Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	0%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	3.94%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10.39%
FBALX Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	7.03%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	10.61%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	0.20%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	6.99%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	10.40%
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	Short-Term Bond	11.42%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	12.08%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	12.50%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	4.67%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	3%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	1.38%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	0%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	5.39%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH	0.47%	-1.16%	1.25%	4.65%	16.41%	12.87%	—	—
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.03%	-4.46%	1.60%	3.88%	16.44%	14.60%	10.14%	12.81%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.49%	-4.64%	-2.78%	1.02%	12.67%	13.76%	8.92%	12.28%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	1.24%	-3.73%	5.41%	12.82%	33.32%	21.07%	12.68%	9.76%
FBALX Fidelity Balanced Fund	2.04%	-3.87%	-1.74%	0.80%	15.76%	13.67%	7.65%	10.73%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	-0.10%	0.10%	0.74%	1.86%	4.44%	5.87%	4.01%	2.97%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	2.92%	-5.02%	-4.34%	-2.14%	17.32%	18.30%	11.79%	14.08%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.74%	-4.30%	-3.67%	-1.44%	18.17%	18.58%	11.92%	14.11%
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	0.01%	-0.48%	0.17%	1.24%	4.48%	5.76%	3.78%	2.83%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.15%	-0.32%	-0.02%	1.12%	6.67%	7.72%	4.76%	5.36%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.08%	-0.57%	0.22%	1.25%	4.91%	5.39%	2.38%	2.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.44%	1.93%	-3.49%	0.47%									1.25%
2025	2.15%	1.30%	-0.25%	0.89%	2.84%	2.35%	0.40%	2.54%	1.77%	1.01%	1.17%	1.46%	19.07%
2024	0.09%	1.56%	2.24%	-1.47%	2.74%	0.04%	2.09%	1.72%	1.40%	-1.67%	1.49%	-1.35%	9.11%
2023	4.43%	-1.69%	1.32%	1.50%	-1.54%	3.18%	2.23%	-1.28%	-1.46%	-1.47%	4.91%	3.13%	13.72%
2022	-0.86%	-1.27%	0.44%	-3.89%	1.27%	-5.28%	3.28%	-2.58%	-5.01%	3.85%	5.79%	-1.33%	-6.10%
2021					0.30%	-0.16%	0.29%	0.86%	-1.54%	1.97%	-2.00%	2.70%	2.34%

Метрики бенчмарка

Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 0.44, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.55%) было выше, чем в снижении (43.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.18%

Бета: 0.44

R²: 0.81

Участие в росте: 47.55%

Участие в снижении: 43.83%

Комиссия

Комиссия Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FBALX

Fidelity Balanced Fund

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	0.92	+0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.64	1.41	+1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	1.41	+1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.42	6.61	+4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	63	1.14	1.66	1.25	1.48	6.80
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	41	0.76	1.19	1.16	1.17	4.26
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	89	1.97	2.63	1.40	2.96	11.45
FBALX Fidelity Balanced Fund	80	1.37	1.99	1.30	2.05	9.47
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	93	2.10	2.64	1.95	2.88	22.41
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	60	0.97	1.49	1.23	1.52	7.30
IVV iShares Core S&P 500 ETF	60	1.00	1.52	1.23	1.54	7.28
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	95	2.39	3.56	1.55	3.92	15.10
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	76	1.29	1.93	1.33	1.82	10.29
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	94	2.17	3.18	1.45	3.58	14.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.87
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.16%	4.17%	4.43%	4.03%	3.35%	2.95%	2.58%	3.34%	3.80%	2.96%	2.51%	2.56%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.10%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.51%	1.43%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	1.85%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.95%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
FBALX Fidelity Balanced Fund	5.79%	5.69%	5.67%	2.28%	8.06%	9.66%	5.90%	4.24%	10.99%	7.90%	3.07%	7.70%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.68%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	4.50%	4.54%	5.00%	4.59%	1.78%	0.76%	1.53%	2.69%	2.25%	1.52%	1.07%	0.85%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7.09%	7.03%	6.93%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.43%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH показал максимальную просадку в 14.40%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.4%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	194	12 июл. 2023 г.	374
-7.38%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	27
-5.45%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.85%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	19	24 нояб. 2023 г.	82
-3.53%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMFXX	NEAR	FLOT	VCSH	VGPMX	SHYG	IVLU	EFV	VTV	DIA	VYMI	DGRO	FXAIX	IVV	VEU	FBALX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.10	0.30	0.27	0.66	0.73	0.67	0.66	0.81	0.88	0.68	0.85	1.00	1.00	0.77	0.97	0.87
VMFXX	0.03	1.00	0.10	0.01	0.07	-0.02	0.02	-0.05	-0.04	0.05	0.03	-0.04	0.06	0.03	0.03	-0.04	0.03	-0.00
NEAR	0.10	0.10	1.00	0.14	0.69	0.15	0.33	0.16	0.18	0.11	0.11	0.18	0.12	0.10	0.10	0.17	0.18	0.22
FLOT	0.30	0.01	0.14	1.00	0.16	0.23	0.34	0.26	0.25	0.28	0.29	0.26	0.29	0.30	0.31	0.27	0.30	0.32
VCSH	0.27	0.07	0.69	0.16	1.00	0.27	0.57	0.29	0.32	0.25	0.26	0.31	0.28	0.26	0.27	0.33	0.39	0.40
VGPMX	0.66	-0.02	0.15	0.23	0.27	1.00	0.57	0.81	0.82	0.70	0.64	0.86	0.66	0.66	0.66	0.85	0.68	0.84
SHYG	0.73	0.02	0.33	0.34	0.57	0.57	1.00	0.62	0.63	0.64	0.67	0.63	0.67	0.72	0.73	0.68	0.78	0.78
IVLU	0.67	-0.05	0.16	0.26	0.29	0.81	0.62	1.00	0.98	0.72	0.69	0.96	0.71	0.67	0.67	0.91	0.68	0.92
EFV	0.66	-0.04	0.18	0.25	0.32	0.82	0.63	0.98	1.00	0.73	0.69	0.98	0.71	0.66	0.66	0.92	0.68	0.92
VTV	0.81	0.05	0.11	0.28	0.25	0.70	0.64	0.72	0.73	1.00	0.92	0.74	0.97	0.80	0.81	0.72	0.76	0.83
DIA	0.88	0.03	0.11	0.29	0.26	0.64	0.67	0.69	0.69	0.92	1.00	0.70	0.93	0.87	0.88	0.72	0.84	0.84
VYMI	0.68	-0.04	0.18	0.26	0.31	0.86	0.63	0.96	0.98	0.74	0.70	1.00	0.72	0.68	0.68	0.95	0.70	0.93
DGRO	0.85	0.06	0.12	0.29	0.28	0.66	0.67	0.71	0.71	0.97	0.93	0.72	1.00	0.85	0.86	0.72	0.81	0.84
FXAIX	1.00	0.03	0.10	0.30	0.26	0.66	0.72	0.67	0.66	0.80	0.87	0.68	0.85	1.00	1.00	0.76	0.97	0.87
IVV	1.00	0.03	0.10	0.31	0.27	0.66	0.73	0.67	0.66	0.81	0.88	0.68	0.86	1.00	1.00	0.77	0.97	0.87
VEU	0.77	-0.04	0.17	0.27	0.33	0.85	0.68	0.91	0.92	0.72	0.72	0.95	0.72	0.76	0.77	1.00	0.79	0.95
FBALX	0.97	0.03	0.18	0.30	0.39	0.68	0.78	0.68	0.68	0.76	0.84	0.70	0.81	0.97	0.97	0.79	1.00	0.89
Portfolio	0.87	-0.00	0.22	0.32	0.40	0.84	0.78	0.92	0.92	0.83	0.84	0.93	0.84	0.87	0.87	0.95	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Fidelity 2-8-26 DGRO VTV to IUSV, 2% to VCSH

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов