KIPLING

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KIPLING

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	16.38%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology	3%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	3.20%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	2.80%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	2.14%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	1%
IONQ IonQ, Inc.	Technology	1%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	15.26%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	39.12%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5.90%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	1%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	1%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	Energy	2%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2024 г., начальной даты GEV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
KIPLING	10.58%	19.79%	12.04%	67.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.79%	22.25%	-7.46%	48.19%	74.49%	74.86%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	24.36%	14.05%	28.62%	37.75%	5.18%	13.23%
LLY Eli Lilly and Company	-7.15%	-5.14%	-11.56%	-5.73%	36.76%	27.99%
PLTR Palantir Technologies Inc.	72.13%	40.55%	114.46%	507.18%	N/A	N/A
VST Vistra Corp.	12.42%	37.30%	9.23%	70.56%	56.91%	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	22.58%	26.74%	21.16%	145.74%	58.32%	36.38%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	8.18%	27.02%	-1.21%	14.40%	N/A	N/A
DECK Deckers Outdoor Corporation	-37.29%	18.86%	-28.59%	-13.40%	40.44%	26.67%
GEV GE Vernova Inc.	31.69%	34.40%	30.08%	161.73%	N/A	N/A
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	-5.03%	25.77%	7.53%	10.40%	73.55%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	7.67%	16.79%	6.95%	9.56%	20.98%	27.00%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	64.76%	39.08%	92.38%	240.68%	N/A	N/A
QTUM Defiance Quantum ETF	3.68%	17.87%	27.23%	39.46%	27.31%	N/A
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	-5.26%	26.14%	28.15%	429.17%	N/A	N/A
IONQ IonQ, Inc.	-20.01%	31.79%	24.85%	262.36%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KIPLING , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.78%	2.64%	-8.25%	5.68%	11.98%								10.58%
2024			-0.07%	-0.23%	15.45%	7.91%	-4.55%	7.37%	7.23%	3.63%	13.35%	-0.21%	60.01%

Комиссия

Комиссия KIPLING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTUM

Defiance Quantum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KIPLING составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.71	1.08	1.14	0.83	2.03
0700.HK Tencent Holdings Ltd	1.07	1.58	1.22	1.54	3.39
LLY Eli Lilly and Company	-0.22	-0.17	0.98	-0.44	-0.85
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.70	5.38	1.75	13.01	39.15
VST Vistra Corp.	0.80	1.45	1.21	1.28	2.84
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.56	3.75	1.59	5.33	13.82
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.24	0.89	1.11	0.34	0.68
DECK Deckers Outdoor Corporation	-0.31	-0.13	0.98	-0.28	-0.61
GEV GE Vernova Inc.	2.70	2.96	1.44	4.39	12.66
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	0.15	0.76	1.09	0.33	1.02
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.56	1.08	0.28	0.62
HOOD Robinhood Markets, Inc.	2.95	2.98	1.42	4.60	12.22
QTUM Defiance Quantum ETF	1.10	1.66	1.22	1.44	4.43
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	4.87	4.49	1.54	9.80	24.49
IONQ IonQ, Inc.	2.17	2.94	1.38	4.70	10.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KIPLING имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.67
За всё время: 1.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KIPLING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.28%	0.29%	0.52%	0.54%	0.41%	0.50%	0.58%	0.54%	0.54%	1.42%	0.90%	1.16%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.65%	0.82%	1.63%	0.93%	0.32%	0.20%	0.25%	0.27%	0.14%	0.23%	0.22%	0.20%
LLY Eli Lilly and Company	0.75%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.57%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEV GE Vernova Inc.	0.12%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.65%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IONQ IonQ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

KIPLING показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KIPLING составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.71%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.77%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	36	24 сент. 2024 г.	54
-10.51%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	6	29 апр. 2024 г.	12
-10.25%	24 янв. 2025 г.	2	27 янв. 2025 г.	10	10 февр. 2025 г.	12
-7.7%	7 янв. 2025 г.	6	14 янв. 2025 г.	6	22 янв. 2025 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 4.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	0700.HK	VIST	LLY	DECK	IONQ	RKLB	VST	MSFT	GEV	HOOD	AXON	ARM	PLTR	NVDA	QTUM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.30	0.41	0.59	0.49	0.54	0.51	0.74	0.60	0.59	0.58	0.67	0.62	0.69	0.79	0.77
0700.HK	0.13	1.00	0.01	0.09	0.05	0.14	0.09	0.13	0.10	0.05	0.12	0.12	0.12	0.16	0.17	0.18	0.33
VIST	0.30	0.01	1.00	0.15	0.25	0.24	0.16	0.26	0.25	0.28	0.29	0.21	0.26	0.22	0.25	0.31	0.29
LLY	0.41	0.09	0.15	1.00	0.27	0.18	0.14	0.24	0.25	0.27	0.24	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.46
DECK	0.59	0.05	0.25	0.27	1.00	0.44	0.45	0.46	0.42	0.40	0.50	0.46	0.43	0.40	0.39	0.55	0.51
IONQ	0.49	0.14	0.24	0.18	0.44	1.00	0.61	0.47	0.38	0.38	0.50	0.45	0.37	0.51	0.37	0.62	0.52
RKLB	0.54	0.09	0.16	0.14	0.45	0.61	1.00	0.50	0.40	0.46	0.48	0.48	0.41	0.52	0.40	0.59	0.54
VST	0.51	0.13	0.26	0.24	0.46	0.47	0.50	1.00	0.33	0.63	0.38	0.52	0.40	0.45	0.49	0.48	0.61
MSFT	0.74	0.10	0.25	0.25	0.42	0.38	0.40	0.33	1.00	0.45	0.42	0.44	0.55	0.49	0.56	0.57	0.57
GEV	0.60	0.05	0.28	0.27	0.40	0.38	0.46	0.63	0.45	1.00	0.41	0.53	0.46	0.45	0.51	0.52	0.58
HOOD	0.59	0.12	0.29	0.24	0.50	0.50	0.48	0.38	0.42	0.41	1.00	0.50	0.49	0.50	0.48	0.58	0.57
AXON	0.58	0.12	0.21	0.28	0.46	0.45	0.48	0.52	0.44	0.53	0.50	1.00	0.42	0.60	0.48	0.53	0.60
ARM	0.67	0.12	0.26	0.30	0.43	0.37	0.41	0.40	0.55	0.46	0.49	0.42	1.00	0.48	0.64	0.69	0.67
PLTR	0.62	0.16	0.22	0.29	0.40	0.51	0.52	0.45	0.49	0.45	0.50	0.60	0.48	1.00	0.48	0.58	0.65
NVDA	0.69	0.17	0.25	0.29	0.39	0.37	0.40	0.49	0.56	0.51	0.48	0.48	0.64	0.48	1.00	0.62	0.90
QTUM	0.79	0.18	0.31	0.29	0.55	0.62	0.59	0.48	0.57	0.52	0.58	0.53	0.69	0.58	0.62	1.00	0.73
Portfolio	0.77	0.33	0.29	0.46	0.51	0.52	0.54	0.61	0.57	0.58	0.57	0.60	0.67	0.65	0.90	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мар. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KIPLING

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество