Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 25.03% с начала года и доходность в 17.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 25.03% | 1.87% | 16.15% | 42.28% | 17.98% | 17.97% |
Активы портфеля: | ||||||
Texas Instruments Incorporated | 26.69% | 1.06% | 21.45% | 53.70% | 15.44% | 18.71% |
Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
The Williams Companies, Inc. | 54.17% | 14.79% | 38.16% | 58.86% | 25.85% | 5.39% |
Berkshire Hathaway Inc. | 27.47% | -0.62% | 14.59% | 34.74% | 16.48% | 12.52% |
Alphabet Inc. | 21.77% | 3.49% | 4.50% | 36.67% | 22.08% | 19.66% |
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Abbott Laboratories | 5.09% | 1.34% | 8.09% | 24.37% | 8.18% | 12.18% |
JPMorgan Chase & Co. | 34.17% | 6.54% | 17.61% | 66.08% | 15.62% | 17.17% |
Costco Wholesale Corporation | 34.98% | 0.15% | 22.87% | 64.53% | 26.63% | 23.51% |
Amazon.com, Inc. | 25.60% | 1.52% | 9.05% | 43.79% | 16.58% | 28.81% |
salesforce.com, inc. | 14.09% | 8.04% | 11.48% | 50.66% | 13.96% | 16.76% |
Merck & Co., Inc. | -3.03% | -8.76% | -18.71% | 3.70% | 7.89% | 9.81% |
Medtronic plc | 12.41% | 1.12% | 14.46% | 33.46% | -0.98% | 5.40% |
Verizon Communications Inc. | 16.93% | -6.49% | 8.03% | 27.34% | -2.08% | 3.13% |
Walmart Inc. | 56.98% | 2.41% | 38.53% | 52.38% | 17.75% | 14.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed IRA STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.04% | 3.97% | 2.73% | -3.12% | 4.56% | 3.37% | 0.37% | 4.38% | 1.09% | 25.03% | |||
2023 | 7.61% | -3.35% | 5.74% | 3.68% | 1.10% | 5.28% | 2.16% | -1.59% | -4.12% | -0.64% | 8.82% | 3.96% | 31.47% |
2022 | -2.53% | -1.79% | 4.76% | -7.82% | -0.79% | -7.10% | 8.59% | -5.39% | -8.08% | 7.26% | 4.74% | -6.32% | -15.32% |
2021 | 0.22% | 0.84% | 3.51% | 5.00% | 0.77% | 2.34% | 1.98% | 3.57% | -2.87% | 6.80% | -2.46% | 1.73% | 23.15% |
2020 | 0.80% | -8.39% | -6.77% | 13.24% | 2.97% | 1.27% | 6.43% | 11.35% | -3.90% | -2.15% | 9.21% | 1.05% | 25.01% |
2019 | 5.45% | 2.91% | 3.50% | 4.04% | -5.75% | 6.96% | 2.03% | 0.44% | 1.55% | 1.73% | 2.91% | 3.38% | 32.68% |
2018 | 8.01% | -3.80% | -2.78% | 1.52% | 3.79% | 1.52% | 5.83% | 5.91% | 0.39% | -5.44% | 2.95% | -7.26% | 9.77% |
2017 | 3.12% | 4.67% | 0.66% | 1.91% | 2.92% | -1.11% | 2.95% | 0.92% | 1.23% | 4.20% | 4.07% | 1.75% | 30.74% |
2016 | -5.72% | -2.04% | 6.32% | 0.25% | 5.06% | 0.64% | 6.14% | 1.32% | 0.84% | -1.64% | 1.22% | 1.81% | 14.42% |
2015 | -0.73% | 7.62% | -1.42% | 2.36% | 0.87% | -2.14% | 4.83% | -5.95% | -3.43% | 10.00% | 1.02% | -1.92% | 10.42% |
2014 | -1.63% | 3.55% | 0.12% | -0.70% | 3.03% | 3.62% | -0.45% | 4.48% | -0.74% | 2.67% | 3.97% | -3.02% | 15.54% |
2013 | 4.63% | 1.22% | 3.29% | 3.03% | 1.88% | -2.09% | 5.72% | -1.69% | 2.45% | 5.84% | 4.13% | 1.42% | 33.78% |
Комиссия
Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mom's Merrill Managed IRA STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments Incorporated | 1.97 | 2.65 | 1.32 | 2.05 | 12.65 |
Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
The Williams Companies, Inc. | 3.31 | 4.33 | 1.54 | 5.84 | 18.13 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.78 | 3.68 | 1.48 | 4.15 | 13.56 |
Alphabet Inc. | 1.51 | 2.05 | 1.28 | 1.77 | 4.55 |
Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Abbott Laboratories | 1.40 | 1.99 | 1.25 | 0.77 | 3.09 |
JPMorgan Chase & Co. | 3.49 | 3.93 | 1.63 | 4.54 | 20.78 |
Costco Wholesale Corporation | 3.49 | 4.10 | 1.61 | 6.63 | 17.31 |
Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 1.71 | 8.44 |
salesforce.com, inc. | 1.54 | 1.89 | 1.34 | 1.48 | 3.99 |
Merck & Co., Inc. | 0.18 | 0.37 | 1.06 | 0.17 | 0.45 |
Medtronic plc | 1.92 | 2.67 | 1.34 | 0.77 | 7.21 |
Verizon Communications Inc. | 1.52 | 2.11 | 1.30 | 0.95 | 8.38 |
Walmart Inc. | 2.88 | 3.78 | 1.59 | 5.01 | 15.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 1.79% | 2.06% | 1.95% | 1.74% | 2.00% | 1.73% | 1.92% | 1.99% | 2.03% | 2.56% | 1.85% | 1.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | 1.85% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
The Williams Companies, Inc. | 3.61% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Abbott Laboratories | 1.94% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
salesforce.com, inc. | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Merck & Co., Inc. | 2.97% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Medtronic plc | 3.08% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Verizon Communications Inc. | 6.47% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Walmart Inc. | 0.99% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.7% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 554 |
-25.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-21.12% | 5 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 414 |
-16.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 112 |
-15.35% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 77 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WMB | VZ | WMT | MRK | CRM | AAPL | ABT | MDT | COST | BRK-B | AMZN | JPM | GOOGL | TXN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.37 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
VZ | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
WMT | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
MRK | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
CRM | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.51 | 0.35 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
AAPL | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
ABT | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
MDT | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.51 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
COST | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
BRK-B | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
AMZN | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.51 | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.58 | 0.46 | 0.54 |
JPM | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.58 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.40 |
GOOGL | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.55 |
TXN | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.52 |
MSFT | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |