5.12% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
CVX Chevron Corporation | 3.56% | 3.25% | 4.82% | 6.85% | 4.68% | 5.08% | 4.42% | 4.85% | 6.62% | 5.46% | 4.70% | 5.05% |
Комиссия
Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.93 | ||||
O Realty Income Corporation | -0.61 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.17 | ||||
MO Altria Group, Inc. | 0.66 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.07 | ||||
PG The Procter & Gamble Company | 1.03 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -0.91 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.13 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.69 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.42 | ||||
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -0.01 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.29 | ||||
CVX Chevron Corporation | 0.83 |
Таблица корреляции активов
AAPL | O | MO | PG | PFE | MSFT | JNJ | KO | CVX | XOM | TROW | BAC | JPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.46 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
O | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
MO | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
PG | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | 0.50 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
PFE | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
MSFT | 0.46 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 0.35 | 0.39 |
JNJ | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.50 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
KO | 0.19 | 0.29 | 0.36 | 0.50 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
CVX | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.78 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
XOM | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.78 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
TROW | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.52 | 0.55 |
BAC | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 1.00 | 0.75 |
JPM | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sergio campos с января 2010 показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 266 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.87% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 266 | 29 мар. 2010 г. | 578 |
-35.95% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 201 |
-26.39% | 20 мая 2002 г. | 45 | 23 июл. 2002 г. | 282 | 4 сент. 2003 г. | 327 |
-17.2% | 17 июл. 1998 г. | 32 | 31 авг. 1998 г. | 59 | 23 нояб. 1998 г. | 91 |
-16.71% | 31 мар. 2022 г. | 127 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 327 |
График волатильности
Текущая волатильность sergio campos составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.