Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
MDT Medtronic plc	Healthcare	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 20.07% с начала года и доходность в 17.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.73%	6.43%	8.14%	22.75%	13.18%	10.67%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS	20.07%	6.98%	10.86%	30.68%	17.50%	17.60%
Активы портфеля:
TXN Texas Instruments Incorporated	22.28%	9.12%	17.99%	25.17%	13.09%	18.66%
AAPL Apple Inc	15.14%	6.70%	31.01%	21.36%	33.88%	26.11%
WMB The Williams Companies, Inc.	30.80%	3.78%	25.18%	38.14%	20.24%	3.32%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	34.18%	13.37%	18.93%	32.32%	18.57%	13.25%
GOOGL Alphabet Inc.	12.13%	-1.16%	16.56%	16.49%	21.10%	17.99%
MSFT Microsoft Corporation	9.33%	2.51%	0.30%	23.76%	25.30%	26.32%
ABT Abbott Laboratories	5.51%	4.47%	-4.42%	14.98%	7.74%	12.49%
JPM JPMorgan Chase & Co.	31.22%	9.48%	18.08%	55.11%	17.72%	17.10%
COST Costco Wholesale Corporation	35.44%	8.95%	13.64%	67.56%	26.21%	24.20%
AMZN Amazon.com, Inc.	14.08%	7.04%	-1.97%	28.05%	13.63%	26.12%
CRM salesforce.com, inc.	-5.61%	3.88%	-17.87%	12.08%	10.49%	15.24%
MRK Merck & Co., Inc.	7.53%	4.18%	-5.45%	11.64%	10.32%	10.46%
MDT Medtronic plc	12.41%	12.69%	8.75%	16.68%	-0.84%	5.99%
VZ Verizon Communications Inc.	15.55%	3.03%	8.38%	30.17%	-1.65%	3.27%
WMT Walmart Inc.	48.41%	14.35%	29.21%	45.44%	16.94%	14.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed IRA STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.04%	3.97%	2.73%	-3.12%	4.56%	3.37%	0.37%	4.38%					20.07%
2023	7.61%	-3.35%	5.74%	3.68%	1.10%	5.28%	2.16%	-1.59%	-4.12%	-0.64%	8.82%	3.96%	31.47%
2022	-2.53%	-1.79%	4.76%	-7.82%	-0.79%	-7.10%	8.59%	-5.39%	-8.08%	7.26%	4.74%	-6.32%	-15.32%
2021	0.22%	0.84%	3.51%	5.00%	0.76%	2.34%	1.98%	3.57%	-2.87%	6.80%	-2.46%	1.73%	23.15%
2020	0.80%	-8.39%	-6.77%	13.24%	2.97%	1.27%	6.43%	11.35%	-3.90%	-2.15%	9.21%	1.05%	25.01%
2019	5.45%	2.91%	3.50%	4.04%	-5.75%	6.96%	2.03%	0.44%	1.55%	1.73%	2.91%	3.38%	32.68%
2018	8.01%	-3.80%	-2.78%	1.52%	3.79%	1.52%	5.83%	5.91%	0.39%	-5.44%	2.95%	-7.26%	9.77%
2017	3.12%	4.67%	0.66%	1.91%	2.92%	-1.11%	2.95%	0.92%	1.23%	4.20%	4.07%	1.75%	30.74%
2016	-5.72%	-2.04%	6.32%	0.25%	5.06%	0.64%	6.14%	1.32%	0.84%	-1.64%	1.22%	1.81%	14.42%
2015	-0.73%	7.62%	-1.42%	2.36%	0.87%	-2.14%	4.83%	-5.95%	-3.43%	10.00%	1.02%	-1.92%	10.42%
2014	-1.63%	3.55%	0.12%	-0.70%	3.03%	3.62%	-0.45%	4.48%	-0.74%	2.67%	3.97%	-3.02%	15.54%
2013	4.61%	1.22%	3.29%	3.03%	1.88%	-2.09%	5.72%	-1.69%	2.44%	5.84%	4.13%	1.42%	33.76%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mom's Merrill Managed IRA STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TXN Texas Instruments Incorporated	0.94	1.45	1.17	0.94	3.99
AAPL Apple Inc	0.76	1.23	1.15	1.03	2.26
WMB The Williams Companies, Inc.	1.92	2.63	1.33	3.40	10.12
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.48	3.34	1.42	3.06	9.01
GOOGL Alphabet Inc.	0.55	0.90	1.12	0.84	2.32
MSFT Microsoft Corporation	1.27	1.74	1.22	1.64	5.21
ABT Abbott Laboratories	0.73	1.12	1.14	0.40	1.63
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.90	3.37	1.52	3.30	18.61
COST Costco Wholesale Corporation	3.52	4.07	1.63	6.65	17.56
AMZN Amazon.com, Inc.	0.89	1.38	1.18	0.71	3.90
CRM salesforce.com, inc.	0.36	0.67	1.11	0.33	0.97
MRK Merck & Co., Inc.	0.41	0.67	1.10	0.50	1.50
MDT Medtronic plc	0.78	1.20	1.15	0.33	2.26
VZ Verizon Communications Inc.	1.23	1.92	1.25	0.67	6.74
WMT Walmart Inc.	2.48	3.38	1.52	4.19	12.25

Коэффициент Шарпа

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS	1.84%	2.06%	1.95%	1.74%	2.00%	1.73%	1.92%	1.99%	2.03%	2.56%	1.85%	1.84%
Активы портфеля:
TXN Texas Instruments Incorporated	2.55%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
WMB The Williams Companies, Inc.	4.15%	5.14%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%	4.36%	3.73%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ABT Abbott Laboratories	1.89%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%	1.46%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.01%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	2.63%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%	3.45%
MDT Medtronic plc	3.04%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%	1.66%	1.92%
VZ Verizon Communications Inc.	6.41%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
WMT Walmart Inc.	1.05%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.7%	27 дек. 2007 г.	301	9 мар. 2009 г.	253	10 мар. 2010 г.	554
-25.56%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	75	9 июл. 2020 г.	98
-21.12%	5 нояб. 2021 г.	227	30 сент. 2022 г.	187	30 июн. 2023 г.	414
-16.99%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	112
-15.35%	2 дек. 2015 г.	46	8 февр. 2016 г.	77	27 мая 2016 г.	123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMB	VZ	WMT	MRK	CRM	AAPL	ABT	MDT	COST	BRK-B	AMZN	JPM	GOOGL	TXN	MSFT
WMB	1.00	0.28	0.18	0.26	0.30	0.31	0.24	0.30	0.22	0.37	0.27	0.40	0.30	0.34	0.30
VZ	0.28	1.00	0.35	0.38	0.24	0.24	0.35	0.35	0.33	0.36	0.25	0.38	0.25	0.31	0.32
WMT	0.18	0.35	1.00	0.31	0.23	0.25	0.35	0.32	0.55	0.33	0.29	0.32	0.28	0.29	0.33
MRK	0.26	0.38	0.31	1.00	0.25	0.23	0.45	0.40	0.32	0.35	0.25	0.35	0.26	0.29	0.32
CRM	0.30	0.24	0.23	0.25	1.00	0.42	0.32	0.33	0.35	0.32	0.51	0.35	0.47	0.45	0.50
AAPL	0.31	0.24	0.25	0.23	0.42	1.00	0.29	0.30	0.36	0.33	0.47	0.36	0.51	0.47	0.51
ABT	0.24	0.35	0.35	0.45	0.32	0.29	1.00	0.51	0.38	0.37	0.33	0.37	0.35	0.37	0.41
MDT	0.30	0.35	0.32	0.40	0.33	0.30	0.51	1.00	0.35	0.43	0.32	0.41	0.36	0.38	0.38
COST	0.22	0.33	0.55	0.32	0.35	0.36	0.38	0.35	1.00	0.37	0.41	0.36	0.38	0.41	0.43
BRK-B	0.37	0.36	0.33	0.35	0.32	0.33	0.37	0.43	0.37	1.00	0.34	0.58	0.38	0.41	0.38
AMZN	0.27	0.25	0.29	0.25	0.51	0.47	0.33	0.32	0.41	0.34	1.00	0.35	0.58	0.46	0.54
JPM	0.40	0.38	0.32	0.35	0.35	0.36	0.37	0.41	0.36	0.58	0.35	1.00	0.40	0.45	0.41
GOOGL	0.30	0.25	0.28	0.26	0.47	0.51	0.35	0.36	0.38	0.38	0.58	0.40	1.00	0.47	0.55
TXN	0.34	0.31	0.29	0.29	0.45	0.47	0.37	0.38	0.41	0.41	0.46	0.45	0.47	1.00	0.52
MSFT	0.30	0.32	0.33	0.32	0.50	0.51	0.41	0.38	0.43	0.38	0.54	0.41	0.55	0.52	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.