PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


TXN 6.67%AAPL 6.67%WMB 6.67%BRK-B 6.67%GOOGL 6.67%MSFT 6.67%ABT 6.67%JPM 6.67%COST 6.67%AMZN 6.67%CRM 6.67%MRK 6.67%MDT 6.67%VZ 6.67%WMT 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology6.67%
AAPL
Apple Inc.
Technology6.67%
WMB
The Williams Companies, Inc.
Energy6.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services6.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology6.67%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare6.67%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services6.67%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive6.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical6.67%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology6.67%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare6.67%
MDT
Medtronic plc
Healthcare6.67%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services6.67%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,232.64%
321.05%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 27.13% с начала года и доходность в 16.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS27.13%6.75%8.82%21.14%15.15%16.73%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-3.11%8.41%-9.98%-9.81%12.32%16.86%
AAPL
Apple Inc.
48.01%10.07%5.97%29.67%34.94%26.90%
WMB
The Williams Companies, Inc.
18.23%7.37%26.75%12.81%15.03%6.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
15.59%3.87%8.37%13.05%10.37%12.04%
GOOGL
Alphabet Inc.
49.45%4.28%5.77%30.57%18.94%17.50%
MSFT
Microsoft Corporation
57.55%8.44%12.12%48.35%28.94%27.84%
ABT
Abbott Laboratories
-2.56%10.39%1.70%-0.88%9.04%12.98%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
20.44%12.88%13.25%18.55%10.44%13.84%
COST
Costco Wholesale Corporation
31.60%7.28%16.75%19.23%22.50%19.34%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.04%7.32%18.33%53.96%11.73%22.60%
CRM
salesforce.com, inc.
96.09%27.51%22.05%76.87%12.76%17.58%
MRK
Merck & Co., Inc.
-4.83%0.59%-6.81%-3.20%9.76%11.52%
MDT
Medtronic plc
5.51%12.90%-2.93%4.40%-1.43%5.73%
VZ
Verizon Communications Inc.
5.11%8.98%15.99%8.04%-3.81%2.34%
WMT
Walmart Inc.
10.10%-6.39%4.08%2.17%11.48%8.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.10%5.28%2.16%-1.59%-4.12%-0.64%8.77%

Коэффициент Шарпа

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.43

Коэффициент Шарпа Mom's Merrill Managed IRA STOCKS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
0.91
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS1.93%1.95%1.74%2.00%1.73%1.92%1.99%2.03%2.56%1.85%1.84%2.54%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.23%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%2.33%
AAPL
Apple Inc.
0.50%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.
4.74%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%3.73%3.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
ABT
Abbott Laboratories
1.95%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%3.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.58%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%2.62%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.66%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%8.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.82%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%4.13%
MDT
Medtronic plc
3.43%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%3.08%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.80%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%4.66%
WMT
Walmart Inc.
1.47%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%2.33%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.47
AAPL
Apple Inc.
1.38
WMB
The Williams Companies, Inc.
0.68
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.85
GOOGL
Alphabet Inc.
1.00
MSFT
Microsoft Corporation
1.86
ABT
Abbott Laboratories
-0.03
JPM
JPMorgan Chase & Co.
0.80
COST
Costco Wholesale Corporation
0.58
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.54
CRM
salesforce.com, inc.
1.96
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.19
MDT
Medtronic plc
0.22
VZ
Verizon Communications Inc.
0.27
WMT
Walmart Inc.
0.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WMBWMTVZMRKCRMAAPLABTMDTCOSTBRK-BAMZNJPMGOOGLTXNMSFT
WMB1.000.180.280.270.310.310.240.310.230.370.280.400.300.350.30
WMT0.181.000.360.320.240.260.360.330.550.330.300.320.280.300.33
VZ0.280.361.000.390.260.250.360.350.350.360.260.380.270.320.33
MRK0.270.320.391.000.260.240.460.400.330.350.260.360.270.300.32
CRM0.310.240.260.261.000.430.330.330.350.330.510.350.470.460.50
AAPL0.310.260.250.240.431.000.310.310.370.340.480.360.510.480.51
ABT0.240.360.360.460.330.311.000.510.380.370.340.380.370.380.42
MDT0.310.330.350.400.330.310.511.000.360.430.330.410.370.380.40
COST0.230.550.350.330.350.370.380.361.000.370.410.370.390.410.43
BRK-B0.370.330.360.350.330.340.370.430.371.000.340.580.390.420.39
AMZN0.280.300.260.260.510.480.340.330.410.341.000.360.580.470.53
JPM0.400.320.380.360.350.360.380.410.370.580.361.000.410.460.41
GOOGL0.300.280.270.270.470.510.370.370.390.390.580.411.000.470.55
TXN0.350.300.320.300.460.480.380.380.410.420.470.460.471.000.53
MSFT0.300.330.330.320.500.510.420.400.430.390.530.410.550.531.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.21%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 253 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.7%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.25310 мар. 2010 г.554
-25.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.98
-21.12%5 нояб. 2021 г.22730 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.414
-16.99%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.112
-15.35%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7727 мая 2016 г.123

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.35%
2.79%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев