KIPLING
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 16.79% |
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 1.98% |
AAPL Apple Inc | Technology | 1.57% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Technology | 1.88% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4.76% |
GE General Electric Company | Industrials | 1.12% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 3.51% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 1.49% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 14.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 34.41% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 11.22% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 1.15% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | Industrials | 2.25% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 0.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KIPLING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
| KIPLING | 74.45% | 10.62% | 33.08% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 13.36% | 48.66% | 138.76% | 95.34% | 74.05% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 29.82% | 6.95% | 37.93% | 16.90% | 3.88% | 12.38% |
LLY Eli Lilly and Company | 62.08% | 19.15% | 25.14% | 72.73% | 55.05% | 33.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | 34.12% | 6.82% | 15.85% | 47.55% | 39.83% | 19.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 41.63% | 9.34% | 21.57% | 78.97% | 45.45% | 38.60% |
HESAY Hermes International SA | 13.63% | 8.50% | -3.93% | 14.11% | 29.48% | 23.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.46% | -2.14% | 0.23% | 26.59% | 25.76% | 26.72% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 91.52% | 11.75% | 32.34% | 123.95% | 43.35% | 31.84% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 75.57% | -0.77% | -6.46% | N/A | N/A | N/A |
AAPL Apple Inc | 19.81% | 5.14% | 27.45% | 23.08% | 35.50% | 26.06% |
PGR The Progressive Corporation | 57.90% | 15.92% | 32.01% | 87.78% | 29.98% | 29.12% |
GE General Electric Company | 71.00% | 3.64% | 39.11% | 91.19% | 34.03% | 5.12% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 46.27% | 7.85% | 23.83% | 62.80% | 14.17% | 21.46% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 75.23% | 23.00% | 40.52% | 92.02% | 67.04% | N/A |
0883.HK CNOOC Ltd | 68.30% | 6.59% | 36.49% | 72.91% | 24.38% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KIPLING , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.77% | 18.34% | 9.31% | 0.54% | 12.13% | 8.96% | -5.09% | 74.45% | |||||
| 2023 | -5.49% | -1.47% | 11.19% | 1.96% | 5.56% |
Комиссия
Комиссия KIPLING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.82 | 3.27 | 1.41 | 5.22 | 16.24 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.63 | 1.08 | 1.13 | 0.30 | 2.09 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.35 | 3.13 | 1.42 | 3.78 | 13.31 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.51 | 2.22 | 1.27 | 2.43 | 8.23 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.84 | 2.55 | 1.32 | 3.15 | 10.03 |
HESAY Hermes International SA | 0.60 | 1.00 | 1.12 | 0.67 | 1.73 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.35 | 1.83 | 1.24 | 1.73 | 5.70 |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 3.97 | 4.45 | 1.58 | 6.72 | 20.81 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | — | — | — | — | — |
AAPL Apple Inc | 1.13 | 1.71 | 1.21 | 1.53 | 3.36 |
PGR The Progressive Corporation | 4.27 | 5.62 | 1.75 | 8.72 | 38.52 |
GE General Electric Company | 3.23 | 4.19 | 1.54 | 1.92 | 27.03 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 3.39 | 5.17 | 1.69 | 2.89 | 19.91 |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 2.18 | 2.95 | 1.35 | 4.26 | 12.75 |
0883.HK CNOOC Ltd | 2.58 | 3.26 | 1.41 | 4.04 | 12.39 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KIPLING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPLING | 0.63% | 0.80% | 1.00% | 0.69% | 0.83% | 0.89% | 1.07% | 0.91% | 1.46% | 1.34% | 1.56% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.90% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
HESAY Hermes International SA | 1.13% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.01% | 1.48% | 1.83% | 2.57% | 2.46% | 2.03% | 2.37% | 1.24% | 1.99% | 0.51% | 1.26% | 3.74% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
PGR The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
GE General Electric Company | 0.40% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.95% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0883.HK CNOOC Ltd | 5.90% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KIPLING показал максимальную просадку в 17.46%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KIPLING составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.46% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.87% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 29 |
| -8.61% | 13 окт. 2023 г. | 10 | 26 окт. 2023 г. | 9 | 8 нояб. 2023 г. | 19 |
| -7.08% | 15 сент. 2023 г. | 5 | 21 сент. 2023 г. | 14 | 11 окт. 2023 г. | 19 |
| -6.24% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 12 | 10 июл. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KIPLING составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PGR | 0883.HK | 0700.HK | RNMBY | VIST | LDOS | HESAY | AAPL | NVO | LLY | GE | ARM | MSFT | AVGO | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR | 1.00 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | -0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | -0.07 | 0.09 | -0.01 | -0.05 |
| 0883.HK | -0.01 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | -0.06 | -0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.12 |
| 0700.HK | -0.05 | 0.27 | 1.00 | 0.09 | 0.04 | -0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| RNMBY | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.15 |
| VIST | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| LDOS | 0.06 | 0.11 | -0.02 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| HESAY | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.17 |
| AAPL | -0.05 | -0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.40 | 0.31 |
| NVO | 0.13 | -0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 1.00 | 0.61 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.28 |
| LLY | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.61 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.38 |
| GE | 0.10 | 0.00 | -0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.45 |
| ARM | -0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.55 | 0.51 |
| MSFT | 0.09 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.46 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.56 | 0.51 |
| AVGO | -0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.40 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.70 |
| NVDA | -0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.70 | 1.00 |