Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 6.67% |
WMB The Williams Companies, Inc. | Energy | 6.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 27.13% с начала года и доходность в 16.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 27.13% | 6.75% | 8.82% | 21.14% | 15.15% | 16.73% |
Активы портфеля: | ||||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -3.11% | 8.41% | -9.98% | -9.81% | 12.32% | 16.86% |
AAPL Apple Inc. | 48.01% | 10.07% | 5.97% | 29.67% | 34.94% | 26.90% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 18.23% | 7.37% | 26.75% | 12.81% | 15.03% | 6.31% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15.59% | 3.87% | 8.37% | 13.05% | 10.37% | 12.04% |
GOOGL Alphabet Inc. | 49.45% | 4.28% | 5.77% | 30.57% | 18.94% | 17.50% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.55% | 8.44% | 12.12% | 48.35% | 28.94% | 27.84% |
ABT Abbott Laboratories | -2.56% | 10.39% | 1.70% | -0.88% | 9.04% | 12.98% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 20.44% | 12.88% | 13.25% | 18.55% | 10.44% | 13.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 31.60% | 7.28% | 16.75% | 19.23% | 22.50% | 19.34% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.04% | 7.32% | 18.33% | 53.96% | 11.73% | 22.60% |
CRM salesforce.com, inc. | 96.09% | 27.51% | 22.05% | 76.87% | 12.76% | 17.58% |
MRK Merck & Co., Inc. | -4.83% | 0.59% | -6.81% | -3.20% | 9.76% | 11.52% |
MDT Medtronic plc | 5.51% | 12.90% | -2.93% | 4.40% | -1.43% | 5.73% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.11% | 8.98% | 15.99% | 8.04% | -3.81% | 2.34% |
WMT Walmart Inc. | 10.10% | -6.39% | 4.08% | 2.17% | 11.48% | 8.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.10% | 5.28% | 2.16% | -1.59% | -4.12% | -0.64% | 8.77% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 1.93% | 1.95% | 1.74% | 2.00% | 1.73% | 1.92% | 1.99% | 2.03% | 2.56% | 1.85% | 1.84% | 2.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.23% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% | 2.33% |
AAPL Apple Inc. | 0.50% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% | 3.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
ABT Abbott Laboratories | 1.95% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% | 3.06% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.58% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% | 2.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.66% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% | 8.17% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.82% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% | 4.13% |
MDT Medtronic plc | 3.43% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% | 3.08% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.80% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% | 4.66% |
WMT Walmart Inc. | 1.47% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% | 2.33% |
Комиссия
Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.47 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.38 | ||||
WMB The Williams Companies, Inc. | 0.68 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.85 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.00 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | ||||
ABT Abbott Laboratories | -0.03 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.80 | ||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.58 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.54 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.96 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | -0.19 | ||||
MDT Medtronic plc | 0.22 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | 0.27 | ||||
WMT Walmart Inc. | 0.18 |
Таблица корреляции активов
WMB | WMT | VZ | MRK | CRM | AAPL | ABT | MDT | COST | BRK-B | AMZN | JPM | GOOGL | TXN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
WMT | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.55 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
VZ | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
MRK | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
CRM | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
AAPL | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
ABT | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.51 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.42 |
MDT | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
COST | 0.23 | 0.55 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
BRK-B | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.58 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
AMZN | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.48 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.58 | 0.47 | 0.53 |
JPM | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.58 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.41 |
GOOGL | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.55 |
TXN | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.53 |
MSFT | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.53 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 253 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.7% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 554 |
-25.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-21.12% | 5 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 414 |
-16.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 112 |
-15.35% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 77 | 27 мая 2016 г. | 123 |
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.