PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

sergio campos

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 7.69%O 7.69%MSFT 7.69%MO 7.69%KO 7.69%PG 7.69%PFE 7.69%JNJ 7.69%JPM 7.69%BAC 7.69%TROW 7.69%XOM 7.69%CVX 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology7.69%
O
Realty Income Corporation
Real Estate7.69%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology7.69%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive7.69%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive7.69%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive7.69%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare7.69%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare7.69%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services7.69%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services7.69%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
Financial Services7.69%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy7.69%
CVX
Chevron Corporation
Energy7.69%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в sergio campos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.65%
3.40%
sergio campos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

sergio campos на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -1.48% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-6.34%3.14%10.16%14.98%7.85%9.62%
sergio campos-5.06%-2.21%-2.17%8.72%10.55%12.95%
AAPL
Apple Inc.
-9.00%4.37%33.25%21.74%25.95%27.67%
O
Realty Income Corporation
-12.56%-20.11%-19.92%-13.20%2.29%7.31%
MSFT
Microsoft Corporation
-4.65%9.60%31.57%31.44%24.09%27.21%
MO
Altria Group, Inc.
-4.67%-3.41%-4.08%8.17%-0.43%7.96%
KO
The Coca-Cola Company
-6.74%-10.41%-11.71%-0.15%6.97%7.32%
PG
The Procter & Gamble Company
-6.03%-2.14%-2.39%15.94%15.11%9.83%
PFE
Pfizer Inc.
-5.14%-15.18%-31.68%-20.01%-0.71%5.93%
JNJ
Johnson & Johnson
-3.20%-0.53%-10.11%-2.08%4.98%8.86%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-2.80%12.77%8.79%36.63%7.44%13.55%
BAC
Bank of America Corporation
-10.59%-5.88%-19.97%-14.25%-0.83%8.30%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-6.31%-3.31%-0.81%0.52%2.43%7.20%
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.86%2.23%7.43%29.98%11.85%7.49%
CVX
Chevron Corporation
1.60%0.68%-4.35%14.03%10.75%7.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.31%3.51%-4.29%4.36%3.42%-3.81%-3.47%

Коэффициент Шарпа

sergio campos на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.73

Коэффициент Шарпа sergio campos находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.78
1.05
sergio campos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sergio campos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
sergio campos3.70%3.31%3.40%4.19%3.61%4.00%3.47%3.76%4.41%3.89%4.11%4.53%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
O
Realty Income Corporation
6.21%4.86%4.69%5.29%4.54%5.36%5.98%5.88%6.47%7.07%9.44%7.55%
MSFT
Microsoft Corporation
0.87%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
MO
Altria Group, Inc.
9.24%8.58%8.57%10.28%8.90%8.78%5.42%5.49%6.10%6.92%8.57%10.17%
KO
The Coca-Cola Company
3.32%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
PG
The Procter & Gamble Company
2.55%2.43%2.17%2.40%2.60%3.49%3.48%3.83%4.12%3.57%3.85%4.45%
PFE
Pfizer Inc.
4.80%3.22%2.81%4.33%4.23%3.72%4.37%4.75%4.63%4.60%4.48%5.18%
JNJ
Johnson & Johnson
2.99%2.57%2.57%2.72%2.84%3.12%2.77%3.27%3.53%3.34%3.68%4.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.80%3.05%2.46%3.06%2.65%2.93%2.25%2.58%3.17%3.19%3.05%3.53%
BAC
Bank of America Corporation
3.47%2.66%1.84%2.53%2.05%2.46%1.51%1.31%1.40%0.80%0.31%0.41%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
4.65%4.55%3.98%2.66%2.88%3.59%2.60%3.53%7.30%2.78%2.51%5.12%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.15%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%
CVX
Chevron Corporation
3.56%3.25%4.82%6.85%4.68%5.08%4.42%4.85%6.62%5.46%4.70%5.05%

Комиссия

Комиссия sergio campos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.93
O
Realty Income Corporation
-0.61
MSFT
Microsoft Corporation
1.17
MO
Altria Group, Inc.
0.66
KO
The Coca-Cola Company
0.07
PG
The Procter & Gamble Company
1.03
PFE
Pfizer Inc.
-0.91
JNJ
Johnson & Johnson
-0.13
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.69
BAC
Bank of America Corporation
-0.42
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-0.01
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.29
CVX
Chevron Corporation
0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLOMOPGPFEMSFTJNJKOCVXXOMTROWBACJPM
AAPL1.000.220.160.190.220.460.200.190.220.240.350.290.32
O0.221.000.250.280.250.280.240.290.230.250.340.280.30
MO0.160.251.000.350.290.230.320.360.280.300.250.260.28
PG0.190.280.351.000.370.300.460.500.280.310.300.290.30
PFE0.220.250.290.371.000.330.500.360.300.330.340.330.35
MSFT0.460.280.230.300.331.000.320.310.290.310.430.350.39
JNJ0.200.240.320.460.500.321.000.410.300.320.330.310.32
KO0.190.290.360.500.360.310.411.000.300.330.310.300.32
CVX0.220.230.280.280.300.290.300.301.000.780.360.380.39
XOM0.240.250.300.310.330.310.320.330.781.000.350.380.39
TROW0.350.340.250.300.340.430.330.310.360.351.000.520.55
BAC0.290.280.260.290.330.350.310.300.380.380.521.000.75
JPM0.320.300.280.300.350.390.320.320.390.390.550.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.58%
-11.82%
sergio campos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sergio campos с января 2010 показал максимальную просадку в 47.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 266 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.87%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.26629 мар. 2010 г.578
-35.95%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.201
-26.39%20 мая 2002 г.4523 июл. 2002 г.2824 сент. 2003 г.327
-17.2%17 июл. 1998 г.3231 авг. 1998 г.5923 нояб. 1998 г.91
-16.71%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.327

График волатильности

Текущая волатильность sergio campos составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69%
3.35%
sergio campos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля